모닝브리핑 (2022.04.25)

* [미국채]
- 미 국채 가격이 혼조를 보였다. 채권시장이 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 긴축 가능성을 소화하는 가운데 장단기 수익률 역전 현상이 발생

* [미증시]
-  뉴욕증시는 제롬 파월 연방준비제도(연준·Fed) 의장의 50bp 금리 인상 발언 영향이 지속되며 2% 이상 하락

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 연방준비제도(연준·Fed)의 공격적 긴축 우려에 따른 달러 강세 움직임과 중국의 수요 둔화 우려에 하락

. 2년물           -3bp(2.67%)
. 5년물           -5bp(2.93%)
. 10년물          -1bp(2.90%)
. 30년물          +2bp(2.95%)                [연합참조]

DJ             33,811.40p         -2.82% (-981.36p)
NSQ           12,839.29p         -2.55% (-335.36p)
S&P            4,271.78p         -2.77% (-121.88p)

WTI  6월      -$1.72     ($102.07)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일     +3bp(+0.97%)       -2.48% 
프 랑 스     +2bp(+1.41%)       -1.99%
이탈리아     +9bp(+2.67%)       -2.12%
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스 페 인     +3bp(+1.91%)       -1.84%
포르투갈     +4bp(+1.98%)       -0.87%
그 리 스     +3bp(+2.97%)       +0.96%
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영    국     -4bp(+1.97%)       -1.39%
호    주     +4bp(+3.13%)       -1.51%
일    본     -0bp(+0.25%)       -1.63%
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- [유럽증시] 파월 연준 의장 발언 주시 속 일제히 하락
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달러/원 NDF(1M)  1243.60원(+4.50)


<주요국 환율>
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유로/달러         1.07990
호주/달러         0.7241
달러/엔           128.449
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<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권 딜러는 "연준이 날이 갈수록 매파적으로 바뀌고는 있지만 국내 금리는 더 가지 못하는 모습"이라며 "국내 시장 참가자들이 미국 국채시장의 변동성에 어느 정도 적응해 가는 듯하다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내 은행 스왑 딜러는 "미국 금리 상승에도 원화 금리는 예상과 달리 별로 오르지 못했다"며 "IRS 10년 쪽으로 계속 오퍼 물량이 있었는데 우리는 선반영 인식이 있는 듯하다"고 말했다. 그는 "FX스왑이 오늘 무너지면서 1년 CRS 금리 하락 압력이 강했다"며 "1.5~2년 테너로는 선물환이 나왔는데 중공업체가 아니라 다른 수출기업이었다"고 말했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +37,602
증권    +61,046
은행    -41,157
투신    -32,256
보험    -1,658
개인    -283

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +23,630
증권    -5,978
은행    +4,768
투신    -6,354
보험    +10,655
개인    -1,303
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<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.855
21-7   3.204
21-10  2.960
이론가 105.43 (저평18틱)
*종가(105.25)
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<10년선물>
21-5    3.320
21-11   3.308
이론가 113.95 (저평20틱)
*종가(113.75)
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<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.496%(+12bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.915%(+1bp)
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 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    4개
국19-7 :   21개 
국20-3 :   38개 
국20-8 :   53개 
국21-4 :   69개 
국21-10 :  84개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   30개
국18-6 :   46개
국19-1 :   62개
국19-5 :   76개
국20-1 :   91개
국20-6 :  105개
국21-1 :  119개
국21-7 :  134개
------------------
<10년물>
국18-4 :  184개
국18-10:  196개
국19-4 :  204개
국19-8 :  212개
국20-4 :  223개
국20-9 :  235개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   340개
국17-5:   377개
국18-7:   398개
국19-6:   369개
국20-7:   395개
국21-9:   424개
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<30년물>
국16-1:   489개
국17-1:   509개
국18-2:   554개
국19-2:   523개
국20-2:   496개
국21-2:   533개
----------------
<50년물>
국16-9 :   567개
국18-8 :   643개
국20-10 :  593개
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<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   157개
국17-1:   164개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   171개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   207개
국20-10 :  191개
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<주간 경제일정>
*25일(월)
국고 5y 2조 6000억 입찰 [10:40~11:00] / 만기 2조 3716억

日 2월 경기동향지수(수정치)
호주, 뉴질랜드 '앤잭기념일'로 인한 금융시장 휴장
독일 4월 Ifo 기업환경지수
英 Q1 영란은행(BOE) 자산매입 분기보고서
유럽 2월 건설생산

美 3월 시카고 연방준비은행(연은) 국가활동지수(CFNAI)
美 4월 댈러스 연은 제조업지수


*26일(화)
국고 20y 7000억 입찰 [10:40~11:00]
통안계정 만기 1조 2000억 / 만기 3조 8056억 / 통안만기 1조 1800억
한은, 2022년 1/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은, 2022년 1/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)

日 3월 실업률

美 존슨 레드북 소매판매지수
美 2월 연방주택금융청(FHFA) 주택가격지수
美 2월 S&P/케이스실러 주택가격지수
美 3월 내구재주문 / 3월 신규주택판매
美 4월 소비자신뢰지수 / 리치먼드 연은 제조업지수
美 미국석유협회(API) 주간 원유재고


*27일(수)
만기 2조 4829억
한은, 2022년 4월 소비자동향조사 결과(06:00)
기재부, 2022년 2월 인구동향(28일 조간) / 2022년 3월 국내인구이동(28일 조간)

日 일본은행(BOJ) 통화정책 회의 1일차
中 3월 공업 이익
호주 Q1 소비자물가지수(CPI)
독일 5월 GfK 소비자신뢰지수

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 3월 잠정주택판매 / 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*28일(목)
만기 4조 3679억 / 국채만기 1조 5000억 / 한은RP 환매수 30조
코스피200위클리옵션 2204W04 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2205W01 상장일
기재부, '22년 5월 국고채 발행 계획 및 4월 발행 실적(17:00)
한은, 2022년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 3월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 BOJ 통화정책 회의 2일차 및 기준금리 발표
日 BOJ 경제전망 보고서
日 3월 소매판매(예비치) 
日 3월 산업생산(예비치)
호주 3월 수출입물가지수
뉴질랜드 3월 실업률 / 3월 무역수지
독일 4월 CPI(예비치)
유럽 ECB 경제보고서 / 4월 경기체감지수

美 Q1 GDP(예비치)
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 주간곡물수출
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 4월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*29일(금)
만기 4조 2969억 / 국채만기 1조 864억
기재부, 2022년 3월 산업활동동향(08:00)
기재부, 거시경제금융회의 개최(08:00) / '22년 3월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은, 2022년 3월 금융기관 가중평균금리(12:00)

日 '쇼와의 날'로 금융시장 휴장
中 4월 차이신 제조업 PMI
호주 Q1 생산자물가지수(PPI)
독일 3월 수출입물가지수 / Q1 GDP
유럽 3월 총통화(M3) 공급 / Q1 GDP(예비치) / 4월 CPI
캐나다 2월 GDP

美 3월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 3월 고용비용지수 / 4월 시카고 PMI
美 4월 미시간대 소비자태도지수
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<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
(끝)