모닝브리핑 (2022.05.11)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…CPI 앞두고 연준 인사들 "경기침체 없을 것"

* [미증시]
- 뉴욕증시는 최근 며칠간급락한 데 따른 반발 매수세에 장초반 상승한 후 혼조세

* [국제유가]
-  中 봉쇄 지속에 100달러 하회

. 2년물           +1bp(2.61%)
. 5년물           -3bp(2.92%)
. 10년물          -5bp(2.99%)
. 30년물          -3bp(3.13%)                [연합참조]

DJ             32,160.74p         -0.26% (-84.96p)
NSQ           11,737.67p         +0.98% (+114.42p)
S&P            4,001.05p         +0.25% (+9.81p)

WTI  6월      -$3.33     ($99.76)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     -8bp(+1.01%)       +1.15% 
프 랑 스     -9bp(+1.54%)       +0.51%
이탈리아     -12bp(+3.02%)      +1.04%
----------------------------------
스 페 인     -8bp(+2.13%)       +0.00%
포르투갈     -10bp(+2.15%)      +1.12%
그 리 스     -11bp(+3.50%)      +0.19%
----------------------------------
영    국     -11bp(+1.85%)      +0.37%
호    주     +0bp(+3.56%)       -0.99%
일    본     +0bp(+0.24%)       -0.58%
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- [유럽증시] 하락세 멈추고 1% 안팎 상승
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달러/원 NDF(1M)  1276.50원 (-0.20)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.05285
호주/달러         0.6935
달러/엔           130.407
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<해외 뉴스>
▲前 뉴욕 연은 당국자 "대차대조표 축소는 이미 가격에 반영"
- 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 대차대조표 축소 계획이 이미 가격에 상당 부분 반영됐다는 진단이 나왔다. 10일(현지시간) 다우존스에 따르면 2009년부터 2012년까지 뉴욕 연방준비은행(연은)에서 통화정책 운용 데스크를 맡았던 브라이언 색은 "시장이 이미 대차대조표의 축소를 대부분 가격에 반영했다"라고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213040

▲美 4월 소기업 낙관지수 93.2…2년 만에 최저 유지
- 미국의 4월 소기업들의 경기 낙관도가 전월과 같은 수준을 유지했다. 10일(현지시간) 전미자영업연맹(NFIB) 자료에 따르면 4월 소기업 낙관지수는 93.2로 전월과 같았다. 지수는 지난 48년 평균치인 98을 4개월 연속 밑돌았다. 4월 수치는 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치 92.9보다는 소폭 높았으나 2020년 4월 이후 최저 수준을 유지했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213024

▲뉴욕 연은 총재 "6월·7월에 50bp 금리 인상 고려해야"
- 존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재가 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 오는 6월과 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 50bp 금리 인상을 고려해야 한다고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213028

▲옐런 "러시아와 채권 거래 예외 조항 연장 여부 재검토 중"
- 재닛 옐런 미국 재무장관이 러시아 채권자들이 원리금을 받을 수 있도록 러시아 금융기관과의 거래를 허용한 예외 조치의 연장 여부를 "적극적으로 재검토하고 있다"고 밝혔다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213032

▲[뉴욕유가] 中 봉쇄 지속에 100달러 하회
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 제로 정책에 따른 원유 수요 감소 우려에 배럴당 100달러를 밑돌았다. 10일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 6월물 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 3.33달러(3.2%) 하락한 배럴당 99.76달러에 거래를 마쳤다. 이는 4월 25일 이후 가장 낮은 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213036

▲펠로톤, 분기 손실 확대·매출 급감…주가 15% 하락
- 미국의 홈트레이닝 플랫폼 업체인 펠로톤 인터랙티브(NAS:PTON)가 예상보다 큰 규모의 분기 손실을 기록했다고 밝혀 주가는 크게 밀렸다. 10일(현지시간) CNBC에 따르면 3월 말로 끝난 회계 3분기에 펠로톤의 분기 손실은 7억5천710만 달러(주당 2.27달러)로 집계됐다. 지난해 같은 기간 기록한 860만 달러(주당 3센트)의 손실에서 대폭 늘어난 것이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213043

▲테슬라 지지자 '캐시 우드', 사상 첫 GM 주식 매입
- 캐시 우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트가 자동차 업체 제너럴모터스(GM)의 주식을 처음으로 매입했다. 테슬라에 대해 오랜 지지자였던 우드가 처음으로 테슬라가 아닌 GM으로 눈을 돌린 셈이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213046

