모닝브리핑 (2022.07.14)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…6월 CPI 9.1% 충격에 연준 '100bp 인상' 무게

* [미증시]
- 뉴욕증시는 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 9%를 넘는 상승세를 보인데 따른 긴축 우려로 하락

* [국제유가]
- 원유재고 증가에도 소폭 상승

. 2년물           +11bp(3.15%)
. 5년물           +1bp(3.04%)
. 10년물          -4bp(2.93%)
. 30년물          -4bp(3.12%)                [연합참조]

DJ             30,772.79p         -0.67% (-208.54p)
NSQ           11,247.58p         -0.15% (-17.15p)
S&P            3,801.78p         -0.45% (-17.02p)

WTI  8월      +$0.46     ($96.30)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     +1bp(+1.14%)       -1.16% 
프 랑 스     +2bp(+1.66%)       -0.73%
이탈리아     +3bp(+3.14%)       -0.93%
----------------------------------
스 페 인     +4bp(+2.24%)       -0.87%
포르투갈     +3bp(+2.25%)       -0.97%
그 리 스     -2bp(+3.44%)       +1.09%
----------------------------------
영    국     -2bp(+2.06%)       -0.74%
호    주     -3bp(+3.39%)       +0.31%
일    본     -1bp(+0.23%)       +0.54%
----------------------------------
- [유럽증시] 미 물가 충격속 유럽 가스위기 고조에 하락
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

달러/원 NDF(1M)  1303.80원 (-2.75원)
- 달러 가치가 혼조를 보였다.
간밤 발표된 미국 6월 소비자물가지수(CPI)는 예상치를 상회하며 연방준비제도(연준·Fed)의 강한 긴축 행보를 지지했지만, 경기 침체 우려도 커지며 달러 추가 강세로 이어지진 못했다. 미국 6월 CPI는 전년 동월 대비 9.1% 오르며 전월 상승률 8.6%를 상회했다. 전문가 예상치 8.8%도 크게 웃돌았다.
높은 인플레 압력에 연준이 7월 회의에서 100bp 금리를 올릴 가능성도 급부상했다.

<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.00560
호주/달러         0.6757
달러/엔           137.359


<해외 뉴스>
▲美 6월 CPI 전년比 9.1%↑…9%대 오르며 1981년 이후 최고치 경신(종합)
- 미국의 6월 물가가 급등세를 이어갔다. 6월 물가 지수는 월스트리트 전문가들의 예상치를 훌쩍 뛰어넘으며 약 41년 만에 최고치를 다시 썼다. 미 노동부는 13일(현지시간) 6월 CPI가 지난해 같은 기간 대비 9.1% 올랐다고 밝혔다. 9%대를 돌파한 6월 물가 상승률은 1981년 11월 이후 가장 높은 수준을 경신했다. 6월 물가는 직전월 상승률 8.6%를 상회했을 뿐만 아니라 월스트리트저널(WSJ) 전문가들이 예상했던 8.8% 상승도 크게 웃돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223729

▲뉴욕증시, 소비자물가 급등에 하락…다우 0.67%↓마감
- 뉴욕증시는 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 9%를 넘는 상승세를 보인데 따른 긴축 우려로 하락했다. 13일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 208.54포인트(0.67%) 하락한 30,772.79로 장을 마감했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 17.02포인트(0.45%) 떨어진 3,801.78로, 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 17.15포인트(0.15%) 밀린 11,247.58로 거래를 마쳤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223772

▲[뉴욕환시] 달러화, 美 인플레 급등에도 혼조…경기침체 우려 반영
- 달러화가 미국 인플레이션이 고공행진을 거듭하는 가운데 혼조세를 보였다. 미국 국채 장기물 수익률은 되레 하락했기 때문이다. 연방준비제도(Fed·연준)가 매파적인 행보를 조만간 중단할 수도 있다는 기대도 반영됐다. 글로벌 경기침체 우려가 짙어지면서다. 유로화는 달러화에 대해 1대1의 등가로 교환되는 패리티 환율도 한때 깨졌지만 반등에 성공했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223764

