* [미국채]
- 미 국채가 혼조…연준 75bp인상 기대·IMF '시스템위험' 경고
* [미증시]
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 내년 경기 침체가 닥칠 것이라는 우려 속에 혼조세
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 전 세계 경기 침체 우려와 중국의 코로나19 봉쇄 조치 강화에 하락
. 2년물 -2bp(4.29%)
. 5년물 +2bp(4.17%)
. 10년물 +5bp(3.94%)
. 30년물 +8bp(3.93%) [연합참조]
DJ 29,239.19p +0.12% (+36.31p)
NSQ 10,426.19p -1.10% (-115.91p)
S&P 3,588.84p -0.65% (-23.55p)
WTI 11월 -$1.78 ($89.35)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -5bp(+2.30%) -0.43%
프 랑 스 -0bp(+2.90%) -0.13%
이탈리아 +9bp(+4.70%) -0.87%
----------------------------------
스 페 인 -3bp(+3.47%) -0.78%
포르투갈 -1bp(+3.36%) -0.46%
그 리 스 +5bp(+4.92%) -0.69%
----------------------------------
영 국 -3bp(+4.44%) -1.06%
호 주 +17bp(+4.05%) -0.40%
일 본 +0bp(+0.26%) -2.64%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1430.20원 (-4.40원)
- 달러가 강세를 이어갔다. 달러 인덱스는 113.2선을 유지했다. 연방준비제도(연준·Fed) 고위 관계자들의 매파적인 행보는 간밤에도 이어졌다.
다만 달러-원은 역외 달러-위안(CNH) 반락에 연동하며 하락했다.
중국 인민은행이 "환율의 대폭 상승과 대폭 하락을 결연히 억제할 것"이라며 구두 개입에 나서자 위안화 가치가 반등했다.
역외 달러-위안은 7.17위안대를 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.97071
호주/달러 0.6271
달러/엔 145.855
<해외 뉴스>
▲골드만삭스 "연준의 '피벗 타령'에서 피벗할 때"
- 연방준비제도(Fed 연준)의 통화정책전환을 의미하는 '피벗(pivot) 타령'에서 벗어나야 할 때라고 월가의 초대형 투자은행인 골드만삭스가 진단했다. 11일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 골드만삭스의 전략가인 M.C 에셔는 "이제는 '피벗 타령'에서 피벗 해야 할 때다"면서 이같이 주장했다. 그는 지난 주 연준에 대한 기대와 두려움이 시장의 방향성을 결정짓는 것을 확인했다고 강조했다. 증시는 구인관련 경제지표 하락에 반등했지만, OPEC+의 감산 결정과 예상보다 견조한 고용보고서를 직시하면서 상승세가 사그라들었다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237186
▲추경호 부총리 "환율 급등에 따른 금융기관 BIS비율 하락 예의주시"(종합)
- 추경호 경제 부총리 겸 기획재정부 장관은 기축통화와는 차이가 있겠지만 너무 연동돼서 가는 탓에 환율이 걱정된다고 말했다. 추경호 부총리는 11일(현지시간) 뉴욕 롯데 팰리스 호텔에서 가진 기자간담회에서 월가의 자산운용사 등을 대상으로 한국 경제의 실상을 제대로 알리는 소규모 IR을 실시할 예정이라면서 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237178
▲[뉴욕환시] 달러화, 매파 연준 재확인에 강세…파운드화는 약세 급반전
- 달러화 가치가 제한적 약세로 출발한 뒤 달러 인덱스 기준 강세로 급선회했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적 행보를 강화할 것이라는 우려가 재확인되면서다. 소비자물가지수(CPI) 등을 확인하려는 심리가 강한 탓에 거래량이 줄어드는 등 관망세도 두드러졌다. 영국 파운드화는 다시 고꾸라졌다. 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 채권 매입 프로그램 매입 기간 연장 불가를 시사하면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237191
▲獨 국채금리, 총리 EU 채권 발행 지지 소식에 11년만에 최고
- 독일 국채금리가 올라프 숄츠 독일 총리가 유럽 에너지 위기 대응을 위해 유럽연합(EU) 차원의 공동 채권 발행을 지지하는 것으로 알려지면서 전날 늦게 11년 만에 최고치를 경신했다. 11일(현지시간) 마켓워치와 연합인포맥스(해외금리 화면번호 6533)에 따르면 전날 밤 독일 10년물 국채(분트) 금리는 한때 2.35%까지 올랐다. 이는 2011년 이후 최고치를 경신한 것이다. 이날 미 동부시간 오전 8시 24분 현재 10년물 금리는 5bp가량 하락한 2.29%에서 거래되고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237146
▲BofA "내년 매달 17만5천 개 일자리 축소 예상"
- 뱅크오브아메리카(BofA)가 미국 연방준비제도(연준·Fed) 긴축으로 내년 초부터 매달 수만 개의 일자리가 줄어들 것으로 전망했다. 10일(현지시간) CNN 비즈니스에 따르면 BofA는 고객들에게 보낸 보고서에서 내년 1분기에 매달 17만5천 개의 일자리가 사라질 것으로 예상했다. 일자리 감소 추세는 내년 상당 기간 진행될 것으로 판단했다. BofA는 일자리 증가세는 올해 4분기에 절반으로 줄어들고 내년 초에는 대규모의 일자리 감소가 일어날 것으로 판단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237149
