(단독)-BCBS, 韓 은행 유동성비율 규제 완화 지속에 문제 제기..금융당국, LCR 등 관리 당부 - Reuters News

서울, 5월2일 (로이터) 임승규 기자 - 최근 바젤은행감독위원회(Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) 내부에서 한국의 은행 유동성 규제 완화 장기화에 대한 문제 제기가 이뤄지면서 금융당국이 은행권에 유동성커버리지비율(LCR) 등의 자체 관리 주문을 강화하고 있는 것으로 확인됐다.

BCBS의 문제 제기는 오는 6월 이후 공식 발표될 향후 LCR 규제 완화 등의 정상화 일정과 관련해 변수가 될 전망이다.

금융당국은 지난 2020년 4월 코로나19 확산에 따른 경제 전반의 충격 완화를 위해 은행권의 통합 LCR 비율을 100%에서 85%로 완화했고 당초 2021년 3월로 예정했던 LCR 규제 완화 만료 시기를 수 차례연기했다.

결국 85% 수준까지 낮췄던 은행 통합 LCR 비율은 지난해 7월부터 90%로 상향 조정했고 10월부터 92.5%로 추가로 높였다. 금융당국은 당초 올해 1분기까지 LCR 비율을 95%로 올린 후 2분기 97.5%, 3분기 100%까지 정상화시킨다는 로드맵을 밝힌 바 있다.

하지만 지난해 10월 레고랜드발 크레딧시장 자금경색이 나타나면서 LCR 비율 규제 정상화 시점을 올해 2분기까지 연장했고 은행 예대율을 100%에서 105%로 완화했다. 예대율 규제 완화는 지난 3월 한 차례 연장돼 오는 6월 만료될 예정이다.

당초 시장에선 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 부실 사업장 '옥석 가리기'가 진행되는 과정에서 금융당국이 은행 건전성 규제 정상화 시점을 내년까지 유예할 수 있다는 기대감이 컸다.

국제결제은행(BIS)의 은행건전성 규제기준인 ‘바젤III’의 유동성 비율 기준서는 회원국 금융당국은 재량적 판단으로 규제 완화를 할 수 있도록 명시하고 있다. 이 때문에 2020년 코로나 사태 당시 대부분의 국가들이 은행 유동성 비율을 탄력적으로 적용해 위기 관리에 나섰다.

다만 지난 3월 이후 실리콘밸리은행(SVB) 등 미국 중소은행들이 연쇄파산하고 크레딧스위스(CS)가 UBS에 전격 인수되며 글로벌 은행 불안이 확산되는 조짐을 보이면서 각국의 유동성 규제 강화에 대한 요구도 거세지고 있다.

금융당국의 한 관계자는 "BCBS의 공식 의견은 아니고 회원국 중 한 곳이 우리 유동성 규제를 가급적이면 글로벌 기준에 맞춰달라고 이야기하고 있다"며 "감독당국끼리 서로 이야기하는 과정에서 그런 이야기가 나왔다"고 말했다.

그는 "최근 해외에서 이런 이슈가 있으니 은행들에 주의해달라고 요청했다"며 "앞으로 감독규제 방향도 유동성 쪽에서 정비가 이뤄지지 않을까 싶다"고 말했다.

S&P 등 국제 신용평가사 역시 국내 은행들에 대한 건전성 규제 완화 지속에 대해 문제제기를 하고 있어 금융당국 입장에선 향후 정상화 로드맵 발표 등이 불가피할 것이라는 전망도 제기된다.

국내은행의 한 관계자는 "최근 S&P가 국내은행들에 대한 연례평가를 했는데 이 과정에서도 건전성 규제 완화에 대한 문제 제기가 있었다"며 "S&P가 금융당국과도 일정 부분 이야기를 나누지 않았을까 싶다"고 말했다.