▲씨티 "불황에도 애플을 사야 하는 이유 5개"
- 월가의 대형 투자금융기관인 씨티그룹이 거시 경제의 불황에도 뉴욕증시의 대장주에 해당하는 애플(NAS:AAPL)을 매수해야 하는 다섯 가지 이유를 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223766

▲아이언소스 주가 폭등…유니티소프트웨어와 44억달러 규모 합병
- 모바일 기반의 앱 서비스 플랫폼 제공 기업인 아이언소스(NYS:IS) 주가가 13일 뉴욕증시에서 급등하고 있다. 게임 엔진 프로그램 개발사인 유니티소프트웨어(NYS:U)에 합병될 것으로 알려지면서다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223768

▲BofA, 美 올해 '완만한 침체' 진입…실업률 내년 4.6% 예상
- 뱅크오브아메리카(BofA)는 올해 미국이 완만한(mild) 침체에 진입할 것으로 예상한다고 말했다. 13일(현지시간) CNBC에 따르면 BofA의 마이클 가펜 수석 이코노미스트가 이끄는 팀은 보고서에서 "올해 미국 경제가 완만한 침체에 들어갈 것으로 예상한다. 올해 4분기 실질 국내총생산(GDP)은 1.4% 하락하고, 내년에는 1% 증가할 것으로 예상한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223730

▲EIA 주간 원유재고 325만4천 배럴 증가…WTI 가격 0.9%↑
- 미국의 원유재고가 2주 연속 증가했다. 13일(현지시간) 미국 에너지정보청(EIA)과 다우존스에 따르면 지난 8일로 끝난 한 주간 원유 재고는 전주 대비 325만4천 배럴 늘어난 4억2천705만4천 배럴로 집계됐다. 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 바에 따르면 전문가들은 원유 재고가 90만 배럴 감소할 것으로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223736

▲캐나다 기준금리, 2.5%로 1%포인트 인상…1998년 이후 최대폭(종합)
- 캐나다 중앙은행(BOC)이 기준금리를 100bp(1%포인트) 인상하고, 추가 인상 가능성을 열어뒀다. 캐나다 중앙은행은 13일(현지시간) 정책회의를 열고 기준금리인 오버나이트 금리 목표치를 기존 1.5%에서 2.5%로 올린다고 밝혔다. 금리 인상 폭은 지난 4월과 6월 초 인상 폭 50bp의 두 배 수준이다. 월스트리트저널이 지난주 12명의 이코노미스트를 대상으로 조사한 바에 따르면 1명을 제외하고 11명이 75bp 금리 인상을 예상했다. 나머지 1명은 50bp 인상을 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223738

▲연준 "경제활동, 완만한 속도로 확장…5곳 침체 위험 우려"(상보)
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 미국의 경제활동이 5월 중순 이후 완만한 속도로 확장했다고 평가했다. 연준은 13일(현지시간) 발표한 경기 평가 보고서인 베이지북에서 5월 중순 이후 "모든 것을 고려할 때 경제 활동은 완만한(modest) 속도로 확장했다"고 말했다. 다만 "몇몇 지역은 수요가 둔화하고 있다는 신호가 늘어나고 있다"고 보고했으며, "5개 지역은 침체 위험 증가에 대한 우려에 주목했다"고 연준은 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223750

▲[뉴욕유가] 원유재고 증가에도 소폭 상승
- 뉴욕유가가 주간 원유재고가 2주 연속 늘었다는 소식에도 소폭 올랐다. 13일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 8월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 46센트(0.48%) 오른 배럴당 96.30달러에 거래를 마쳤다. 유가는 낙폭 과대에 따른 반발 매수세로 소폭 올랐다. 전날 WTI 가격은 경기침체 우려가 강화되며 8% 가까이 떨어졌고, 브렌트유 가격도 7% 이상 떨어져 배럴당 100달러 아래에서 마감했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223759

