Morning Briefing (2025.01.07)

* [美국채] : 수급 압박 속 커브 스팁…10년 금리, 4.6% 다시 넘어
- 국채 입찰 개시 속 회사채 물량도 쏟아져…30년물, 14개월來 최고
= 미국 국채가격은 단기물은 상승하고 중장기물은 하락하면서 방향이 엇갈렸다. 수익률곡선은 가팔라졌다.(커브 스티프닝) 새해 금융시장이 본격 시작된 가운데 발행 물량이 부담으로 다가왔다. 올해 첫 미 국채 입찰이 개시된 한편으로 회사채 시장에서는 자금 조달에 나서는 기업들이 대거 쏟아졌다.

* [美증시] : AI 테마 다시 시동 걸었다…나스닥 1.24%↑ 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 혼조로 마감. 세계 최대 전자기기 위탁생산업체 대만 폭스콘이 인공지능(AI) 서버 특수에 힘입어 역대 최대 실적을 내놓자 관련 종목이 강세를 보였으나 우량주들은 매도 우위 흐름 속에 상승폭이 제한적.

* [국제유가] : 단기 급등 후 숨 고르기…WTI 0.54%↓ 
= 뉴욕유가가 최근 급등에 따른 피로감으로 소폭 하락하며 조정을 거쳤다. 단기 급등에 따른 차익 실현 욕구가 강해진 것으로 풀이된다.


. 2년물           -0bp (4.28%)
. 5년물           +2bp (4.43%)
10년물           +3bp (4.63%)
30년물           +4bp (4.85%)

DJ             42706.56p     -0.06% (-25.57p)
NSQ           19,864.98p     +1.24% (+243.30p)
S&P            5,975.38p     +0.55% (+32.91p)

WTI  2월      -$0.40  ($73.56)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.45%)     +1.56% 
프 랑 스      -3bp(+3.27%)     +2.24%
이탈리아      -2bp(+3.58%)     +1.91%
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스 페 인      +1bp(+3.12%)     +1.34%
포르투갈      -0bp(+2.91%)     -0.15%
그 리 스      -1bp(+3.23%)     +0.40%
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영    국      +1bp(+4.61%)     +0.31% 
호    주      +9bp(+4.48%)     +0.05%
일    본      +3bp(+1.13%)     -1.47%
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- NDF, 1,461.80/ 1,462.20원…6.05원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 7일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,462.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,469.70원) 대비 6.05원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,461.80원, 매도 호가(ASK)는 1,462.20원이었다. 
달러-원 현물 새벽 2시 종가는 1,459.20원이었다. 
간밤 달러화 가치는 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 핵심 품목에 관해서만 보편관세를 부과할 수 있다는 보도가 나오면서다. 이는 모든 수입품을 대상으로 한다는 종전 입장에서 후퇴한 것이다. 
달러 인덱스는 108.254로 내렸다. 
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.3475위안을 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.72엔에서 157.60엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.03880달러를 나타냈다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           157.600
유로/달러         1.03880
호주/달러         0.6241
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +261,717(-589)
증권 -173,348(-2,426)
은행 -60,931 (+1,535)
투신 -20,786 (+508)
보험 +3,088 (+899)
개인 -1,045 (+81)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +41,421(-2,293)
증권 +5,194 (+9)
은행 -10,822 (+433)
투신 -7,095 (+705)
보험 -20,985 (+705)
개인 -3,695 (+123)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 -1 (+435)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 +1 (-599)
개인 0 (-76)
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<3년선물3월물>
23-10  2.687
24-4   2.640
24-7   2.685
이론가 106.77 (고평1틱)
*종가 (106.78)
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<10년선물3월물>
23-11   2.979
24-5    2.960
이론가 117.49 (저평4틱)
*종가 (117.45)
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<30년선물3월물>
24-2   2.730
24-8   2.710
이론가 146.63 (저평51틱)
*종가 (146.12)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.033%(-3bp) 
- 91일물 CD      3.100%(-5bp)
- 산금채 1년      2.654%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   14개
국22-13 :  31개
국23-4 :   47개
국23-10 :  63 개 
국24-4 :   79개 
국24-12 :  95 개 
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<5년물>  
국21-7 :   54개
국22-1 :   70개
국22-8 :   87개
국 23-1 :  103개
국 23-6 :  118개
국 24-1 :  133개
국 24-7 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  206개
국22-5:    226개
국22-14 :  248개
국23-5 :   252개
국23-11 :  275개
국24-5:    282개
국24-13 :  292개
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<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   412개
국22-11:  484개
국23-9:   532개
국24-10:  513개
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<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   566개
국19-2:   544개
국20-2:   526개
국21-2:   565개
국22-2:   624개
국22-9:   682개
국23-2:   701개
국23-7:   741개
국24-2:   721개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    685개
국18-8 :    777개
국20-10 :   738개
국22-12 :  1,081개
국24-11 :   972개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   87개
국24-5 :    89개
국24-13 :   92개
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<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  152개
국23-9:   167개
국24-10:  161개
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<30년물>
국16-1:   155개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   171개
국20-2:   165개
국21-2:   177개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   220개
국23-7:   233개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
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<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    244개
국20-10 :   232개
국22-12 :   340개
국24-11 :   305개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  121개
국24-11 :  109개
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<주간 경제일정>

*1월7일(화)
국고채 예정 30Y 40000억
통안채 경쟁 91D 0억
한은 2024년 3/4분기 자금순환(잠정)(12:00)

11월 유로존 실업률
12월 스위스 소비자물가

11월 미국 수입 / 11월 미국 수출


*1월8일(수)
지준일 / 통안채 예정 365D 8000억
기재부 KDI 경제동향(12:00)
한은 2024년 11월 국제수지(잠정)(08:00)

11월 유로존 생산자물가


*1월9일(목)
통안채 만기 11900억 / 통안채 경쟁 365D 0억
기재부 2025년 1월 재정동향(10:00)

11월 유로존 소매판매
11월 호주 수입 / 11월 호주 수출
11월 호주 무역수지
11월 독일 산업생산
11월 독일 수입 / 11월 독일 수출
11월 독일 무역수지

11월 미국 소비자신용
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 (E) Jimmy Carter's National 


*1월10일(금)
한은 2024년 제25차(12.24. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
01월 기준금리 POLL 발표

12월 중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
12월 캐나다 실업률

12월 미국 비농업부문고용자수
12월 미국 실업률

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