모닝브리핑 (2022.07.18)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…블랙아웃 기간 앞두고 5년 기대 인플레 하락

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 소매판매가 긍정적으로 나온 데다 은행주들이 강세를 보이면서 일제히 상승

* [국제유가]
-  뉴욕유가가 조 바이든미국 대통령의 사우디아라비아 방문에도 당장 사우디아라비아가 원유를 증산하지는 않을 것이라는 보도에 상승

. 2년물           +1bp(3.13%)
. 5년물           -3bp(3.05%)
. 10년물          -5bp(2.91%)
. 30년물          -3bp(3.08%)                [연합참조]

DJ             31,288.26p         +2.15% (+658.09p)
NSQ           11,452.42p         +1.79% (+201.24p)
S&P            3,863.16p         +1.92% (+72.78p)

WTI  8월      +$1.81     ($97.59)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -4bp(+1.13%)       +2.76% 
프 랑 스     -5bp(+1.76%)       +2.04%
이탈리아     -5bp(+3.26%)       +1.84%
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스 페 인     -8bp(+2.28%)       +1.81%
포르투갈     -6bp(+2.31%)       +2.83%
그 리 스     -0bp(+3.50%)       -0.22%
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영    국     -1bp(+2.09%)       +1.69%
호    주     -0bp(+3.42%)       -0.86%
일    본     -0bp(+0.23%)       +0.54%
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- [유럽증시] 인플레에도 미 소매판매 호조에 상승
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달러/원 NDF(1M)  1319.00원 (-6.65원)
- 미국의 기대 인플레이션이 하락한 영향을 받았다. 미시간대 조사에 따르면, 미국의 12개월 기대 인플레이션은 5.2%로 집계됐다. 전월 대비 0.1%포인트(p) 낮아진 수준이다.
미국의 소매 판매가 호조를 보이며 경기 침체 우려도 줄었다. 미국 6월 소매 판매는 계절 조정 기준 전월보다 1.0% 늘어난 6천806억 달러로 집계됐다. 지난달 감소세를 기록했지만 한 달 만에 증가세로 돌아선 모습이다. 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 100bp 인상할 가능성이 크지 않을 것이라는 기대도 달러화 반락을 지지했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.00845
호주/달러         0.6791
달러/엔           138.523


<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "미국이 이달 75bp만 인상한다고 하지만 유럽중앙은행(ECB)의 50bp 인상 가능성이 열려 있다"며 "환율 상승세가 가팔라 한국은행도 스탠스를 어떻게 바꿀지 알 수 없다"고 말했다. 그는 "외국인이 국내 채권시장을 쥐락펴락하고 있는 상황"이라며 "현재의 랠리 분위기가 오래 지속되지는 못할 것"이라고 전망했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "오늘 국채선물과 지표물 외에는 전반적으로 약한 분위기였다"며 "본드 포워드 헤지로 단기 IRS 페이가 강했는데 유럽장에서 미국 국채 금리가 꺾이니 분위기가 돌았다"고 말했다. 그는 "크로스도 외은에서 플로우성 비드가 나왔는데 막판에 되돌리는 모습이었다"고 설명했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,560
증권    +45,835
은행    -31,735
투신    -25,453
보험    -3,959
개인    -128

