Morning Briefing (2025.01.09)

* [美국채] : 장기금리, 의사록 안도감에 막판↓…레벨 우려는 지속
- 트럼프 '비상사태 선언' 검토 보도에 10년물 한때 4.7330% 
- 30년물은 입찰 호조에도 4.9%서 지지…英 장기금리 파장에도 촉각
= 미국 국채가격은 단기물은 소폭 상승하고 장기물은 다소 하락하면서 방향이 엇갈렸다. 수익률곡선은 더 가팔라졌다. 최근 크게 오른 장기금리는 견고한 흐름을 이어가면서 시장의 우려를 키웠다. 다만 오후 장 들어 발표된 지난해 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록이 안도감을 제공하자 장기금리는 뒷걸음질 쳤다.

* [美증시] :  뉴욕증시 혼조 마감…"10일 고용보고서에 1.2% 흔들릴 것"[월스트리트in] 
- 엇갈리는 고용신호..정부 보고서 주목
- 트럼프, 국가경제비상사태 카드로 보편적 관세?
- 치솟던 국채금리 일단 보합…달러는 강세 여전
- 젠슨황 “양자컴퓨터 20년 걸린다”...아이온큐 39%↓

* [국제유가] : 강달러ㆍ휘발유 재고 증가에 하락…WTI 1.25%↓ 
= 뉴욕 유가는 달러 강세 속에 미국 휘발유 재고가 예상보다 크게 늘면서 하락.


. 2년물           -1bp (4.29%)
. 5년물           -0bp (4.47%)
10년물           +1bp (4.69%)
30년물           +2bp (4.94%)

DJ             42,635.20p     +0.25% (+106.84p)
NSQ           19,478.88p     -0.06% (-10.80p)
S&P            5,918.25p     +0.16% (+9.22p)

WTI  2월      -$0.93  ($73.32)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +4bp(+2.52%)     -0.05% 
프 랑 스      +5bp(+3.36%)     -0.49%
이탈리아      +5bp(+3.68%)     +0.49%
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스 페 인      +3bp(+3.18%)     -0.12%
포르투갈      +4bp(+2.99%)     -0.46%
그 리 스      +4bp(+3.30%)     -0.01%
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영    국      +11bp(+4.80%)    +0.07% 
호    주      +2bp(+4.51%)     +0.66%
일    본      +5bp(+1.18%)     -0.26%
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- NDF, 1,456.30/ 1,456.70원…3.20원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 9일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,456.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,455.00원) 대비 3.20원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,456.30원, 매도 호가(ASK)는 1,456.70원이었다. 
달러-원 현물 새벽 2시 종가는 1,459.60원이었다. 
간밤 달러화 가치는 이틀째 올랐다. 
도널드 트럼프 미국 대통령 당선인이 보편관세 부과를 위해 국가 비상사태 선포를 검토하고 있다는 소식이 달러에 강세 압력으로 작용했다. 파운드가 영국 국채(길트) 수익률 급등 파장 속에 급락한 것도 달러를 밀어 올리는 데 일조했다. 
달러 인덱스는 109.021로 상승했다. 
역외 달러-위안(CNH) 환율은 7.3527위안을 나타냈다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 158.07엔에서 158.350엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03150달러를 나타냈다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           158.350
유로/달러         1.03150
호주/달러         0.6215
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +276,692(+2,663)
증권 -185,954(-4,440)
은행 -59,342 (+3,498)
투신 -23,902 (-866)
보험 +3,046 (+156)
개인 -1,428 (-696)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +32,344(-10,839)
증권 +12,149(+8,594)
은행 -10,253 (+129)
투신 -7,150 (+617)
보험 -19,501 (+1,091)
개인 -3,782 (+11)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +1 (+425)
은행 0 (-92)
투신 0 (-5)
보험 0 (-598)
개인 -1 (-68)

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<3년선물3월물>
23-10  2.621
24-4   2.584
24-7   2.647
이론가 106.93 (고평0틱)
*종가 (106.93)
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<10년선물3월물>
23-11   2.929
24-5    2.907
이론가 117.97 (저평9틱)
*종가 (117.88)
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<30년선물3월물>
24-2   2.702
24-8   2.685
이론가 147.35 (저평31틱)
*종가 (147.04)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.996%(-7bp) 
- 91일물 CD      3.040%(-1bp)
- 산금채 1년      2.631%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   14개
국22-13 :  31개
국23-4 :   47개
국23-10 :  63 개 
국24-4 :   79개 
국24-12 :  95 개 
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<5년물>  
국21-7 :   54개
국22-1 :   70개
국22-8 :   87개
국 23-1 :  103개
국 23-6 :  118개
국 24-1 :  133개
국 24-7 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  206개
국22-5:    226개
국22-14 :  248개
국23-5 :   252개
국23-11 :  275개
국24-5:    282개
국24-13 :  292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   354개
국20-7:   382개
국21-9:   412개
국22-11:  484개
국23-9:   532개
국24-10:  513개
----------------
<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   518개
국18-2:   566개
국19-2:   544개
국20-2:   526개
국21-2:   565개
국22-2:   624개
국22-9:   682개
국23-2:   701개
국23-7:   741개
국24-2:   721개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    685개
국18-8 :    777개
국20-10 :   738개
국22-12 :  1,081개
국24-11 :   972개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   65개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   87개
국24-5 :    89개
국24-13 :   92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  152개
국23-9:   167개
국24-10:  161개
----------------
<30년물>
국16-1:   155개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   171개
국20-2:   165개
국21-2:   177개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   220개
국23-7:   233개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    244개
국20-10 :   232개
국22-12 :   340개
국24-11 :   305개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   59개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   79개
국23-7:   83개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   77개
국18-8 :   87개
국20-10 :  83개
국22-12 :  121개
국24-11 :  109개
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<주간 경제일정>

*1월9일(목)
통안채 만기 11900억 / 통안채 경쟁 365D 0억
기재부 2025년 1월 재정동향(10:00)

11월 유로존 소매판매
11월 호주 수입 / 11월 호주 수출
11월 호주 무역수지
11월 독일 산업생산
11월 독일 수입 / 11월 독일 수출
11월 독일 무역수지

11월 미국 소비자신용
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 (E) Jimmy Carter's National 


*1월10일(금)
한은 2024년 제25차(12.24. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
01월 기준금리 POLL 발표

12월 중국 통화량증가율(M2)
중국 신규대출
12월 캐나다 실업률

12월 미국 비농업부문고용자수
12월 미국 실업률

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