* [미국채]
- 미 국채가 하락…日마이너스금리 종료 시사·美CPI 주목
* [미증시]
- CPI 앞두고 상승…나스닥 1.1%↑마감
* [국제유가]
- 이번 주 예정된 물가 지표를 앞두고 차익실현 압박이 커지면서 소폭 하락
. 2년물 +2bp (4.99%)
. 5년물 +1bp (4.42%)
. 10년물 +2bp (4.29%)
. 30년물 +3bp (4.37%) [연합참조]
DJ 34,663.72p +0.25% (+87.13p)
NSQ 13,917.89p +1.14% (+156.37p)
S&P 4,487.46p +0.67% (+29.97p)
WTI 10월 -$0.22 ($87.29)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +2bp(+2.64%) +0.39%
프 랑 스 +4bp(+3.17%) +0.52%
이탈리아 +5bp(+4.39%) +1.03%
----------------------------------
스 페 인 +4bp(+3.68%) +0.75%
포르투갈 +3bp(+3.36%) +0.42%
그 리 스 +4bp(+3.98%) -0.71%
----------------------------------
영 국 +4bp(+4.47%) +0.25%
호 주 +8bp(+4.17%) +0.40%
일 본 +5bp(+0.70%) -0.43%
----------------------------------
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달러/원 NDF(1M) 1324.00원 (-5.05)
- 간밤 달러는 약세를 나타냈다. 일본은행(BOJ)이 매파적 기조를 강화한 영향 등으로 풀이됐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.150엔에서 146.600엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07490달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.302위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 146.569
유로/달러 1.07490
호주/달러 0.6430
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲美ABA '연착륙 전망 개선…경기침체 피할 가능성'
- 미국 경제가 연착륙을 보일 가능성이 커졌다고 전미은행가협회(ABA) 경제자문위원회가 전망했다. 11일(현지시간) ABA와 마켓워치에 따르면 ABA 경제자문위원회는 미국 경제가 향후 몇 분 기 동안 성장 모멘텀이 약해지겠지만 경기 침체를피할 가능성이 크다고 내다봤다. 이 위원회는 북미 대형 은행의 수석 이코노미스트 14명으로 구성돼있다. 경제학자들은 미국 경제 성장률이 2023년 첫 3개 분기에연 2.1%에서 다음 3분기 동안 연 1% 미만으로 감소할 것으로 봤다. 2024년 후반에모멘텀이 약간 개선되겠지만 경제활동 속도는 여전히 잠재력보다 낮을 것이라고 이들은 예상했다. 가벼운 경기 침체 우려는 남아있다. ABA는 "단기 경기 침체 위험은 감소했지만 (경기 침체 위험이) 2024년에는 여전히 상당한 수준으로 50% 정도에 가깝다"고 평가했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280581
▲다이먼 "美경제, 수년간 호황이라고 생각하면 큰 실수"
- 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 미국 경제가 탄탄한 모습을 보이고 있지만, 이러한 환경이 몇 년간 지속될 것이라고 믿는 것은 엄청난 실수가 될 것이라고 경고했다. 11일(현지시간) CNBC에 따르면 다이먼 CEO는 뉴욕에서 열린 금융 콘퍼런스에서 "현재 소비자들이 강하다고 말한다고 해서 호황인 환경이 몇 년간 계속될 것이라는 의미라고 생각한다면 큰 실수다"라고 말했다. 그는 탄탄한 소비와 임금 상승세가 경제를 지탱하고 있으나 중앙은행들이 양적 긴축을 통해 유동성을 억제하고, 우크라이나 전쟁이 지속되고, 세계 각국 정부가 "술에 취한 선원들처럼" 재정을 퍼붓고 있어 앞으로 위험이 상당하다고 경고했다. 다이먼 CE는 지난해에도 경제에 허리케인이 다가오고 있다며 대비를 경고한 바 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280582
▲모건스탠리, 미 국채 매수 권고 유지
- 모건스탠리가 미국 국채 매수에 대한 의견을 유지했다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 매튜 혼바흐 모건스탠리 리서치 팀은 "끊임없는 매도와 약한 가격 반영에도 투자자들에 국채 매수를 이야기하면서 확신을 갖고 홀로 서 있다"고 말했다. 모건스탠리는 5년물 미국 국채와 30년물 물가연동국채(TIPS)를 추천하고 있다. 아울러 해외투자자들이 채권 매수를 하지 않을 것이라는 의견에도 반대했다. 연준 금융계정은 해외투자자들이 매도와 거리가 멀다는 것을 보여줬다면서 해외투자자들은 지난 분기에 어느 분기보다 더 많은 국채를 매입했다고 분석했다. 고용 증가세가 줄어들고 있다는 점도 주목했다. 이들은 "빠르면 11월에 발표되는 10월 보고서에서 고용이 마이너스가 될 수 있다"고 봤다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280579
