모닝브리핑 (2022.06.27)

* [미국채]
- 미 국채가 하락…경기 침체에서 연준의 강한 물가안정 의지 주목

* [미증시]
- 뉴욕증시는 소비자들의 기대 인플레이션이 하락한 데 따른 안도감과 기술적 반등에 상승

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 주식 등 위험자산 가격이 오르면서 동반 상승

. 2년물           +4bp(3.07%)
. 5년물           +3bp(3.18%)
. 10년물          +5bp(3.14%)
. 30년물          +6bp(3.26%)                [연합참조]

DJ             31,500.68p         +2.68% (+823.32p)
NSQ           11,607.62p         +3.34% (+375.43p)
S&P            3,911.74p         +3.06% (+116.01p)

WTI  8월      +$3.35     ($107.62)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +1bp(+1.44%)       +1.59% 
프 랑 스     +0bp(+1.97%)       +3.23%
이탈리아     +8bp(+3.44%)       +2.33%
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스 페 인     +4bp(+2.55%)       +1.70%
포르투갈     +3bp(+2.51%)       +1.84%
그 리 스     +1bp(+3.77%)       -0.17%
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영    국     -1bp(+2.31%)       +2.68%
호    주     -13bp(+3.72%)      +1.02%
일    본     -0bp(+0.23%)       +1.23%
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- [유럽증시] 파리 3.2%, 영국 2.7% 상승…사흘 만에 반등
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달러/원 NDF(1M)  1288.80원 (-8.90원)
- 뉴욕 증시의 주요 지수가 큰 폭으로 상승하는 등 위험선호 심리가 회복되면서 달러-원에 하락 압력을 가했다. 달러인덱스도 한때 103.9선까지 밀렸다.
제임스 불러드 세인트루이스 연방준비은행 총재는 연방준비제도가 평소보다 더 빠르게 금리를 인상하면 미국이 경기 침체를 피할 가능성이 더 커질 것이라고 말했다.
국제통화기금(IMF)는 올해와 내년 미국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 하향 조정했으나 침체는 가까스로 피할 것으로 예상했다.

<주요국 환율>
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유로/달러         1.05490
호주/달러         0.6943
달러/엔           135.190
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<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "어제 장막판에 금리가 오른 데 따른 되돌림에 오늘 아시아 장에서 미국 국채금리가 떨어진 것까지 반영하면서 시장이 강해졌다"며 "미국 10년물 금리가 3% 하회를 시도할 것같은데 향후 기준금리 인상폭을 감안하면 거기서 안착하기는 쉽지 않아 보이고 국내 시장도 7월 금융통화위원회 회의가 다가올수록 부담을 크게 받을 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "위험자산들이 높은 금리 수준에 반응하기 시작하면서 전반적으로 경기침체 프라이싱이 시작되는 느낌"이라며 "이자율시장에선 드디어 커브 플래트닝이 나타날 수 있는 분위기가 형성되는 게 아닌가 싶다"고 말했다.
그는 "크로스 시장에는 월말을 앞두고 자산스왑이 들어오는 분위기"라며 "원화금리도 빠지다 보니 키맞추기가 있었다"고 설명했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    -13,693
증권    +88,849
은행    -30,297
투신    -28,371
보험    -2,180
개인    -75

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +28,017
증권    -19,524
은행    +5,829
투신    -2,433
보험    -2,891
개인    -1,567
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<이론가>
<3년선물>
21-4   3.439
21-10  3.523
22-1   3.660
이론가 103.68 (저평19틱)
*종가(103.49)
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<10년선물>
21-5    3.650
21-11   3.647
이론가 110.81 (저평16틱)
*종가(110.65)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.849%(+7bp) 
- 91일물 CD      2.000%(보합)
- 통안채          2.575%(보합)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국19-7 :   16개 
국20-3 :   32개 
국20-8 :   48개 
국21-4 :   64개 
국21-10 :  79개 
국22-4 :   96개 
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<5년물>  
국18-1 :   24개
국18-6 :   41개
국19-1 :   56개
국19-5 :   71개
국20-1 :   86개
국20-6 :  100개
국21-1 :  114개
국21-7 :  129개
국22-1 :  145개
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<10년물>
국18-4 :  179개
국18-10:  190개
국19-4 :  199개
국19-8 :  206개
국20-4 :  217개
국20-9 :  229개
국21-5 :  245개
국21-11 : 260개
국22-5 :  285개
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<20년물> 
국16-6:   331개
국17-5:   367개
국18-7:   387개
국19-6:   359개
국20-7:   384개
국21-9:   411개
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<30년물>
국16-1:   470개
국17-1:   488개
국18-2:   531개
국19-2:   502개
국20-2:   475개
국21-2:   509개
국22-2:   565개
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<50년물>
국16-9 :   531개
국18-8 :   602개
국20-10 :  553개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
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<10년물>
국18-4 :    58개
국18-10:   62개
국19-4 :    65개
국19-8 :    67개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
국22-5 :    93개
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<20년물> 
국16-6 :   108개
국17-5 :   120개
국18-7 :   126개
국19-6 :   117개
국20-7 :   125개
국21-9 :   134개
-----------------
<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   164개
국20-2:   155개
국21-2:   166개
국22-2:   184개
------------------
<50년물>
국16-9 :   173개
국18-8 :   196개
국20-10 :  180개
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<주간 경제일정>
*27일(월)
만기 1조 6118억
한은, 이승헌 한국은행 부총재, 금융안정위원회(FSB) 총회 참석(12:00)