▲노무라 "영국 채권시장 혼란은 금융시장 문제 증가 징후"
- 영국 채권시장의 혼란은 금융시장의 문제가 증가하고 있다는 징후라고 노무라가 진단했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 찰리 맥엘리고트 노무라 전략가는 미국을 제외한 각국이 달러 강세 압박을 다루고 있다며 달러 강세는 이들 나라에 인플레이션을 수출하고, 이는 긴축을 강화해 경제를 침체로 몰아넣는 악순환의 상황에 빠뜨리고 있다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237174
▲클리블랜드 연은 총재 "연준, 너무 적게 긴축할 위험이 더 커"
- 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재는 연방준비제도(연준·Fed)가 긴축을 너무 많이 할 위험보다 너무 적게 할 위험이 더 크다고 말했다. 11일(현지시간) 클리블랜드 연은 홈페이지에 따르면 메스터 총재는 뉴욕 이코노믹 클럽이 주최한 행사에서 "현재의 경제 환경과 전망을 고려할 때, 현시점에서는 긴축을 너무 적게 할 위험이 더 크다"라며 "계속되는 매우 높은 인플레이션이 지속돼 경제에 굳어질 위험이 있다"고 경고했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237179
▲[뉴욕유가] 경기 침체 우려에 90달러 하회
- 뉴욕유가는 전 세계 경기 침체 우려와 중국의 코로나19 봉쇄 조치 강화에 하락했다. 11일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스원유(WTI) 가격은 전장보다 배럴당 1.78달러(1.95%) 하락한 89.35달러에 거래를 마쳤다. 유가는 글로벌 경기 침체 우려가 커지면서 배럴당 90달러 아래로 떨어졌다. 유가는 이틀간 3.5%가량 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237184
▲美 9월 소기업 낙관지수 92.1…월가 예상 상회
- 미국의 9월 소기업들의 경기 낙관도가 전월보다 개선됐다. 11일(현지시간) 전미자영업연맹(NFIB) 자료에 따르면 9월 소기업 낙관지수는 92.1로 전월 기록한 91.8보다 상승했다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 91.8도 웃돌았다. 소기업 소유주들의 신뢰가 약간 상승했지만 인플레이션은 여전히 큰 문제로 자리를 잡았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237145
▲전문가들 '英채권시장 혼란 지속…더 나빠질 수도'
- 영국 채권시장이 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)의 개입에 혼재된 흐름을 보이고 있는 가운데 전문가들은 이런 혼란이 더 악화될 수 있다고 봤다. BOE는 지난 9월 28일 영국 국채 투매가 지속되면서 임시 국채 긴급매입조치에 나섰고 가까스로 국채수익률 상승세(채권 매도세)를 가라앉혔다. 하지만 오는 14일 채권매입 기한 종료를 앞두고 BOE는 일일 매입 한도를 100억 파운드로 두 배 늘리는 등 추가 시장 안정 조치에 나섰다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237152
▲IMF '급격한 금리인상에 글로벌 경제 시스템 위험 증가'
- 40년 만에 가장 빠른 속도로 금리를 인상하는 글로벌 중앙은행들의 움직임으로 금융시스템의 위험이 증가하고 있다고 국제통화기금(IMF)이 경고했다. 11일(현지시간) IMF에 따르면 최근 글로벌 금융안정 보고서에서 IMF는 "중앙은행들이 급격한 인플레이션이 고착화되는 것을 막기 위해 통화정책 정상화를 가속화하면서 글로벌 금융 여건이 타이트해졌다"며 "불확실성이 높은 글로벌 환경 속에서 금융안정 시스템 위험이 크게 증가하고 있다"고 분석했다. 금융시스템이 직면한 주요 문제로는 수십년 만에 최고치를 기록한 인플레이션과 경제 전망 약화, 지속적인 지정학적 위험 등이 꼽혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237175
▲마켓워치 '미 채권펀드서 680억달러 유출'…10년만에 최대
- 미국 채권 펀드에서 자금 이탈이 지속적으로 나타나고 있다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 바클레이즈가 집계한 미국 채권 펀드 자금은 올해 뮤추얼 펀드와 상장지수펀드(ETF)에서 약 678억달러가 유출된 것으로 집계됐다. 이는 2013년 테이퍼 텐트럼 이후 최악의 자금 유출이라고 마켓워치는 설명했다. 채권 자금 이탈은 지난해 11월 미 연방준비제도(Fed·연준)가 인플레이션에 맞서기 위해 금리 인상과 대차대조표 축소가 있을 것이라고 경고하기 시작한 시점부터 이뤄졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237181
▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…연준 75bp인상 기대·IMF '시스템위험' 경고
