* [미국채]
- 미 국채가 상승…FOMC의사록 '금리인상, 인플레 효과 아직'
* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 의사록을 소화하고, 13일 나올 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감에 소폭 하락
* [국제유가]
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 전 세계 원유 수요 전망치와 경제 성장률 전망치를 하향했다는 소식에 하락
. 2년물 -1bp(4.28%)
. 5년물 -5bp(4.12%)
. 10년물 -4bp(3.90%)
. 30년물 -5bp(3.88%) [연합참조]
DJ 29,210.85p -0.10% (-28.34p)
NSQ 10,417.10p -0.09% (-9.09p)
S&P 3,577.03p -0.33% (-11.81p)
WTI 11월 -$2.08 ($87.27)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 -1bp(+2.31%) -0.39%
프 랑 스 +5bp(+2.95%) -0.25%
이탈리아 +9bp(+4.79%) -1.27%
----------------------------------
스 페 인 +7bp(+3.54%) -1.29%
포르투갈 +4bp(+3.40%) -1.86%
그 리 스 +4bp(+4.96%) +1.06%
----------------------------------
영 국 -2bp(+4.42%) -0.86%
호 주 -9bp(+3.96%) -0.03%
일 본 -0bp(+0.26%) -0.02%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1425.00원 (+0.55원)
- 달러가 보합세로 마감했다. 달러 인덱스는 113.2선을 유지했다.
간밤 발표된 미국 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 연방준비제도(Fed·연준)의 확고한 물가안정 의지를 재확인한 동시에 '피벗' 가능성이 없음을 시사했다.
그러나 경제 여건에 대한 불확실성을 우려하며 금리 인상 속도를 조절해야 한다는 의견도 제기됐다. 이에 FOMC 의사록 발표 이후 달러가 반락하기도 했다. 다만 발표를 하루 앞둔 미국 9월 소비자물가지수(CPI) 경계감 등에 낙폭을 만회했다.
미 국채 수익률은 하락했고 뉴욕 증시는 소폭 내렸다.
<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러 0.97005
호주/달러 0.6276
달러/엔 146.888
<해외 뉴스>
▲연준 '인플레 하락세 예상보다 느려…제약적 정책 유지'(상보)
- 미 연방준비제도(Fed·연준) 위원들이 높은 인플레이션의 하락이 예상보다 천천히 나타나고 있다며 제약적인 수준으로 정책을 이동한 후 한동안 유지해야 한다는 데 뜻을 모았다. 이들은 "인플레이션을 낮추기 위해 너무 적은 조치를 하는 비용이 너무 많은 조치를 하는 비용보다 클 수 있다"고 강조했다. 하지만 긴축적인 정책에 따른 실질 GDP 하락 위험에 대한 우려의 목소리도 제기됐다. 많은 연준 위원들은 12일(현지시간) 발표한 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 의사록에서 "인플레이션이 목표치인 2%를 훨씬 웃돌고 있고, 지금까지 줄어들 기미를 보이지 않고 있으며, 경제의 수급 불균형이 계속되고 있다"며 75bp 금리인상과 대차대조표의 지속적인 축소가 적절하다는데 동의했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237424
▲英 길트채 30년물 한때 5% 상향돌파…BOE 총재 발언에 시장은 경기
- 영국 국채(길트) 30년물 수익률이 한때 연 5.00%를 상향 돌파하는 등 급등세를 보였다. 영국의 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 이번 주말로 예정된 채권 매입 프로그램을 종료하겠다고 밝히면서다. 연합인포맥스(화면번호:6532)에 따르면 영국채 30년물은 이날 한때 전날 종가대비 22bp 이상 오른 5.01%에 호가됐다. 20년물 수익률도 한때 17bp 오른 5.07%에 호가됐고 10년물도 13bp 오른 4.57%에 호가됐다. 전날 나온 앤드루 베일리 BOE 총재의 발언이 직격탄이 됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237397
