모닝브리핑 (2023.01.04)

* [미국채]

- 미 국채가 상승…獨인플레 정점 기대·팬데믹 우려

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 2023년 첫 거래일에 테슬라와 애플 등 주요 종목의 약세에 하락

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 중국을 비롯한 전 세계 경기 둔화에 대한 우려로 하락

 

. 2년물           -5bp(4.37%)

. 5년물           -10bp(3.90%)

. 10년물          -13bp(3.75%)

. 30년물          -13bp(3.84%)                [연합참조]

 

DJ             33,136.37p         -0.03% (-10.88p)

NSQ           10,386.98p         -0.76% (-79.50p)

S&P            3,824.14p         -0.40% (-15.36p)

 

WTI  2월      -$3.33     ($76.93)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -7bp(+2.38%)       +0.80%

프 랑 스     -8bp(+2.91%)       +0.44%

이탈리아     -7bp(+4.49%)       +1.15%

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스 페 인     -7bp(+3.46%)       +0.33%

포르투갈     -5bp(+3.40%)       +0.01%

그 리 스     -4bp(+4.60%)       +0.82%

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영    국     -2bp(+3.65%)      +1.37%

호    주     -4bp(+4.02%)      -1.33%

일    본     -0bp(+0.42%)      -0.00%

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달러/원 NDF(1M)  1278.10원 (+8.20원)

- 달러가 강세를 보였다. 달러 인덱스는 104대 중반으로 상승했다.

유로 존의 천연 가스 가격이 급락하며 물가 상승 압력이 완화할 것이란 예측이 강화됐다.

독일의 12월 소비자물가상승률도 둔화세를 보였다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 129.788엔에서 130.990엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.05490달러를 나타냈다. 달러-위안(CNH) 환율은 6.9241위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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유로/달러         1.05510

호주/달러         0.6728

달러/엔           130.953

 

  

<전일 채권 마감시황 중>

- 외국계은행 채권딜러는 "현재 시점에선 기준금리 3.5%를 컨센서스로 놓고 다음주에 먼저 매를 맞을지 다음달까지 기다릴지와 관련한 이견만 있는 듯하다"며 "외국인이 강매수로 나온 데다 연초 자금 집행까지 겹치면서 모든 구간 채권이 강해졌는데 어디까지 갈 수 있을지가 관건이 될 듯하다"고 말했다.

그는 "통화정책 불확실성을 감안하면 3년물 기준 3.6%를 크게 뚫고 내려가기는 어렵지 않을까 싶다"며 "여기서는 3.6~3.8% 정도를 레인지로 보고 접근해야 할 듯하다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "크로스는 이자율을 어느 정도 추종하는 흐름이었는데 비드가 많아 보였다"며 "1년 이하 테너로는 자산스왑이 좀 있었고 1년 크로스는 FX스왑과 연동해 움직였다"고 말했다.

다른 은행 스왑딜러는 "IRS는 채권 따라 같이 가는 분위기였다"며 "2,3,5년 테너 중심으로 거래됐다"고 말했다. 그는 "연초 변동폭이 큰데 장이 얇은 것 같다"며 "역외에선 계속 오퍼 방향으로 꾸준하다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +102,548

증권    -84,424

은행    -5,679

투신    -7,534    

보험    -13,451    

개인    +29,449

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +66,701

증권    -44,698

은행    +473

투신    -8,577

보험    -10,198

개인    -1,066

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<이론가>

<3년선물>

21-10  3.710

22-4   3.720

22-8   3.678

이론가 103.69(고평1틱)

*종가(103.70)

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<10년선물>

21-11   3.724

22-5    3.715

이론가 110.65 (고평3틱)

*종가(110.68)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.390%(+10bp)

- 91일물 CD     3.960%(-2bp)

- 통안채         3.678%(-11bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   15개

국20-8 :   31개

국21-4 :   47개

국21-10 :  63개

국22-4 :   80개

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<5년물> 

국18-1 :   06개

국18-6 :   23개

국19-1 :   40개

국19-5 :   55개

국20-1 :   70개

국20-6 :   85개

국21-1 :   99개

국21-7 :  114개

국22-1 :  129개

국22-8 :  146개

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<10년물>

국18-4 :  164개

국18-10:  176개

국19-4 :  185개

국19-8 :  193개

국20-4 :  204개

국20-9 :  215개

국21-5 :  231개

국21-11 : 246개

국22-5 :  269개

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<20년물>

국16-6:   317개

국17-5:   352개

국18-7:   371개

국19-6:   345개

국20-7:   370개

국21-9:   396개

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<30년물>

국16-1:   449개

국17-1:   465개

국18-2:   504개

국19-2:   474개

국20-2:   447개

국21-2:   479개

국22-2:   531개

국22-9:   583개

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<50년물>

국16-9 :   487개

국18-8 :   551개

국20-10 :  503개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    54개

국18-10:   58개

국19-4 :    61개

국19-8 :    63개

국20-4 :    67개

국20-9 :    71개

국21-5 :    76개

국21-11 :   81개

국22-5 :    88개

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<20년물>

국16-6 :   104개

국17-5 :   115개

국18-7 :   122개

국19-6 :   113개

국20-7 :   121개

국21-9 :   130개

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<30년물>

국16-1:   147개

국17-1:   153개

국18-2:   166개

국19-2:   156개

국20-2:   147개

국21-2:   157개

국22-2:   175개

국22-9:   192개

------------------

<50년물>

국16-9 :   160개

국18-8 :   181개

국20-10 :  165개

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<주간 경제일정>

*04일(수)

● 통안채 2년 입찰 2.2조원

한은 2022년 12월말 외환보유액(06:00)

 

中 12월 차이신 서비스업 PMI

 

美 12월 ISM 제조업

FOMC 의사록

 

 

*05일(목)

한은 2022년 3/4분기 자금순환(잠정)(12:00)

한은 이창용 한국은행 총재 BIS 총재회의 참석(12:00)

 

EU 11월 PPI

 

美 11월 무역수지

美 12월 ADP 고용

 

 

*06일(금)

● 통안채 환매 1.2조원

국고채 (물가) 교환 0.1조원

2022년 24차(12.22일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)

 

中 12월 외환보유고 (7일)

EU 11월 소매판매

EU 12월 CPI

 

美 12월 ISM 서비스업

美 12월 고용지표

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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01월 1주: 없음/ 없음/ 0.3조/ 1.0조/ 2.0조/ 0.1조/ 3.4조

01월 2주: 없음/ 0.8조/ 0.2조/ 3.1조/ 4.9조/ 0.5조/ 9.5조

01월 3주: 없음/ 없음/ 0.2조/ 1.3조/ 3.9조/ 1.6조/ 7.0조

01월 4주: 없음/ 없음/ 1.2조/ 0.9조/ 2.9조/ 1.1조/ 6.1조

(끝)