- 미 국채 수익률은 혼조세를 보였다. 콜럼버스 데이로 휴장했던 채권시장은 이번 주에 나올 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록과 9월 미국 소비자물가지수(CPI)를 앞두고 미 연방준비제도(Fed·연준)의 자이언트 스텝이 지속될 것으로 기대하고 있다. 하지만 국제통화기금(IMF)이 글로벌 금융시스템 불안에 대한 우려를 표명하면서 채권 수익률은 엇갈린 흐름을 보였다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237190
▲뉴욕연은 "1년 기대인플레 5.4%…1년만 최저"
- 미국 소비자들이 예상하는 1년 단기 기대 인플레이션이 1년 만에 최저 수준으로 낮아졌다. 11일(현지시간) 뉴욕연방준비은행(연은)이 시행한 조사에 따르면 지난 9월 미국 가계는 1년 후의 인플레이션을 5.4%로 전망했다. 이는 약 1년 만에 가장 낮은 1년 기대 인플레이션 수치다. 지난 8월의 1년 기대인플레이션 수치였던 5.75%에서도 후퇴한 수준이다. 뉴욕 연은 기대 인플레이션은 6월에 6.8% 고점을 찍은 후 하락세를 나타내고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237176
▲[뉴욕 금가격] 달러화 숨고르기 속 상승 마감
- 글로벌 달러화가 숨고르기 국면을 나타내면서 국제 금 가격이 상승했다. 11일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 10.80달러(0.6%) 상승한 온스당 1,686.00달러에 거래를 마쳤다. 달러화 강세가 잠시 주춤하면서 금 가격을 지지했다. 금은 보통 달러화로 거래된다. 달러화가 약세를 보일 경우 금의 체감 가격이 낮아지게 된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237180
▲월가서 메타 투자의견 강등 나와…"성장 둔화할 듯"
- 월스트리트에서 페이스북의 모회사 메타 플랫폼스(NAS:META)에 대한 투자의견 강등이 나왔다. 11일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 투자 회사 애틀란틱 에쿼티스는 메타에 대한 투자 의견을 '중립'으로 하향했다. 애틀란틱 에쿼티스는 메타의 목표 주가를 160달러로 제시했다. 현재 120달러대인 주가가 약 20%가량 오르는 데 그칠 수 있다는 전망이다. 애틀란틱 에쿼티스는 내년과 내후년의 이익 전망치도 13%가량 하향했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237187
▲바클레이즈, 로블록스에 '매도' 의견…"40% 폭락 가능성"
- 월가에서 메타버스 게임 플랫폼인 로블록스(NYS:RBLX)에 대한 부정적인 의견이 나왔다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 글로벌 투자은행 바클레이즈는 로블록스에 대한 '매도' 의견을 냈다. 목표 주가로는 20달러를 제시했다. 로블록스의 주가가 현재 수준보다 40% 이상 떨어질 수 있다고 본 것이다. 바클레이즈는 로블록스의 사용자가 크게 늘어나기 어려울 것이라고 진단했다. 또 유료화에서 어려움을 겪을 수 있다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237188
▲뉴욕증시, 경기 침체 우려 속 혼조…나스닥 1.10%↓마감
- 뉴욕증시는 연방준비제도(연준·Fed)의 고강도 긴축으로 내년 경기 침체가 닥칠 것이라는 우려 속에 혼조세를 보였다. 11일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 36.31포인트(0.12%) 오른 29,239.19로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 23.55포인트(0.65%) 떨어진 3,588.84로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 115.91포인트(1.10%) 밀린 10,426.19로 거래를 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237195
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +56,891
증권 +5,963
은행 -19,038
투신 -30,630
보험 -2,241
개인 -584
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +26,711
증권 -6,966
은행 +5,550
투신 -4,980
보험 +9,667
개인 -1,102
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.343
22-1 4.374
22-4 4.345
이론가 101.55 (저평2틱)
*종가(101.53)
----------------
<10년선물>
21-11 4.327
22-5 4.310
이론가 105.26 (고평4틱)
*종가(105.30)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 2.773%(+9bp)
- 91일물 CD 3.320%(보합)
- 통안채 3.495%(-3bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 6개
국20-3 : 23개
국20-8 : 39개
국21-4 : 55개
국21-10 : 71개
국22-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 15개
국18-6 : 32개
국19-1 : 48개
국19-5 : 63개
국20-1 : 78개
국20-6 : 91개
국21-1 : 105개
국21-7 : 120개
국22-1 : 135개
국22-8 : 152개