▲BOJ 총재 "완화적 정책 고수할 것"
- 구로다 하루히코 일본은행(BOJ) 총재(사진)는 초완화적인 통화정책 기조를 고수할 것이라고 거듭 강조했다. 일본 경제가 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19 팬데믹(대유행)의 영향에서 여전히 회복되고 있고 내년에는 인플레이션이 둔화될 것으로 예상된다는 이유에서다. 12일(현지시간) 투자전문 매체인 마켓워치에 따르면 구로다 하루히코 BOJ 총재는 이날 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 국제금융연구소(IIF:Institute of International Finance)의 주최 행사에서 일본의 물가상승률이 현재의 약 3%에서 2023년 4월부터 시작되는 다음 회계연도에 은행의 목표인 2% 아래로 떨어질 것으로 예상한다면서 이같이 주장했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237406
▲[뉴욕환시] 달러화, 매파 연준 재확인에 강세…파운드화는 급반등
- 달러화 가치가 달러 인덱스 기준으로 강세 흐름을 이어갔다. 미국의 생산자물가지수(PPI)가 예상치를 웃도는 등 인플레이션 압력이 여전한 것으로 확인됐기 때문이다. 연방준비제도(Fed·연준)도 이날 공개된 의사록을 통해 당분간 매파적인 행보를 강화할 것이라는 점을 재확인했다. 전날 급락했던 영국 파운드화는 반등에 성공했다. 잉글랜드은행(BOE)이 시장 안정 조치를 연장할 수도 있다는 기대가 일면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237428
▲김동석 KAGC 대표 "한국 전기차 제외 IRA 중간 선거 끝나면 개정 가능"
- 우리 기업의 피해가 예상되는 인플레이션감축법(IRA)의 예외 규정 적용 등이 미국의 중간선거가 끝나면 가능해질 수도 있다는 관측이 제기됐다. 해당 법안에 반대한 공화당이 미국 의회 하원의 다수당을 차지할 수도 있다는 전망에서다. 미국의 의회 사정에 정통한 김동석 한인유권자연대(KAGC) 대표는 12일(현지시간) 연합뉴스경제TV에 출연해 이번 중간 선거에서 공화당이 하원 의석의 25~30석 가량을 더 차지하는 다수당이 되면 내년 초부터 판도가 달라질 수도 있다면서 이같이 전망했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237395
▲OPEC, 전 세계 원유 수요·성장률 전망치 하향
- 석유수출국기구(OPEC)는 전 세계 원유 수요 전망치와 경제 성장률 전망치를 모두 하향했다. 11일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 OPEC은 올해 원유 수요가 하루 264만 배럴 증가하고, 내년 하루 234만 배럴 증가할 것으로 예상했다. 이는 지난 9월 보고서 발표 당시보다 올해는 하루 46만 배럴, 내년은 하루 36만 배럴 낮춘 것이다. OPEC은 인플레이션과 금리 상승, 지정학적 긴장을 고려해 이같이 조정한다고 설명했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237401
▲IMF, 각국 정부에 지출 제한 촉구…인플레 억제에 역행
- 국제통화기금(IMF)은 전 세계적으로 인플레이션 압력과 싸우는 상황에서 각국이 정부 지출을 확대하는 것을 제한해야 한다고 촉구했다. 12일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 IMF는 글로벌 재정 환경 보고서에서 공공요금 할인이나 학교 무료 급식, 대중교통 지원금 등과 같은 조치들이 저소득 가구에 국한되어야 한다며 정책 당국자들이 모든 가구에 대한 보조금이나 감세, 혹은 가격 제한 등과 같은 조치를 단행하는 것은 자제해야 한다고 말했다. 이러한 조치들이 비용이 많이 들며 장기적으로는 효과가 없기 때문이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237404
▲[뉴욕유가] OPEC 수요 전망치 하향에 하락
- 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC)가 전 세계 원유 수요 전망치와 경제 성장률 전망치를 하향했다는 소식에 떨어졌다. 12일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 11월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.08달러(2.33%) 하락한 배럴당 87.27달러에 거래를 마쳤다. 유가는 수요 둔화 우려에 3거래일 연속 하락했다. 해당 기간 하락 폭은 5.37달러, 하락률은 5.80%에 달한다. WTI 근월물 가격은 10월 4일 이후 최저치로 떨어졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237426
