* [미국채]
- 미 국채가 혼조…CPI 경계심에도 연준 의사록 균열
* [미증시]
- 국채금리 하락에 나흘째 상승…나스닥 0.7%↑마감
* [국제유가]
- 중동 불안이 지속되고 있음에도 이틀 연속 하락
. 2년물 +0bp (5.00%)
. 5년물 -4bp (4.58%)
. 10년물 -10bp (4.56%)
. 30년물 -14bp (4.69%) [연합참조]
DJ 33,804.87p +0.19% (+65.57p)
NSQ 13,659.68p +0.71% (+96.83p)
S&P 4,376.95p +0.43% (+18.71p)
WTI 11월 -$2.48 ($83.49)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -5bp(+2.72%) +0.24%
프 랑 스 -1bp(+3.33%) -0.44%
이탈리아 -7bp(+4.66%) +0.36%
----------------------------------
스 페 인 -9bp(+3.81%) +0.09%
포르투갈 -7bp(+3.41%) +1.41%
그 리 스 -10bp(+4.14%) +1.55%
----------------------------------
영 국 -9bp(+4.33%) -0.11%
호 주 -2bp(+4.44%) +0.70%
일 본 +0bp(+0.77%) +0.60%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1338.75원 (+2.15)
- 간밤 달러 가치가 보합세를 나타냈다.
FOMC 의사록에서 추가 금리 인상이 필요하지 않다는 비둘기파적 의견도 나왔지만, 소비자물가 지표 경계감이 등락을 제한했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 148.906엔에서 149.200엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06180달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.301위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 149.154
유로/달러 1.06192
호주/달러 0.6412
---------------------------------
<주간 경제일정>
*12일(목)
日 9월 PPI
ECB 통화정책회의 의사록
美 9월 CPI (오후9시30분)
美 주간 실업수당 청구건수
● 미국채 30년 입찰
*13일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.3조원
韓 9월 실업률
中 9월 PPI, CPI
中 9월 무역수지
美 9월 수출입물가지수
美 10월 미시간대소비자기대지수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 10시)
※2023년 제18차(9.26. 개최, 비통방) 금통위 의사록 고액 (16:00_홈페이지 게시)
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<해외 뉴스>
▲연준, 제약적 정책 유지 공감대…일부 '추가 금리인상 불필요'(상보)
- 미국 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들이 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에는 모두 동의했지만 일부 위원들은 추가 금리인상이 필요하지 않다고 판단한 것으로 나타났다. 11일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 9월 FOMC 의사록에 따르면 연준은 "참석자 대부분은 향후 회의에서 1회 추가 금리인상을 하는 것이 적절하다고 판단했으나 일부 위원들은 추가 금리인상이 필요하지 않을 것이라고 판단했다"고 전했다. 연준은 "모든 참석자들은 인플레이션이 지속적으로 목표치를 향해 하락하고 있다는 확신이 들 때까지 한동안 제약적 정책을 유지해야 한다는 점에 동의했다"고 밝혔다. 하지만 금리인상을 추가로 더 해야 할지에 대해서는 일부 다른 의견이 제기됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283689
▲美 9월 PPI 전월比 0.5%↑…예상치 상회(종합)
- 미국의 도매 물가인 생산자물가가 월가의 예상치를 상회했다. 계절 조정이 되지 않은 도매 물가는 다섯 달 만에 가장 높은 수준을 나타냈다. 미 노동부는 11일(현지시간) 9월 생산자물가지수(PPI)가 계절 조정 기준 전달보다 0.5% 상승했다고 발표했다. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 이코노미스트 예상치인 0.3% 상승을 웃도는 수준이다. 다만, 9월 PPI는 전월치(0.7% 상승)보다는 상승 폭이 둔화했다. 지난 7월 수치인 0.6% 상승보다도 상승 폭이 줄어들었다. 미국의 생산자 물가는 지난 5월 0.3% 하락했다. 6월에는 보합 수준을 기록한 후 7월부터 다시 오름세를 보였다. 국제유가의 상승이 도매 물가를 다시 끌어올렸다. 비계절 조정 기준9월 PPI는 전년 동기 대비 2.2% 올랐다. 이는 지난 4월 이후 5개월 만에 가장 높은 전년동기대비 상승률이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283675
▲UBS "'고금리 장기화' 가능성 줄어들었다"
- 미국의 연방기금금리가 더 높은 수준으로 장기간 지속될 가능성이 약간 줄어들었다고 글로벌 투자은행 UBS가 진단했다. 11일(현지시간) 다우존스에 따르면 UBS는 "미국의 금리가 더 높은 수준으로 장기화할 위협이 후퇴하고 있다"고 분석했다. UBS는 최근 높은 수준으로 급등한 미국 채권 금리가 미국의 성장세를 억제할 수 있다고 분석했다. 좋지 않은 경제 여건을 고려하면 결국 고금리 장기화가 이어지기 어려울 수 있다는 설명이다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 결정에 핵심적인 인플레이션 전망치 또한 크게 높아지지 않았다고 UBS는 주장했다. UBS는 실질금리 레벨을 나타내는 T10YIE(10-year breakeven rate of inflation) 또한 2.3% 수준으로, 연준의 목표치에서 크게 벗어나지 않는다고 분석했다. 세인트루이스연방준비은행(연은)에 따르면 전일 기준 T10YIE는 2.32%를 나타냈다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283677
