* [미국채]
- 미 국채가 혼조…블랙아웃 기간, 8월 CPI 주목
* [미증시]
- 8월 CPI 발표를 앞두고 기술주들이 부진한 흐름을 보이면서 하락
* [국제유가]
- OPEC이 올해와 내년 글로벌 원유 수요 전망치를 유지한 데 따라 공급 부족 우려가 강화되며 연중 최고치를 경신
. 2년물 +4bp (5.04%)
. 5년물 +1bp (4.43%)
. 10년물 -0bp (4.28%)
. 30년물 -2bp (4.35%) [연합참조]
DJ 34,645.99p -0.05% (-17.73p)
NSQ 13,773.61p -1.04% (-144.28p)
S&P 4,461.90p -0.57% (-25.56p)
WTI 10월 +$1.55 ($88.84)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +0bp(+2.64%) -0.54%
프 랑 스 +1bp(+3.18%) -0.35%
이탈리아 +0bp(+4.39%) +0.21%
----------------------------------
스 페 인 +1bp(+3.69%) +0.21%
포르투갈 +0bp(+3.36%) -0.04%
그 리 스 +4bp(+4.02%) -0.30%
----------------------------------
영 국 -6bp(+4.41%) +0.41%
호 주 +0bp(+4.17%) +0.20%
일 본 +0bp(+0.71%) +0.95%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1324.50원 (-1.10)
- 간밤 달러가 강세를 보이다가 약세로 전환했다. 달러 인덱스는 104.5선으로 소폭 내렸다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.880엔에서 147.070엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07560달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.3004위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.066
유로/달러 1.07530
호주/달러 0.6425
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲미국 가계소득 3년째 감소…임금 올랐지만 인플레이션 타격
- 미국 가계 소득이 인플레이션 급등으로 감소한 것으로 나타났다. 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 인구조사국은 미국 가계의 인플레이션 조정 중위 소득이 2022년에 7만4천580달러로 집계됐다고 발표했다. 이는 지난 2021년 추정치인 7만6천330달러보다 2.3% 정도 감소했다. 미국 가계소득은 2019년에 정점을 기록한 후 그로부터 4.7% 정도 감소했다. 이 수치는 2020년 코로나19 발생 이후 공급망이 뒤바뀌고, 우크라이나 전쟁으로 에너지 가격이 오르면서 인플레이션이 40년 만에 최고치를 기록하는 상황에서 가계가 처한 어려움을 보여준다고 WSJ는 분석했다. 물론 인플레이션이 지속되는 동안 임금도 올랐다. 애틀랜타 연준 임금 트래커에 따르면 일반 근로자의 임금 상승률은 지난 7월에 인플레이션 조정 기준 약 3% 올랐다. 하지만 2022년 전체 근로자의 중간 소득은 인플레이션을 고려했을 때 전년대비 2.2% 감소한 약 4만8천달러를 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280733
▲OPEC, 전 세계 원유 수요 전망치 유지
OPEC은 월간 보고서에서 올해 전 세계 원유 수요가 하루 240만배럴가량 증가할 것으로 예상. 내년에는 하루 220만배럴가량 늘어날 것으로 전망. 이는 모두 지난달 전망치를 유지한 것. 올해 비OPEC 산유국들의 원유 공급량은 하루 10만배럴 상향한 하루 160만배럴 증가로 수정. 미국과 브라질, 노르웨이의 공급이 증가할 것을 고려한 수치. 다만 내년 공급량은 전달과 같은 수준인 하루 140만배럴 증가로 유지. 올해 전 세계 원유 수요는 하루 평균 1억431만배럴에 달할 것으로 예상. 비OPEC 산유국의 공급량은 하루 7천428만배럴에 달할 것으로 전망.
