Morning Briefing (2025.01.23)

* [美국채] : 국채가↓…트럼프 주시 속 20년물 입찰 호조에 낙폭 축소 
= 미국 국채가격은 하락했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세정책 행보를 계속 주시하는 가운데 장기물 중심의 되돌림 장세가 나타났다. 다만 20년물 국채 입찰에 강력한 수요가 유입됐다는 소식에 장 후반으로 가면서 장기물 쪽 낙폭은 축소됐다. 

* [美증시] : '트럼프 AI투자' 기대에 강세…S&P500 장중 최고가
- '가입자 3억명' 넷플릭스 9.7%↑…랠리 빅테크에 한정 지적도 
= 도널드 트럼프 미국 대통령 취임 사흘째인 22일(현지시간) 인공지능(AI) 투자 기대에 낙관론이 지속되며 뉴욕증시가 강세로 마감했다. 

* [국제유가] : 트럼프 석유 증산예고 여파에 나흘째 하락…WTI 0.5%↓ 
= 도널드 트럼프 미국 대통령이 석유ㆍ천연가스 증산을 예고하면서 국제유가가 나흘째 하락했다.


. 2년물           +2bp (4.30%)
. 5년물           +4bp (4.44%)
10년물           +4bp (4.62%)
30년물           +2bp (4.83%)

DJ             44,156.73p     +0.30% (+130.92p)
NSQ           20,009.34p     +1.28% (+252.56p)
S&P            6,086.37p     +0.61% (+37.13p)

WTI  3월      -$0.39  ($75.44)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.53%)     +1.01% 
프 랑 스      -2bp(+3.26%)     +0.86%
이탈리아      -0bp(+3.60%)     -0.57%
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스 페 인      -0bp(+3.14%)     -0.37%
포르투갈      +1bp(+2.93%)     -0.96%
그 리 스      -0bp(+3.25%)     -0.57%
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영    국      +4bp(+4.64%)     -0.04% 
호    주      +5bp(+4.47%)     +0.32%
일    본      +1bp(+1.20%)     +1.58%
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- NDF, 1,434.50/ 1,435.00원…1.15원↓ 
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다. 
해외브로커들은 23일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,434.75원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.70원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,437.60원) 대비 1.15원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,434.50원, 매도 호가(ASK)는 1,435.00원이었다. 새벽 2시 종가는 1,436.20원이었다. 
간밤 금융시장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 관련 행보를 주목했다. 
트럼프 대통령은 자신의 소셜미디어(SNS)인 트루스소셜을 통해 러시아가 우크라이나와 협상에 나서지 않으면 관세를 가할 수밖에 없을 것이라고 밝혔다. 
다만 달러화 가치는 큰 변동이 없었다. 주요국 상대로 관세 정책이 얼마나 실제 시행될지 대기하는 분위기가 짙었다. 
달러 인덱스는 108선에서 108.2선으로 소폭 올랐다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.87엔에서 156.53으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.041달러를 나타냈다. 달러-위안(CNH) 환율은 7.2825위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           155.510
유로/달러         1.04190
호주/달러         0.6269
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +297,621(+3,756)
증권 -198,009(-4,954)
은행 -60,792 (+2,460)
투신 -30,251 (-60)
보험 +1,973 (+20)
개인 -431 (+210)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +48,998(-2,002)
증권 -4,948 (-681)
은행 -16,602 (+417)
투신 -1,533 (+1,838)
보험 -18,765 (+115)
개인 -4,202 (+90)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+338)
증권 +3 (+374)
은행 0 (-82)
투신 0 (-5)
보험 0 (-597)
개인 -3 (-28)

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<3년선물3월물>
23-10  2.625
24-4   2.595
24-7   2.690
이론가 106.86 (고평3틱)
*종가 (106.89)
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<10년선물3월물>
23-11   2.886
24-5    2.867
이론가 118.37 (고평0틱)
*종가 (118.37)
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<30년선물3월물>
24-2   2.702
24-8   2.690
이론가 147.27 (저평7틱)
*종가 (147.20)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.110%(-2bp) 
- 91일물 CD      3.030%(+5bp)
- 산금채 1년      2.625%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국22-4 :   13개
국22-13 :  30개
국23-4 :   46개
국23-10 :  62 개 
국24-4 :   78개 
국24-12 :  93 개 
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<5년물>  
국21-7 :   53개
국22-1 :   69개
국22-8 :   86개
국 23-1 :  101개
국 23-6 :  117개
국 24-1 :  132개
국 24-7 :  146개
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<10년물>
국21-11 :  204개
국22-5:    225개
국22-14 :  247개
국23-5 :   251개
국23-11 :  274개
국24-5:    281개
국24-13 :  290개
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<20년물> 
국19-6:   356개
국20-7:   382개
국21-9:   412개
국22-11:  485개
국23-9:   533개
국24-10:  514개
----------------
<30년물>
국16-1:   496개
국17-1:   520개
국18-2:   567개
국19-2:   546개
국20-2:   536개
국21-2:   567개
국22-2:   625개
국22-9:   682개
국23-2:   702개
국23-7:   742개
국24-2:   722개
국24-8:   689개
----------------
<50년물>
국16-9 :    683개
국18-8 :    774개
국20-10 :   735개
국22-12 :  1,076개
국24-11 :   967개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   64개
국22-5 :    71개
국22-14 :   78개
국23-5 :    79개
국23-11 :   86개
국24-5 :    88개
국24-13 :   91개
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<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  153개
국23-9:   167개
국24-10:  162개
----------------
<30년물>
국16-1:   156개
국17-1:   163개
국18-2:   178개
국19-2:   172개
국20-2:   169개
국21-2:   178개
국22-2:   196개
국22-9:   214개
국23-2:   221개
국23-7:   233개
국24-2:   227개
국24-8:   217개
----------------
<50년물>
국16-9 :    215개
국18-8 :    243개
국20-10 :   231개
국22-12 :   338개
국24-11 :   304개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   55개
국17-1:   58개
국18-2:   63개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   63개
국22-2:   70개
국22-9:   76개
국23-2:   78개
국23-7:   83개
국24-2:   80개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   76개
국18-8 :   86개
국20-10 :  82개
국22-12 :  120개
국24-11 :  108개
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<주간 경제일정>

*1월23일(목)
국고채 예정 20Y 7000억
기재부 2025년 2월 국고채, 재정증권 및 원화외평채 발행계획(17:00)
한은 10:00 금통위 본회의(비통방)
한은 2025년 1월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 4/4분기 및 연간 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 2025년 2월 통화안정증권 발행계획(17:00)

12월 일본 무역수지
12월 일본 수입 / 12월 일본 수출
01월 일본 금정위
대만 Lunar New Year's Day

12월 미국 경기선행지수
12월 미국 경기선행지수전월비(%)
미국 신규실업보험청구자수(SA)


*1월24일(금)
한은 2024년 12월 금융기관 가중평균금리(12:00)
01월 무역수지 POLL 발표
12월 광공업생산 POLL 발표
01월 소비자물가 POLL 발표
02월 코리보(3M) POLL 발표
02월 국고 10년 POLL 발표 / 02월 국고 3년 POLL 발표

12월 일본 소비자물가
대만 Lunar New Year's Day

01월 FOMC 금리결정(상단) POLL 발표

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