Morning Briefing (2025.01.20)

* [美국채] : 금리 반등…美 지표 연속 서프라이즈+트럼프發 위험선호
= 미국 국채가격은 뉴욕 거래 들어 상승 흐름을 되돌렸다. 국채금리는 뉴욕 오전 일찍 일중 저점을 찍고 일제히 반등했다. 미국의 경제지표들이 잇달아 시장 예상을 크게 웃돈 가운데 도널드 트럼프 당선인이 시진핑 중국 국가주석과 전화통화를 가지며 위험선호 심리를 북돋웠다. 뉴욕증시 나스닥지수는 한때 2% 가까이 급등하기도 했다.

* [美증시] : 믿어 본다 트럼프…나스닥 1.51%↑ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보였다.
이번 주 물가 불안이 완화하면서 매수 심리가 회복된 데다 트럼프 2기 행정부의 출범을 앞두고 친기업 환경이 형성될 것이라는 기대감까지 더해 주가는 탄력을 받았다.

* [국제유가] : 트럼프, 러 석유제재 완화할까…WTI 1%↓
- 주간으로는 1.71% 상승…4주 연속 오름세
= 뉴욕 유가는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 이끌 차기 행정부의 정책을 기다리며 하락했다. 바이든 행정부가 막판 내놓은 고강도의 대러시아 석유산업 제재를 트럼프 당선인이 완화할지에 관심이 쏠리고 있다.


. 2년물           +6bp (4.29%)
. 5년물           +4bp (4.44%)
10년물           +2bp (4.63%)
30년물           +0bp (4.86%)

DJ             43,487.83p     +0.78% (+334.70p)
NSQ           19,630.20p     +1.51% (+291.91p)
S&P            5,996.66p     +1.00% (+59.32p)

WTI  2월      -$0.80  ($77.88)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.53%)     +1.20% 
프 랑 스      -3bp(+3.31%)     +0.98%
이탈리아      -1bp(+3.64%)     +1.25%
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스 페 인      -3bp(+3.16%)     +0.64%
포르투갈      -2bp(+2.95%)     +1.07%
그 리 스      -2bp(+3.30%)     +1.18%
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영    국      -2bp(+4.67%)     +1.35% 
호    주      -0bp(+4.51%)     -0.14%
일    본      -0bp(+1.21%)     -0.31%
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- NDF, 1,456.80/ 1,457.20원…0.40원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 18일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,457.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,458.30원) 대비 0.40원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,456.80원, 매도 호가(ASK)는 1,457.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,457.70원이었다.
간밤 달러가 강세를 나타냈다. 달러 인덱스는 109.4로 전장 서울환시 정규장 마감 당시 109.1에서 상승했다.
장중에는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 시진핑 중국 국가주석과 통화했다는 소식이 전해지자 달러는 일시적으로 급락했으나 이내 낙폭을 회복했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.630엔에서 156.300엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.02700달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3426위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           156.130
유로/달러         1.02740
호주/달러         0.6195
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +281,250(+16,778)
증권 -191,430(-7,490)
은행 -57,855 (-6,017)
투신 -25,885 (-138)
보험 +2,745 (-1,429)
개인 -958 (-529)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,596(+2,554)
증권 +10,112(-4,700)
은행 -13,721 (+1,627)
투신 -3,460 (+174)
보험 -18,567 (-98)
개인 -3,946 (-25)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 -5 (+430)
은행 0 (-92)
투신 0 (-7)
보험 0 (-597)
개인 +5 (-72)

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<3년선물3월물>
23-10  2.641
24-4   2.625
24-7   2.690
이론가 106.81 (고평4틱)
*종가 (106.85)
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<10년선물3월물>
23-11   2.940
24-5    2.924
이론가 117.84 (저평2틱)
*종가 (117.82)
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<30년선물3월물>
24-2   2.679
24-8   2.676
이론가 147.75 (고평7틱)
*종가 (147.82)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.130%(+6bp) 
- 91일물 CD      2.990%(-0bp)
- 산금채 1년      2.606%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   13개
국22-13 :  30개
국23-4 :   46개
국23-10 :  62 개 
국24-4 :   78개 
국24-12 :  93 개 
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<5년물>  
국21-7 :   53개
국22-1 :   69개
국22-8 :   86개
국 23-1 :  101개
국 23-6 :  117개
국 24-1 :  132개
국 24-7 :  146개
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<10년물>
국21-11 :  204개
국22-5:    225개
국22-14 :  247개
국23-5 :   251개
국23-11 :  274개
국24-5:    281개
국24-13 :  290개
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<20년물> 
국19-6:   356개
국20-7:   382개
국21-9:   412개
국22-11:  485개
국23-9:   533개
국24-10:  514개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   520개
국18-2:   567개
국19-2:   546개
국20-2:   536개
국21-2:   567개
국22-2:   625개
국22-9:   682개
국23-2:   702개
국23-7:   742개
국24-2:   722개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    683개
국18-8 :    774개
국20-10 :   735개
국22-12 :  1,076개
국24-11 :   967개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   64개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   86개
국24-5 :    88개
국24-13 :   91개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  153개
국23-9:   167개
국24-10:  162개
----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   172개
국20-2:   169개
국21-2:   178개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   221개
국23-7:   233개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
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<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    243개
국20-10 :   231개
국22-12 :   338개
국24-11 :   304개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   76개
국18-8 :   86개
국20-10 :  82개
국22-12 :  120개
국24-11 :  108개
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<주간 경제일정>

*1월20일(월)
국고채 예정 10Y 24000억
통안채 예정 91D 12000억
기재부 미국 트럼프 2기 정부 출범에 대응한 수출금융 협의체(Fin-eX) 간담회(12:00)
한은  25.1월 경제상황평가(가제)(11:00)
한은  2024년 12월중 거주자외화예금 동향(12:00)
4분기 GDP 증가율 POLL 발표

중국 대출우대금리(LPR, 1년)
12월 독일 생산자물가
뉴질랜드 (FX) Wellington Anniversary Day

미국 Inauguration Day & Martin Luther King Jr. Day


*1월21일(화)
한은 2024년 12월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)
통안채 만기 8000억 / 통안채 경쟁 91D 0억

12월 캐나다 소비자물가


*1월22일(수)
기재부 개인투자용 국채 관련 고시 개정 추진(09:00)
기재부 '24.1월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 2025년 1월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 국민대차대조표 2020 기준년 2차 개편(12:00)

12월 캐나다 생산자물가


*1월23일(목)
국고채 예정 20Y 7000억
기재부 2025년 2월 국고채, 재정증권 및 원화외평채 발행계획(17:00)
한은 10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2025년 1월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 2025년 2월 통화안정증권 발행계획(17:00)

12월 일본 무역수지
12월 일본 수입 / 12월 일본 수출
01월 일본 금정위
대만 Lunar New Year's Day

12월 미국 경기선행지수
12월 미국 경기선행지수전월비(%)
미국 신규실업보험청구자수(SA)


*1월24일(금)
한은 2024년 12월 금융기관 가중평균금리(12:00)
01월 무역수지 POLL 발표
12월 광공업생산 POLL 발표
01월 소비자물가 POLL 발표
02월 코리보(3M) POLL 발표
02월 국고 10년 POLL 발표 / 02월 국고 3년 POLL 발표

12월 일본 소비자물가
대만 Lunar New Year's Day

01월 FOMC 금리결정(상단) POLL 발표

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