▲마이클 바 美 연준 부의장 지명자, 상원 연준 이사 인준 통과
- 마이클 바 미국 연방준비제도(Fed·연준) 금융 감독 담당 부의장 지명자가 상원의 연준 이사 인준을 통과했다고 월스트리트저널이 13일(현지시간) 보도했다. 상원은 이날 찬성 66표, 반대 28표로 바 지명자의 연준 이사 인준을 가결했다. 연준 이사의 임기는 10년이며, 이로써 거의 10년 만에 연준 이사 7명의 자리가 모두 채워졌다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223760

▲美시장, 연준 7월 '1%포인트' 깜짝 금리인상 가능성 82% 예상
- 미국 금리 선물 시장의 트레이더들은 연방준비제도(연준·Fed)가 기준금리를 7월에 100bp 깜짝 인상할 가능성을 80% 이상으로 보고 있다. 13일(미 동부시간) 오후 3시 25분 현재 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 7월에 금리를 100bp 인상할 가능성은 82.1%로 전장의 7.6%에서 가파르게 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223761

▲델타항공, 순익 예상치 하회…주가 3%↓
- 델타항공(NYS:DAL)의 2분기 순이익이 시장의 예상치를 밑돌았다. 13일(현지시간) CNBC와 마켓워치에 따르면 델타항공의 2분기 순이익은 7억3천500만 달러(주당 1.15달러)로 집계됐다. 이는 2019년 2분기 기록한 14억4천만 달러(주당 2.21달러)보다는 여전히 낮은 수준이다. 특별항목을 제외한 조정 주당순이익(EPS)은 1.44달러로 시장 예상치를 밑돌았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223765

▲유로존 5월 산업생산 0.8% 증가…전월보다 개선
- 유로존(유로화 사용 19개국)의 지난 5월 산업생산이 전월보다 개선됐다. 13일(현지시간) 유럽연합(EU) 통계국 유로스타트에 따르면 유로존의 5월 산업생산은 전월대비 0.8% 증가했다. 이는 직전월 수정치인 0.5% 증가보다 늘어난 수준으로, 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 0.2% 증가를 웃돌았다. 4월 수치는 0.4% 증가에서 0.5% 증가로 상향 수정됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223726

▲연방기금 금리선물, 7월 100bp 금리인상 가능성 40%대 반영
- 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 9.1% 급등하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)가 100bp 금리 인상에 나설 가능성에 대한 기대가 급격히 커졌다. 연준의 75bp 금리인상을 예상하던 시장 참가자들은 빠르게 100bp 인상에 무게를 실었다. 13일(현지시간) 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 투자자들은 100bp 금리 인상 가능성을 41.6%로 예상했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223732

▲미 국채 10년물·2년물 수익률 역전폭, 2006년 이후 최대
- 미 국채 10년물과 2년물 국채수익률 스프레드역전폭이 크게 확대됐다. 6월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 9.1% 급등하면서 미 국채수익률이 요동친 영향이 컸다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 13일 오전 10시22분 현재(현지시간) 10년물 미 국채수익률은 2.973%에, 2년물 미 국채수익률은 3.144%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223737

▲IMF, 미국 GDP 전망치 하향…"경기 침체 위험 증가" 경고
- 국제통화기금(IMF)이 미국의 성장률 전망치를 하향 조정하면서 경기 침체를 피하는 것이 점점 어려워지고 있다고 분석했다. 13일(현지시간) IMF와 마켓워치에 따르면 IMF는 전일 협정문 4조에 따른 협의 보고서에서 미국의 2022년 성장률 전망을 2.3%로 낮췄다. IMF는 인플레이션이 미국과 세계 경제 모두에 시스템적 위험을 제기할 것으로 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223740

▲연준 "경제활동, 완만한 속도로 확장…5곳 침체 위험 우려"(상보)
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)는 미국의 경제활동이 5월 중순 이후 완만한 속도로 확장했다고 평가했다. 연준은 13일(현지시간) 발표한 경기 평가 보고서인 베이지북에서 5월 중순 이후 "모든 것을 고려할 때 경제 활동은 완만한(modest) 속도로 확장했다"고 말했다. 다만 "몇몇 지역은 수요가 둔화하고 있다는 신호가 늘어나고 있다"고 보고했으며, "5개 지역은 침체 위험 증가에 대한 우려에 주목했다"고 연준은 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223750

