Morning Briefing (2024.06.17)

* [美국채] : 나흘째 강세…"채권의 체제 변환"
= 미국 국채가격이 나흘 연속 상승했다. 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 올해 1회 이상 인하할 수 있다는 기대감이 커지면서 채권 매수 심리가 지속되고 있다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 혼조세로 마감.
엔비디아, 애플, 브로드컴에 이어 또 다른 기술주인 어도비가 인공지능(AI) 열풍으로 급등해 나스닥 지수는 5거래일 연속 역대 최고치 행진을 펼쳤다.

* [국제유가] : 미시간 소비자심리지수 하락에 반락
뉴욕 유가는 하락. 유가는 미국 소비자심리지수가 7개월 만에 최저 수준으로 떨어지면서 그동안 원유 수요 기대로 올랐던 부분을 되돌렸다.


. 2년물           +1bp (4.71%)
. 5년물           -1bp (4.24%)
10년물           -2bp (4.23%)
30년물           -5bp (4.35%)

DJ             38,589.16p     -0.15% (-57.94p)
NSQ           17,688.88p     +0.12% (+21.32p)
S&P            5,431.60p     -0.04% (-2.14p)

WTI  7월      -$0.17  ($78.45)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -11bp(+2.36%)    -1.44%% 
프 랑 스      -6bp(+3.11%)     -2.66%
이탈리아      -3bp(+3.91%)     -2.81%
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스 페 인      -4bp(+3.30%)     -0.67%
포르투갈      +1bp(+3.16%)     -0.42%
그 리 스      -4bp(+3.64%)     -2.19%
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영    국      -7bp(+4.06%)     -0.21% 
호    주      -7bp(+4.13%)     -0.29%
일    본      -4bp(+0.93%)     +0.24%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           157.020
유로/달러         1.07363
호주/달러         0.6635
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- NDF, 1,380.80/ 1,381.20원…4.05원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 15일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,381.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.35원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,379.30원) 대비 4.05원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,380.80원, 매도 호가(ASK)는 1,381.20원이었다. 달러 가치가 상승세를 이어갔다. 미국의 소비심리가 예상과 달리 악화했다는 소식에도 프랑스 정국 혼란 심화로 유로화가 약해진 영향이다. 달러 인덱스는 105.5선으로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 158.154엔에서 157.400엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.07060달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.271위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +69,936(+16,150)
증권 -23,276 (-9,566)
은행 -32,376 (-367)
투신 +1,850 (-1,622)
보험 -1,672 (+436)
개인 +3,867 (-4,993)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +53,125(+14,182)
증권 -19,186 (-11,890)
은행 -5,961 (-232)
투신 -2,283 (-754)
보험 -17,519 (-529)
개인 -4,428 (-157)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+77)
증권 0 (-71)
은행 0 (0)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 0 (+5)

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<3년선물6월물>
23-4    3.283
23-6    3.279
22-10   3.265
이론가 104.89 (고평4틱)
*종가 (104.93)

<3년선물9월물>
23-4    3.283
23-10   3.265
24-1    3.262
이론가 105.01 (고평2틱)
*종가 (105.03)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.326
22-11   3.321
이론가 114.16 (고평1틱)
*종가 (114.17)

<10년선물9월물>
23-5    3.326
23-11   3.321
이론가 114.25 (저평2틱)
*종가 (114.23)
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<30년선물6월물>
23-2   3.224
23-7   3.214
이론가 134.10 (고평14틱)
*종가 (134.24)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.570%(+4bp) 
- 91일물 CD      3.600%(+0bp)
- 산금채 1년      3.348%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  16개
국22-4 :   33개
국22-13 :  50개
국23-4 :   65개
국23-10 :  82개 
국24-4 :   97개 
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<5년물>  
국21-7 :   72개
국22-1 :   88개
국22-8 :  104개
국 23-1 :  120개
국 23-6 :  135개
국 24-1 :  149개
------------------
<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
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<20년물> 
국19-6:   348개
국20-7:   374개
국21-9:   400개
국22-11:  467개
국23-9:   512개
----------------
<30년물>
국16-1:   466개
국17-1:   487개
국18-2:   529개
국19-2:   505개
국20-2:   501개
국21-2:   523개
국22-2:   571개
국22-9:   625개
국23-2:   641개
국23-7:   679개
----------------
<50년물>
국16-9 :    573개
국18-8 :    647개
국20-10 :   601개
국22-12 :   893개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   69개
국22-5:     76개
국22-14 :   83개
국23-5 :    84개
국23-11 :   92개
국24-5 :    93개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  149개
국23-9:   164개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   161개
국20-2:   160개
국21-2:   167개
국22-2:   182개
국22-9:   200개
국23-2:   205개
국23-7:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    183개
국18-8 :    207개
국20-10 :   192개
국22-12 :   285개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   60개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   71개
국18-8 :   80개
국20-10 :  75개
국22-12 :  111개
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<주간 경제일정>

*6월17일(월)
국고채 예정 10Y 27000억
통안채 예정 91D 6000억

05월 중국 고정자산투자율
05월 중국 산업생산 증가율 / 05월 중국 소매판매 증가율

06월 미국 뉴욕제조업지수


*6월18일(화)
기재부 2024년 경제통계 통합조사 실시(10:00)
한은 BOK이슈노트: 우리나라 물가수준의 특징 및 시사점(14:00)
통안채 만기 6700억

05월 유로존 소비자물가
06월 호주 기준금리

04월 미국 기업재고 / 04월 미국 기업판매
05월 미국 소매매출 / 05월 미국 소매매출(자동차업제외)
05월 미국 설비가동률 / 05월 미국 산업생산


*6월19일(수)
한은 2023년 지역별 국제수지(잠정(12:00)
한은 2024년 BOK 지역경제 심포지엄 개최(14:00)
통안채 예정 1096D 12000억

05월 일본 무역수지

06월 미국 NAHB주택시장지수
미국 Juneteenth National Independence Day


*6월20일(목)
기재부 24.6월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 2024년 1/4분기 기업경영분석결과(12:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 경쟁 1096D 0억

중국 대출우대금리(LPR, 1년)
1분기 뉴질랜드 실질GDP
05월 독일 생산자물가
05월 스위스 수입 / 05월 스위스 수출
06월 스위스 기준금리 / 05월 스위스 무역수지

05월 미국 건축허가건수 / 05월 미국 신규주택착공건수
1분기 미국 경상수지 / 미국 신규실업보험청구자수(SA)
06월 미국 필라델피아연준지수
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*6월21일(금)
한은 2024년 5월 생산자물가지수(06:00)
한은 2024년 5월중 거주자외화예금 동향(12:00)
05월 한국 생산자물가지수

05월 일본 소비자물가

05월 미국 기존주택판매
05월 미국 경기선행지수전월비(%)
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