Morning Briefing (2024.07.15)

* [美국채] : 美 국채가 강세…근원 PPI 둔화에 '탄력'
= 미국 국채가격이 상승. 6월 미국 생산자물가지수(PPI)가 발표된 뒤 9월 기준금리 인하 가능성이 100%에 육박하면서 단기물 위주로 상승폭이 확대됐다.

* [美증시] : 뉴욕증시, PPI 소화하며 반등 성공…다우 0.62%↑ 마감
= 뉴욕증시가 일제히 상승 마감했다. 미국 6월 생산자물가지수(PPI)가 예상치는 웃돌았지만, 근원 PPI는 둔화했다는 점에 주목하며 저가 매수 심리가 살아났다.

* [국제유가] : 美 PPI 결과에 차익 매물…WTI 0.5%↓
뉴욕 유가가 하락세로 마감했다. 지난주까지 연속 상승했던 뉴욕 유가는 연방준비제도(Fed·연준)가 9월 기준금리 인하에 나설 것이라는 기대감 속에 차익 실현 매물이 나오면서 하락 마감했다.


. 2년물           -7bp (4.45%)
. 5년물           -4bp (4.10%)
10년물           -3bp (4.18%)
30년물           -2bp (4.40%)

DJ             40,000.90p     +0.62% (+247.15p)
NSQ           18,398.45p     +0.63% (+115.04p)
S&P            5,615.35p     +0.55% (+30.81p)

WTI  8월      -$0.41  ($82.21)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +3bp(+2.50%)     +1.15% 
프 랑 스      +2bp(+3.15%)     +1.27%
이탈리아      +1bp(+3.80%)     +0.76%
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스 페 인      +3bp(+3.26%)     +0.72%
포르투갈      +2bp(+3.07%)     +0.14%
그 리 스      +1bp(+3.47%)     +0.44%
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영    국      +3bp(+4.11%)     +0.36% 
호    주      -5bp(+4.33%)     +0.82%
일    본      -3bp(+1.05%)     -2.45%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           157.838
유로/달러         1.09060
호주/달러         0.6782
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- NDF, 1,372.30/ 1,372.70원…4.70원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 5.00원 가까이 떨어졌다.
해외 브로커들은 13일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,372.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.40원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,379.60원) 대비 4.70원 떨어진 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,372.30원, 매도 호가(ASK)는 1,372.70원이었다.
새벽 2시 기준 달러-원 환율 종가는 1,375.70원으로 나타났다.
달러-원 환율 하락은 미국 6월 근원 생산자물가지수(PPI) 둔화가 영향을 미친 것으로 분석된다. 근원 PPI 둔화로 미국의 기준금리 인하설이 힘을 받자 달러인덱스도 현재 104대 극초반까지 하락한 상황이다.
유로화 가치도 뛰었다. 유로-달러 환율은 1.09054달러를 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 159.140엔에서 157.800엔으로 하락했고, 달러-위안(CNH) 환율은 7.27227위안으로 나타났다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +206,694(+6,392)
증권 -126,581(-4,953)
은행 -49,153 (+1,631)
투신 -7,970 (-2,540)
보험 -536 (+522)
개인 -580 (-543)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +115,064(+3,482)
증권 -66,625 (-2,350)
은행 -8,720 (-1,265)
투신 -9,439 (-246)
보험 -20,720 (+96)
개인 -4,344 (-54)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 +1 (+568)
은행 0 (-23)
투신 0 (+1)
보험 0 (-912)
개인 -1 (+9)

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<3년선물9월물>
23-4    3.134
23-10   3.117
24-1    3.105
이론가 105.44 (고평4틱)
*종가 (105.48)
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<10년선물9월물>
23-5    3.183
23-11   3.183
이론가 115.54 (고평1틱)
*종가 (115.55)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.064
24-2   3.060
이론가 137.97 (저평7틱)
*종가 (137.90)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.568%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.550%(+0bp)
- 산금채 1년      3.196%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  14개
국22-4 :   30개
국22-13 :  47개
국23-4 :   63개
국23-10 :  79개 
국24-4 :   94개 
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<5년물>  
국21-7 :   69개
국22-1 :   85개
국22-8 :  102개
국 23-1 :  117개
국 23-6 :  133개
국 24-1 :  147개
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<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   352개
국20-7:   378개
국21-9:   404개
국22-11:  473개
국23-9:   519개
----------------
<30년물>
국16-1:   474개
국17-1:   496개
국18-2:   539개
국19-2:   516개
국20-2:   508개
국21-2:   535개
국22-2:   588개
국22-9:   643개
국23-2:   660개
국23-7:   699개
----------------
<50년물>
국16-9 :    603개
국18-8 :    682개
국20-10 :   638개
국22-12 :   944개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     75개
국22-14 :   82개
국23-5 :    83개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   157개
국18-2:   171개
국19-2:   164개
국20-2:   161개
국21-2:   170개
국22-2:   186개
국22-9:   204개
국23-2:   209개
국23-7:   222개
----------------
<50년물>
국16-9 :    191개
국18-8 :    216개
국20-10 :   202개
국22-12 :   299개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   73개
국18-8 :   82개
국20-10 :  77개
국22-12 :  114개
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<주간 경제일정>

*7월15일(월)
국고채 예정 10Y 24000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 2024년 5월 통화 및 유동성(12:00)

일본 Marine Day
06월 중국 고정자산투자율 / 2분기 중국 실질GDP성장률
06월 중국 산업생산 증가율 / 06월 중국 소매판매 증가율
05월 유로존 산업생산(유로 17개국)

07월 미국 뉴욕제조업지수


*7월16일(화)
한은 2024년 6월 수출입물가지수 및 무역지수(06:00)
한은 BOK 이슈노트: 미국과 유로지역의 소비 흐름을 어떻게 볼 것인가?(12:00)
통안채 만기 7000억 / 통안채 경쟁 91D 0억
국제통화기금, 7월 세계경제전망 발표(22:00)

06월 캐나다 소비자물가

05월 미국 기업재고 / 05월 미국 기업판매
06월 미국 소매매출 / 07월 미국 NAHB주택시장지수
06월 미국 수출물가 / 06월 미국 수입물가


*7월17일(수)
기재부 7월 개인투자용 국채 청약 및 배정 결과(10:00)
한은 BOK 이슈노트: 최근 국내은행의 금융배출량 관리현황 및 정책적 시사점(12:00)
한은 2024년 2/4분기 금융기관 대출행태서베이 결과(12:00)
통안채 예정 1096D 13000억

06월 유로존 소비자물가

06월 미국 건축허가건수 / 06월 미국 신규주택착공건수
06월 미국 설비가동률 / 06월 미국 산업생산


*7월18일(목)
기재부 24.7월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 공개시장운영 대상기관 확대 선정(10:30)
통안채 경쟁 1096D 0억

06월 일본 무역수지
06월 호주 실업률
07월 유로존 ECB 기준금리
06월 스위스 무역수지 / 06월 스위스 수입 / 06월 스위스 수출

미국 신규실업보험청구자수(SA)
07월 미국 필라델피아연준지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
06월 미국 경기선행지수전월비(%) / 06월 미국 경기선행지수


*7월19일(금)
06월 일본 소비자물가
06월 독일 생산자물가
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