▲리치먼드 연은 총재 "CPI 너무 높아…성장보다 인플레 통제 초점"(상보)
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 6월 헤드라인 소비자물가지수(CPI)와 근원 CPI가 너무 높다며 성장보다 인플레이션 통제에 집중해야 한다고 다시 강조했다. 13일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 바킨 총재는 "인플레이션 수치가 높으면 목표를 달성하기가 더 어려워진다"며 "연준은 성장이 아니라 인플레이션 통제에 초점을 맞춰야 한다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223758

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…6월 CPI 9.1% 충격에 연준 '100bp 인상' 무게
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 9%대에 진입하면서 채권시장이 요동친 가운데 미 연방준비제도(Fed·연준)의 100bp 금리 인상 가능성이 부각되면서 미 국채수익률이 엇갈렸다. 연합인포맥스(화면번호 6532)에 따르면 13일 오후 3시(이하 미 동부시각) 현재 뉴욕채권시장에서 10년물 국채수익률은 전거래일 3시 기준보다 5.40bp 하락한 2.908%에 거래됐다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223763

▲6월 CPI에 대한 전문가 시각
- 월가 전문가들은 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)가 미국의 극심한 물가 압력을 재확인시켜줬으며 금융시장에 악재로 작용할 것이라고 진단했다. 13일(현지시간) 다우존스와 뉴욕타임스(NYT), 마켓워치에 따르면 전문가들은 6월 CPI 보고서에서 인플레이션의 고점 신호를 거의 찾아볼 수 없으며, 긍정적인 해석을 하기 어렵다고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223734

▲물가 폭등에…월가 "경기침체 불가피…금융시장 타격 못 피해"
- 뉴욕 월스트리트가 미국의 경기 침체 가능성을 더 유력하게 고려하고 있다. 일부 월가 전문가들은 경기 침체가 불가피한 시나리오로 보이는 만큼 주식시장을 비롯한 금융시장의 타격이 매우 클 수 있다고 봤다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 다수의 월스트리트 전문가들은 미국의 6월 소비자물가지수(CPI)를 확인한 후 미국의 경기 침체와 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 '그레이트 스텝(great step)' 금리 인상 가능성을 거론했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223739

▲[뉴욕 금가격] 인플레·달러 강세 되돌림에 반등
- 금 가격이 반등했다. 미국의 기록적인 인플레이션과 달러화 강세 되돌림이 금 가격을 지지했다. 13일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 8월물 금 선물 가격은 전장 대비 11.10달러(0.7%) 상승한 온스당 1,736.10달러에 거래를 마쳤다. 이날 금 가격은 미국의 역대급 물가에 따라 하단이 지지받았다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223751

▲실적 발표 앞두고…월가, 빅테크에 대체로 긍정적
- 뉴욕증시 상장 기업 실적 시즌이 본격적으로 개막한 가운데 월가 전문가들은 빅테크에 대한 긍정적인 견해를 유지했다. 일부 종목의 목표 주가를 하향하기도 했으나, 대체로 '매수'에 상응하는 투자의견을 그대로 뒀다. 13일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 모건스탠리는 아마존(NAS:AMZN)에 대한 '비중 확대' 의견을 유지했다. 연료 가격 상승이 아마존에 미치는 영향이 크지 않다고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4223769
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "물가가 한은 예상대로 잡히면 기준금리 3%를 상단으로 운용하겠다는 방침이 분명히 천명된 게 시장 안정을 가져온 듯하다"며 "통화당국이 기대 인플레이션을 억제하면서도 시장금리 급등에 따른 충격을 어느 정도 제어하는 데 성공한 모습"이라고 말했다.
///////////////////////

