Morning Briefing (2023.08.30)

* [미국채]

- 미 국채가 상승…7월 채용공고 감소에 고용 냉각 기대

 

* [미증시]

- 주요 지표를 앞두고 국채금리가 하락세를 보이면서 상승

 

* [국제유가]

- 멕시코만 지역을 강타할 허리케인 '이달리아'의 경로를 주시하며 상승

 

. 2년물           -14bp (4.92%)

. 5년물           -12bp (4.27%)

. 10년물          -8bp (4.11%)

. 30년물          -4bp (4.23%)                 [연합참조]

 

DJ             34,852.67p              +0.85% (+292.69p)

NSQ           13,943.76p              +1.74% (+238.63p)

S&P            4,497.63p               +1.45% (+64.32p)

 

WTI  10월      +$1.06     ($81.16)

 

<출처: 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -7bp(+2.51%)       +0.88%

프 랑 스     -7bp(+3.03%)       +0.67%

이탈리아     -8bp(+4.15%)       +1.21%

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스 페 인     -6bp(+3.54%)       +0.96%

포르투갈     -7bp(+3.20%)       +0.84%

그 리 스     -7bp(+3.79%)       +0.16%

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영    국     -1bp(+4.42%)       +1.72%

호    주     -4bp(+4.10%)       +0.68%

일    본     -2bp(+0.64%)       +0.18%

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달러/원 NDF(1M)  1317.50원 (-2.35)

- JOLTs (구인·이직 보고서)에서 미국 고용시장 둔화 조짐이 보이면서 달러가 약세를 보였다. 달러 인덱스는 103.5선으로 내렸다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.412엔에서 145.840엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08790달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.2849위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           145.857

유로/달러         1.08793

호주/달러         0.6479

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<해외 뉴스>

 

▲美 8월 소비자신뢰지수 106.1…예상치 하회(상보)

 

- 미국 소비자 신뢰도가 예상치를 크게 밑돌았다. 콘퍼런스보드(CB)는 29일(현지시간) 8월 미국 소비자신뢰지수가 106.1로 집계됐다고 밝혔다. 이는 전달 수정치인 114.0보다 크게 하락한 것으로 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 116.0도 크게 밑돈 것이다. 7월 수치는 117.0에서 114.0으로 하향 조정됐다. 전달 수치는 2년 만에 최고치였다. 8월 기대지수는 80.2로 전달의 88.0에서 하락했다.

 

기대 지수는 80을 웃돌 경우 역사적으로 1년 안에 경기 침체가 올 수 있다는 의미이다. 침체에 대한 우려는 줄어들었으나 여전히 사라진 것은 아니라는 의미다.

 

▲美 금융당국, 지역 은행 부채 요건 강화 제안

 

- 미국 금융 당국이 지역 은행들에 대한 부채 요건을 강화하는 방안을 제안했다. 이는 연방예금보험공사(FDIC)의 보험 기금 사용을 최소화하고, 은행이 파산할경우 이에 따른 전이 위험을 막으려는 조치이다. 29일(현지시간) CNBC와 배런스 등에 따르면 미국 연방준비제도(연준·Fed), 재무부, 연방예금보험공사(FDIC), 연방 통화청(OCC)은 공동 자료에서 자산 규모 최소 1천억달러 이상의 미국 은행들은정부 압류에 따른 손실을 흡수하기 위해 장기 부채를 확대하도록 제안한다고 밝혔다.

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279114

 

▲노무라 '연준, 유동성 조절 어려워…금리 더 높여야 할 수도'

 

- 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 긴축적인 통화정책을 하기 위해 더 이상 유동성 공급을 억제하기는 어려워진 만큼 금리를 더 높여야 할 수 있다는 전망이 제기됐다. 29일(현지시간) 마켓워치에 따르면 리처드 쿠 노무라 이코노미스트는 최근 연준이 통화정책의 두 가지 방법인 금리 조절과 유동성 공급 중에서 유동성 공급 억제를 하기가 어려워졌다고 평가했다. 그는 "1979년 10월부터 폴 볼커 당시연준의장이 인플레이션을 억제하기 위해 노력하면서 유동성을 공급을 억제했기 때문에 성공했다"며 "당시 미국 은행들은 초과 지급 준비금이 거의 없었고, 볼커 연준의장이 이런 공급을 줄이자 은행들은 대거 지급준비금 확보에 돌입했다"고 설명했다.

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279102

 

▲美 6월 주택가격 전월比 0.7%↑…"주택가격 회복세"

 

- 미국의 주택 가격이 전월대비 상승세를 이어갔다. 주택가격은 미국 전역에서 광범위한 회복세를 나타냈다. 29일(현지시간) S&P 코어로직 케이스-실러에 따르면 올해 6월 주택가격지수는 계절 조정 기준으로 전월대비 0.7% 올랐다. 주택가격지수는 다섯 달 연속 상승했다. 주요 10대 도시와 20대 도시의 주택 가격은 모두 전월대비 0.9%(계절 조정 기준) 상승했다. 6월 주택가격은 전년동기대비로는 보합(0.0%) 수준을 나타냈다. 시카고, 클리블랜드, 뉴욕이 주택 가격 상승세를 주도했다.