▲뉴욕증시, 반발 매수세에 급반등 출발
- 뉴욕증시는 최근 며칠간 급락한 데 따른 반발 매수세에 크게 올랐다. 10일(미 동부시간) 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 오전 10시 24분 현재 다우존스30산업평균지수는 전장보다 233.50포인트(0.72%) 오른 32,479.20을 기록했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213044

▲샌프란시스코 연은 "수익률 곡선으로 볼 때 침체 위험 낮아"
- 수익률 곡선을 통한 경기 침체 위험은 현재 크지 않다는 진단이 나왔다. 10일(현지시간) 샌프란시스코 연방준비은행이 발표한 연구 보고서에 따르면 마이클 D 바우어와 토머스 머틴스 연구원들은 3개월물과 10년물 국채금리 수익률 간 스프레드가 2년-10년물 금리 스프레드보다 경기 침체를 가늠하는 더 정확한 지표라는 점을 재확인하면서도 둘 다의 기준으로도 경기 침체 위험은 크지 않다고 진단했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213049

▲머스크, 트위터 인수 종료되면 "트럼프 계정 금지 조치 뒤집을 것
- 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 트위터 인수가 종료되면 도널드 트럼프 전 미국 대통령의 트위터 계정을 복원시킬 것이라고 밝혔다. 10일(현지시간) CNBC에 따르면 머스크는 파이낸셜타임스가 주최한 온라인 '자동차 미래' 컨퍼런스에서 "영구적인 금지는 극히 드물어야 하며 실제, 사기나 스팸 계정에 이뤄져야 한다. 도널드 트럼프를 금지하는 것은 옳지 않다고 생각한다"라고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213050

▲독일 5월 ZEW 경기기대지수 -34.3…석달 연속 마이너스
- 독일의 5월 경기기대지수가 석달 연속 마이너스를 이어갔다. 10일(현지시간) 다우존스에 따르면 독일 민간경제연구소인 유럽경제연구센터(ZEW)의 5월 경기기대지수는 -34.3을 기록했다. 이는 전월 -41.0보다 살짝 개선됐지만 석달 연속 마이너스를 유지했다. 아울러 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치인 -44.5보다 개선된 수준이다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213023

▲미 국채가 급등…경기둔화 우려에 10년물 수익률 3% 밑으로 하락
- 미 국채 가격이 급등했다. 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 채권시장은 인플레이션 상승이 지속되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 이어질 가능성, 이에 따른 경기 둔화가 불가피할 것이라는 점에 주목하고 있다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213025

▲리치먼드 연은 총재 "인플레이션 낮추는데 볼커식 경기침체 필요없어"
- 토마스 바킨 리치먼드 연방준비은행(연은) 총재가 인플레이션을 낮추기 위해 깊은 경기침체를 유발하지는 않을 것이라고 말했다. 10일(현지시간) 마켓워치에 따르면 토마스 바킨 총재는 메릴랜드의 세실 카운티 상공회의소 연설에서 "인플레이션을 통제하기 위해 볼커 스타일의 경기 침체를 설계할 필요는 없다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213027

▲월러 연준이사 "경제 감당할 수 있는 지금이 금리 인상할 때"(상보)
- 크리스토퍼 월러 미 연방준비제도(Fed·연준) 이사가 경제가 감당할 수 있는 지금이 금리 인상을 할 때라고 말했다. 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 마켓워치에 따르면 월러 이사는 이날 미니애폴리스 연은 행사 연설에서 "인플레이션이 너무 높고, 연준의 임무는 그것을 낮추는 것"이라며 이같이 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213033

▲터키 4월 CPI 거의 전년비 69.97%…2002년 이후 최대폭 상승
- 터키의 연간 인플레이션이 70%에 가까운 상승폭을 기록했다. 10일(현지시간) 마켓워치에 따르면 터키 통계청은 4월 소비자물가지수(CPI)가 전년대비 69.97%로 상승해 2002년 이후 가장 큰 폭을 기록했다고 집계했다. 이는 지난 3월에는 전년비 61.14%였다. 터키의 CPI는 전월대비로는 7.25%를 나타냈다. 이는 올해 1월에 전월대비 11.10%를 기록한 이후 최고치다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213034