<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "최근에 크로스 단기 테너 금리가 많이 올라왔는데 오늘 금통위 결과가 도비시하게 해석되면서 오히려 빠졌다"며 "적극적인 비드로 금리를 받치려는 곳이 보이지 않았다"고 말했다. 그는 "IRS 단기 테너로는 비드가 많았는데 최근에 리시브했던 곳들이 포지션을 꺾는 게 아닌가 싶었다"며 "오늘 미국 물가지수 발표에 대한 경계심이 여전한 모습이었다"고 말했다.
/////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +36,980
증권    +43,540
은행    -33,969
투신    -24,874
보험    -4,064
개인    -269

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +48,658
증권    -29,652
은행    +1,456
투신    -4,599
보험    -13,019
개인    -1,900
////////////////////


<이론가>
<3년선물>
21-4   3.120
21-10  3.171
22-1   3.281
이론가 104.97 (저평9틱)
*종가(104.88)
----------------
<10년선물>
21-5    3.309
21-11   3.310
이론가 114.11 (고평2틱)
*종가(114.13)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         2.040%(+20bp) 
- 91일물 CD      2.570%(+43bp)
- 통안채          2.904%(보합)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-7 :   14개 
국20-3 :   31개 
국20-8 :   46개 
국21-4 :   62개 
국21-10 :  78개 
국22-4 :   95개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   23개
국18-6 :   39개
국19-1 :   55개
국19-5 :   70개
국20-1 :   85개
국20-6 :   99개
국21-1 :  113개
국21-7 :  128개
국22-1 :  144개
------------------
<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  191개
국19-4 :  200개
국19-8 :  208개
국20-4 :  219개
국20-9 :  231개
국21-5 :  247개
국21-11 : 263개
국22-5 :  289개
------------------
<20년물> 
국16-6:   340개
국17-5:   377개
국18-7:   399개
국19-6:   372개
국20-7:   399개
국21-9:   428개
----------------
<30년물>
국16-1:   495개
국17-1:   515개
국18-2:   561개
국19-2:   532개
국20-2:   505개
국21-2:   543개
국22-2:   603개
----------------
<50년물>
국16-9 :   588개
국18-8 :   669개
국20-10 :  618개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    57개
국18-10:   61개
국19-4 :    64개
국19-8 :    67개
국20-4 :    70개
국20-9 :    74개
국21-5 :    79개
국21-11 :   84개
국22-5 :    92개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   128개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   158개
국17-1:   165개
국18-2:   180개
국19-2:   170개
국20-2:   162개
국21-2:   174개
국22-2:   193개
------------------
<50년물>
국16-9 :   188개
국18-8 :   214개
국20-10 :  198개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*14일(목)
● 통안채 1년 입찰 0.7조원
기재부, 거시경제 금융회의 개최(08:00)
기재부, 월간 재정동향(7월호) 발간(10:00)

日 5월 산업생산(수정치)
中 6월 외국인직접투자(FDI)
호주 6월 실업률
英 Q2 BOE 신용여건 보고서, Q2 BOE 채무조사
유럽 유럽연합(EU) 하계 잠정 경제전망

美 주간 신규실업보험 청구자수
美 6월 PPI, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 연준 할인창구대출, 외국중앙은행 미 국채 보유량


*15일(금)
한은, 2022년 6월 수출입물가지수(06:00)_백브리핑(14일, 15:45)

日 5월 소매판매(수정치)
中 Q2 국내총생산(GDP), 6월 주택가격지수, 6월 산업생산
中 6월 소매판매, 6월 실업률, 6월 고정자산투자
유럽 5월 무역수지

美 6월 소매판매, 7월 엠파이어스테이트 제조업지수
美 6월 수출입물가지수, 6월 산업생산·설비가동률
美 5월 기업재고, 7월 미시간대 소비자태도지수(예비치)
////////////////////////////


<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
07월 4주: 없음/ 없음/ 0.8조/ 0.8조/ 3.2조/ 1.7조/ 6.5조
08월 1주: 2.0조/ 0.2조/ 0.2조/ 9.2조/ 3.1조/ 0.9조/ 15.6조
(끝)