▲진승호 KIC 사장 "채권 비중 늘릴 생각…물가 천천히 떨어질 것"
- 국부펀드인 한국투자공사(KIC)가 최근 부진한 금융시장 환경 속에서 기회를 모색하고 있다고 밝혔다. KIC가 70% 이상 투자하고 있는 전통 자산인 주식, 채권시장이 급격한 동반 약세를 보이고 있지만, 이를 오히려 투자 기회로 연결하는 방안을 찾고 있다는 설명이다. 진승호 KIC 사장은 12일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼에서 열린 특파원 간담회에서 "장기 투자를 하는 만큼 기회를 보고 있다"라고 말했다. 특히 최근 채권 금리 상승 속 채권 비중을 늘리려는 계획도 있다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237429
▲애버딘 'BOE, 이번주 채권매입 종료 후에도 추가 개입 위험"
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 이번주에 긴급 채권매입을 종료하지만 향후 개입을 배제할 수 없다고 전문가가 전망했다. 12일(현지시간) 다우존스에 따르면 애버딘의 루크 바톨로뮤 이코노미스트는 "이런 시장의 약점과 영국 정부가 이달 안에 신뢰할 수 있는 재정 패키지를 내놓을 수 있는 큰 불확실성을 고려하면 변동성이 지속되고, BOE가 다시 시장 개입을 해야 할 위험이 있다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237403
▲유로존 8월 산업생산 1.5% 깜짝 증가…전문가 '회복세 아냐'
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 산업생산이 전월보다 증가했다. 12일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 8월 산업생산은 전월대비 1.5% 증가했다. 이는 직전월 -2.3%에서 늘어난 수치다. 8월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 0.5% 증가를 크게 웃돌았다. 7월 수치는 -2.3%로 변동없이 유지됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237405
▲BOE 이코노미스트 "11월 회의에서 상당한 통화정책 조치 기대"
- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)이 11월 통화정책회의에서 상당한 조치에 나설 것이라고 휴 필 BOE 수석 이코노미스트가 재차 강조했다. 12일(현지시간) BOE에 따르면 휴 필 이코노미스트는 이날 글래스고에서 열린 행사 연설에서 11월 회의와 관련해 "물론 시장이 변동성을 나타내고, 지정학적, 경제적 여건이 불확실해 중간에 많은 일이 발생할 수 있다"면서도 "지금의 위치를 감안할 때 다음 MPC 회의에서 상당한 통화정책 조치를 계속 기대한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237407
▲펩시코, 3분기 실적 호조…푸드 인플레이션에 가격인상 가능성
- 펩시콜라, 도리토스, 레이 감자칩 제조업체인 펩시코(NAS:PEP)의 3분기 실적이 호조를 보였다. 이와 함께 펩시코는 추가 가격 인상 가능성을 내비쳤다. 12일(현지시간) 펩시코와 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 펩시코의 3분기 매출은 219억7천만달러로 전년동기대비 9% 정도 올랐다. 순이익은 3분기에 27억달러, 주당 1.95달러로 전년동기 22억2천만달러, 1.60달러보다 증가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237431
▲[뉴욕채권] 미 국채가 상승…FOMC의사록 '금리인상, 인플레 효과 아직'
