* [미국채]
- 미 국채가 상승…8월 비농업 고용 앞두고 감원 급증
* [미증시]
- 연준 선호 물가 소화하며 혼조…다우 0.5%↓마감
* [국제유가]
- 사우디아라비아와 러시아를 필두로 한 석유수출국기구 플러스(OPEC+) 산유국 협의체가 자발적 감산을 연장할 것이라는 기대에 상승
. 2년물 -0bp (4.87%)
. 5년물 -3bp (4.24%)
. 10년물 -0bp (4.11%)
. 30년물 -1bp (4.21%) [연합참조]
DJ 34,721.91p -0.48% (-168.33p)
NSQ 14,034.97p +0.11% (+15.66p)
S&P 4,507.66p -0.16% (-7.21p)
WTI 10월 +$2.00 ($83.63)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -8bp(+2.46%) +0.35%
프 랑 스 -6bp(+2.99%) -0.65%
이탈리아 -5bp(+4.12%) -0.29%
----------------------------------
스 페 인 -7bp(+3.48%) -0.47%
포르투갈 -7bp(+3.16%) -0.24%
그 리 스 -6bp(+3.77%) -0.34%
----------------------------------
영 국 -6bp(+4.36%) -0.46%
호 주 -4bp(+4.03%) +0.15%
일 본 -1bp(+0.64%) +0.88%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1323.50원 (+3.85)
- 미국 7월 PCE 가격지수는 시장 예상치에 부합했다. 다만 미국 8월 고용 보고서를 앞두고 미국 기업 감원이 급증하며 고용 시장 둔화 기대가 유지됐고 미 국채 금리가 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 145.982엔에서 145.520엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08420달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2752위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 145.535
유로/달러 1.08429
호주/달러 0.6483
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ 美 7월 근원 PCE 가격지수 전년比 4.2%…소비도 증가
미 상무부는 변동성이 큰 에너지와 식료품을 제외한 7월 근원 PCE 가격지수가 지난해 같은 기간보다는 4.2% 올랐다고 발표. 이는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 시장 예상치인 4.2% 상승에 부합하는 수준. 전월치였던 4.1%보다는 살짝 상승. 근원 PCE 가격지수는 전월보다 0.2% 올라 시장 예상치인 0.2% 상승에 부합. 에너지와 식료품 가격을 포함한 7월 PCE 가격지수는 지난해 같은 기간에 비해 3.3% 상승. 전월치인 3.0% 상승보다 상승 폭이 조금 가팔라져.
▲ 미 8월 감원 전월비 217% 깜짝 증가…'옐로 파산' 영향
챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C) 감원보고서에 따르면 8월 감원 계획은 7만5천151명으로 전월(2만3천697명) 대비 217% 급증. 올해 들어 가장 큰 월별 증가폭을 기록. 8월 감원계획은 전년 동월 대비로도 267% 높은 수준.
올해 1월부터 8월까지 기업들은 55만7천57명의 감원 계획을 제시. 이는 전년도 같은 기간 17만9천506명보다 210% 증가한 수준. CG&C는 올해 30개 산업 중 자동차, 정부, 엔터테인먼트와 레저, 산업용품, 유틸리티 산업을 제외하고 25개 산업에서 해고가 증가했다고 분석. 특히 창고 부문에서 지난 8월에 3만2천123건의 감원이 이뤄졌는데 이는 미국에서 가장 큰 트럭회사였던 옐로(NAS:YELL)가 파산한 영향이 컸음.
▲백악관, 셧다운 막기 위한 임시예산안 요청
- 백악관이 연방 정부의 셧다운(일시적 업무 정지)을 막기 위한 임시 예산안을 통과시켜 줄 것을 의회에 요청했다. 31일(현지시간) CNN과 더 힐에 따르면 백악관 예산관리국(OMB) 대변인은 "2024회계연도 세출안에 대한 초당적인 합의 달성을 위한 주요 논의가 계속되고 있지만, 다음 달까지는 단기 예산안이 분명 필요해보인다"라고 말했다. 2023회계연도는 9월 말에 종료될 예정이다. 따라서 10월 1일이전에는 2024회계연도 예산안이 의회를 통과해야 한다. 지난해에는 2023회계연도예산안이 12월 23일에 하원을 통과하며 최종 합의를 이룬 바 있다. 이전까지 임시예산안이 마련돼 몇차례 연장을 거쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279432
▲ 中비구이위안, 채권 상환 연장 투표 하루 연기…무디스 등급 강등
비구이위안은 애초 31일로 예정됐던 사모채권의 상환 유예 표결을 1일 홍콩시간 오후 10시(한국시간 오후 11시)로 연기. 해당 채권은 역내에서 발행된 것으로 달러채 디폴트(채무불이행) 위기에 처한 비구이위안이 직면한 또 다른 걸림돌 중 하나.
비구이위안은 오는 9월 2일 만기 도래하는 39억위안(약 7천94억원) 규모의 사모채권 상환을 2026년까지 3년에 걸쳐 분할 상환하는 방안을 채권자들에게 제안. 당초 이에 대한 표결은 지난달 25일 예정됐으나, 회사가 이를 31일로 연기한 후, 또다시 1일로 연기. 이는 회사가 채권자들의 지지를 끌어내는 데 어려움을 겪고 있다는 의미로 풀이.
