* [미국채]
- 근로자의 날 휴장(9/4)
* [미증시]
- 근로자의 날 휴장(9/4)
* [국제유가]
- 사우디아라비아 등 주요 산유국이 감산을 지속할 것이라는 전망에 소폭 상승
. 2년물 0bp (4.87%)
. 5년물 0bp (4.30%)
. 10년물 0bp (4.18%)
. 30년물 0bp (4.29%) [연합참조]
DJ 34,837.71p 0.00% (0.00p)
NSQ 14,031.81p 0.00% (0.00p)
S&P 4,515.77p 0.00% (0.00p)
WTI 10월 +$0.40 ($85.95)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +3bp(+2.58%) -0.10%
프 랑 스 +3bp(+3.10%) -0.24%
이탈리아 +6bp(+4.29%) -0.01%
----------------------------------
스 페 인 +5bp(+3.61%) -0.35%
포르투갈 +4bp(+3.29%) +0.02%
그 리 스 +7bp(+3.91%) -2.47%
----------------------------------
영 국 +3bp(+4.46%) -0.16%
호 주 +8bp(+4.10%) +0.48%
일 본 +1bp(+0.64%) +0.70%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1316.70원 (-1.10)
- 간밤 뉴욕 금융시장은 노동절을 맞아 휴장했다.
달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 무렵 104.115이었던 것에서 104.096으로 소폭 밀렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 때 146.180엔 수준에서 146.477엔으로 상승했다. 유로-달러 환율은 1.07910달러에서 1.07968달러로 소폭 올랐다.
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.2740위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 146.460
유로/달러 1.07932
호주/달러 0.6459
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲ 배런스 "美 인상 종료 다가올수록 결국 금리 하락 반전"
미국 10년물 국채금리가 3년 연속 상승세를 이어가고 있지만, 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 종료 시점이 다가오면서 곧 하락세를 나타낼 것이란 전망이 나왔다.
배런스는 4일(현지시간) "일반적으로 채권 금리에는 연준의 기준금리와 인플레이션 전망이 영향을 미친다"며 "미 국채금리는 2021년에는 경제 재도약에 대한 기대로, 2022년에는 연준의 금리 인상으로 상승세를 이어갔다"고 설명했다. 올해도 10년물 국채금리의 상승세는 3년 연속 이어질 것으로 보인다. 뱅크오브아메리카(BofA)는 "국채금리가 3년 연속 상승한 것은 미국 역사 250년 동안 한 번도 없었던 일"이라고 지적했다.
배런스는 "국채금리 상승에도 시장이 예상치 못했던 점은 장단기 수익률곡선의 역전"이라며 "그러나 최근 경기 둔화 없이 인플레이션이 하락하면서 장기 금리가 다시 상승했고, 국채 경매 규모가 늘어난 점도 금리 상승에 영향을 미쳤다"고 전했다.
▲ 달러강세·시장개입에 8월 외환보유액 3개월만에 줄었다
최근 미국 달러화 강세와 이에 따른 외환시장 변동성 완화조치 등으로 우리나라 외환보유액이 3개월 만에 감소했다. 한은이 5일 발표한 외환보유액 통계에 따르면 8월 말 기준 외환보유액은 4천183억달러로 7월 말(4천218억달러) 대비 35억달러 감소했다. 외환보유액은 6월(+4억7천만달러), 7월(+3억5천만달러) 두 달 연속 늘어났다가 8월 감소세로 전환했다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230904121000002
▲ 8월 소비자물가 3.4% 상승…4개월 만에 최대폭
8월 소비자물가가 폭염·폭우 등 영향으로 4개월 만에 최대폭으로 상승했다.
석유류 물가도 작년 높은 물가에 따른 기저효과가 사라지면서 전달보다 상승 폭을 키우는 원인이 됐다. 통계청이 5일 발표한 '2023년 8월 소비자물가 동향'을 보면 지난달 소비자물가지수는 112.33(2020년=100)으로 1년 전보다 3.4% 상승했다. 올해 4월 3.7%를 기록한 뒤로 4개월 만에 가장 큰 폭이다. 물가상승률은 지난 2월부터 둔화하다가 7월에 2.3%로 25개월 만에 최저치를 기록했지만 석 달 만에 다시 3%대로 올라서게 됐다.