- 미 국채 가격이 상승했다. 9월 미 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록은 미 연방준비제도(Fed·연준)의 확고한 물가 안정 의지를 재확인한 동시에 조기 정책 전환(피벗) 가능성이 없다는 것을 시사했다. 그러나 경제 여건에 대한 불확실성을 우려하며 금리인상 속도를 조절해야 한다는 의견도 제기되면서 미 국채수익률 상승폭은 제한됐다. 이에 미 국채수익률은 대체로 약간 하락했지만 3개월물에서 1년물 사이의 단기 국채수익률은 급격히 올랐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237434
▲[뉴욕 금가격] 물가 상승세 지속에 하락
- 국제 금 가격이 하락 마감했다. 물가가 여전히 빠른 속도로 오르면서 금 가격을 끌어내렸다. 12일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 가장 많이 거래된 선물인 12월물 금 선물 가격은 전장 마감가 대비 8.50달러(0.5%) 하락한 온스당 1,677.50달러에 거래를 마쳤다. 12월물 은 가격은 전장대비 0.55달러(2.8%) 하락한 온스당 18.938달러에 마감했다. 이날 귀금속 시장은 여전히 높은 수준을 나타낸 물가 상승률에 위축됐다. 미국 노동부는 미국의 9월 생산자물가지수(PPI)가 전월대비 0.4% 상승했다고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237425
▲RBC, 연말 S&P500 전망치 3,800으로 하향
- 월가에서 뉴욕증시의 연말 주가 전망치를 하향한 사례가 또 나왔다. 12일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 RBC 캐피털 마켓츠는 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 연말 전망치를 기존 4,200에서 3,800으로 낮췄다. RBC는 올해 S&P500 주당순이익(EPS) 전망치도 기존 218달러에서 216달러로 내렸다. 내년 EPS 전망치는 212달러에서 208달러로 하향 조정됐다. RBC의 미국 주식 수석 전략가인 로리 칼바시나는 시장의 실적 전망치가 "아직 충분히 낮춰지지 않은 상태"라고 지적했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237432
▲IMF 당국자 "美 증시 20% 추가 하락, 충분히 가능해"
- 국제통화기금(IMF)이 주가가 큰 폭으로 하락할 수 있다고 경고했다. 12일(현지시간) 토비아스 아드리안 IMF 통화·자본시장국장은 CNBC 방송에 이같이 전했다. 아드리안 국장은 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)가 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수가 현재 수준보다 20% 더 하락할 수 있다는 발언을 언급하며 "충분히 가능하다"고 말했다. 그는 "(20% 하락이) 우리의 기본 시나리오는 아니지만, 충분히 가능한 것"이라고 말했다. 이어 IMF는 세계 주가지수에 대한 구체적인 숫자를 포함한 시나리오는 없다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237430
▲뉴욕증시, FOMC 의사록·CPI대기 속 하락…S&P500지수 0.33%↓마감
- 뉴욕증시는 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 9월 의사록을 소화하고, 다음 날 예정된 소비자물가지수(CPI)에 대한 경계감에 소폭 하락했다. 12일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 28.34포인트(0.10%) 하락한 29,210.85로 거래를 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 11.81포인트(0.33%) 떨어진 3,577.03으로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 9.09포인트(0.09%) 밀린 10,417.10으로 장을 마감했다. 투자자들은 9월 생산자물가지수(PPI)와 FOMC 의사록, 영국 채권시장 불안을 주시했다. 다음날 예정된 CPI를 앞둔 경계감에 주가 움직임은 크지 않았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4237433
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "CD금리가 많이 오르면서 IRS 짧은 쪽 금리 낙폭은 제한적이었다"며 "한은 총재가 3.5% 이야기를 하긴 했지만 미국 물가와 소매판매가 잘 나와버리면 또 흔들리는 것 아니냐 하는 불안감이 있다"고 말했다.
