Morning Briefing (2025.02.11)

* [美국채] : 국채가 혼조…뉴욕 연은 기대 인플레에 장기물 약세로 
- 5년 기대 인플레, 3.0%로 전월대비 0.3%P 상승…작년 5월 이후 최고 
= 미국 국채가격은 단기물은 약간 오르고 장기물은 소폭 밀리면서 혼조세를 나타냈다. 수익률곡선은 모처럼 가팔라졌다.(커브 스티프닝) / 도널드 트럼프 미국 대통령의 추가 관세 발표를 대기하며 관망하던 미 국채시장은 뉴욕 연방준비은행이 조사한 기대 인플레이션 발표에 반응하는 양상을 나타냈다.

* [美증시] : 맷집 강해졌나…철강 관세에도 나스닥 1%↑ 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 동반 강세를 보였다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 철강 및 알루미늄 수입품에 25%의 관세를 부과할 것이라고 공표했으나 일부 전통 산업군은 보호 혜택이 예상된다는 분석이 매수 심리를 자극했다. 투자자들이 관세에 어느 정도 내성이 생긴 것으로도 보인다. 

* [국제유가] : 러 원유 생산, 목표치 미달…WTI 1.9%↑ 
= 올해 1월 러시아의 원유 생산량이 목표치를 밑돌면서 국제유가가 상승했다. 


. 2년물           -1bp (4.28%)
. 5년물           -1bp (4.34%)
10년물           +0bp (4.50%)
30년물           +2bp (4.71%)

DJ             44,470.41p     +0.38% (+167.01p)
NSQ           19,714.27p     +0.98% (+190.87p)
S&P            6,066.44p     +0.67% (+40.45p)

WTI  3월      +$1.32  ($72.32)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -2bp(+2.36%)     +0.57% 
프 랑 스      -1bp(+3.08%)     +0.42%
이탈리아      -2bp(+3.45%)     +0.50%
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스 페 인      -2bp(+2.99%)     +0.16%
포르투갈      -1bp(+2.80%)     +0.83%
그 리 스      -2bp(+3.21%)     -0.38%
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영    국      -2bp(+4.46%)     +0.77% 
호    주      +5bp(+4.41%)     -0.37%
일    본      +2bp(+1.32%)     +0.04%
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- NDF, 1,449.70/ 1,449.90원…0.40원↑ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 11일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,449.80원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.80원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,451.20원) 대비 0.40원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,449.70원, 매도 호가(ASK)는 1,449.90원이었다. 
새벽 2시 종가는 1,451.80원이었다. 
간밤 달러화 가치는 3거래일 연속 올랐다. 전날 도널드 트럼프 미국 대통령이 철강과 알루미늄에 대해 25%의 관세를 부과하겠다고 한 발언이 영향을 준 것으로 풀이된다. 
트럼프 대통령은 오는 11일에는 상호관세 방침도 공개한다. 
달러 인덱스는 108.315로 올랐다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 151.820엔에서 151.949엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.03060달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.3115위안을 기록했다. 
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<주요국 환율>
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달러/엔           151.949
유로/달러         1.03060
호주/달러         0.6277
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +333,068(-759)
증권 -240,095(-1,360)
은행 -61,959 (+235)
투신 -23,635 (+1,730)
보험 +4,418 (+587)
개인 -140 (+23)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +70,041(-295)
증권 -32,794 (-1,453)
은행 -4,178 (+2,157)
투신 -3,264 (+246)
보험 -18,851 (-121)
개인 -4,364 (-66)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 0 (+378)
은행 0 (-82)
투신 0 (-3)
보험 0 (-597)
개인 0 (-39)
연기금 0 (+5)

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<3년선물3월물>
23-10  2.675
24-4   2.655
24-7   2.712
이론가 106.68 (고평5틱)
*종가 (106.73)
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<10년선물3월물>
23-11   2.877
24-5    2.862
이론가 118.42 (고평4틱)
*종가 (118.46)
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<30년선물3월물>
24-2   2.693
24-8   2.682
이론가 147.45 (저평13틱)
*종가 (147.32)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.033%(-2bp) 
- 91일물 CD      2.990%(-0bp)
- 산금채 1년      2.647%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국22-4 :   11개
국22-13 :  28개
국23-4 :   44개
국23-10 :  60 개 
국24-4 :   76개 
국24-12 :  91 개 
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<5년물>  
국21-7 :   51개
국22-1 :   67개
국22-8 :   84개
국 23-1 :   99개
국 23-6 :  115개
국 24-1 :  130개
국 24-7 :  145개
------------------
<10년물>
국21-11 :  203개
국22-5:    225개
국22-14 :  247개
국23-5 :   251개
국23-11 :  275개
국24-5:    281개
국24-13 :  288개
------------------
<20년물> 
국19-6:   356개
국20-7:   381개
국21-9:   411개
국22-11:  482개
국23-9:   530개
국24-10:  512개
----------------
<30년물>
국16-1:   494개
국17-1:   519개
국18-2:   566개
국19-2:   546개
국20-2:   538개
국21-2:   570개
국22-2:   627개
국22-9:   685개
국23-2:   705개
국23-7:   745개
국24-2:   723개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    682개
국18-8 :    772개
국20-10 :   731개
국22-12 :  1,069개
국24-11 :   959개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   63개
국22-5 :    70개
국22-14 :   77개
국23-5 :    78개
국23-11 :   86개
국24-5 :    88개
국24-13 :   90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  160개
----------------
<30년물>
국16-1:   154개
국17-1:   162개
국18-2:   177개
국19-2:   170개
국20-2:   168개
국21-2:   178개
국22-2:   196개
국22-9:   213개
국23-2:   220개
국23-7:   232개
국24-2:   225개
국24-8:   215개
----------------
<50년물>
국16-9 :    213개
국18-8 :    241개
국20-10 :   228개
국22-12 :   333개
국24-11 :   299개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   76개
국18-8 :   86개
국20-10 :  81개
국22-12 :  119개
국24-11 :  107개
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<주간 경제일정>

*2월11일(화)
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 3900억
기재부 KDI 경제전망 수정(12:00)
한은 신성환 위원 출장(대만·싱가포르)

일본 National Foundation Day
말레이시아 Thaipusam
카타르 National Sports Day


*2월12일(수)
통안채 예정 365D 5000억
한은 2025년 1월중 금융시장 동향(12:00)

01월 미국 근원 소비자물가(SA)
01월 미국 근원 소비자물가(NSA)
01월 미국 미국:CPI(mom)-sa


*2월13일(목)
통안채 경쟁 365D 0억
12월 한국 광의통화(M2, 평잔)
기재부 2025년 2월 재정동향(10:00)
한은 ▲10:00 금통위 본회의
한은 2024년 12월 통화 및 유동성(12:00)

01월 일본 생산자물가
12월 유로존 산업생산(유로 17개국)
01월 독일 소비자물가
01월 스위스 소비자물가

미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량
01월 미국 재정수지
미국 신규실업보험청구자수(SA)
01월 미국 생산자물가


*2월14일(금)
국고채 예정 50Y 7000억
기재부 2025년 1월 고용동향(08:00) / 1월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2025년 2월 최근 경제동향(10:00)
한은 2025년 1월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
한은 2025년 1월 이후 국제금융·외환시장 동향(12:00)
금감원 2025년 1월 외국인 증권투자 동향(석간)

02월 러시아 기준금리

01월 미국 소매매출(자동차업제외)
01월 미국 수출물가 / 01월 미국 수입물가
01월 미국 소매매출
01월 미국 설비가동률
01월 미국 산업생산

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