中 5월 공업이익
日 BOJ 금융정책결정회의 요약본, 4월 경기동향지수(수정치)
독일 G7 정상회담 2일차

美 5월 내구재주문, 5월 잠정주택판매
美 6월 댈러스 연방준비은행(연은) 제조업지수


*28일(화)
만기 2조 5037억
통안계정 만기 2조 8000억, 만기 3조 2000억, 만기 19조 3500억
통안만기 3000억
한은, 2021년 지역별·통화별 국제투자대조표(잠정)(12:00)
한은, 2022년 11차(6.9일 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(배포시)

독일 G7 정상회담 3일차(폐막), 7월 GfK 소비자신뢰지수

美 4월 주택가격지수
美 6월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수
美 S&P 4월 Case-Shiller 주택가격지수
美 존슨 레드북 소매판매지수, 6월 리치먼드 연은 제조업지수
美 5월 통화지표동향, 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*29일(수)
만기 1조 2404억
한은, 2022년 6월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은, 2022년 5월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 5월 소매판매(예비치), 6월 소비자신뢰지수
호주 5월 소매판매
독일 6월 소비자물가지수(CPI)(예비치)
英 5월 잉글랜드은행(BOE) 자본발행액
유럽 5월 총통화(M3) 공급,  6월 경기체감지수

美 1Q GDP(3rd Est.) 
美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 Q1 기업이익(수정치), 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*30일(목)
한은RP 환매수 27조 5000억
만기 6조 4456억 / 국채만기 2조 1588억
코스피200위클리옵션 2206W05 최종거래일
코스피200위클리옵션 2207W01 상장일
기재부, 2022년 5월 산업활동동향(08:00), 5월 산업활동동향 평가(09:00)
기재부, 2022년 5월 국세수입 현황(10:00)
기재부, [2022년 하반기부터 이렇게 달라집니다] 책자 발간(10:00)
한은, 2022년 6월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 5월 금융기관 가중평균금리(12:00)
한은, 2022년 1분기중 시장안정조치 내역 공개(시장안정화를 위하여 외환당국이 외환시장에서 실시한 외환순거래액)(배포시)

日 5월 산업생산(예비치), 5월 건설수주
中 6월 공식 제조업 PMI, 6월 공식 비제조업 PMI
뉴질랜드 6월 ANZ 기업신뢰지수
독일 5월 수출입물가지수, 5월 소매판매, 6월 실업률
英 Q1 경상수지, Q1 국내총생산(GDP)
유럽 5월 실업률
캐나다 4월 GDP

美 5월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 주간 신규실업보험 청구자수, 주간곡물수출
美 6월 시카고 연은) PMI, 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량, 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출


*01일(금)
만기 2조 5602억
산업통상자원부, '22년 6월 수출입동향 발표(11:00)

日 6월 도쿄 CPI, 5월 실업률, Q2 단칸 대형제조업체 업황판단지수
日 6월 지분은행 제조업 PMI(확정치), 6월 자동차판매
中 6월 차이신 제조업 PMI
독일 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
英 5월 BOE 실질금리, 6월 S&P 글로벌(마킷)/CIPS 제조업 PMI(확정치)
유럽 6월 S&P 글로벌(마킷) 유로존 제조업 PMI(확정치), CPI(예비치)
홍콩 '특별행정구 설립 기념일'로 금융시장 휴장
캐나다 '캐나다데이'로 금융시장 휴장

美 6월 S&P 글로벌(마킷) 제조업 PMI(확정치)
美 6월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI
美 6월 건설지출, 6월 자동차판매
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 0.1조/ 0.3조/ 3.0조/ 1.7조/ 7.6조
07월 1주: 없음/ 없음/ 0.1조/ 4.1조/ 4.8조/ 0.7조/ 9.7조
07월 2주: 없음/ 없음/ 0.6조/ 0.7조/ 3.4조/ 1.4조/ 6.1조
07월 3주: 없음/ 없음/ 0.4조/ 0.8조/ 3.5조/ 1.1조/ 5.8조
(끝)