★Morning Brief★

모닝브리핑 (2022.04.27)

폴라리스한 2022. 4. 27. 08:11
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* [미국채]
- 미 국채가 상승…코로나19 불안에 경기침체 우려 재점화

* [미증시]
- 뉴욕증시는 대형 기술 기업들의 실적 발표를 앞둔 경계감과 글로벌 경기 둔화에 대한 우려에 크게 후퇴

* [국제유가]
- 뉴욕유가는 중국의 코로나19 봉쇄 조치에도 성장 둔화 우려가 다소 완화되면서 상승

. 2년물           -12bp(2.50%)
. 5년물           -13bp(2.74%)
. 10년물          -10bp(2.73%)
. 30년물          -6bp(2.83%)                [연합참조]

DJ             33,240.18p         -2.38% (-809.28p)
NSQ           12,490.74p         -3.95% (-514.11p)
S&P            4,175.20p         -2.81% (-120.92p)

WTI  6월      +$3.16     ($101.70)

<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
----------------------------------
독    일     -2bp(+0.82%)       -1.20% 
프 랑 스     -2bp(+1.30%)       -0.54%
이탈리아     -4bp(+2.55%)       -0.95%
----------------------------------
스 페 인     -5bp(+1.79%)       -1.58%
포르투갈     -2bp(+1.85%)       -1.32%
그 리 스     +3bp(+2.98%)       -1.13%
----------------------------------
영    국     -4bp(+1.80%)       +0.08%
호    주     -2bp(+3.11%)       -0.00%
일    본     +0bp(+0.25%)       -0.00%
----------------------------------
- [유럽증시] 미국 기술주 약세에 하락 반전
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달러/원 NDF(1M)  1261.00원 (+10.10)


<주요국 환율>
---------------------------------
유로/달러         1.06370
호주/달러         0.7122
달러/엔           127.193
---------------------------------- 


<해외 뉴스>
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<전일 채권 마감시황 중>
- 국내은행 채권딜러는 "주식이 반등할 때 한 번 밀어봤는데 3년물이 탄탄한 모습을 보였다"며 "추가경정예산 편성 부담이 있는 10년물은 몰라도 3년은 어느 정도 안전한 것 아니냐는 인식이 있는 듯하다"고 말했다. 그는 "채권시장이 위안화 눈치를 보는 모습"이라며 "위안화가 흔들릴 때 글로벌 경제가 좋았던 적이 없다"고 말했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "원화 이자율시장의 분위기가 확실히 좋아졌다"며 "시장의 화두가 경기둔화, 스태그플레이션으로 옮겨가면서 주식과 채권시장이 디커플링되고 있다"고 말했다.
그는 "크로스 금리가 잘 오르고 있었는데 국민카드 발행 취소 소식이 들려왔다"며 "베이시스가 장중에 5bp 올랐다가 다 돌아왔다"고 말했다.
/////////////////////


<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인    +40,418
증권    +66,121
은행    -44,872
투신    -34,564
보험    -2,675
개인    -534

[10선 누적순매수 (추정)]
외인    +22,219
증권    -3,688
은행    +4,388
투신    -6,334
보험    +12,945
개인    -1,457
////////////////////


<이론가>
<3년선물>   
21-4   2.710
21-7   3.062
21-10  2.827
이론가 105.87 (저평12틱)
*종가(105.75)
----------------
<10년선물>
21-5    3.190
21-11   3.180
이론가 115.16 (저평6틱)
*종가(115.10)
.........................................................

<전일 단기금리 동향>
- O/N call         1.383%(-5bp) 
- 91일물 CD      1.720%(보합)
- 통안채          1.875%(-1bp)
//////////////////////

 <3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
-----------------
<3년물>
국19-3 :    4개
국19-7 :   21개 
국20-3 :   38개 
국20-8 :   53개 
국21-4 :   69개 
국21-10 :  84개 
-----------------
<5년물>  
국18-1 :   30개
국18-6 :   46개
국19-1 :   62개
국19-5 :   76개
국20-1 :   91개
국20-6 :  105개
국21-1 :  119개
국21-7 :  134개
------------------
<10년물>
국18-4 :  184개
국18-10:  196개
국19-4 :  204개
국19-8 :  212개
국20-4 :  223개
국20-9 :  235개
국21-5 :  251개
국21-11 : 267개
------------------
<20년물> 
국16-6:   340개
국17-5:   377개
국18-7:   398개
국19-6:   369개
국20-7:   395개
국21-9:   424개
----------------
<30년물>
국16-1:   489개
국17-1:   509개
국18-2:   554개
국19-2:   523개
국20-2:   496개
국21-2:   533개
----------------
<50년물>
국16-9 :   567개
국18-8 :   643개
국20-10 :  593개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
 