------------------
<10년물>
국18-4 : 170개
국18-10: 180개
국19-4 : 189개
국19-8 : 196개
국20-4 : 206개
국20-9 : 217개
국21-5 : 232개
국21-11 : 246개
국22-5 : 269개
------------------
<20년물>
국16-6: 310개
국17-5: 342개
국18-7: 360개
국19-6: 333개
국20-7: 355개
국21-9: 379개
----------------
<30년물>
국16-1: 427개
국17-1: 443개
국18-2: 480개
국19-2: 450개
국20-2: 424개
국21-2: 455개
국22-2: 507개
국22-9: 558개
----------------
<50년물>
국16-9 : 458개
국18-8 : 521개
국20-10 : 476개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 61개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 121개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
-----------------
<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 151개
국20-2: 142개
국21-2: 153개
국22-2: 170개
국22-9: 187개
------------------
<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*12일(수)
국고 2y 1조 3000억 입찰 / 한은RP 환매수 28조 / 만기 1조 5775억
변동성지수선물 2304 상장일
한은 ▲09:00 금융통화위원회 본회의
한은, 통화정책방향(배포시)_설명회(11:10)
한은, 최근의 국내외 경제동향(배포시)
日 8월 핵심기계류수주, 9월 공작기계수주(예비치)
中 9월 광의통화(M2)
태국 태국 중앙은행 통화정책보고서
英 8월 산업생산, 8월 무역수지
EU 9월 장기금리통계, EU 8월산업생산
美 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의
美 9월 생산자물가, IMF 재정 점검 보고서
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록 및 경제전망
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고
*13일(목)
만기 1조 2945억
코스피200옵션 2210 최종거래일, 미니코스피200 선물/옵션 2210 최종거래일
코스닥150 옵션 2210 최종거래일
주식선물/옵션 2210 최종거래일, 코스피200위클리옵션 2210W03 상장일
기재부, 월간 재정동향(10월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 9월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 2022년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
日 9월 은행대출, 9월 PPI
독일 8월 경상수지
독일 8월 경상수지, 9월소비자물가지수(CPI)
프랑스10월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
英 Q3 BOE 채무조사, Q3 BOE 신용여건 보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 9월 실질 소득, 9월 CPI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 EIA 주간 원유재고
美 9월 재무부 대차대조표, 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
*14일(금)
국고 50y 3000억 입찰
만기 4조 4023억
코스피200옵션 2304 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2304 상장일
코스닥150옵션 2301 상장일
주식선물/옵션 2301 상장일
기재부, 2022년 9월 고용동향(8일 조간)
기재부, 2022년 9월 고용동향 분석(08:00)
기재부, 2022년 10월 최근 경제동향(10:00)
한은, 2022년 9월 수출입물가지수(06:00)
日 9월 광의통화(M2)
中 9월 CPI, 9월 PPI, 9월 무역수지
프랑스 9월 CPI
EU 8월 무역수지
英 Q3 BOE 분기보고서
美 10월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치)
美 8월 기업재고 / 美 9월 소매판매 / 美 9월 수출입물가
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 없음/ 없음/ 0.9조/ 0.5조/ 3.2조/ 2.0조/ 6.6조
10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조
11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
(끝)
'★Morning Brief★' 카테고리의 다른 글
| 모닝브리핑 (2022.10.14) (0) | 2022.10.14 |
|---|---|
| 모닝브리핑 (2022.10.13) (0) | 2022.10.13 |
| 모닝브리핑 (2022.10.11) (0) | 2022.10.11 |
| 모닝브리핑 (2022.10.07) (0) | 2022.10.07 |
| 모닝브리핑 (2022.10.06) (0) | 2022.10.06 |