Morning Briefing (2024.01.08)

* [미국채] : 엇갈린 지표에 변동성 촉발…16bp 급등락

* [미증시] : 뉴욕 금융시장은 주요 지표가 경기 방향을 엇갈리게 가리키면서 변동성이 커진 하루를 보냈다.

* [국제유가] : 중동 긴장에 상승…이번 주 3%↑

. 2년물           +2bp(4.40%)
. 5년물           +3bp(4.02%)
10년물           +4bp(4.04%)
30년물           +5bp(4.20%)

DJ             37,466.11p         +0.07% (+25.77p)
NSQ           14,524.07p         +0.09% (+13.77p)
S&P            4,697.24p         +0.18% (+8.56p)

WTI  2월      +$1.62     ($73.81)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +3bp(+2.16%)      -0.14% 
프 랑 스      +2bp(+2.67%)      -0.40% 
이탈리아      +4bp(+3.83%)      +0.12%
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스 페 인      +2bp(+3.12%)       -0.18%
포르투갈      +3bp(+2.92%)       +0.73%
그 리 스      +5bp(+3.29%)       +0.06%
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영    국      +6bp(+3.79%)        -0.43% 
호    주      +8bp(+4.14%)        -0.16%
일    본      -2bp(+0.61%)        +0.27%
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- [유럽] 유로존, 물가 올랐지만 예상보다는 더뎌..."4월 금리인하"
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<주요국 환율>  
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달러/엔           144.745
유로/달러         1.09400
호주/달러         0.6715
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달러/원 NDF(1M)  1313.00 (+0.10원)
- 견조한 고용 지표에 달러가 강세를 이어갔다. 미국 국채 금리도 상승했다. 달러 인덱스는 102.4선을 나타냈다.
미 노동부에 따르면 지난해 12월 비농업 고용은 21만6천명 증가했다.
월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가들의 예상치 17만명 증가를 크게 웃도는 수준이다. 11월의 17만3천명 증가보다도 많았다.
시간당 임금 상승률도 높아졌다.
다만 지난 두 달간의 고용 수치가 하향 조정됐다는 점은 고용이 추세적 둔화를 나타내고 있다고 해석됐다.
공급관리협회(ISM)가 발표한 12월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 시장 예상보다 크게 밑돌았다는 점도 연방준비제도(Fed·연준) 긴축 우려를 희석했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 170,148 (-10,298)
증권 -170,563 (+992)
은행 -7,964 (+2,460)
투신 -3,555 (+1,075)
보험 -7,433 (-13)
개인 29,176 (+5,452)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 69,916 (+2,828)
증권 -59,974 (-886)
은행 2,015 (-2,751)
투신 -2,254 (+195)
보험 -4,603 (+224)
개인 -2,316 (+14)


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<3년선물3월물>
22-13   3.355
23-4    3.322
23-6    3.302

이론가 104.84 (고평1틱)
*종가 (104.85)
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<10년선물3월물>
22-14   3.381
23-5    3.383

이론가 113.71 (저평 8틱)
*종가 (113.63)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.393%(+0bp) 
- 91일물 CD      3.810%(보합)
- 산금채 1년      3.389%(+0bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :   14개
국21-10 :  31개
국22-4 :   47개
국22-13 :  64개
국23-4 :   79개
국23-10 :  96개 
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<5년물>  
국21-7 :   85개
국22-1 :  101개
국22-8 :  117개
국 23-1 :  132개
국 23-6 :  148개
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<10년물>
국21-11 :  227개
국22-5:    250개
국22-14 :  272개
국23-5 :   273개
국23-11 :  299개
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<20년물> 
국19-6:   351개
국20-7:   380개
국21-9:   403개
국22-11:  475개
국23-9:   524개
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<30년물>
국16-1:   473개
국17-1:   493개
국18-2:   537개
국19-2:   511개
국20-2:   491개
국21-2:   522개
국22-2:   577개
국22-9:   631개
국23-2:   648개
국23-7:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    574개
국18-8 :    649개
국20-10 :   602개
국22-12 :   897개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   73개
국22-5:     80개
국22-14 :   87개
국23-5 :    88개
국23-11 :   96개
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<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   122개
국21-9:   129개
국22-11:  152개
국23-9:   168개
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<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   164개
국20-2:   157개
국21-2:   167개
국22-2:   185개
국22-9:   202개
국23-2:   208개
국23-7:   221개
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<50년물>
국16-9 :    184개
국18-8 :    208개
국20-10 :   193개
국22-12 :   288개
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<주간 경제일정>

* 08일(월)
국고채 예정 3Y 22000억
※2024년 원/달러 시장 선도은행 선정(12:00)
※KDI 경제동향(2024. 1)(12:00)

日 Coming of Age Day
11월 유로존 소매판매
12월 스위스 실업률
12월 스위스 소비자물가


*09일(화)
국고채 예정 2Y 12000억
통안채 만기 32500억
2023년 11월 국제수지(잠정)(08:00)

11월 유로존 실업률
11월 독일 산업생산

11월 미국 소비자신용
11월 미국 수출
11월 미국 수입
11월 미국 무역수지


*10일(수)
지준일
통안채 예정 366D 8000억
12월 한국 실업률(NSA),   12월 한국 실업률(SA)
세계은행(WB) 세계경제전망 주요내용(07:30)
2023년 12월 및 연간 고용동향(08:00)
2023년 12월 및 연간 고용동향 분석(09:00)
2023년 12월중 금융시장 동향(12:00)
2023년 12월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)

12월 중국 통화량증가율(M2)
12월 중국 신규대출


*11일(목)
월간 재정동향(1월호) 발간(10:00)
01월 한국 기준금리 (금통위(RP금리). 10:00 KST) 전기 : 3.5 (%)

11월 호주 무역수지
11월 호주 수입
11월 호주 수출
12월 러시아 소비자물가증가율

11월 미국 도매재고 (Census Bureau. 00:00 KST)
전기 : -0.3 (백만불 (전기비))
컨센서스 : -0.2 (백만불 (전기비))

11월 미국 도매판매 (Census Bureau. 00:00 KST)
전기 : -1.3 (% (전기비))

12월 미국 미국:CPI(mom)-sa (Bureau of Labor Statistics. 22:30 KST)
전기 : 0.1 (% (전기비))

12월 미국 근원 소비자물가(NSA)(실제)
12월 미국 근원 소비자물가(SA)(실제)
美 신규실업보험청구자수(SA)


*12일(금)
국고채 예정 50Y 3000억
2024년 1월 최근 경제동향(10:00)

11월 일본 경상수지
12월 중국 소비자물가증가율
12월 중국 생산자물가

12월 미국 재정수지 (U.S. Treasury Department.. 04:00 KST) 전기 : -314,012 (십억USD)
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 125,855 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 785,453 (천배럴)
12월 미국 생산자물가 (Bureau of Labor Statistics. 22:30 KST) 전기 : 0 (% (전기비))

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(끝)