* [미국채]
- 미 국채가 상승…이스라엘·팔레스타인 전쟁 여파·비둘기 연준 전망
* [미증시]
- 지정학적 긴장 속에서도 국채금리가 하락하면서 긴축 위험이 줄어들며 상승
* [국제유가]
- 이스라엘과 하마스 간의 전쟁에 따른 지정학적 불안을 주시하며 소폭 하락
. 2년물 -8bp (4.99%)
. 5년물 -13bp (4.62%)
. 10년물 -14bp (4.66%)
. 30년물 -14bp (4.83%) [연합참조]
DJ 33,739.30p +0.40% (+134.65p)
NSQ 13,562.84p +0.58% (+78.60p)
S&P 4,358.24p +0.52% (+22.58p)
WTI 11월 -$0.41 ($85.97)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +1bp(+2.78%) +1.95%
프 랑 스 -1bp(+3.34%) +2.01%
이탈리아 -10bp(+4.74%) +2.30%
----------------------------------
스 페 인 -3bp(+3.90%) +2.19%
포르투갈 -4bp(+3.48%) +1.91%
그 리 스 -5bp(+4.24%) +4.19%
----------------------------------
영 국 -5bp(+4.43%) +1.82%
호 주 -2bp(+4.44%) +1.03%
일 본 -2bp(+0.77%) +2.43%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1340.00원 (-7.35)
- 비둘기 연준으로 인해 달러가 약세를 보였다. 간밤 연준 인사는 추가 금리 인상에 신중한 태도를 드러냈다. 달러 인덱스는 105.75선으로 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.782엔에서 148.720엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06050달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2859위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 148.705
유로/달러 1.06040
호주/달러 0.6431
---------------------------------
<주간 경제일정>
*11일(수)
● 국고채 2년 입찰 1.0조원
● 통안채 1년물 0.6조원 입찰 (10:00~10:10)
韓 8월 경상수지
독일 9월 CPI
美 9월 PPI
● 미국채 10년 입찰
⊙ 라파엘 보스틱 연은 총재 연설 (12일 오전 1시15분)
⊙ FOMC 9월19-20일 회의록 공개 (12일 오전 3시)
*12일(목)
日 9월 PPI
美 9월 CPI
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
*13일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
韓 9월 실업률
中 9월 PPI, CPI
中 9월 무역수지
美 9월 수출입물가지수
美 10월 미시간대소비자기대지수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 10시)
※2023년 제18차(9.26. 개최, 비통방) 금통위 의사록 고액 (16:00_홈페이지 게시)
////////////////////////////
<해외 뉴스>
▲美 주택업계, 파월에 "금리 인상 중단해달라" 촉구
- 미국 주택 관련 협회가 연방준비제도(연준·Fed)와 제롬 파월 연준 의장에게 금리 인상을 중단해줄 것을 촉구했다. 10일(현지시간) CNBC에 따르면 전미주택건설업협회(NAHB)와 모기지은행협회(MBA), 전미부동산중개인협회(NAR)는 연준 이사회와 제롬 파월 연준 의장에게 서한을 보내 통화정책의 방향과 그에 따른 부동산 시장의 영향에 우려를 표명하며 이같이 요청했다. 이들은 "연준의 금리 경로에대한 지속적인 시장 불확실성이 최근의 금리 상승과 변동성에 기여하고 있다는 회원들의 깊은 우려를 전달하기 위해" 서한을 보낸다고 밝혔다. 이들은 또한 연준에"추가 금리 인상을 고려하지 말 것"을 요구하며, 주택시장이 안정될 때까지 적어도 주택저당증권(MBS) 보유분을 적극적으로 매각하지 말 것을 요청했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283511
▲애틀랜타 연은 총재 "추가 금리 인상 불필요"
- 래피얼 보스틱 애틀랜타 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(연준·Fed)의 통화정책이 올바른 위치에 있다며 기준금리를 추가로 인상할 필요가 없다고 주장했다. 10일(현지시간) 배런스 등에 따르면 보스틱 총재는 미국 은행연합회(ABA) 연례행사에 참석해 인플레이션을 2% 목표치로 되돌리기 위해 "나는 우리가 더 이상 금리를 인상할 필요가 없다고 생각한다"라고 말했다. 보스틱 총재는 "우리는분명히 제약적 위치로 이동했다"라며, "경제는 둔화하고 있으며, 정책(조치의) 많은 영향이 아직 오지 않았다"라고 언급했다. 그는 경제에 상당한 모멘텀이 있으며, 이는 정책 긴축 효과의 일부를 빨아들여 경제가 침체로 기울지 않고 둔화할 수 있도록 해준다며 미국이 침체에 빠지지는 않으리라고 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283512
▲ 월러 연준 이사 '연준 인플레 목표치는 2%'
크리스토퍼 월러 미 연준 이사가 연준의 인플레이션 목표치는 2%라는 점을 재차 강조.
