Morning Briefing (2025.01.16)

* [美국채] : 국채가, 근원 CPI 둔화에 급등…되살아난 인하 기대 
- 선물시장 상반기 내내 동결 가능성 30% 중반대로 후퇴 
= 미국 국채가격은 일제히 급등. 미국의 근원 소비자물가 오름세가 모처럼 둔화했다는 소식에 안도감이 분출. 연방준비제도(연준ㆍFed)의 금리 인하 사이클이 아직 끝나지 않았다는 기대감도 되살아났다. 금리 선물시장에 반영된 상반기 내내 금리 동결 가능성은 30% 중반대로 후퇴했다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 예상 밑돈 CPI·대형 은행주 호실적에 환호 
- CPI 예상 하회, 인플레 우려 완화하며 금리↓
- 호실적으로 어닝 시즌 알린 은행주 강세
- MS 발언에 양자 컴퓨팅株 다시 폭등

* [국제유가] : 美 물가 안도ㆍ송유관 폐쇄에 급등…WTI, 5개월來 최고 
= 뉴욕 유가는 미국 근원 소비자물가 오름세가 둔화한 가운데 미국 내 일부 송유관 폐쇄로 5개월 만에 최고 수준까지 상승.


. 2년물           -10bp (4.27%)
. 5년물           -15bp (4.45%)
10년물           -14bp (4.65%)
30년물           -9bp (4.88%)

DJ             43,221.55p     +1.65% (+703.27p)
NSQ           19,511.23p     +2.45% (+466.84p)
S&P            5,949.91p     +1.83% (+107.00p)

WTI  2월      +$2.54  ($80.04)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -9bp(+2.54%)     +1.50% 
프 랑 스      -12bp(+3.35%)    +0.69%
이탈리아      -15bp(+3.69%)    +1.49%
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스 페 인      -13bp(+3.20%)    +1.25%
포르투갈      -12bp(+2.98%)    +1.29%
그 리 스      -12bp(+3.36%)    +0.67%
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영    국      -16bp(+4.73%)    +1.21% 
호    주      +0bp(+4.63%)     -0.18%
일    본      +1bp(+1.25%)     -0.08%
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- NDF, 1,453.90/ 1,454.30원…5.25원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 16일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,454.10원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.85원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,461.20원) 대비 5.25원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,453.90원, 매도 호가(ASK)는 1,454.30원이었다. 새벽 2시 종가는 1,454.70원이었다. 
간밤 미국 소비자물가지수(CPI) 둔화로 달러가 약세를 나타냈다. 달러 인덱스는 109까지 내렸고 미 국채 10년물 금리는 13.9bp 급락했다. 뉴욕 증시도 상승했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.411엔에서 156.480엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.02900달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.3491위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           156.460
유로/달러         1.02950
호주/달러         0.6228
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +269,895(-2,507)
증권 -194,344(+499)
은행 -54,743 (+726)
투신 -19,874 (-176)
보험 +5,045 (+2)
개인 -246 (+248)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +18,557(-7,325)
증권 +22,514(+3,500)
은행 -12,581 (+1,612)
투신 -3,811 (+734)
보험 -17,767 (+1,091)
개인 -3,663 (+171)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +1 (+432)
은행 0 (-92)
투신 0 (-7)
보험 0 (-597)
개인 -1 (-74)

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<3년선물3월물>
23-10  2.730
24-4   2.719
24-7   2.782
이론가 106.51 (고평1틱)
*종가 (106.52)
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<10년선물3월물>
23-11   3.045
24-5    3.025
이론가 116.83 (저평6틱)
*종가 (116.77)
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<30년선물3월물>
24-2   2.713
24-8   2.700
이론가 146.97 (저평21틱)
*종가 (146.76)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.010%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.990%(-1bp)
- 산금채 1년      2.648%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   14개
국22-13 :  30개
국23-4 :   46개
국23-10 :  63 개 
국24-4 :   78개 
국24-12 :  94 개 
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<5년물>  
국21-7 :   54개
국22-1 :   70개
국22-8 :   86개
국 23-1 :  102개
국 23-6 :  118개
국 24-1 :  133개
국 24-7 :  147개
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<10년물>
국21-11 :  205개
국22-5:    225개
국22-14 :  247개
국23-5 :   251개
국23-11 :  274개
국24-5:    280개
국24-13 :  290개
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<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   381개
국21-9:   411개
국22-11:  483개
국23-9:   531개
국24-10:  512개
----------------
<30년물>
국16-1:   493개
국17-1:   518개
국18-2:   564개
국19-2:   543개
국20-2:   527개
국21-2:   562개
국22-2:   621개
국22-9:   677개
국23-2:   696개
국23-7:   736개
국24-2:   716개
국24-8:   683개
----------------
<50년물>
국16-9 :    676개
국18-8 :    766개
국20-10 :   727개
국22-12 :  1,066개
국24-11 :   958개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   86개
국24-5 :    89개
국24-13 :   92개
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<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   130개
국22-11:  152개
국23-9:   168개
국24-10:  162개
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<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   171개
국20-2:   166개
국21-2:   177개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   220개
국23-7:   232개
국24-2:   226개
국24-8:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    213개
국18-8 :    242개
국20-10 :   230개
국22-12 :   337개
국24-11 :   302개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   58개
국18-2:   64개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   76개
국18-8 :   87개
국20-10 :  82개
국22-12 :  120개
국24-11 :  108개
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<주간 경제일정>

*1월16일(목)
통안채 경쟁 1095D 0억
한은 금통위 통화정책방향 본회의
한은 통화정책방향(10:30) / 통화정책방향 관련 참고자료(10:30)
한은 경제상황평가(2025.1월)(11:00)
금융위 2024년 12월 가계대출 동향(조간)

12월 일본 생산자물가
11월 유로존 수입 / 11월 유로존 수출
12월 호주 실업률
12월 독일 소비자물가

12월 미국 소매매출(자동차업제외)
미국 신규실업보험청구자수(SA)
12월 미국 수출물가 / 12월 미국 수입물가
12월 미국 소매매출 / 01월 미국 필라델피아연준지수


*1월17일(금)
국고채 예정 50Y 5000억
기재부 2025년 1월 최근 경제동향(10:00)
국제통화기금 1월 세계경제전망 발표(23:00)

12월 중국 고정자산투자율
4분기 중국 실질GDP성장률
12월 중국 산업생산 증가율
12월 중국 소매판매 증가율
11월 유로존 경상수지
12월 유로존 소비자물가

01월 미국 NAHB주택시장지수
12월 미국 신규주택착공건수
12월 미국 건축허가건수
12월 미국 설비가동률
12월 미국 산업생산

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