▲월러 연준 이사 "금융시장 긴축, 연준 일 해 줄 것"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 고위 인사가 최근 금융환경 긴축이 연준의일을 대신 해 주고 있다고 언급했다. 11일(현지시간) 외신에 따르면 크리스토퍼 월러 연준 이사는 이날 유타주에서 열린 한 행사에 참석해 "금융시장은 긴축되고 있고, 우리의 일을 일부 해 주게 될 것"이라고 말했다. 이는 최근 채권 금리의 급등이 사실상의 긴축 효과가 있다는 의미로, 채권시장이 긴축되면서 연준이 굳이 금리를 올리지 않아도 된다는 주장에 힘을 실은 발언으로 풀이된다. 월러 이사는 이러한 여건 속 연준은 더욱 신중한 입장을 취할 수 있는 여건에 놓이게 됐다고 말했다. 그는 "실질 경제는 좋은 보여주고 있으며, 명목 경제 또한 우리가 원하는방향으로 움직이고 있다"며 "우리는 금리에 어떤 일이 일어나는지 지켜볼 수 있는여건에 놓여 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4283680
<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "어제 국고채 30년물 옵션 헤지 때문에 못 강해진 부분을 되돌렸을 뿐 큰 의미를 두긴 어려운 흐름"이라며 "지정학 리스크 터지기 전에 미국 국채시장이 수급 문제로 흔들렸던 만큼 이 문제가 잦아들었을 때 상황을 예단할 수 없는 만큼 추격매수도 쉽지 않다"고 말했다.
외국계은행 채권딜러는 "리스크 오프 이벤트를 통해 미국 국채시장의 패닉 셀링 우려가 사라진 게 가장 큰 변화"라며 "이렇게 10월만 잘 넘기면 다음달부터는 내년을 대비한 매수세가 유입될 수 있을 것이라는 기대가 있다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "어제 선물환이나 기존 부채스왑 언와인딩도 있어서 많이 눌렸는데 오늘은 외국계 쪽에서 비드를 엄청 많이 했다"며 "베이시스 역전폭이 축소됐다"고 말했다.그는 "IRS 5년 테너로는 역외 오퍼가 많았다"며 "지금 시장이 고용지표를 무시하고 지정학 리스크를 반영하고 있는데 이게 지나가고 어떻게 금리가 움직일때 예상이 쉽지 않다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +113,878 (-6,238)
증권 -108,903 (+6,743)
은행 +8,362 (-233)
투신 -564 (+24)
보험 +2,253 (-19)
개인 +17,836 (-188)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +47,820 (+1,650)
증권 -32,454 (+493)
은행 -6,534 (-404)
투신 -324 (+34)
보험 -3,034 (-638)
개인 -1,353 (-748)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-13 3.920
23-1 4.030
23-4 3.947
이론가 102.85 (저평2틱)
*종가(102.83)
----------------
<10년선물>
22-14 4.143
23-5 4.137
이론가 106.89 (고평9틱)
*종가(106.98)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.473%(-2bp)
- 91일물 CD 3.820%(보합)
- 통안채 3.742%(-1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 6개
국21-4 : 23개
국21-10 : 40개
국22-4 : 56개
국22-13 : 73개
국23-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 15개
국19-5 : 31개
국20-1 : 47개
국20-6 : 63개
국21-1 : 78개
국21-7 : 93개
국22-1 : 108개
국22-8 : 124개
국23-1 : 149개
국23-6 : 154개
------------------
<10년물>
국18-10: 155개
국19-4 : 165개
국19-8 : 173개
국20-4 : 184개
국20-9 : 196개
국21-5 : 210개
국21-11 : 223개
국22-5 : 244개
국22-14 : 266개
국23-5 : 265개
------------------
<20년물>
국18-7: 340개
국19-6: 321개
국20-7: 343개
국21-9: 361개
국22-11: 423개
국23-9: 462개
----------------
<30년물>
국18-2: 454개
국19-2: 428개
국20-2: 418개
국21-2: 438개
국22-2: 475개
국22-9: 520개
국23-2: 533개
국23-7: 565개
----------------
<50년물>
국16-9 : 422개
국18-8 : 477개
국20-10 : 434개
국22-12 : 664개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
국23-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국18-7 : 116개
국19-6 : 110개
국20-7 : 117개
국21-9 : 123개
국22-11: 144개
국23-9: 157개
-----------------
<30년물>
국18-2: 154개
국19-2: 145개
국20-2: 142개
국21-2: 149개
국22-2: 161개
국22-9: 177개
국23-2: 181개
국23-7: 192개
------------------
<50년물>
국16-9 : 143개
국18-8 : 162개
국20-10 : 148개
국22-12 : 226개
====================
//////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
10월 3주: 1.5조/ 없음 / 1.4조/ 1.5조/ 3.9조/ 1.3조/ 9.7조
10월 4주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 1.2조/ 5.0조/ 2.0조/ 10.7조
10월 5주: 3.0조/ 0.2조 / 0.6조/ 1.2조/ 4.4조/ 1.6조/ 11.0조
(끝)
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