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +44,050
증권    -27,429
은행    +3,515
투신    -4,559
보험    -10,796
개인    -1,859
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.111
21-10  3.160
22-1   3.255
이론가 105.03 (저평9틱)
*종가(104.94)
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<10년선물>
21-5    3.247
21-11   3.245
이론가 114.71 (저평3틱)
*종가(114.68)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         2.210%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.580%(보합)
- 통안채          3.001%(-2bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-7 :   14개 
국20-3 :   30개 
국20-8 :   46개 
국21-4 :   61개 
국21-10 :  77개 
국22-4 :   94개 
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<5년물>  
국18-1 :   22개
국18-6 :   38개
국19-1 :   54개
국19-5 :   69개
국20-1 :   84개
국20-6 :   98개
국21-1 :  112개
국21-7 :  128개
국22-1 :  144개
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<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  191개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  232개
국21-5 :  249개
국21-11 : 265개
국22-5 :  291개
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<20년물> 
국16-6:   344개
국17-5:   382개
국18-7:   404개
국19-6:   377개
국20-7:   405개
국21-9:   435개
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<30년물>
국16-1:   505개
국17-1:   527개
국18-2:   575개
국19-2:   546개
국20-2:   519개
국21-2:   558개
국22-2:   620개
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<50년물>
국16-9 :   615개
국18-8 :   699개
국20-10 :  649개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
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<10년물>
국18-4 :    57개
국18-10:   61개
국19-4 :    64개
국19-8 :    66개
국20-4 :    70개
국20-9 :    74개
국21-5 :    79개
국21-11 :   84개
국22-5 :    92개
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<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   120개
국20-7 :   129개
국21-9 :   138개
-----------------
<30년물>
국16-1:   161개
국17-1:   168개
국18-2:   183개
국19-2:   173개
국20-2:   165개
국21-2:   177개
국22-2:   197개
------------------
<50년물>
국16-9 :   195개
국18-8 :   222개
국20-10 :  206개
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<주간 경제일정>
*18일(월)
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2207 최종거래일

日 ‘바다의 날’ 휴장
뉴질랜드 Q2 소비자물가지수(CPI)
독일 7월 분데스방크 월간보고서

美 7월 전미주택건설업협회(NAHB) 주택가격지수
美 5월 해외자본수지(TIC)


*19일(화)
만기 2조 4784억  
통안만기 7700억  
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2307 상장일

호주 7월 호주중앙은행(RBA) 통화정책회의 의사록
英 6월 실업률
유럽 유럽중앙은행(ECB) 은행대출 조사
유럽 5월 건설생산, 6월 CPI(확정치)

美 6월 신규주택착공·주택착공허가
美 존슨 레드북 소매판매지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*20일(수)
만기 1조 5861억
미국달러선물, 엔선물, 위안선물, 유로선물 2207 인수도일  
기재부, 2022년 7월 최근 경제동향(10:00)

日 일본은행(BOJ) 금융정책결정회의 1일차
中 대출우대금리(LPR)
독일 6월 PPI
英 6월 CPI / PPI, 5월 주택가격지수
유럽 5월 경상수지, 7월 FCCI 소비자신뢰지수
캐나다 6월CPI

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 6월 기존주택판매, 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*21일(목)
한은RP 환매수 28조 5000억, 만기 2조 5085억  
코스피200위클리옵션 2207W03 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2207W04 상장일 / 금선물 2209 상장일  
기재부, 2022년 세법개정안 발표(16:00)
기재부, 22년 8월 국고채 발행 계획 및 7월 발행 실적(17:00)
한은, 2021년 국민대차대조표(잠정)(12:00)

日 BOJ 금융정책결정회의 2일차 및 기준금리발표, BOJ 경제전망 보고서
日 6월 무역수지(예비치), 6월 철강생산, 6월 공작기계수주(수정치)
뉴질랜드6월무역수지
英 6월 공공부문 순차입/순상환
유럽 기준금리 발표

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 7월 필라델피아 연방준비은행(연은) 제조업지수
美 6월경기선행지수, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*22일(금)
만기 2조 4992억
한은, 2022년 6월 생산자물가지수(06:00)
한은, 2022년 6월중 거주자 외화예금 동향(12:00)

日 6월 CPI / 7월 지분은행 제조업 PMI(예비치)
독일 7월 S&P 글로벌(마킷) 합성 PMI(예비치)
英 6월 소매판매, 7월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(예비치)
유럽 7월S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(예비치)
러시아기준금리 발표

美 7월 S&P 글로벌(마킷) 제조업·서비스업 PMI(예비치)
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
07월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 3.2조/ 1.7조/ 6.5조
08월 1주: 2.0조/ 0.2조/ 0.2조/ 9.2조/ 3.1조/ 0.9조/ 15.6조
08월 2주: 0.8조/ 없음/ 0.5조/ 1.3조/ 5.0조/ 0.9조/ 8.5조
(끝)