폭염·폭우 등 이상기후 영향으로 농산물은 1년 전보다 5.4% 올라 전체 물가를 0.26%포인트(p) 끌어올렸다.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "연내 기준금리 인하 기대감이 크게 후퇴하면서 적극적으로 매수할 유인이 보이지 않고 있다"며 "연말이 다가오면서 크레딧 중심으로 리스크를 줄여가는 곳들이 늘고 있어 오히려 조정 압력이 센 듯하다"고 말했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 장기 쪽으로는 자산스왑이 있던 게 아닌가 싶다"며 "외국계 오퍼가 강하게 들어왔다"고 말했다. 그는 "IRS는 미국 금리를 따라가는 모습"이라며 "언제는 엄청 반등하던 경제지표에 언제는 전혀 반응조차 하지 않고 언제는 커브 플랫으로 반응했다가 언제는 스팁으로 반응하는 등 혼란스러운 상황"이라고 말했다.
외국계은행 스왑딜러는 "외평채 발행을 앞두고 대놓고 발행하는 게 없는 상황이지만 다음주부터는 물량이 나오니 정리할 건 정리하고 가야할 것같다"며 "여기서는 베이시스가 10bp 더 벌어질 수도 좁혀질 수도 있는 상황이다 보니 애매하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +141,652 (-5,325)
증권 -148,173 (-2,416)
은행 +17,432 (+5,263)
투신 -2,610 (+1,845)
보험 +378 (+37)
개인 +27,388 (-72)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +43,541 (-1,184)
증권 -37,017 (+1,293)
은행 -9,042 (-643)
투신 +605 (+115)
보험 +10,220 (+3)
개인 -2,245 (+261)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.757
22-13 3.743
23-1 3.775
이론가 103.48 (고평0틱)
*종가(103.48)
----------------
<10년선물>
22-5 3.866
22-14 3.866
이론가 109.32 (저평2틱)
*종가(109.30)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.546%(-1bp)
- 91일물 CD 3.690%(+1bp)
- 통안채 3.615%(+4bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 10개
국21-4 : 26개
국21-10 : 43개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 91개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 35개
국20-1 : 51개
국20-6 : 66개
국21-1 : 81개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 167개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 201개
국21-5 : 217개
국21-11 : 231개
국22-5 : 253개
국22-14 : 276개
------------------
<20년물>
국16-6: 306개
국17-5: 340개
국18-7: 360개
국19-6: 341개
국20-7: 364개
국21-9: 386개
국22-11: 453개
----------------
<30년물>
국16-1: 440개
국17-1: 457개
국18-2: 496개
국19-2: 470개
국20-2: 462개
국21-2: 485개
국22-2: 525개
국22-9: 575개
국23-2: 590개
----------------
<50년물>
국16-9 : 490개
국18-8 : 555개
국20-10 : 509개
국22-12 : 770개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 100개
국17-5 : 111개
국18-7 : 118개
국19-6 : 111개
국20-7 : 118개
국21-9 : 125개
국22-11: 147개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 151개
국18-2: 164개
국19-2: 155개
국20-2: 152개
국21-2: 160개
국22-2: 173개
국22-9: 190개
국23-2: 194개
------------------
<50년물>
국16-9 : 162개
국18-8 : 183개
국20-10 : 168개
국22-12 : 254개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*05일(화)
● 국고채 2년 입찰 1.4조원
※2023년 8월말 외환보유액 (06:00)
韓 2Q GDP
韓 8월 CPI
中 8월 Caixin 서비스업 PMI
EU 8월 마킷PMI
EU 7월 PPI
美 7월 내구재주문
⊙ 호주 중앙은행(RBA) 금리 결정 (오후 1시30분)
⊙ 크리스틴 라가르드 ECB 총재 컨퍼런스서 패널 토론 주재 (오후 4시)
*06일(수)
● 통안채 2년물 2.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
호주 2Q GDP
EU 7월 소매판매
美 7월 무역수지
美 8월 ISM서비스업
⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 (오후 11시)
⊙ 수전 콜린스 보스턴 연방은행 총재 연설 (오후 9시30분)
베이지북 (7일 오전3시)
*07일(목)
※ 이창용 한국은행 총재 BIS 총재회의 참석 (12:00)
中 8월 무역수지
독일 7월 산업생산
EU 2Q GDP
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ 패트릭 하커 필라델피아 연방은행 총재 연설 (오후 11시)
⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연방은행 총재 연설 (8일 오전 8시)
⊙ G20 재무장관회의 (8일까지)
*08일(금)
● 국고채 50년 입찰 0.4조원
韓 7월 경상수지
日 2Q GDP
독일 8월 CPI
中 8월 CPI, PPI (9일)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
(끝)
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