Morning Briefing (2024.06.24)

* [美국채] : 美 국채가 하락…서비스업 '깜짝 확장'에 투심 위축
미국 국채가격이 소폭 하락한채 장을 마쳤다. 미국 서비스업 업황이 예상치를 웃돌며 확장세를 이어간 것으로 나타나자 장 초반 상승세를 보이던 국채가격이 하락 마감.

* [美증시] : 기술주 투자 열기 재점검에 혼조…다우 0.04%↑ 마감
뉴욕증시는 혼조세를 보였다. '인공지능(AI) 선두주자'인 엔비디아가 하락세를 보이면서 기술주 투자 열기가 다소 정체된 양상을 보였다. 그러나 다우존스30산업평균지수는 4거래일 연속 올라 여전히 남아있는 주식 투자자들의 기대를 반영.

* [국제유가] : 중동 위험에도 强달러에 반락
뉴욕 유가는 4거래일 만에 반락했다. 여름 원유 수요에 대한 기대가 지속됐으나 미국의 탄탄한 경제지표와 금리인하에 느긋한 연방준비제도(Fed·연준)의 스탠스는 달러 강세로 이어졌고, 이는 유가에도 부담 요인이 됐다.


. 2년물           -1bp (4.74%)
. 5년물           -0bp (4.28%)
10년물           -1bp (4.26%)
30년물           +1bp (4.41%)

DJ             39,150.33p     +0.04% (+15.57p)
NSQ           17,689.36p     -0.18% (-32.33p)
S&P            5,464.62p     -0.16% (-8.55p)

WTI  8월      -$0.56  ($80.73)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.41%)     -0.50% 
프 랑 스      -1bp(+3.14%)     -0.56%
이탈리아      +1bp(+3.95%)     -1.09%
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스 페 인      -2bp(+3.28%)     -1.15%
포르투갈      -0bp(+3.15%)     -1.21%
그 리 스      -1bp(+3.63%)     +0.16%
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영    국      +3bp(+4.09%)      -0.42% 
호    주      +0bp(+4.22%)     +0.35%
일    본      +2bp(+0.98%)     -0.09%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           159.772
유로/달러         1.06910
호주/달러         0.6640
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- NDF, 1,386.40/ 1,386.80원…0.65원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 22일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,386.60원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,388.30원) 대비 0.65원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,386.40원, 매도 호가(ASK)는 1,386.80원이었다. 간밤 달러가 강세를 이어갔다. 미국 경기 지표가 호조를 보인 반면 유로존의 경기 지표는 부진하면서다. 프랑스 좌파 정당 연합이 대규모 지출 확대 공약을 발표한 점도 유로화 약세 요인으로 작용했다. 달러 인덱스는 105.8선까지 올라갔다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 조회요청실패엔에서 159.780엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06930달러를 나타냈다. 달러-위안(CNH) 환율은 7.2903위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +140,989(+12,879)
증권 -67,436 (-7,945)
은행 -50,654 (-1,200)
투신 -913 (-1,523)
보험 -1,190 (+3)
개인 -696 (-539)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +96,618(+2,893)
증권 -53,294 (+1,054)
은행 -8,668 (-2,007)
투신 -5,522 (-613)
보험 -18,685 (-366)
개인 -4,545 (-108)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+88)
증권 -15 (-98)
은행 0 (+1)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 +15 (+20)

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<3년선물9월물>
23-4    3.210
23-10   3.194
24-1    3.190
이론가 105.23 (고평4틱)
*종가 (105.27)
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<10년선물9월물>
23-5    3.267
23-11   3.261
이론가 114.81 (고평3틱)
*종가 (114.84)
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<30년선물9월물>
23-7   3.162
24-2   3.155
이론가 135.66 (저평26틱)
*종가 (135.40)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.612%(+10bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.331%(+0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  16개
국22-4 :   32개
국22-13 :  49개
국23-4 :   64개
국23-10 :  81개 
국24-4 :   96개 
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<5년물>  
국21-7 :   71개
국22-1 :   87개
국22-8 :  103개
국 23-1 :  119개
국 23-6 :  134개
국 24-1 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   349개
국20-7:   375개
국21-9:   401개
국22-11:  468개
국23-9:   513개
----------------
<30년물>
국16-1:   468개
국17-1:   489개
국18-2:   531개
국19-2:   507개
국20-2:   500개
국21-2:   525개
국22-2:   573개
국22-9:   628개
국23-2:   646개
국23-7:   685개
----------------
<50년물>
국16-9 :    580개
국18-8 :    655개
국20-10 :   610개
국22-12 :   904개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   91개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  149개
국23-9:   163개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   156개
국18-2:   169개
국19-2:   162개
국20-2:   159개
국21-2:   167개
국22-2:   182개
국22-9:   200개
국23-2:   206개
국23-7:   218개
----------------
<50년물>
국16-9 :    185개
국18-8 :    209개
국20-10 :   194개
국22-12 :   288개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   65개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   81개
국20-10 :  75개
국22-12 :  111개
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<주간 경제일정>

*6월24일(월)
국고채 예정 5Y 23000억
통안채 예정 91D 6000억

05월 중국 외국인 직접투자
05월 뉴질랜드 무역수지


*6월25일(화)
국고채 예정 20Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억
한은 2024년 6월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2023년 지역별·통화별 국제투자대조표(12:00)
05월 광공업생산 POLL 발표

05월 캐나다 소비자물가

04월 미국 S&P/Case-Shiller주택가격지수(20개도시)
06월 미국 소비자신뢰지수(컨퍼런스보드)


*6월26일(수)
한은 이창용 한국은행 총재, 「BIS 연차총회」 참석(12:00)
한은 금융안정보고서(2024년 6월)(11:00)
06월 한국 금융통화위원회 정기회의
06월 무역수지 POLL 발표
06월 소비자물가 POLL 발표

05월 미국 신규주택판매


*6월27일(목)
기재부 국제경제관리관, '외환시장 구조개선' 관련 간담회 개최(17:00)
기재부 2024년 7월 국고채 및 재정증권 발행계획(17:00)
한은 총재 BIS 이사회 및 총회(스위스 바젤)
한은 2024년 6월 기업경기조사(BSI) 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 7월 통화안정증권 발행계획(배포시)

05월 러시아 산업생산증가율

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량


*6월28일(금)
기재부 2024년 5월 산업활동동향(08:00)
기재부 2024년 7월 개인투자용 국채 발행계획(10:00)
한은 2024년 1분기중 시장안정조치 내역 공개(배포시)
07월 국고 3년 POLL 발표
07월 국고 10년 POLL 발표
07월 코리보(3M) POLL 발표

05월 일본 실업률, 05월 일본 산업생산
06월 독일 실업률

05월 미국 개인소비지출
05월 미국 개인소득, 미국 개인저축, 미국 개인저축률
06월 미국 시카고 PMI지수, 06월 미국 미시간대소비심리평가지수

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