모닝브리핑 (2022.05.09)

* [미국채]
- 미 국채가 혼조…4월 고용·연착륙 우려에 변동성 장세

* [미증시]
- 뉴욕증시는 4월 고용이 예상치를 웃돌았다는 소식에도 인플레이션 우려가 지속되며 하락

* [국제유가]
- 공급 우려 지속에 상승

. 2년물           +1bp(2.71%)
. 5년물           +7bp(3.08%)
. 10년물          +10bp(3.14%)
. 30년물          +11bp(3.23%)                [연합참조]

DJ             32,899.37p         -0.30% (-98.60p)
NSQ           12,144.66p         -1.40% (-173.03p)
S&P            4,123.34p         -0.57% (-23.53p)

WTI  6월      +$1.51     ($109.77)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     +9bp(+1.13%)       -1.64% 
프 랑 스     +11bp(+1.68%)      -1.73%
이탈리아     +13bp(+3.15%)      -1.20%
----------------------------------
스 페 인     +14bp(+2.25%)      -1.34%
포르투갈     +9bp(+2.26%)       +0.46%
그 리 스     +13bp(+3.56%)      -2.44%
----------------------------------
영    국     +3bp(+2.00%)       -1.54%
호    주     +8bp(+3.47%)       -2.25%
일    본     +1bp(+0.24%)       +0.69%
----------------------------------
- [유럽증시] 금리 인상 여파 소화하며 하락 마감
///////////////////////////////////////////////////////////////////////

달러/원 NDF(1M)  1270.40원 (-2.60)


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.05451
호주/달러         0.7075
달러/엔           130.529
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////


<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "국채선물 저평가가 쌓이다 보니 막판에 저평가를 줄이려는 시도가 있었던 게 아닌가 싶다"며 "아시아장에서 미국채가 딱히 강해진 것도 아니었다"고 말했다.
그는 "다음주에 국고채 3년물 입찰이 있는데 레벨이 많이 올라와 있어 부담이 크지 않은 부분도 있다"고 지적했다.
///////////////////////

<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "딜러들이 휴가로 자리를 많이 비워 시장이 얇은 듯 보였다"며 "FOMC 회의 이후 글로벌 시장 움직임을 감안하면 우리는 생각보다 안정감이 있었다"고 말했다. 그는 "IRS의 경우 FOMC 회의 전에 과도했던 헤지했던 걸 푸는 게 있었던 듯싶다"며 "크로스는 FX스왑이 안정감을 보인 데 영향을 받았다"고 말했다.
/////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +25,602
증권    +74,663
은행    -50,612
투신    -29,374
보험    -1,656
개인    +152

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +32,858
증권    -13,458
은행    +1,831
투신    -5,276
보험    +3,175
개인    -1,382
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   3.038
21-7   3.355
21-10  3.147
이론가 104.94 (저평10틱)
*종가(104.84)
----------------
<10년선물>
21-5    3.427
21-11   3.424
이론가 112.98 (고평2틱)
*종가(113.00)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.406%(-4bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.971%(보합)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    3개
국19-7 :   20개 
국20-3 :   36개 
국20-8 :   52개 
국21-4 :   67개 
국21-10 :  83개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   28개
국18-6 :   45개
국19-1 :   60개
국19-5 :   75개
국20-1 :   90개
국20-6 :  103개
국21-1 :  117개
국21-7 :  132개
------------------
<10년물>
국18-4 :  183개
국18-10:  194개
국19-4 :  203개
국19-8 :  210개
국20-4 :  221개
국20-9 :  233개
국21-5 :  249개
국21-11 : 265개
------------------
<20년물> 
국16-6:   337개
국17-5:   374개
국18-7:   394개
국19-6:   366개
국20-7:   392개
국21-9:   421개
----------------
<30년물>
국16-1:   484개
국17-1:   504개
국18-2:   548개
국19-2:   517개
국20-2:   490개
국21-2:   527개
----------------
<50년물>
국16-9 :   557개
국18-8 :   632개
국20-10 :  582개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    65개
국19-8 :    68개
국20-4 :    71개
국20-9 :    75개
국21-5 :    80개
국21-11 :   85개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   109개
국17-5 :   121개
국18-7 :   127개
국19-6 :   118개
국20-7 :   127개
국21-9 :   136개
-----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   177개
국19-2:   167개
국20-2:   158개
국21-2:   170개
------------------
<50년물>
국16-9 :   180개
국18-8 :   204개
국20-10 :  188개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*09일(월)
국고 3y 1조 5000억 입찰 [10:40~11:00]
국고 3y 1조 입찰 [09:40~10:00]  
만기 6조 4281억  
통안만기 3조 7100억  
기재부, KDI 경제동향(2022. 5)(10일 조간)

