Morning Briefing (2025.01.06)

* [美국채] : 국채가 하락…ISM 제조업 예상 상회+증시 반등
= 미국 국채가격은 하락. 미국의 제조업 업황 지표가 예상을 웃돈 가운데 뉴욕증시가 모처럼 상승하면서 위험선호 분위기가 조성됐다. 10년물 수익률은 4.60% 선에 다시 바짝 다가섰다. 서부텍사스산 원유(WTI)가 1% 넘게 오르는 등 국제유가가 오름세를 이어간 점과 다음 주 초부터 사흘 연속으로 국채 입찰이 실시된다는 점도 국채가격에 하방 압력을 가했다.

* [美증시] : '산타 랠리' 끝자락에 모처럼 반등…나스닥 1.77%↑ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모처럼 동반 강세로 마감했다.
작년 말부터 이어진 약세로 저가 매수 심리가 강해진 가운데 미국 제조업 업황이 6개월래 최고 수준으로 개선되면서 매수 심리를 뒷받침했다.

* [국제유가] : 中 부양책 기대감 지속…WTI 1.1%↑
= 뉴욕유가가 소폭 상승하며 이번 주를 상승세로 마감. 중국 정부의 경기 부양책에 대한 기대감이 이날도 유가를 밀어올렸다는 관측이 나온다. 세계 최대 원유 수입국인 중국이 지난해 경기 악화로 수요를 낮춘 점은 유가에 하방 요인이 됐었다.


. 2년물           +4bp (4.28%)
. 5년물           +4bp (4.41%)
10년물           +4bp (4.60%)
30년물           +3bp (4.81%)

DJ             42,732.13p     +0.80% (+339.86p)
NSQ           19,621.68p     +1.77% (+340.88p)
S&P            5,942.47p     +1.26% (+73.92p)

WTI  2월      +$0.83  ($73.96)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.43%)     -0.59% 
프 랑 스      +7bp(+3.30%)     -1.51%
이탈리아      +6bp(+3.60%)     -0.72%
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스 페 인      +7bp(+3.11%)     -0.22%
포르투갈      +5bp(+2.91%)     +0.51%
그 리 스      +4bp(+3.24%)     +0.40%
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영    국      -0bp(+4.60%)     -0.44% 
호    주      -5bp(+4.39%)     +0.55%
일    본      +0bp(+1.10%)     -0.00%
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- NDF, 1,466.70/ 1,467.00원…0.10원↑
= 뉴욕 역외차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 소폭 상승했다.
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,466.85원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.65원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,468.40원) 대비 0.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,466.70원, 매도 호가(ASK)는 1,467.00원이었다. 새벽 2시 종가는 1,469.70원이었다.
간밤 글로벌 달러 가치는 반락했다. 차익 실현성 거래에 조정을 받았다.
달러 인덱스는 109선 아래로 내려왔다.
지난해 12월 미국 공급관리협회(ISM) 제조업 구매관리자지수(PMI)는 49.3으로 전월치와 시장 예상치인 48.4보다 0.9포인트(p) 높았다.
이에 유로화 및 파운드화는 상승했다. 다만 아시아 통화가 부진했다.
특히 위안화가 저항선을 뚫고 급락했다. 중국 당국이 위안화 절하를 용인할 수 있다는 관측 속에 달러-위안(CNH) 환율은 7.3601위안을 기록했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.257엔에서 157.34엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.0308달러를 나타냈다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           157.330
유로/달러         1.03050
호주/달러         0.6216
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<해외 뉴스>


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<전일 채권 마감시황 중>


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<전일 스왑 마감시황 중>


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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +262,306(-1,706)
증권 -170,922(-1,888)
은행 -62,466 (+4,462)
투신 -21,294 (-1,607)
보험 +2,189 (+280)
개인 -1,126 (+285)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +43,714(-7,049)
증권 +5,185 (+4,268)
은행 -11,255 (+490)
투신 -7,800 (+2,141)
보험 -21,690 (+108)
개인 -3,818 (+81)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+337)
증권 -1 (+436)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-600)
개인 +1 (-76)

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<3년선물3월물>
23-10  2.646
24-4   2.596
24-7   2.635
이론가 106.94 (저평1틱)
*종가 (106.93)
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<10년선물3월물>
23-11   2.927
24-5    2.902
이론가 118.04 (저평4틱)
*종가 (118.00)
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<30년선물3월물>
24-2   2.700
24-8   2.675
이론가 147.53 (저평29틱)
*종가 (147.24)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.069%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.150%(-11bp)
- 산금채 1년      2.646%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   14개
국22-13 :  31개
국23-4 :   47개
국23-10 :  63 개 
국24-4 :   79개 
국24-12 :  95 개 
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<5년물>  
국21-7 :   54개
국22-1 :   70개
국22-8 :   87개
국 23-1 :  103개
국 23-6 :  118개
국 24-1 :  133개
국 24-7 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  206개
국22-5:    226개
국22-14 :  248개
국23-5 :   252개
국23-11 :  275개
국24-5:    282개
국24-13 :  292개
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<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   412개
국22-11:  484개
국23-9:   532개
국24-10:  513개
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<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   566개
국19-2:   544개
국20-2:   526개
국21-2:   565개
국22-2:   624개
국22-9:   682개
국23-2:   701개
국23-7:   741개
국24-2:   721개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    685개
국18-8 :    777개
국20-10 :   738개
국22-12 :  1,081개
국24-11 :   972개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   87개
국24-5 :    89개
국24-13 :   92개
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<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  152개
국23-9:   167개
국24-10:  161개
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<30년물>
국16-1:   155개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   171개
국20-2:   165개
국21-2:   177개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   220개
국23-7:   233개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
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<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    244개
국20-10 :   232개
국22-12 :   340개
국24-11 :   305개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  121개
국24-11 :  109개
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<주간 경제일정>

*1월6일(월)
국고채 예정 2Y 14000억
통안채 예정 91D 12000억 / 통안채 만기 8000억
한은 2024년 12월말 외환보유액(06:00)

12월 유로존 서비스업PMI
12월 유로존 합성PMI


*1월7일(화)
국고채 예정 30Y 40000억
통안채 경쟁 91D 0억
한은 2024년 3/4분기 자금순환(잠정)(12:00)

11월 유로존 실업률
12월 스위스 소비자물가

11월 미국 수입 / 11월 미국 수출


*1월8일(수)
지준일 / 통안채 예정 365D 8000억
기재부 KDI 경제동향(12:00)
한은 2024년 11월 국제수지(잠정)(08:00)

11월 유로존 생산자물가


*1월9일(목)
통안채 만기 11900억 / 통안채 경쟁 365D 0억
기재부 2025년 1월 재정동향(10:00)

11월 유로존 소매판매
11월 호주 수입 / 11월 호주 수출
11월 호주 무역수지
11월 독일 산업생산
11월 독일 수입 / 11월 독일 수출
11월 독일 무역수지

11월 미국 소비자신용
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 (E) Jimmy Carter's National 


*1월10일(금)
한은 2024년 제25차(12.24. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
01월 기준금리 POLL 발표

12월 중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
12월 캐나다 실업률

12월 미국 비농업부문고용자수
12월 미국 실업률

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