Morning Briefing (2025.02.21)

* [美국채] : 불 플랫…베센트, 장기물 비중 확대 "아직 멀었다" 
- 베센트 "QT 종료되면 듀레이션 연장 더 쉬워…궁극적 목표" 
= 미국 국채가격은 장기물 위주로 강세를 나타냈다. 스콧 베센트 미국 재무장관이 장기물 비중 확대를 단시일 내 추진할 생각은 없다는 뜻을 밝힌 영향이다. 주간 실업지표는 다소 실망스럽게 나왔다. 금리 선물시장에 반영된 상반기 중 금리 인하 가능성은 50%를 약간 넘어섰다.

* [美증시] : 월마트가 시사한 소비심리 악화…다우 1.01%↓ 마감
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락으로 마감했다. 
미국 소매 부문을 대표하는 월마트가 실망스러운 실적 전망치를 내놓은 데다 경기선행지수도 악화하면서 고점 부담 속 매도 심리가 강해졌다.

* [국제유가] : WTI 0.4%↑…러 송유관 피격 여파 속 약달러 영향 
= 러시아 송유관 피격으로 카자흐스탄 원유 수출에 차질이 생긴 가운데 달러 약세가 더해지면서 국제유가가 상승했다.

. 2년물           +0bp (4.27%)
. 5년물           -2bp (4.35%)
10년물           -3bp (4.50%)
30년물           -2bp (4.75%)

DJ             44,176.65p     -1.01% (-450.94p)
NSQ           19,962.36p     -0.47% (-93.89p)
S&P            6,117.52p     -0.43%(-26.63p)

WTI  3월      +$0.32  ($72.57)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.54%)     -0.53% 
프 랑 스      -1bp(+3.22%)     +0.15%
이탈리아      -2bp(+3.61%)     -0.26%
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스 페 인      -1bp(+3.15%)     +0.29%
포르투갈      -2bp(+2.97%)     +0.16%
그 리 스      -175bp(+1.62%)   +0.23%
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영    국      -0bp(+4.61%)     -0.57% 
호    주      +0bp(+4.54%)     -1.12%
일    본      +1bp(+1.45%)     -1.24%
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- NDF, 1,430.80/ 1,431.20원…4.80원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 21일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,431.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.10원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,437.90원) 대비 4.80원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,430.80원, 매도 호가(ASK)는 1,431.20원이었다. 새벽 2시 종가는 1,435.50원이었다. 
간밤 달러가 약해졌다. 스콧 베센트 미국 재무장관이 장기물 국채 비중 확대가 시기상조라는 입장을 밝히면서다. 달러 인덱스는 106.35로 전장 서울환시 정규장 마감 무렵(107)에 비해 상당폭 하락했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 150.141엔에서 149.620엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05020달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.2368위안을 기록했다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           149.650
유로/달러         1.05020
호주/달러         0.6402
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +294,874(+3,948)
증권 -205,662(-1,934)
은행 -55,840 (+1,631)
투신 -24,996 (-2,120)
보험 +3,947 (-41)
개인 -443 (+27)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +44,319(-9,391)
증권 -13,389 (+7,674)
은행 -4,165 (+71)
투신 +112 (+642)
보험 -16,605 (+967)
개인 -4,061 (+100)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +6 (+400)
은행 -3 (-85)
투신 -2 (-7)
보험 0 (-597)
개인 -1 (-54)
연기금 0 (+5)

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<3년선물3월물>
23-10  2.690
24-4   2.665
24-7   2.748
이론가 106.60 (고평3틱)
*종가 (106.63)
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<10년선물3월물>
23-11   2.925
24-5    2.910
이론가 117.95 (고평3틱)
*종가 (117.98)
----------------

<30년선물3월물>
24-2   2.698
24-8   2.690
이론가 147.27 (저평5틱)
*종가 (147.22)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         2.973%(+2bp) 
- 91일물 CD      2.940%(-1bp)
- 산금채 1년      2.603%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   11개
국22-13 :  27개
국23-4 :   43개
국23-10 :  60 개 
국24-4 :   76개 
국24-12 :  91 개 
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<5년물>  
국21-7 :   51개
국22-1 :   67개
국22-8 :   83개
국 23-1 :   99개
국 23-6 :  115개
국 24-1 :  130개
국 24-7 :  144개
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<10년물>
국21-11 :  203개
국22-5:    224개
국22-14 :  246개
국23-5 :   250개
국23-11 :  274개
국24-5:    281개
국24-13 :  288개
------------------
<20년물> 
국19-6:   357개
국20-7:   381개
국21-9:   411개
국22-11:  481개
국23-9:   529개
국24-10:  510개
----------------
<30년물>
국16-1:   491개
국17-1:   516개
국18-2:   562개
국19-2:   543개
국20-2:   535개
국21-2:   568개
국22-2:   624개
국22-9:   681개
국23-2:   701개
국23-7:   741개
국24-2:   720개
국24-8:   686개
----------------
<50년물>
국16-9 :    684개
국18-8 :    776개
국20-10 :   737개
국22-12 :  1,079개
국24-11 :   976개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   63개
국22-5 :    70개
국22-14 :   77개
국23-5 :    78개
국23-11 :   85개
국24-5 :    88개
국24-13 :   90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
----------------
<30년물>
국16-1:   153개
국17-1:   161개
국18-2:   175개
국19-2:   170개
국20-2:   167개
국21-2:   177개
국22-2:   195개
국22-9:   213개
국23-2:   219개
국23-7:   231개
국24-2:   225개
국24-8:   214개
----------------
<50년물>
국16-9 :    214개
국18-8 :    242개
국20-10 :   230개
국22-12 :   337개
국24-11 :   305개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   76개
국18-8 :   87개
국20-10 :  82개
국22-12 :  121개
국24-11 :  109개
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<주간 경제일정>

*2월21일(금)
기재부 2025년 2월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)

01월 일본 소비자물가
01월 중국 외국인 직접투자
01월 뉴질랜드 무역수지
01월 뉴질랜드 수입
01월 뉴질랜드 수출

01월 미국 경기선행지수
01월 미국 경기선행지수전월비(%)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량

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