▲클리블랜드 연은 총재 "다음 2회 회의에서 50bp 인상, 아주 타당"(상보)
- 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행(연은) 총재가 다음 두 번의 회의에서 50bp 금리를 인상하는 것은 아주 타당하다(makes perfect sense)고 말했다. 인플레이션을 통제해, 수치가 하락하도록 하기 위해 정책 도구를 사용해야 한다고 그는 강조했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213037

▲[뉴욕채권] 미 국채가 혼조…CPI 앞두고 연준 인사들 "경기침체 없을 것"
- 미 국채 가격이 혼조세를 보였다. 미국의 4월 소비자물가지수(CPI) 발표를 하루 앞두고 채권시장은 인플레이션 상승이 지속되면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축이 이어질 가능성, 이에 따른 경기 둔화가 불가피할 것이라는 점에 주목했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213041

▲화이자, 바이오헤븐 116억달러에 인수
- 미국 제약회사인 화이자가 편두통 치료제에 대한 권리를 사들였던 바이오헤븐을 인수한다. 10일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 화이자는 바이오헤븐 파마슈티컬 홀딩을 추가로 약 116억 달러에 인수하기로 합의했다고 밝혔다. 바이오헤븐 주식에 대해 현금으로 주당 148.50달러를 지불하기로 했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213042

▲달러화 혼조, 20년 만에 고점 기록 후 주춤
- 달러화 가치가 혼조세를 보였다. 전장 한때 20년 만에 최고치를 기록한 달러화가 강세 후 숨을 고르는 모습이다. 연합인포맥스(화면번호 6411)에 따르면 10일 오전 9시 현재(이하 미국 동부시각) 뉴욕 외환시장에서 달러화는 129.970엔을 기록, 전장 뉴욕 후장 가격인 130.210엔보다 0.240엔(0.18%) 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213026

▲[뉴욕 금가격] 달러 강세에 석 달 만에 최저
- 금 가격이 하락했다. 글로벌 달러화가 강세를 나타내면서 금 가격을 끌어내렸다. 10일(현지시간) 뉴욕상품거래소에서 6월물 금 선물 가격은 전장대비 17.60달러(1%) 하락한 온스당 1,841.00달러에 거래를 마쳤다. 팩트셋에 따르면 이는 지난 2월 10일 이후 석 달 만에 가장 낮은 수준이다. 이날 금 가격은 달러화 강세의 여파에 하락했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213035

▲"미국 금융시장, 중간선거 이후에도 회복 어려울 수 있다"
- 미국 주식 시장이 과거 사례와는 달리 중간 선거 이후에도 부진한 흐름을 보일 수 있다는 전문가 진단이 나왔다. 김동석 미주 한인유권자연대 대표는 10일(현지시간) 뉴욕 맨하탄 소재 주 뉴욕 대한민국 총영사관에서 열린 회의에서 "과거 중간선거가 끝난 후 시장이 조금 완화된 적이 있지만, (올해에는) 시장이 좋아진다고 생각하기가 어렵다"고 말했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213038

▲나스닥 최악 폭락에도…월가, 테슬라·애플에 '중립'
- 나스닥 지수에 편입된 빅테크 기술주가 최악의 폭락세를 겪은 가운데 월가에서 이들 기업에 대한 투자 의견이 나왔다. 10일(현지시간) CNBC에 따르면 글로벌 투자은행 HSBC는 애플(NAS:AAPL)에 대한 투자의견을 '중립'으로 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213045

▲전문가 "S&P500, 약세장 빠지면 피바다 시작"
- 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 긴축과 인플레이션 우려로 뉴욕증시가 큰 폭 조정받은 가운데 주요 지수가 장기 부진을 겪을 수 있다는 진단이 나왔다. 10일(현지시간) CNBC 방송에 따르면 비스포크 투자회사는 과거 뉴욕증시 흐름의 사례를 토대로 이 같은 분석을 전했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213047