中 4월 무역수지
日 BOJ 금융정책결정회의 의사록 / 4월 지분은행 서비스업 PMI
홍콩 '석가탄신일' 휴장
러시아 '승전기념일'로 인한 휴장

美 4월 고용추세지수 / 3월 도매재고


*10일(화)
국고 2y 4500억 입찰 [9:40~10:00]
국고 2y 6500억 입찰 [10:40~11:00]  
만기 3조 7210억  / 통안만기 1조  /  통안계정 만기 2조  
변동성지수선물 2205 최종거래일  
기재부, 2022년 1/4분기 제조업 국내공급동향(11일 조간)
한은, 2022년 3월 국제수지(잠정)(08:00)

日 3월 가계지출
호주 3월 소매판매 / 4월 내셔널호주은행(NAB) 기업신뢰지수
독일 5월 ZEW 경기기대지수
프랑스 3월 경제협력개발기구(OECD) 경기선행지수 美 4월 NFIB 소기업 낙관지수

美 존슨 레드북 소매판매지수
美 5월 경기낙관지수
美 뉴욕 연은 가계부채 보고서
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*11일(수)
지준일
만기 1조 1077억
변동성지수선물 2211 상장일
기재부, 2022년 4월 고용동향(08:00) / 4월 고용동향 분석(09:00)
한은, 2022년 4월중 금융시장 동향(12:00)

日 4월 외환보유액 / 3월 경기동향지수(예비치)
中 4월 무역수지 / 4월 CPI / 中 4월 PPI / 4월 광의통화(M2)
독일 4월 CPI
프랑스 3월 OECD 실업률

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 4월 CPI / 4월 실질소득
美 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고
美 4월 재무부 대차대조표


*12일(목)
국채만기 1조 / 만기 4조 5271억 / 한은RP 환매수 21조 5000억
코스피200옵션 2205 최종거래일  
미니코스피200 선물/옵션 2205 최종거래일  
코스닥150 옵션, 주식선물/옵션 2205 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2205W03 상장일
한은, 09:00 금융통화위원회 본회의
한은, 2022년 4월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
한은, 2022년 3월 통화 및 유동성(12:00) 

日 3월 경상수지 / 4월 은행대출 / 대내외증권거래
日 BOJ 금융정책결정회의 요약본
日 4월 기업도산 / 4월 경기관측보고서
中 4월 산업생산 / 4월 소매판매
英 3월 산업생산
유럽 4월 장기금리통계
프랑스 5월국제에너지기구(IEA) 석유시장 보고서

美 조 바이든 미국 대통령·아세안(ASEAN) 정상회담 1일차
美 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서
美 4월 PPI / 주간 신규실업보험 청구자수
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 외국중앙은행 미 국채 보유량
美 연준 할인창구대출


*13일(금)
국고 50y 5000억 입찰 / 만기 2조 5298억  
코스피200옵션 2211 상장일  
미니코스피200 선물/옵션 2211 상장일  
코스닥150옵션 2208 상장일  
주식선물/옵션 2208 상장일  
기재부, 2022년 5월 최근 경제동향(10:00)
기재부, '22.5월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」 실시 여부 및 발행계획(17:00)
한은, 2022년 4월 수출입물가지수(06:00)

日 4월 광의통화(M2)
中 4월 외국인직접투자(FDI)
유럽 3월 산업생산

美 4월 수출입물가
美 5월 미시건대 소비자 신뢰지수 (잠정치)
美 조 바이든 미국 대통령·아세안(ASEAN) 정상회담 2일차
////////////////////////////


<채권만기(표)>
----------------------------------------------
  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
05월 4주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 1.2조/ 3.4조/ 1.7조/ 7.9조
06월 1주: 2.0조/ 0.3조/ 0.6조/ 10.2조/ 3.2조/ 1.7조/ 18.0조
(끝)