Morning Briefing (2024.05.21)

* [美국채] : 연준 인사들, 무난한 발언…국채가↓ 
= 미국 국채가격이 소폭 하락하며 장을 마쳤다. 주요 지표의 부재 속에 연방준비제도(Fed·연준) 인사들이 공개 발언에 나섰지만, 채권가격을 크게 움직이지는 못했다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 엔비디아 기대+연준 신중론…나스닥 역대최고 마감 
뉴욕증시는 혼조세로 장을 마감했다. 나스닥지수는 엔비디아 실적 기대에 힘입어 역대 최고치를 기록했고, 다우존스30산업평균지수는 4만선 돌파 후 숨돌리기 장세를 보였다.

* [국제유가] : 이란 대통령 헬기사고 사망 소식에도 반락 
= 뉴욕 유가는 이란 대통령의 헬기 추락에 따른 사망 소식에도 하락세로 마감했다.

. 2년물           +3bp (4.86%)
. 5년물           +2bp (4.47%)
10년물           +3bp (4.45%)
30년물           +3bp (4.59%)

DJ             39,806.77p     -0.49% (-196.82p)
NSQ           16,794.87p     +0.65% (+108.91p)
S&P            5,308.13p     +0.09% (+4.86p)

WTI  6월      -$0.26     ($79.80)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.54%)     +0.35% 
프 랑 스      +1bp(+3.00%)     +0.35%
이탈리아      +2bp(+3.82%)     -1.62%
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스 페 인      +5bp(+3.30%)     +0.10%
포르투갈      +1bp(+3.14%)     +0.22%
그 리 스      +2bp(+3.52%)     +0.83%
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영    국      +4bp(+4.17%)     +0.05% 
호    주      +3bp(+4.25%)     +0.62%
일    본      +3bp(+0.98%)     +0.73%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           156.137
유로/달러         1.08561
호주/달러         0.6666
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- NDF, 1,359.30/ 1,359.70원…6.10원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,359.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)을 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,355.90원) 대비 6.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,359.30원, 매도 호가(ASK)는 1,359.70원이었다. 
달러가 하루 만에 반등했다. 미 연방준비제도(Fed·연준) 고위 관계자들이 잇달아 등장해 대체로 금리 인하에 신중한 입장을 시사하는 발언을 내놨기 때문이다. 
달러 인덱스는 104.6선으로 올랐다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.739엔에서 156.226엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08561달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2455위안을 기록했다.
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<해외 뉴스>
▲바 연준부의장 "1분기 인플레 실망…금리인하에 좀 더 시간 필요" 

- 마이클 바 미국 연방준비제도(Fed·연준) 부의장은 지난 2년 동안 인플레이션이 엄청난 진전을 보였지만 아직 목표치인 2%에 도달하지 못했다며 금리인하에 확신을 가지려면 좀 더 시간이 필요하다고 말했다. 20일(현지시간) 미 연준에 따르면 마이클 바 연준 금융감독 부의장은 애틀랜타 연방준비은행(연은)이 주최한 제 28회 파이낸셜 마켓 컨퍼런스(FMC)에서 "1분기 인플레이션 수치는 실망스러웠다"며 "금리인하로 통화정책 완화를 지지하기를 바랐으나 이런 결과는 추가적인 자신감을 주지 못했다"고 말했다. 그는 "이는 제약적인 정책이 제대로 작동하려면 좀 더 시간이 필요함을 의미한다"고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310087 



▲제퍼슨 연준 부의장 "금리, 제약적 영역…데이터 신중하게 평가" 

- 필립 제퍼슨 연방준비제도(Fed·연준) 부의장은 연준의 정책 금리가 제약적 영역에 있다면서도 최근 물가 상승률 둔화와 주택 시장을 신중하게 평가할 것이라고 말했다. 20일(현지시간) 연준에 따르면 필립 제퍼슨 연준 부의장은 모기지은행가협회(MBA) 2024년 자본시장 컨퍼런스 및 엑스포에서 "고용시장이 더 나은 균형을 보이고, 인플레이션 하락도 원했던 만큼 빠르지는 않지만 하락하고 있다는 점에서 정책 금리가 제약적 영역에 있다고 본다"며 들어오는 데이터와 전망, 위험 균형을 신중하게 평가할 것이라고 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310088 