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국18-4 :    59개
국18-10:   63개
국19-4 :    66개
국19-8 :    68개
국20-4 :    72개
국20-9 :    76개
국21-5 :    81개
국21-11 :   86개
-----------------
<20년물> 
국16-6 :   110개
국17-5 :   122개
국18-7 :   128개
국19-6 :   119개
국20-7 :   127개
국21-9 :   137개
-----------------
<30년물>
국16-1:   157개
국17-1:   164개
국18-2:   178개
국19-2:   168개
국20-2:   160개
국21-2:   171개
------------------
<50년물>
국16-9 :   183개
국18-8 :   207개
국20-10 :  191개
====================
//////////////////////////

<주간 경제일정>
*27일(수)
만기 2조 4829억
한은, 2022년 4월 소비자동향조사 결과(06:00)
기재부, 2022년 2월 인구동향(28일 조간) / 2022년 3월 국내인구이동(28일 조간)

日 일본은행(BOJ) 통화정책 회의 1일차
中 3월 공업 이익
호주 Q1 소비자물가지수(CPI)
독일 5월 GfK 소비자신뢰지수

美 모기지은행협회(MBA) 주간 모기지 신청건수
美 3월 잠정주택판매 / 에너지정보청(EIA) 주간 원유재고


*28일(목)
만기 4조 3679억 / 국채만기 1조 5000억 / 한은RP 환매수 30조
코스피200위클리옵션 2204W04 최종거래일  
코스피200위클리옵션 2205W01 상장일
기재부, '22년 5월 국고채 발행 계획 및 4월 발행 실적(17:00)
한은, 2022년 4월 기업경기실사지수(BSI) 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은, 2022년 3월 무역지수 및 교역조건(12:00)

日 BOJ 통화정책 회의 2일차 및 기준금리 발표
日 BOJ 경제전망 보고서
日 3월 소매판매(예비치) 
日 3월 산업생산(예비치)
호주 3월 수출입물가지수
뉴질랜드 3월 실업률 / 3월 무역수지
독일 4월 CPI(예비치)
유럽 ECB 경제보고서 / 4월 경기체감지수

美 Q1 GDP(예비치)
美 주간 신규실업보험 청구자수
美 주간곡물수출
美 에너지정보청(EIA) 주간 천연가스재고
美 4월 캔자스시티 연은 제조업활동지수
美 연방준비제도(Fed·연준) 할인창구대출
美 외국중앙은행 미 국채 보유량


*29일(금)
만기 4조 2969억 / 국채만기 1조 864억
기재부, 2022년 3월 산업활동동향(08:00)
기재부, 거시경제금융회의 개최(08:00) / '22년 3월 산업활동동향 및 평가(09:00)
한은, 2022년 3월 금융기관 가중평균금리(12:00)

日 '쇼와의 날'로 금융시장 휴장
中 4월 차이신 제조업 PMI
호주 Q1 생산자물가지수(PPI)
독일 3월 수출입물가지수 / Q1 GDP
유럽 3월 총통화(M3) 공급 / Q1 GDP(예비치) / 4월 CPI
캐나다 2월 GDP

美 3월 개인소비지출(PCE) 및 개인소득
美 3월 고용비용지수 / 4월 시카고 PMI
美 4월 미시간대 소비자태도지수
////////////////////////////


<채권만기(표)>
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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
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04월 4주: 2.6조/ 0.2조/ 0.8조/ 1.2조/ 4.6조/ 2.5조/ 11.9조
05월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.1조/ 1.0조/ 4.4조/ 0.6조/ 7.1조
05월 2주: 1.0조/ 없음/ 없음/ 4.7조/ 6.4조/ 1.0조/ 13.1조
05월 3주: 1.0조/ 없음/ 0.5조/ 1.1조/ 2.6조/ 0.8조/ 6.0조
(끝) 

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