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279098

 

▲K-푸드·아트·뷰티 다 모인다…뉴욕문화원 추석맞이 페스티벌 개최

 

- 뉴욕문화원이 추석을 맞아 뉴욕에서 한식, K-뷰티, K-아트 등 다양한 한국문화를 알리는 축제를 개최한다. 29일(현지시간) 뉴욕문화원은 내달 10일 뉴욕 맨해튼 첼시에서 '한가위 코리안 페스티벌'을 개최한다고 밝혔다. 한미동맹 70주년을 기념해 열리는 이번 행사에서는 뉴욕 현지 요식, 미용, 예술 업계에서 알려진 여러 유명인이 참석해 패널 토론 등을 한다. 조각보 만들기, 다도 워크숍, 떡 시식회 등 한국 전통문화를 체험할 수 있는 공간도 준비됐다.

 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4279101

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  조용구 신영증권 연구위원은 "외평채 발행 소식이 채권시장 흔들리는 재료로 작용했는데, 21년간 없었다는 점에서 불확실성으로 받아들인 듯하다"라며 "단기물 쪽으로 발행될 예정이라 했는데, 이에 단기물이 좀 더 강세폭 축소하는 모습이었다"라고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +130,527    (+2,526)

증권    -135,486    (+4,091)

은행    +19,433    (-7,052)

투신    -2,775    (+914)

보험    -1,491    (-316)

개인    +28,051    (+32)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +31,644    (-265)

증권    -27,991    (-489)

은행    -7,917    (+1,777)

투신    +649    (-430)

보험    +10,760    (-234)

개인    -1,306    (-11)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.755

22-13  3.749

23-1   3.780

이론가 103.47 (고평3틱)

*종가(103.50)

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<10년선물>

22-5    3.856

22-14   3.857

이론가 109.40 (고평3틱)

*종가(109.43)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.566%(+0bp)

- 91일물 CD     3.690%(보합)

- 통안채         3.587%(-1bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   10개

국21-4 :   26개

국21-10 :  43개

국22-4 :   59개

국22-13 :  76개

국23-4 :   91개

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<5년물> 

국18-6 :   1개

국19-1 :   18개

국19-5 :   35개

국20-1 :   51개

국20-6 :   66개

국21-1 :   81개

국21-7 :   96개

국22-1 :  111개

국22-8 :  127개

국23-1 :  142개

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<10년물>

국18-4 :  146개

국18-10:  158개

국19-4 :  168개

국19-8 :   177개

국20-4 :   188개

국20-9 :   200개

국21-5 :   215개

국21-11 :  229개

국22-5 :   251개

국22-14 :  273개

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<20년물>

국16-6:   301개

국17-5:   334개

국18-7:   353개

국19-6:   333개

국20-7:   356개

국21-9:   377개

국22-11:  442개

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<30년물>

국16-1:   433개

국17-1:   448개

국18-2:   487개

국19-2:   460개

국20-2:   452개

국21-2:   475개

국22-2:   514개

국22-9:   563개

국23-2:   577개

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<50년물>

국16-9 :   475개

국18-8 :   538개

국20-10 :  492개

국22-12 :  746개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    49개

국18-10:   53개

국19-4 :    56개

국19-8 :    59개

국20-4 :    63개

국20-9 :    67개

국21-5 :    72개

국21-11 :   76개

국22-5 :    84개

국22-14 :   91개

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<20년물>

국16-6 :   100개

국17-5 :   111개

국18-7 :   118개

국19-6 :   111개

국20-7 :   118개

국21-9 :   125개

국22-11:   147개

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<30년물>

국16-1:   143개

국17-1:   148개

국18-2:   160개

국19-2:   151개

국20-2:   148개

국21-2:   156개

국22-2:   169개

국22-9:   185개

국23-2:   190개

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<50년물>

국16-9 :   157개

국18-8 :   178개

국20-10 :  163개

국22-12 :  247개

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<주간 경제일정>

*30일(수)

● 만기 1조 7088억

예산결산위원회 전체회의(국회) (10:00)

한은 2023년 7월 금융기관 가중평균금리(12:00)

독일 8월 CPI

EU 8월 경기체감지수

美 8월 ADP 고용보고서

美 2Q GDP(2nd Est.)

 

*31일(목)

만기 4조 2144억

국채만기 2조 6140억 

한은RP 환매수 4조

기재부 2023년 7월 산업활동동향(08:00)

기재부 2023년 7월 산업활동동향 및 평가(09:00)

기재부 2023년 7월 국세수입 현황(11:30)

기재부 2023년 9월 재정증권 발행계획(15:00)

 

中 8월 비제조업 PMI

中 8월 제조업 PMI

EU 7월 고용동향(실업률)

EU 8월 소비자물가(HICP) 잠정치

 

美 7월 개인소득 및 개인지출

美 8월 시카고 PMI

美 주간 실업수당 청구건수

 

*01일(금)

만기 2조 2401억

산업통상자원부 2023년 8월 수출입동향 발표(11:00)

한은 2023년 2/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)

 

中 8월 Caixin 제조업 PMI

EU 8월 구매관리자 지수

 

美 8월 건설지출, 8월 실업률

美 8월 제조업 구매 관리자 지수

美 8월 ISM제조업지수

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조

09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조

09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조

09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조

(끝)