* [미국채]
- 국채가 혼조…고용 보고서로 관심 이동
* [미증시]
- 다음날 예정된 미국의 9월 고용 보고서 발표를 앞두고 소폭 하락
* [국제유가]
- 수요에 대한 우려가 지속되며 8월 말 이후 최저치를 경신
. 2년물 -5bp (5.01%)
. 5년물 -5bp (4.68%)
. 10년물 -3bp (4.70%)
. 30년물 +2bp (4.88%) [연합참조]
DJ 33,119.57p -0.03% (-9.98p)
NSQ 13,219.83p -0.12% (-16.18p)
S&P 4,258.19p -0.13% (-5.56p)
WTI 11월 -$1.91 ($82.31)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -4bp(+2.88%) -0.20%
프 랑 스 -4bp(+3.46%) +0.02%
이탈리아 -2bp(+4.88%) +0.20%
----------------------------------
스 페 인 -5bp(+4.00%) +0.60%
포르투갈 -1bp(+3.61%) +0.67%
그 리 스 -4bp(+4.34%) -1.38%
----------------------------------
영 국 -3bp(+4.54%) +0.53%
호 주 +2bp(+4.60%) +0.50%
일 본 -0bp(+0.80%) +1.80%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1345.00원 (-3.55)
- 간밤 미국 고용시장이 둔화할 수 있다는 기대로 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 106.3선까지 반락했다.
메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행 총재는 채권금리의 가파른 상승으로 올해 연준이 금리를 인상할 필요가 없을 수 있다고 말했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.737엔에서 148.520엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05510달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3044위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 148.473
유로/달러 1.05492
호주/달러 0.6369
---------------------------------
<주간 경제일정>
*06일(금)
※이창용 한국은행 총재, 「G20 재무장관 · 중앙은행총재 회의 및 IMF · WBG 연차총회 참석」 (12:00)
● 물가채 10년 입찰 0.1조원
中 9월 무역수지
美 9월 비농업고용지수, 실업률
⊙ 휴장국가: 중국 (~10/6까지)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲데일리 총재 "채권금리 상승으로 금리 인상 불필요할 수도 "
- 메리 데일리 샌프란시스코 연방준비은행(연은) 총재가 채권금리의 가파른 상승으로 올해 연방준비제도(연준·Fed)가 금리를 인상할 필요가 없을 수 있다고 시사했다. 5일(현지시간) 배런스 등에 따르면 데일리 샌프란시스코 연은 총재는 이날 뉴욕 이코노믹 클럽에서 가진 연설에서 "계속 노동시장이 냉각되고 인플레이션이 목표치를 향해 돌아가는 것을 본다면 우리는 금리를 동결하고 정책의 효과가계속되도록 둘 수 있다"라고 말했다. 그는 "중요한 것은 오늘날과 같은 금리를 유지하더라도 인플레이션과 인플레이션 기대가 하락하면서 정책은 점점 더 제약적으로 될 것"이라며 "따라서 금리를 안정적으로 유지하는 것이 적극적인 정책 대응일수 있다"라고 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283161
▲배런스 "미국채 가격 급락에도 낙관론 나온 까닭은…."
- 미국 국채 수익률 급등으로 글로벌 금융시장이 요동치고 있지만 희미하게나마 희소식들도 있다고 배런스가 5일(현지시간) 보도했다. 미국채 수익률 급등이 장기물에 집중되면서 연방준비제도(Fed 연준)의 통화정책 행보에 여지를 제공한 것으로 풀이된다는 이유에서다. 배런스는 우선 전날 미국채 수익률이 하락하면서 뉴욕증시의 주요 지수가 상승한 점을 지목했다. 이는 채권 트레이더들이 이제 충분하다고 생각하는 등 미 국채가 과매도 됐다는 희망을 불러일으킨다고 배런스는 풀이했다. 금융시장 상황이 이미 너무 멀리 갔을 수도 있다는 생각은 국제 유가 하락에서도 분명하게 드러난 것으로 분석됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283155
▲美 9월 감원 계획, 전월比 37%↓…올해 감원은 2020년 이후 최대
- 올해 9월 미국 기업들의 감원 계획이 전달보다는 감소했다. 그러나 올해 들어 전체 감원 계획은 2020년 이후 최대를 기록했다. 5일(현지시간) 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 9월 감원 계획은 4만7천457명으로전월 기록한 7만5천151명보다 37% 감소했다. 다만, 이는 지난해 같은 기간보다는 58% 많은 수준이다. 3분기 감원 계획은 14만6천305명으로 직전 2분기에 비해서는 22% 줄었으나, 지난해 같은 기간보다 92% 증가했다. 올해 들어 1~9월 총감원 계획은 60만4천514명으로 지난해 같은 기간보다 198% 증가했다. 이는 같은 기간 기준으로 2020년 이후 최대이다. 당시 감원 규모는 코로나19 여파로 208만2천262명에 달했다. 2020년을 제외할 경우 1~9월 감원 규모는 2009년 이후 최대이다. 당시 감원 규모는 113만6천908명에 달했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283151
▲美 8월 무역적자 583억달러로 10%↓…거의 3년 만에 최저
- 미국의 지난 8월 무역적자가 10%가량 줄어들며 거의 3년 만에 최저 수준으로 떨어졌다. 5일(현지시간) 미국 상무부에 따르면 미국의 8월 무역적자는 전월보다 64억달러(9.9%) 줄어든 583억달러를 기록했다. 8월 무역적자는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트들의 예상치인 595억달러보다 적은 수준으로 2020년 9월 이후 가장 적다. 7월 무역적자는 기존 650억달러에서 647억달러로 수정됐다.