크리스토퍼 월러 연준 이사는 워싱턴D.C의 조지 메이슨 대학교 연설에서 "FOMC는 2%가 연준의 이중 책무 달성에 가장 부합하는 인플레이션 목표라고 판단했다"며 "우리는 2012년부터 이 수치를 반복적으로 재확인했으며, 지난해 초부터 긴축적 통화정책으로 인플레이션을 2%로 낮추겠다는 결심을 분명히 했다"고 언급.
▲도이치 "연준·ECB 내년부터 금리 인하 전망"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 경기 침체로 인해 예상보다 큰 폭의 금리 인하를 단행할 것이라는 분석이 나왔다. 10일(현지시간) 다우존스에 따르면 도이치방크는 월간 전망 보고서에서 "연준과 유럽중앙은행(ECB)은 내년부터 금리를 인하할 것"이라며 이 같은 분석을 전했다. 도이치방크는 연준이 내년 2분기부터 금리 인하에 돌입할 것이라고 전망했다. 또 연준이 내년 금리를 175bp 인하할 것이라고 내다봤다. 이는 월가의 인하 전망치인 75bp에 비해 큰 수준이다. 도이치방크는 내년에 미국 경제가 침체에 접어들고, 연준은 예상보다 큰 폭으로 금리를 인하할 것이라고 전망했다. 도이치방크는 ECB의 첫 금리 인하는 내년 9월이 되어야 할것이라고 진단했다. 중앙은행에 대한 투자자들의 기대도 많이 조정됐다고 도이치방크는 덧붙였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283509
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "이스라엘과 팔레스타인 전쟁이 중동전쟁으로 확산하지는 않을 것으로 본다"며 "관건은 이번 이슈가 지나갔을 때 미국 국채금리가 어디로 움직이느냐인데 아직 확신이 없는 상황"이라고 말했다. 그는 "전쟁 이슈에 가려지긴 했지만 지난 주말 미국 고용지표가 너무 좋게 나왔다"며 "미국 금리 상승세가 당분간 이어질 가능성에 무게를 둘 수밖에 없을 것"이라고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스의 경우 이렇다 할 자산스왑 물량이 나온 것 같지는 않다"며 "다만 선물환 나올 것들이 많다는 인식 속에 물량이 조금만 나와도 오퍼 압력이 큰 모습"이라고 말했다. 그는 "이자율의 경우 이 정도로 강세폭을 되돌릴 줄은 예상하지 못했다"며 "미국 국채금리가 여기서 더 내려갈지 확신하지 못하다 다들 강해지면 보수적으로 대응하는 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +120,116 (-520)
증권 -115,646 (-4,321)
은행 +8,595 (+6,059)
투신 -588 (-854)
보험 +2,272 (-150)
개인 +18,024 (+81)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +46,170 (+3,806)
증권 -32,947 (-3,354)
은행 -6,130 (+226)
투신 -358 (-289)
보험 -2,396 (-511)
개인 -605 (+340)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.983
23-1 4.094
23-4 4.000
이론가 102.67 (저평3틱)
*종가(102.64)
----------------
<10년선물>
22-14 4.233
23-5 4.225
이론가 106.13 (고평2틱)
*종가(106.15)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.490%(-1bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.752%(-0bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 63개
국21-1 : 78개
국21-7 : 93개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 149개
국23-6 : 154개
------------------
<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 266개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 340개
국19-6: 321개
국20-7: 343개
국21-9: 361개
국22-11: 423개
국23-9: 462개
----------------
<30년물>
국18-2: 454개
국19-2: 428개
국20-2: 418개
국21-2: 438개
국22-2: 475개
국22-9: 520개
국23-2: 533개
국23-7: 565개
----------------
<50년물>
국16-9 : 422개
국18-8 : 477개
국20-10 : 434개
국22-12 : 664개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
-----------------
<30년물>
국18-2: 154개
국19-2: 145개
국20-2: 142개
국21-2: 149개
국22-2: 161개
국22-9: 177개
국23-2: 181개
국23-7: 192개
------------------
<50년물>
국16-9 : 143개
국18-8 : 162개
국20-10 : 148개
국22-12 : 226개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
10월 5주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
(끝)
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