▲[뉴욕유가] 이란 대통령 헬기사고 사망 소식에도 반락 

- 뉴욕 유가는 이란 대통령의 헬기 추락에 따른 사망 소식에도 하락세로 마감했다. 20일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 6월 인도 서부텍사스산 원유(WTI)는 0.26달러(0.32%) 하락한 배럴당 79.80달러에 거래를 마쳤다. 6월물 만기일을 하루 앞두고 유가는 한때 80.60달러대를 기록했으나 이후 반락했다. 글로벌 벤치마크인 7월 인도분 브렌트유 가격은 배럴당 0.27달러(0.3%) 내린 배럴당 83.71달러에 거래됐다. 브렌트유는 한때 84달러대에 고점을 기록했다. 주말에 전해진 이란 대통령의 헬기 추락에 따른 사망 소식은 중동 관련 지정학적 위험을 높였다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310089 



▲뉴욕증시, 엔비디아 기대+연준 신중론…나스닥 역대최고 마감 

- 뉴욕증시는 혼조세로 장을 마감했다. 나스닥지수는 엔비디아 실적 기대에 힘입어 역대 최고치를 기록했고, 다우존스30산업평균지수는 4만선 돌파 후 숨돌리기 장세를 보였다. 20일(현지시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 196.82포인트(0.49%) 내린 39,806.77에 거래를 마쳤다. 다우지수는 전거래일에 종가기준 4만선을 돌파한 후 이날은 반락했다. 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 4.86포인트(0.09%) 오른 5,308.13을, 나스닥지수는 전장보다 108.91포인트(0.65%) 오른 16,794.87을 나타냈다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310103 



▲[뉴욕채권] 연준 인사들, 무난한 발언…국채가↓ 

- 미국 국채가격이 소폭 하락하며 장을 마쳤다. 주요 지표의 부재 속에 연방준비제도(Fed·연준) 인사들이 공개 발언에 나섰지만, 채권가격을 크게 움직이지는 못했다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 20일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 1.60bp 오른 4.440%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 1.50bp 상승한 4.846%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 1.30bp 오른 4.575%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 역전 폭은 전 거래일 -40.7bp에서 -40.6bp로 거의 변동이 없었다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310095 



▲도이체 "S&P500, 연말 5,500 간다"…전망치 상향 

- 독일 투자은행 도이체방크가 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 목표치를 5,500으로 상향했다. 20일(현지시간) 외신에 따르면 도이체의 빙키 챠다 미국 주식 전략가는 이날 배포한 투자 노트에서 올해 S&P500 전망치를 이같이 제시했다. 기존보다 400포인트 높은 수치다. 이날 현재 S&P500의 레벨 5,300과 비교하면 약 4%의 상승 여력이 있다는 게 도이체의 판단이다. 도이체는 올해 S&P500 기업들의 실적 전망이 더 개선될 것이라는 점을 근거로 들었다. 도이체는 S&P500 전체 기업의 주당순이익(EPS)이 올해 258달러를 기록할 것으로 예상했다. 이는 지난해와 비교하면 13% 증가한 수치다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310098 



▲'약세론자' 모건스탠리마저 굴복…"S&P500, 내년 상반기 5,400 도달" 

- 미국 주요 투자은행 중 가장 비관적이었던 모건스탠리마저 거침없는 강세장에 결국 굴복했다. 20일(현지시간) 외신에 따르면 모건스탠리의 마이클 윌슨 최고투자책임자(CIO)는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수의 내년 상반기 말 전망치를 5,400으로 제시했다. 이는 현재 주가지수인 5,300대에서 약 2% 상승한 수치다. 앞서 윌슨이 제시했던 향후 12개월 S&P500 전망치는 올해 말까지 4,500이었다. 윌슨은 월가의 대표적인 약세론자 중 한 명이었다. 미국 경기 침체 가능성을 우려하며 작년 초부터 증시 약세를 고수하던 그는 작년 말부터 강세장이 6개월째 이어지면서 결국 전망치를 상향 수정한 것으로 보인다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310097 