8월 수출이 증가하고, 수입은 감소하면서 무역적자가 줄어들었다. 8월 수출은 2천560억달러로 전달보다 41억달러(1.6%) 증가했고, 수입은 3천143억달러로 전달보 23억달러(0.7%) 감소했다. 수출 규모는 역대 최고치 수준에 근접했다. 원유와 의약품, 컴퓨터 관련 장비 수출이 더 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283152
▲바클레이즈 "주가 더 떨어져야 채권 금리 급등세 진정"
- 바클레이즈는 채권시장의 가파른 금리 상승세는 주식시장의 매도세가 더욱 가속화되어야 멈출 것이라고 말했다. 5일(현지시간) CNBC에 따르면 아제이 라자드햐크샤 바클레이즈 금리 전략가는 보고서에서 투자자들이 주식에 대한 익스포저를대폭 줄이기 전까지는 금리 급등세가 끝나지 않을 것이라고 말했다. 그는 "(최근)장기 금리의 숨 막히는 매도세에도 불구하고 출혈을 막을 명확한 촉매제는 보이지않는다"라며 "지표가 채권시장을 도울 수 있을 정도로 빠르게 약화하거나 혹은 충분히 약화하지 않을 것 같다. 그리고 이는 결국 장기 금리가 매수자를 찾을 때까지 위험 자산이 계속 하락해야 할 것을 시사한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283158
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "주말에 미국의 고용지표가 발표되는 데다 휴일까지 예정돼 있다 보니 증권사들이 헤지를 늘리고 싶었을 것"이라며 "오늘 외국인이 받쳐주지 않았다면 시장이 더 크게 밀리지 않았을까 싶다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 선물환이 계속 나오고는 있는데 타깃이 좀 높은 편"이라며 "재정거래 관련 비드도 꾸준히 나오는 듯하다"고 말했다. 그는 "이자율의 경우 미국 고용지표 부담이 워낙 크다 보니 여기선 다들 헤지하고 넘어갈 듯하다"며 "금리나 환율이나 모두 마음을 놓을 수 없는 상황"이라고 설명했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +129,779 (+12,432)
증권 -111,173 (-14,126)
은행 -3,110 (+1,500)
투신 +486 (+692)
보험 +2,536 (-237)
개인 +13,807 (-238)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +34,744 (+11,509)
증권 -22,937 (-6,882)
은행 -7,232 (-1,201)
투신 +1,107 (-1,694)
보험 -1,989 (-673)
개인 -640 (-277)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 4.076
23-1 4.190
23-4 4.085
이론가 102.39 (고평4틱)
*종가(102.43)
----------------
<10년선물>
22-14 4.347
23-5 4.335
이론가 105.17 (고평16틱)
*종가(105.33)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.533%(-7bp)
- 91일물 CD 3.830%(-1bp)
- 통안채 3.773%(+9bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 8개
국21-4 : 24개
국21-10 : 41개
국22-4 : 57개
국22-13 : 74개
국23-4 : 89개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 16개
국19-5 : 33개
국20-1 : 49개
국20-6 : 64개
국21-1 : 79개
국21-7 : 94개
국22-1 : 109개
국22-8 : 125개
국23-1 : 140개
국23-6 : 154개
------------------
<10년물>
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
국23-5 : 269개
------------------
<20년물>
국18-7: 353개
국19-6: 335개
국20-7: 358개
국21-9: 378개
국22-11: 444개
국23-9: 479개
----------------
<30년물>
국18-2: 481개
국19-2: 454개
국20-2: 446개
국21-2: 469개
국22-2: 508개
국22-9: 557개
국23-2: 571개
국23-7: 600개
----------------
<50년물>
국16-9 : 467개
국18-8 : 529개
국20-10 : 484개
국22-12 : 734개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
국23-9: 160개
-----------------
<30년물>
국18-2: 161개
국19-2: 153개
국20-2: 150개
국21-2: 157개
국22-2: 171개
국22-9: 187개
국23-2: 191개
국23-7: 200개
------------------
<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
국22-12 : 242개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
(끝)
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