▲야데니 리서치 '비정상적 美연방적자, 주식·채권에 나쁜 시나리오'
- 미국의 비정상적으로 큰 연방적자가 채권시장에 우려 요인이 될 수 있다는 지적이 나왔다. 11일(현지시간) 마켓워치에 따르면 야데니 리서치의 애널리스트들은 "연방적자가 7월부터 12개월 기준 2조3천억달러로 증가했다"며 "경제가 성장하고, 실업률이 역대 최저 수준에 가까워졌을 때 연방 적자가 명목 국내총생산(GDP)대비 증가하는 것은 매우 이례적인 일"이라고 설명했다. 미국 연방적자 규모는 비정상적으로 크다며 10년물 미 국채수익률이 지금의 레인지에서 유지되려면 인플레이션이 계속 완화돼야 할 것이라고 이들은 말했다. 야데니 리서치의 애널리스트들은 "인플레이션이 반등하는 시나리오에서 연방 적자는 분명 채권 수익률 상승을 악화시킬 것"이라며 "이는 경제 뿐 아니라 주식과 채권 투자자에 매우 최악의 시나리오"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280580
▲애플, 아이폰15 공개 임박…월가서 "일단 중립"
- 애플사의 신제품 공개가 임박한 가운데 월가에서는 '일단 중립' 투자 의견이 나왔다. 11일(현지시간) 미국 경제 방송 CNBC에 따르면 바클레이즈는 애플(NAS:AAPL)에 대한 '중립' 의견을 고수했다. 애플은 익일 캘리포니아 쿠퍼티노에 위치한 애플 파크 본사에서 신제품 공개 행사인 '원더러스트'를 연다. 이 행사에서는 애플의 신제품 아이폰 15 시리즈와 애플워치 9 시리즈, 애플 워치 울트라 등이 공개될 예정이다. 바클레이즈는 익일 열리는 애플의 이벤트를 기대하고 있다고 전했다. 다만, 애플이 신제품인 아이폰15의 가격을 인상하는 가운데 높아진 가격이 수요에 미칠 영향을 주시하고 있다고 평가했다. 바클레이즈는 "올해 이벤트의 핵심은 가격 인상에 따른 수요의 영향"이라며 "아이폰15 모델의 평균 판매 가격 인상은 좋지 않은 경제 여건과 더해져 애플에 역풍을 미칠 것으로 예상된다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280593
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "시장의 방향성에 대한 확신이 없는데 금리 레벨만 가지고 접근하는 건 하수라는 생각들을 하는 것 같다"라며 "지금은 내가 혹시 놓치고 있는 게 뭔가를 고민해야 하는 시점이고 다들 그러고 있으니 시장이 무겁다"라고 지적했다.
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크레딧 스프레드가 조금 벌어진다 싶으니까 이자율 쪽은 모두 비드 우위로 가고 있다"며 "뭔가 불안해지니까 다들 스왑을 페이해서 포지션을 줄여놓으려 하는 듯하다"고 말했다. 그는 "크로스 시장은 계속 부채스왑에 대비하는 모습"이라며 "부채스왑이 나올 때까지 베이시스를 적정하게 올려놓고 가려는 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +117,869 (-7,051)
증권 -147,493 (+8,164)
은행 +30,598 (-213)
투신 -1,520 (-1,325)
보험 +2,608 (+11)
개인 +31,438 (+226)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +40,610 (+5,177)
증권 -37,894 (-8,258)
은행 -7,640 (+1,240)
투신 +395 (+58)
보험 +10,914 (+1,140)
개인 -2,465 (+156)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.879
22-13 3.887
23-1 3.905
이론가 103.10 (저평1틱)
*종가(103.09)
----------------
<10년선물>
22-5 3.970
22-14 3.965
이론가 108.45 (고평5틱)
*종가(108.50)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.600%(+1bp)
- 91일물 CD 3.720%(보합)
- 통안채 3.660%(+5bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*12일(화)
● 명목채 0.2조원 교환
※제 16차(8.24일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00)
독일/ EU 9월 ZEW 서베이지수
OPEC 월간보고서
● 미국채 10년 입찰
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)
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