▲제이미 다이먼, 은퇴 입장 변화…"5년도 안 남았다" 

- 제이미 다이먼 JP모건체이스 회장이 은퇴 시점에 대한 입장을 바꾸면서 은퇴가 머지않았다는 점을 시사했다. 20일(현지시간) 외신에 따르면 다이먼은 이날 JP모건의 연례 투자자 회의에서 은행의 후계 승계 계획에 대한 질문이 나오자 예상 은퇴 시점이 5년도 안 남았다고 시사했다. 이는 앞서 후계 계획에 대한 질문이 나올 때마다 다이먼이 보였던 태도와 달라진 것이라고 외신들은 분석했다. 다이먼은 그간 은퇴는 영구적으로 5년 남았다고 답해왔지만 이번 회의에서는 "더는 5년도 남지 않았다"고 말했다. 다이먼이 지금껏 애매모호한 대답만 내놓으면서 월가 분석가와 투자자가 JP모건의 승계 시점에 대해 지속적으로 의문을 가질 수밖에 없었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310099 



▲연준 월러 "달러의 역할 변할 수 있어…글로벌 환경 이해해야" 

- 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 크리스토퍼 월러 이사는 달러는 여전히 세계 경제에서 가장 많이 쓰이며 중심적 역할을 하고 있으나 향후 변화가 생길 수도 있다고 진단했다. 월러 이사는 20일(현지시간) 연준이 달러의 국제적 역할을 주제로 연 콘퍼런스에 나와 한 인사말에서 "세계 경제에서 미국의 역할은 변하고 있으며, 금융도 항상 변하고 있다"며 이같이 밝혔다. 그는 "정책 결정자들이 달러의 역할이 어떻게 그리고 왜 변할 수 있는지를 정기적으로 고려하는 것이 중요하다고 생각한다"면서 "글로벌 환경의 변화가 세계경제 및 금융시스템에서 달러의 중심적인 역할에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 이해하는 것이 중요하다는 점을 되풀이하고 싶다"고 강조했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310090 



▲[뉴욕환시] 달러, 하루만에 반등…'인하 기대' 약간 퇴조 

- 미국 달러화 가치가 하루 만에 반등했다. 잇달아 등장한 미국 연방준비제도(연준ㆍFed) 고위 관계자들이 대체로 금리 인하에 신중한 입장을 시사하는 발언들을 내놓으면서 금리 인하 기대가 다소 후퇴했다. 미 국채 수익률은 뉴욕 거래로 접어들면서 오름세로 반전해 달러에 상승 압력을 가했다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 20일 오후 4시 현재(이하 미 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러-엔 환율은 156.290엔으로, 전일 뉴욕장 마감가 155.675엔보다 0.615엔(0.395%) 상승했다. 달러-엔은 3거래일 연속 올랐다. 유로-달러 환율은 1.08598달러로, 전장 1.08724달러에 비해 0.00126달러(0.116%) 하락했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310096 



▲美 최대 해산물 식당체인 '레드 랍스터', 파산보호 신청 

- 미국 최대 해산물 식당 체인 레드 랍스터가 매출 감소와 부채 증가로 고투하다 결국 파산보호를 신청했다. 레드랍스터는 20일(현지시간) 발표를 통해 전날 플로리다주 파산법원에 연방 파산법 11조(챕터 11)에 따른 파산 보호를 신청했다고 밝혔다. 챕터 11 파산은 파산법원의 감독 하에 기업이 회생절차를 밟을 수 있도록 하는 제도로, 회생 가능성 없는 기업의 청산을 규정한 '챕터 7'과 구분된다. 레드랍스터는 앞서 지난 13일 실적이 부진한 93개 매장에 폐쇄 결정을 내린 바 있다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4310091 