▲전문가들, 밈 주식 AMC "페니 주식 될 수 있다"
- 월스트리트의 대표적인 '밈 주식'인 AMC(NYS:AMC)의 주가가 매우 낮은 가치로 폭락할 수 있다는 분석이 나왔다. 10일(현지시간) CNBC에 따르면 MKM파트너스의 에릭 핸들러 주식 전략가는 AMC의 주식이 주당 1달러로 폭락할 수 있다는 전망을 제기했다. 투자 의견 또한 '매도'로 제시했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4213048
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사의 한 채권딜러는 "숏커버장세가 일단 국고3년 3%에서 막히는 모습"이라며 "일단 단기계정을 중심으로 사고 싶은 데가 많을 듯하지만 미국 물가나 목요일 추경 발표를 확인하고 선택할 가능성이 있다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "크로스는 그동안 너무 눌렸기 때문에 오늘은 스팁되는 모양새였다"며 "선물환이 지지부진한데 부채스왑 기대가 있으니 오늘 올려놓자는 인식이 강했던 것 같다"고 말했다. 그는 "미국 물가가 나오기 전에 이자율 움직임은 다 무의미한 것 같다"며 "4월 미국 물가에 향후 한 달 시장의 방향이 달려 있다"고 지적했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +37,682
증권    +73,341
은행    -50,101
투신    -34,747
보험    -3,005
개인    +113

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +29,864
증권    -12,469
은행    +2,081
투신    -4,766
보험    +4,164
개인    -1,400
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.937
21-7   3.290
21-10  3.055
이론가 105.23 (저평9틱)
*종가(105.14)
----------------
<10년선물>
21-5    3.411
21-11   3.410
이론가 113.14 (저평2틱)
*종가(113.12)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.470%(+14bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.879%(-5bp)
)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    3개
국19-7 :   20개 
국20-3 :   36개 
국20-8 :   52개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  83개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   45개
국19-1 :   60개
국19-5 :   75개
국20-1 :   90개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  210개
국20-4 :  221개
국20-9 :  233개
국21-5 :  249개
국21-11 : 265개
------------------
<20년물> 
국16-6:   337개
국17-5:   374개
국18-7:   394개
국19-6:   366개
국20-7:   392개
국21-9:   421개
----------------
<30년물>
국16-1:   484개
국17-1:   504개
국18-2:   548개
국19-2:   517개
국20-2:   490개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   557개
국18-8 :   632개
국20-10 :  582개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   127개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   177개
국19-2:   167개
국20-2:   158개
국21-2:   170개
------------------
<50년물>
국16-9 :   180개
국18-8 :   204개
국20-10 :  188개
====================
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<주간 경제일정>
*11일(수)
지준일
만기 1조 1077억
변동성지수선물 2211 상장일
기재부, 2022년 4월 고용동향(08:00) / 4월 고용동향 분석(09:00)
한은, 2022년 4월중 금융시장 동향(12:00)

日 4월 외환보유액 / 3월 경기동향지수(예비치)
中 4월 무역수지 / 4월 CPI / 中 4월 PPI / 4월 광의통화(M2)
독일 4월 CPI
프랑스 3월 OECD 실업률

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 CPI / 4월 실질소득
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 4월 재무부 대차대조표


*12일(목)
국채만기 1조 / 만기 4조 5271억 / 한은RP 환매수 21조 5000억
코스피200옵션 2205 최종거래일  
미니코스피200 선물/옵션 2205 최종거래일  
코스닥150 옵션, 주식선물/옵션 2205 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2205W03 상장일
한은, 09:00 금융통화위원회 본회의
한은, 2022년 4월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
한은, 2022년 3월 통화 및 유동성(12:00) 

日 3월 경상수지 / 4월 은행대출 / 대내외증권거래
日 BOJ 금융정책결정회의 요약본
日 4월 기업도산 / 4월 경기관측보고서
中 4월 산업생산 / 4월 소매판매
英 3월 산업생산
유럽 4월 장기금리통계
프랑스 5월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서

美 조 바이든 미국 대통령·아세안(ASEAN) 정상회담 1일차
美 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
美 4월 PPI / 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*13일(금)
국고 50y 5000억 입찰 / 만기 2조 5298억  
코스피200옵션 2211 상장일  
미니코스피200 선물/옵션 2211 상장일  
코스닥150옵션 2208 상장일  
주식선물/옵션 2208 상장일  
기재부, 2022년 5월 최근 경제동향(10:00)
기재부, '22.5월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」 실시 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 4월 수출입물가지수(06:00)

日 4월 광의통화(M2)
中 4월 외국인직접투자(FDI)
유럽 3월 산업생산

美 4월 수출입물가
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치)
美 조 바이든 미국 대통령·아세안(ASEAN) 정상회담 2일차
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
(끝)