▲美 은행권 중개예금 전년比 86%↑…당국도 우려
- 미국 은행권의 중개 예금(Brokered deposits)이 급속도로 증가하면서 은행권에 새로운 위험으로 부상하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 12일(현지시간) 보도했다. 자이언스 뱅코프(NAS:ZION)는 올해 중반 중개 예금 85억달러를 보유하고 있다고 밝혔다. 지난해 같은 기간에 전혀 보유하지 않던 데서 크게 늘어난 것이다. 중개 예금은 은행이 아닌 고객들이 모건스탠리나 피델리티와 같은 제3의 중개인들을 통해 은행의 고금리 양도성예금증서(CD) 등에 투자하는 것을 말한다. 은행이거액의 예금을 중개인에게 팔면, 중개인은 이를 쪼개 고객들에게 판매하는 형태다. 자이언스 뱅코프(NAS:ZION)는 올해 중반 중개 예금 85억달러를 보유하고 있다고밝혔다. 지난해 같은 기간에 전혀 보유하지 않던 데서 크게 늘어난 것이다. 중개 예금은 은행이 아닌 고객들이 모건스탠리나 피델리티와 같은 제3의 중개인들을 통해 은행의 고금리 양도성예금증서(CD) 등에 투자하는 것을 말한다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4280731
<전일 채권 마감시황 중>
- 외국계은행 채권딜러는 "금리가 이렇게 올라오는 과정에서 제대로 된 손절이 나온 적이 없다는 게 문제"라며 "버티고 있는 곳들이 국채선물 만기 때 정리하면 다음 월물때 또다시 헤지 압박이 커질 수 있다"고 지적했다. 그는 "분기말이 가까워지면 환매 관련 매물 압박도 있을 것"이라며 "분위기가 뭔가 작년과 비슷해지고 있어 다들 조심하자는 분위기"
///////////////////////
<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "이자율의 경우 장이 완전히 망가지는 느낌은 아니다"라며 "지금 레벨에선 어느 정도 지키고 싶은 마음들이 있는 듯하다"고 말했다. 그는 "크로스의 경우 이번주엔 딱히 큰 이슈는 없는 듯하다"며 "남부발전의 경우 규모가 크지는 않기 때문에 다음주 LG에너지솔루션 발행 때까지 대기하는 흐름이 될 듯하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +118,781 (+912)
증권 -147,528 (+3,145)
은행 +33,743 (-3,314)
투신 -1,457 (-786)
보험 +1,822 (+63)
개인 +28,124 (-35)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +38,507 (-2,103)
증권 -36,727 (+1,167)
은행 -7,460 (+180)
투신 +673 (+278)
보험 +11,173 (+259)
개인 -2,391 (+74)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.884
22-13 3.890
23-1 3.917
이론가 103.08 (고평1틱)
*종가(103.09)
----------------
<10년선물>
22-5 3.985
22-14 3.980
이론가 108.32 (저평2틱)
*종가(108.30)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.590%(-1bp)
- 91일물 CD 3.730%(+1bp)
- 통안채 3.648%(-2bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 480개
국18-8 : 544개
국20-10 : 498개
국22-12 : 755개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*13일(수)
● 통안채 1년물 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 실업률
韓 8월 수출입물가지수
日 8월 PPI
EU 7월 산업생산
美 8월 CPI
● 미국채 30년 입찰
*14일(목)
금융통화위원회 본회의(비통방)
※'23.9월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(배포시)
美 8월 PPI, 소매판매
美 주간 실업수당 청구건수
⊙ ECB 금리 결정 (오후 9시15분)
크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 9시45분)
*15일(금)
韓 8월 무역수지
中 8월 실물지표 (산업생산, 소매판매)
EU 7월 무역수지
美 9월 뉴욕 연은 제조업PMI
美 8월 산업생산, 수출입물가지수
美 9월 미시간대소비자기대지수
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 2주: 22.2조/ 없음 / 0.7조/ 1.3조/ 2.6조/ 2.2조/ 29.0조
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
(끝)
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