Morning Briefing (2024.07.01)

* [美국채] : 美 국채가, 완만한 PCE에도 급락 미스터리
미국 국채가격이 낙폭을 확대하며 장을 마쳤다.
미국 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상대로 나오면서 9월 기준금리 인하 기대감이 강해질 것으로 전문가들은 예상했으나 채권시장은 오히려 매도 우위로 반응하는 모습이다.

* [美증시] : 뉴욕 증시가 동반 하락으로 장을 마쳤다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥종합지수는 미국 5월 물가 지표가 예상치에 부합하면서 장 중 사상 최고치를 경신했지만, 분기 말을 맞은 차익 실현 매물이 쏟아지면서 하락세로 마감했다.

* [국제유가] : 이스라엘-헤즈볼라 긴장 고조 속 소폭 하락
뉴욕 유가가 전날보다 소폭 하락하며 2분기 거래를 마쳤다.


. 2년물           +4bp (4.76%)
. 5년물           +8bp (4.38%)
10년물           +11bp (4.40%)
30년물           +13bp (4.56%)

DJ             39,118.86p     -0.12% (-45.20p)
NSQ           17,732.60p     -0.71% (-126.08p)
S&P            5,460.48p     -0.41% (-22.39p)

WTI  8월      -$0.20  ($81.54)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.50%)     +0.14% 
프 랑 스      +6bp(+3.25%)     -0.68%
이탈리아      +4bp(+4.07%)     -0.10%
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스 페 인      +5bp(+3.39%)     -0.07%
포르투갈      +3bp(+3.24%)     -0.65%
그 리 스      +4bp(+3.76%)     +0.27%
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영    국      +5bp(+4.18%)     -0.19% 
호    주      -10bp(+4.32%)    +0.17%
일    본      -2bp(+1.05%)     +0.61%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           160.850
유로/달러         1.07139
호주/달러         0.6669
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- NDF, 1,378.80/ 1,379.20원…4.65원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 29일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,379.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,376.70원) 대비 4.65원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,378.80원, 매도 호가(ASK)는 1,379.20원이었다. 간밤 달러가 약해졌다. 미국의 5월 개인소비지출(PCE) 가격지수가 예상대로 둔화하면서다. 다만 낙폭은 시카고 구매관리자지수(PMI)가 급등하면서 제한됐다.
달러-원은 달러 약세에도 불구하고 뉴욕 NDF 시장에서는 반등했다. 전장 서울환시에서 크게 하락한 것에 따른 되돌림으로 풀이됐다. 달러-원은 전장 전장 서울환시에서 9.10원 급락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 160.890엔에서 160.880엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07140달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +153,505(+162)
증권 -84,875 (-4,145)
은행 -45,663 (+3,865)
투신 -3,069 (-1,321)
보험 -906 (+90)
개인 -463 (-248)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +97,294(-4,147)
증권 -51,788 (+3,701)
은행 -9,767 (+1,273)
투신 -6,311 (-290)
보험 -18,950 (-261)
개인 -4,409 (-41)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+108)
증권 +1 (+90)
은행 -1 (-26)
투신 0 (+1)
보험 0 (-193)
개인 0 (+20)

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<3년선물9월물>
23-4    3.221
23-10   3.215
24-1    3.199
이론가 105.18 (고평2틱)
*종가 (105.20)
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<10년선물9월물>
23-5    3.283
23-11   3.281
이론가 114.63 (저평1틱)
*종가 (114.62)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.205
24-2   3.196
이론가 134.64 (저평20틱)
*종가 (134.44)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.648%(+8bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.337%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-10 :  15개
국22-4 :   31개
국22-13 :  48개
국23-4 :   64개
국23-10 :  80개 
국24-4 :   95개 
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<5년물>  
국21-7 :   70개
국22-1 :   86개
국22-8 :  103개
국 23-1 :  118개
국 23-6 :  134개
국 24-1 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   262개
국23-11 :  286개
국24-5:    291개
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<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   374개
국21-9:   399개
국22-11:  467개
국23-9:   512개
----------------
<30년물>
국16-1:   466개
국17-1:   487개
국18-2:   529개
국19-2:   505개
국20-2:   497개
국21-2:   522개
국22-2:   570개
국22-9:   624개
국23-2:   641개
국23-7:   678개
----------------
<50년물>
국16-9 :    572개
국18-8 :    646개
국20-10 :   601개
국22-12 :   892개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   158개
국21-2:   166개
국22-2:   182개
국22-9:   199개
국23-2:   204개
국23-7:   216개
----------------
<50년물>
국16-9 :    182개
국18-8 :    206개
국20-10 :   192개
국22-12 :   284개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   80개
국20-10 :  75개
국22-12 :  110개
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<주간 경제일정>
*7월1일(월)
국고채 예정 30Y 35000억
통안채 예정 91D 5000억
3분기 원자재 POLL 발표
06월 한국 무역수지

2분기 일본 단칸대형제조업체경기신뢰도지수
06월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
06월 유로존 PMI
06월 스위스 소비자물가
홍콩 HK SAR Establishment Day
후강퉁 HK SAR Establishment Day
캐나다 Canada Day


*7월2일(화)
기재부 2024년 6월 소비자물가 동향(08:00)
기재부 2024년 6월 소비자물가 동향(09:00)
기재부 외환시장 구조개선의 원활한 추진과 외환·자본시장 선진화를 위한 역할 당부(10:00)
한은 외환시장 구조개선 현장방문(10:00)
한은 2024년 제11차(6.13. 개최, 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 80700억

05월 유로존 실업률


*7월3일(수)
한은 2024년 6월말 외환보유액(06:00)
통안채 예정 730D 23000억

06월 유로존 합성PMI
06월 유로존 서비스업PMI
05월 유로존 생산자물가

05월 미국 수출 /   05월 미국 무역수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
05월 미국 내구재수주
05월 미국 제조업수주
06월 미국 ISM비제조업지수


*7월4일(목)
한은 2024년 1/4분기 자금순환(잠정)(12:00)
통안채 경쟁 730D 0억

05월 호주 무역수지
06월 스위스 실업률 / 05월 러시아 실업률

미국 Independence Day
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*7월5일(금)
한은 2024년 5월 국제수지(잠정)(08:00)
07월 기준금리 POLL 발표 / 05월 한국 경상수지

05월 유로존 소매판매
05월 독일 산업생산
06월 캐나다 실업률

06월 미국 실업률
06월 미국 비농업부문고용자수

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