Morning Briefing (2024.09.23)

* [美국채] : 美 국채가, 매파의 변심에 강세
= 미국 국채가격이 강세를 보였다. 연방준비제도(Fed·연준) 주요 인사가 금리인하를 적극적으로 지지하다는 발언을 내놓으면서 국채가격이 상승세로 방향을 잡았다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 급등 후 피로감에 보합권 등락…혼조 마감
= 뉴욕증시의 주요 주가지수가 보합권에서 혼조로 마감. 전날 급등한 데 따른 피로감에 차익 실현 매물이 나오면서 하락하거나 오름폭이 제한적이었다.

* [국제유가] : WTI, 소폭 하락…주간으론 4.76% 급등
= 뉴욕유가가 소폭 하락했지만 주간 기준으로는 2주 연속 상승세를 기록하며 마감했다.


. 2년물           +1bp (3.59%)
. 5년물           +2bp (3.50%)
10년물           +2bp (3.74%)
30년물           +4bp (4.09%)

DJ             42,063.36p     +0.09% (+38.17p)
NSQ           17,948.32p     -0.36% (-65.66p)
S&P            5,702.55p     -0.19% (-11.09p)

WTI  10월      -$0.03  ($71.92)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +1bp(+2.21%)     -1.49% 
프 랑 스      +3bp(+2.97%)     -1.51%
이탈리아      +2bp(+3.58%)     -0.83%
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스 페 인      +1bp(+3.01%)     -0.21%
포르투갈      -0bp(+2.77%)     -0.06%
그 리 스      +1bp(+3.20%)     -0.22%
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영    국      +1bp(+3.90%)     -1.19% 
호    주      -0bp(+3.93%)     +0.15%
일    본      +0bp(+0.86%)     +1.53%
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- NDF, 1,329.00/ 1,330.00원…3.00원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,329.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.60원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,329.10원) 대비 3.00원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,329.00원, 매도 호가(ASK)는 1,330.00원이었다. 새벽 2시 종가는 1,333.00원이었다.
간밤 달러는 강세를 나타냈다. 우에다 가즈오 일본은행(BOJ) 총재가 정책금리 동결 후 기자회견에서 추가 금리 인상에 다소 신중한 입장을 취하면서다.
다만 크리스토퍼 월러 연방준비제도(Fed·연준) 이사의 발언에 달러의 급격한 강세는 제한됐다. 월러 이사는 생각보다 인플레 둔화가 훨씬 가파르다며 50bp 금리 인하를 지지했다고 말했다. 달러 인덱스는 100.7선을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 141.910엔에서 143.900엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.11630달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.0416위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           143.911
유로/달러         1.11620
호주/달러         0.6806
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +288,820(+1,145)
증권 -174,917(-7,254)
은행 -84,218 (+3,266)
투신 -10,140 (+743)
보험 +2,175 (-99)
개인 -1,255 (+408)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +133,736(-7,355)
증권 -76,193 (+8,417)
은행 -4,836 (-371)
투신 -19,752 (-525)
보험 -22,130 (+97)
개인 -3,486 (+565)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +69 (+272)
은행 0 (0)
투신 -2 (-1)
보험 -50 (-575)
개인 -17 (-3)

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<3년선물12월물>
23-10  2.880
24-1   2.915
24-4   2.838
이론가 106.24 (고평8틱)
*종가 (106.32)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   3.007
24-5    2.991
이론가 117.32 (고평3틱)
*종가 (117.35)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.910
24-2   2.890
이론가 142.08 (저평10틱)
*종가 (141.98)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.550%(+3bp) 
- 91일물 CD      3.530%(-0bp)
- 산금채 1년      2.879%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  07개
국22-4 :   24개
국22-13 :  40개
국23-4 :   56개
국23-10 :  73개 
국24-4 :   88개 
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<5년물>  
국21-7 :   63개
국22-1 :   79개
국22-8 :   96개
국 23-1 :  111개
국 23-6 :  127개
국 24-1 :  141개
국 24-7 :  156개
------------------
<10년물>
국21-11 :  212개
국22-5:    234개
국22-14 :  256개
국23-5 :   259개
국23-11 :  283개
국24-5:    289개
------------------
<20년물> 
국19-6:   352개
국20-7:   379개
국21-9:   407개
국22-11:  478개
국23-9:   525개
국24-10:  506개
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<30년물>
국16-1:   484개
국17-1:   507개
국18-2:   552개
국19-2:   528개
국20-2:   515개
국21-2:   550개
국22-2:   600개
국22-9:   658개
국23-2:   677개
국23-7:   716개
국24-2:   696개
국24-8:   664개
----------------
<50년물>
국16-9 :    641개
국18-8 :    726개
국20-10 :   683개
국22-12 :   1,005개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   89개
국24-5 :    91개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
----------------
<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   166개
국20-2:   162개
국21-2:   173개
국22-2:   188개
국22-9:   207개
국23-2:   213개
국23-7:   225개
국24-2:   219개
국24-8:   208개
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<50년물>
국16-9 :    201개
국18-8 :    228개
국20-10 :   214개
국22-12 :   316개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   78개
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<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  118개
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<주간 경제일정>
*9월23일(월)
국고채 예정 10Y 16000억
통안채 예정 91D 8000억
은행채 발행 10500억

일본 Autumnal Equinox (Obs)


*9월24일(화)
한은 2024년 8월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
BoK 이슈노트: 최근 엔캐리 트레이드 수익률 변화와 청산가능 규모 추정(12:00)
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 5900억

09월 호주 기준금리

07월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
09월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)


*9월25일(수)
KDI FOCUS '신종 금융상품의 고객자금 보호방안'(12:00)
OECD 9월 세계경제전망(18:00)
한은 2024년 9월 소비자동향조사 결과(06:00)
08월 광공업생산 POLL 발표

08월 미국 신규주택판매


*9월26일(목)
기재부 24.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 ▲09:00 총재 부총재 금통위 본회의(비통방)
한은 금융안정 상황(2024년 9월)(11:00)
09월 한국 금융통화위원회 정기회의
한은 2024년 8월중 거주자외화예금 동향(12:00)
한은 2024년 10월 통화안정증권 발행계획(배포시)(17:00)
09월 무역수지 POLL 발표
09월 소비자물가 POLL 발표

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*9월27일(금)
한은 2024년 9월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 8월 금융기관 가중평균금리(12:00)
BoK 이슈노트: 글로벌 공급망으로 본 우리경제 구조변화와 정책대응(13:30)

09월 독일 실업률

08월 미국 개인소비지출
08월 미국 개인소득 / 08월 미국 개인저축
08월 미국 개인저축률
09월 미국 미시간대소비심리평가지수

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