Morning Briefing (2023.08.28)

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…잭슨홀 파월에 2년물 수익률 2006년來 최고

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 연설이 대체로 매파적이었다는 평가에도 이전과 크게 달라진 것이 없다는 평가에 상승

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed)의 매파적 연설에도 예상했던 수준이었다는 평가에 상승

 

. 2년물           +7bp (5.08%)

. 5년물           +4bp (4.45%)

. 10년물          -1bp (4.23%)

. 30년물          -2bp (4.28%)                 [연합참조]

 

DJ             34,346.90p              +0.73% (+247.47p)

NSQ           13,590.65p              +0.94% (+126.67p)

S&P            4,405.71p               +0.67% (+29.40p)

 

WTI  10월      +$0.78     ($79.83)

 

<출처: 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +5bp(+2.56%)       +0.07%

프 랑 스     +3bp(+3.08%)       +0.21%

이탈리아     +5bp(+4.23%)       +0.49%

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스 페 인     +5bp(+3.59%)       +0.15%

포르투갈     +6bp(+3.27%)       +0.93%

그 리 스     +5bp(+3.87%)       +0.30%

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영    국     +2bp(+4.44%)       +0.07%

호    주     +5bp(+4.17%)       -0.91%

일    본     +2bp(+0.66%)       -2.05%

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달러/원 NDF(1M)  1322.50원 (-0.60)

- 해외브로커들은 26일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,322.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.10원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,325.20원) 대비 0.60원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,322.30원, 매도 호가(ASK)는 1,322.70원이었다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.048엔에서 146.450엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07940달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.2956위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           146.430

유로/달러         1.07939

호주/달러         0.6400

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<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  증권사 채권딜러는 "잭슨홀 미팅을 앞두고 전반적으로 호가가 얇은 상황이었다"며 "다음주 국고채 30년물 입찰에 대한 부담감, 국고채전문딜러들의 선제적 헤지 등이 가격 낙폭을 키운 듯하다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 5년으로 어제부터 외국계은행의 페이가 계속 나오고 있다"며 "3년/5년이나 5년 아웃라이트 비드가 상당히 많이 나온다"고 말했다.

그는 "이자율의 경우 잭슨홀 미팅을 앞두고 포지션 줄이는 게 많았던 듯하다"며 "결과 나올 때까지는 섣불리 못 움직이는 상황"이라고 설명했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +126,897    (-911)

증권    -136,192    (-296)

은행    +23,875    (+3,394)

투신    -3,087    (-829)

보험    -1,027    (-725)

개인    +28,067    (+22)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +24,136    (-475)

증권    -18,054    (-743)

은행    -10,238    (+203)

투신    +1,526    (+484)

보험    +9,338    (+356)

개인    -1,101    (+28)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.785

22-13  3.789

23-1   3.841

이론가 103.34 (저평2틱)

*종가(103.32)

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<10년선물>

22-5    3.945

22-14   3.945

이론가 108.63 (저평8틱)

*종가(108.55)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.603%(+4bp)

- 91일물 CD     3.690%(보합)

- 통안채         3.607%(+1bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   10개

국21-4 :   26개

국21-10 :  43개

국22-4 :   59개

국22-13 :  76개

국23-4 :   91개

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<5년물> 

국18-6 :   1개

국19-1 :   18개

국19-5 :   35개

국20-1 :   51개

국20-6 :   66개

국21-1 :   81개

국21-7 :   96개

국22-1 :  111개

국22-8 :  127개

국23-1 :  142개

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<10년물>

국18-4 :  146개

국18-10:  158개

국19-4 :  168개

국19-8 :   177개

국20-4 :   188개

국20-9 :   200개

국21-5 :   215개

국21-11 :  229개

국22-5 :   251개

국22-14 :  273개

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<20년물>

국16-6:   301개

국17-5:   334개

국18-7:   353개

국19-6:   333개

국20-7:   356개

국21-9:   377개

국22-11:  442개

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<30년물>

국16-1:   428개

국17-1:   443개

국18-2:   481개

국19-2:   454개

국20-2:   446개

국21-2:   468개

국22-2:   508개

국22-9:   556개

국23-2:   570개

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<50년물>

국16-9 :   466개

국18-8 :   527개

국20-10 :  482개

국22-12 :  733개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    49개

국18-10:   53개

국19-4 :    56개

국19-8 :    59개

국20-4 :    63개

국20-9 :    67개

국21-5 :    72개

국21-11 :   76개

국22-5 :    84개

국22-14 :   91개

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<20년물>

국16-6 :   100개

국17-5 :   111개

국18-7 :   118개

국19-6 :   111개

국20-7 :   118개

국21-9 :   125개

국22-11:   147개

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<30년물>

국16-1:   143개

국17-1:   148개

국18-2:   160개

국19-2:   151개

국20-2:   148개

국21-2:   156개

국22-2:   169개

국22-9:   185개

국23-2:   190개

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<50년물>

국16-9 :   155개

국18-8 :   176개

국20-10 :  161개

국22-12 :  244개

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<주간 경제일정>

*28일(월)

● 만기 1조 7057억

⊙ 휴장국가: 영국, 필리핀 등

 

*29일(화)

●  통안만기 1조 6000억

만기 2조 9060억

한은 2023년 7월 무역지수 및 교역조건(12:00)         

 

美 6월 주택가격지수

美 8월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수

美 S&P 6월 Case-Shiller 주택가격지수

 

*30일(수)

● 만기 1조 7088억

한은 2023년 7월 금융기관 가중평균금리(12:00)

 

EU 8월 경기체감지수

 

美 2Q GDP(2nd Est.)

 

*31일(목)

만기 4조 2144억

국채만기 2조 6140억 

한은RP 환매수 4조

기재부 2023년 7월 산업활동동향(08:00)

기재부 2023년 7월 산업활동동향 및 평가(09:00)

기재부 2023년 7월 국세수입 현황(11:30)

기재부 2023년 9월 재정증권 발행계획(15:00)

 

中 8월 비제조업 PMI

中 8월 제조업 PMI

EU 7월 고용동향(실업률)

EU 8월 소비자물가(HICP) 잠정치

 

美 7월 개인소득 및 개인지출

美 8월 시카고 PMI

美 주간 실업수당 청구건수

 

*01일(금)

만기 2조 2401억

산업통상자원부 2023년 8월 수출입동향 발표(11:00)

한은 2023년 2/4분기중 주요 기관투자가의 외화증권투자 동향(12:00)

 

中 8월 Caixin 제조업 PMI

EU 8월 구매관리자 지수

 

美 8월 건설지출, 8월 실업률

美 8월 제조업 구매 관리자 지수

美 8월 ISM제조업지수

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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08월 5주: 2.6조/ 0.2조 / 0.1조/ 1.6조/ 2.6조/ 1.9조/ 9.1조

09월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.7조/ 2.8조/ 5.2조/ 1.1조/ 11.4조

09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조

(끝)