그는 "5년 테너로 에셋이 많이 나오면서 크로스 금리도 빠졌다"며 "장이 얇아서 포지션 운용이 쉽지 않다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +65,305
증권 +9,856
은행 -28,769
투신 -30,516
보험 -1,850
개인 -534
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +25,513
증권 -4,723
은행 +5,587
투신 -5,521
보험 +11,910
개인 -1,242
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
21-10 4.095
22-1 4.105
22-4 4.102
이론가 102.34 (저평10틱)
*종가(102.24)
----------------
<10년선물>
21-11 4.110
22-5 4.091
이론가 107.19 (저평9틱)
*종가(107.10)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.093%(+32bp)
- 91일물 CD 3.630%(+31bp)
- 통안채 3.415%(-8bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국19-7 : 6개
국20-3 : 23개
국20-8 : 39개
국21-4 : 55개
국21-10 : 71개
국22-4 : 87개
-----------------
<5년물>
국18-1 : 15개
국18-6 : 32개
국19-1 : 48개
국19-5 : 63개
국20-1 : 78개
국20-6 : 91개
국21-1 : 105개
국21-7 : 120개
국22-1 : 135개
국22-8 : 152개
------------------
<10년물>
국18-4 : 170개
국18-10: 180개
국19-4 : 189개
국19-8 : 196개
국20-4 : 206개
국20-9 : 217개
국21-5 : 232개
국21-11 : 246개
국22-5 : 269개
------------------
<20년물>
국16-6: 310개
국17-5: 342개
국18-7: 360개
국19-6: 333개
국20-7: 355개
국21-9: 379개
----------------
<30년물>
국16-1: 427개
국17-1: 443개
국18-2: 480개
국19-2: 450개
국20-2: 424개
국21-2: 455개
국22-2: 507개
국22-9: 558개
----------------
<50년물>
국16-9 : 458개
국18-8 : 521개
국20-10 : 476개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 57개
국18-10: 61개
국19-4 : 63개
국19-8 : 66개
국20-4 : 69개
국20-9 : 73개
국21-5 : 78개
국21-11 : 83개
국22-5 : 90개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 104개
국17-5 : 115개
국18-7 : 121개
국19-6 : 112개
국20-7 : 119개
국21-9 : 127개
-----------------
<30년물>
국16-1: 143개
국17-1: 149개
국18-2: 161개
국19-2: 151개
국20-2: 142개
국21-2: 153개
국22-2: 170개
국22-9: 187개
------------------
<50년물>
국16-9 : 154개
국18-8 : 175개
국20-10 : 160개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*13일(목)
만기 1조 2945억
코스피200옵션 2210 최종거래일, 미니코스피200 선물/옵션 2210 최종거래일
코스닥150 옵션 2210 최종거래일
주식선물/옵션 2210 최종거래일, 코스피200위클리옵션 2210W03 상장일
기재부, 월간 재정동향(10월호) 발간(10:00)
한은, 2022년 9월중 금융시장 동향(12:00)
한은, 2022년 9월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
日 9월 은행대출, 9월 PPI
독일 8월 경상수지
독일 8월 경상수지, 9월소비자물가지수(CPI)
프랑스10월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서
英 Q3 BOE 채무조사, Q3 BOE 신용여건 보고서
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 9월 실질 소득, 9월 CPI
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 EIA 주간 원유재고
美 9월 재무부 대차대조표, 연준 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
*14일(금)
국고 50y 3000억 입찰
만기 4조 4023억
코스피200옵션 2304 상장일
미니코스피200 선물/옵션 2304 상장일
코스닥150옵션 2301 상장일
주식선물/옵션 2301 상장일
기재부, 2022년 9월 고용동향(8일 조간)
기재부, 2022년 9월 고용동향 분석(08:00)
기재부, 2022년 10월 최근 경제동향(10:00)
한은, 2022년 9월 수출입물가지수(06:00)
日 9월 광의통화(M2)
中 9월 CPI, 9월 PPI, 9월 무역수지
프랑스 9월 CPI
EU 8월 무역수지
英 Q3 BOE 분기보고서
美 10월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치)
美 8월 기업재고 / 美 9월 소매판매 / 美 9월 수출입물가
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
10월 2주: 없음/ 없음/ 0.9조/ 0.5조/ 3.2조/ 2.0조/ 6.6조
10월 3주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 1.1조/ 3.5조/ 1.2조/ 6.6조
10월 4주: 없음/ 없음/ 0.7조/ 0.8조/ 4.2조/ 1.9조/ 7.6조
11월 1주: 1.0조/ 0.2조/ 0.7조/ 1.0조/ 4.2조/ 1.3조/ 8.4조
(끝)
'★Morning Brief★' 카테고리의 다른 글
| 모닝브리핑 (2022.10.17) (1) | 2022.10.17 |
|---|---|
| 모닝브리핑 (2022.10.14) (0) | 2022.10.14 |
| 모닝브리핑 (2022.10.12) (0) | 2022.10.12 |
| 모닝브리핑 (2022.10.11) (0) | 2022.10.11 |
| 모닝브리핑 (2022.10.07) (0) | 2022.10.07 |