▲ECB 의사록 "문구 변경은 선택지를 두려는 것…인하 의미는 아냐"
- 유럽중앙은행(ECB) 위원들은 지난 7월 통화 정책회의에서 미래 금리 가이던스의 문구를 변경한 것은 선택지(optionality)를 열어두려는 조치였다고 설명했다. ECB가 31일(현지시간) 발표한 7월 26~27일 통화정책 회의 의사록에 따르면 위원회는 미래 금리 가이던스와 관련해 "'미래의 결정은 인플레이션을 2%의 중기 목표로 적시에 돌아갈 수 있도록 금리를 필요한 만큼 오래 충분히 제약적인 수준으로 정해지도록(will be set) 보장할 것'이라고 표현하는 데 대한 광범위한 합의가 있었다"고 말했다. 위원회는 "정해지다(set)"라는 단어는 선택권(optionality))을 유지한다는 의미와 같은 것이지만, 9월 회의에서 금리 인하 가능성을 포함하는 의미는 아니다"라고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279425
▲트레이더들, 유로존 근원 CPI 둔화에 ECB 금리인상 베팅 축소
- 유로존의 근원 인플레이션이 둔화하면서 유럽중앙은행(ECB)의 추가 금리 인상 가능성이 축소됐다고 마켓워치가 31일(현지시간) 보도했다. 유로존의 8월 소비자물가지수(CPI)는 지난해 같은 기간보다 5.3% 올라 전달과 같은 수준이었으나, 근원 CPI는 5.3% 상승해 전달의 5.5% 상승에서 하락했다. 이는 여전히 중앙은행의인플레이션 목표치인 2%를 크게 웃돌지만, 최근 발표된 유럽의 경제 지표가 꾸준히 둔화하고 있어 트레이더들은 9월 회의에서 ECB의 금리 동결 가능성을 높였다.밴티지의 제이미 두타 시장 애널리스트는 "오늘 근원 CPI의 하락으로 시장은 9월 회의에서 ECB의 일시 정지 쪽으로 다이얼을 더 확실히 옮겼다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279428
<전일 채권 마감시황 중>
-
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "사모 부채스왑이 있었는지 장초반 크로스 5년 금리가 과하게 오르는 모습이었는데 마무리된 후엔 다시 떨어졌다"며 "2년과 5년 테너로 자산스왑이 나왔는데 금리 상승 분위기가 돌려졌다고 이야기하기엔 애매한 상황"이라고 말했다. 그는 "대내외 경제지표 부진에도 이자율시장이 달리지 못하고 있는데 한 두번 지표로 통화정책 전환을 기대하기는 어려운 데다 최근 은행채 발행이 늘면서 수급도 타이트해지는 분위기"라며 "전반적으로 기대감이 크지 않은 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +140,240 (+3,254)
증권 -145,228 (+1,244)
은행 +18,108 (-3,871)
투신 -1,927 (-66)
보험 -1,091 (+240)
개인 +26,525 (-1,517)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +36,217 (+3,181)
증권 -31,710 (-2,964)
은행 -6,975 (+858)
투신 +843 (+341)
보험 +10,135 (-141)
개인 -2,414 (-1,321)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.729
22-13 3.713
23-1 3.755
이론가 103.56 (저평0틱)
*종가(103.56)
----------------
<10년선물>
22-5 3.839
22-14 3.837
이론가 109.57 (고평1틱)
*종가(109.58)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.620%(+4bp)
- 91일물 CD 3.690%(보합)
- 통안채 3.582%(-0bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 10개
국21-4 : 26개
국21-10 : 43개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 35개
국20-1 : 51개
국20-6 : 66개
국21-1 : 81개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 146개
국18-10: 158개
국19-4 : 168개
국19-8 : 177개
국20-4 : 188개
국20-9 : 200개
국21-5 : 215개
국21-11 : 229개
국22-5 : 251개
국22-14 : 273개
------------------
<20년물>
국16-6: 301개
국17-5: 334개
국18-7: 353개
국19-6: 333개
국20-7: 356개
국21-9: 377개
국22-11: 442개
----------------
<30년물>
국16-1: 433개
국17-1: 448개
국18-2: 487개
국19-2: 460개
국20-2: 452개
국21-2: 475개
국22-2: 514개
국22-9: 563개
국23-2: 577개
----------------
<50년물>
국16-9 : 475개
국18-8 : 538개
국20-10 : 492개
국22-12 : 746개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 100개
국17-5 : 111개
국18-7 : 118개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 147개
-----------------
<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 148개
국18-2: 160개
국19-2: 151개
국20-2: 148개
국21-2: 156개
국22-2: 169개
국22-9: 185개
국23-2: 190개
------------------
<50년물>
국16-9 : 157개
국18-8 : 178개
국20-10 : 163개
국22-12 : 247개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*01일(금)
만기 2조 2401억
※ 발행시장 경쟁 촉진을 통한 국고채 인수역량 강화 방안 (10:00)
산업통상자원부 8월 수출입동향 발표 (11:00)
한은 2/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향 (12:00)
中 8월 Caixin 제조업 PMI
EU 8월 구매관리자 지수
美 8월 비농업 고용지표, 실업률
美 8월 제조업 PMI
美 8월 ISM제조업지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
(끝)
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