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +34,627(-41)
증권 -20,764 (+4,651)
은행 -15,018 (-6,267)
투신 +5,504 (+1,141)
보험 -888 (+235)
개인 +14,366(+133)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +26,212(-1,024)
증권 -5,252 (-1,612)
은행 -1,043 (+2,866)
투신 -349 (-39)
보험 -14,837 (-392)
개인 -1,658 (+264)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 0 (-133)
은행 0 (+3)
투신 0 (-29)
보험 0 (-173)
개인 0 (+5)

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<3년선물6월물>
23-4    3.417
23-6    3.445
22-10   3.407
이론가 104.47 (저평4틱)
*종가 (104.43)
----------------

<10년선물6월물>
23-5    3.504
22-11   3.497
이론가 112.56 (저평5틱)
*종가 (112.51)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.371
23-7   3.365
이론가 130.68 (고평40틱)
*종가 (131.08)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.536%(-5bp) 
- 91일물 CD      3.600%(-0bp)
- 산금채 1년      3.369%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-4 :    2개
국21-10 :  19개
국22-4 :   36개
국22-13 :  52개
국23-4 :   68개
국23-10 :  84개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   74개
국22-1 :   90개
국22-8 :  106개
국 23-1 :  122개
국 23-6 :  137개
------------------
<10년물>
국21-11 :  218개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
------------------
<20년물> 
국19-6:   344개
국20-7:   369개
국21-9:   394개
국22-11:  461개
국23-9:   505개
----------------
<30년물>
국16-1:   458개
국17-1:   477개
국18-2:   519개
국19-2:   495개
국20-2:   492개
국21-2:   512개
국22-2:   558개
국22-9:   612개
국23-2:   628개
국23-7:   665개
----------------
<50년물>
국16-9 :    550개
국18-8 :    620개
국20-10 :   574개
국22-12 :   855개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    85개
국23-11 :   92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  148개
국23-9:   162개
----------------
<30년물>
국16-1:   147개
국17-1:   154개
국18-2:   167개
국19-2:   159개
국20-2:   159개
국21-2:   165개
국22-2:   180개
국22-9:   197개
국23-2:   202개
국23-7:   214개
----------------
<50년물>
국16-9 :    177개
국18-8 :    200개
국20-10 :   185개
국22-12 :   275개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   63개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
----------------
<50년물>
국16-9 :   70개
국18-8 :   79개
국20-10 :  73개
국22-12 :  109개
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<주간 경제일정>

*5월21일(화)
국고채 예정 20Y 7000억
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 3000억
한은 2024년 5월 소비자동향조사 결과(06:00)
한은 2024년 1/4분기 가계신용(잠정)(12:00)

04월 캐나다 소비자물가 (Statistics Canada. 21:30 KST)
전기 : 159.9 (2002=100)


*5월22일(수)
기재부 2023년 4/4분기(11월기준) 임금근로 일자리동향(12:00)
기재부 2024년 1/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 4월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 5월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 1/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)

04월 일본 무역수지
05월 뉴질랜드 기준금리

04월 미국 기존주택판매


*5월23일(목)
기재부 2024년 1/4분기 가계동향조사 결과(12:00)
기재부 2024년 6월 국고채 발행계획(17:00)
한은 ▲09:00 금융통화위원회 본회의(통방)
※통화정책방향(배포시)
※통화정책방향 관련 참고자료(배포시)
한은 경제전망(2024.5월)(13:30)
한은 전망보고서 1. 국내외 여건 및 전망(13:30)
한은 2024년 6월 통화안정증권 발행계획(17:00)

미국 신규실업보험청구자수(SA) (US Department of Labor. 21:30 KST)
전기 : 222,000 (천명)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량 / 04월 미국 신규주택판매


*5월24일(금)
한은 전망보고서 BOX 1: 최근 G2 경제에 대한 평가(06:00)
한은 전망보고서 BOX2 : 반도체 경기 상황 점검(06:00)
한은 2024년 4월중 거주자외화예금 동향(12:00)

04월 일본 소비자물가 (Japan Statistics Bureau. 08:30 KST)
전기 : 107.2 (2020=100)
04월 뉴질랜드 무역수지
1분기 독일 실질GDP (German Federal Statistical Office. 15:00 KST)
전기 : 107.68 (Ch. Index prv. yr.=1)

05월 미국 미시간대소비심리평가

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