Morning Briefing (2024.11.18)

* [美국채] : 뜨거운 소비에 흔들리는 금리 경로…국채가↓
= 미국 국채가격이 소폭 하락한 채 일주일을 마무리했다.
미국 소매판매가 예상보다 뜨겁게 나오면서 낙폭이 커졌으나 저가 매수세가 유입되며 하락폭이 축소됐다.

* [美증시] : 정책 불확실성과 인플레 불안…나스닥 2.24%↓ 마감
= 뉴욕 증시의 주요 주가지수가 급락했다.
최근 시장을 이끌었던 '트럼프 트레이드'의 차익 실현 욕구와 연방준비제도(Fed·연준)의 정책 불확실성, 예상치를 웃돈 뜨거운 소비와 인플레이션 우려가 뒤섞이며 주가를 짓눌렀다.

* [국제유가] : 연준 금리 인하 불확실성에 급락…WTI, 2개월여 최저
= 뉴욕 유가는 4거래일만에 처음으로 하락했다. 미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 오는 12월 추가 금리 인하가 확실하지 않다는 우려가 불거지면서 유가는 크게 밀렸다.


. 2년물           -4bp (4.31%)
. 5년물           -2bp (4.31%)
10년물           +0bp (4.44%)
30년물           +3bp (4.62%)

DJ             43,444.99p     -0.70% (-305.87p)
NSQ           18,680.12p     -2.24% (-427.53p)
S&P            5,870.62p     -1.32% (-78.55p)

WTI  12월      -$1.68  ($67.02)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
---------------------------------
독    일      +1bp(+2.35%)     -0.27% 
프 랑 스      -1bp(+3.09%)     -0.58%
이탈리아      -0bp(+3.56%)     -0.48%
----------------------------------
스 페 인      -2bp(+3.04%)     +0.97%
포르투갈      +0bp(+2.79%)     +0.84%
그 리 스      +2bp(+3.20%)     -0.96%
---------------------------------
영    국      -2bp(+4.47%)     -0.09% 
호    주      -6bp(+4.65%)     +0.70%
일    본      +1bp(+1.07%)     +0.28%
---------------------------------
/////////////////

---------------------------------- 
- NDF, 1,394.20/ 1,394.60원…3.15원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 16일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,394.40원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-1.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,398.80원) 대비 3.15원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,394.20원, 매도 호가(ASK)는 1,394.60원이었다.
새벽 2시 기준 종가는 1,400.00원이었다.
간밤 달러화 가치는 6거래일 만에 처음으로 하락했다. 다만 최근 오름폭을 제한적으로 되돌리는 수준에 그쳤다.
미국 연방준비제도(연준ㆍFed)의 오는 12월 추가 금리 인하 가능성에 의구심이 제기되면서 달러는 쉽사리 밀리지 않는 모습을 보였다.
달러 인덱스는 106.758을 나타냈다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.294엔에서 154.291엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.05275달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2364위안을 기록했다.
---------------------------------- 

<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔           154.291
유로/달러         1.05275
호주/달러         0.6455
---------------------------------- 
////////////////////////


<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +235,521(-5,510)
증권 -175,342(+3,358)
은행 -45,101 (+1,355)
투신 -7,143 (+914)
보험 +5,575 (-501)
개인 -324 (+145)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +74,707(+933)
증권 -31,915 (-1,374)
은행 -7,070 (+831)
투신 -9,378 (-153)
보험 -19,606 (-284)
개인 -3,724 (+37)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 -8 (+631)
은행 0 (-100)
투신 0 (-17)
보험 0 (-808)
개인 +8 (-13)

/////////////////////


<3년선물12월물>
23-10  2.980
24-1   3.024
24-4   2.938
이론가 105.79 (고평1틱)
*종가 (105.80)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   3.101
24-5    3.082
이론가 116.33 (고평0틱)
*종가 (116.33)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.943
24-2   2.932
이론가 140.97 (저평15틱)
*종가 (140.82)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.302%(+6bp) 
- 91일물 CD      3.440%(+0bp)
- 산금채 1년      2.859%(+2bp)

//////////////////////


<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  02개
국22-4 :   19개
국22-13 :  36개
국23-4 :   52개
국23-10 :  68개 
국24-4 :   84개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   59개
국22-1 :   75개
국22-8 :   91개
국 23-1 :  107개
국 23-6 :  123개
국 24-1 :  137개
국 24-7 :  151개
------------------
<10년물>
국21-11 :  208개
국22-5:    229개
국22-14 :  251개
국23-5 :   255개
국23-11 :  278개
국24-5:    285개
------------------
<20년물> 
국19-6:   350개
국20-7:   376개
국21-9:   405개
국22-11:  474개
국23-9:   520개
국24-10:  498개
----------------
<30년물>
국16-1:   477개
국17-1:   501개
국18-2:   545개
국19-2:   523개
국20-2:   509개
국21-2:   545개
국22-2:   601개
국22-9:   655개
국23-2:   674개
국23-7:   713개
국24-2:   691개
국24-8:   657개
----------------
<50년물>
국16-9 :    634개
국18-8 :    717개
국20-10 :   675개
국22-12 :   993개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    72개
국22-14 :   79개
국23-5 :    80개
국23-11 :   88개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   164개
국24-10:  157개
----------------
<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   165개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
국22-2:   190개
국22-9:   207개
국23-2:   213개
국23-7:   225개
국24-2:   218개
국24-8:   207개
----------------
<50년물>
국16-9 :    200개
국18-8 :    226개
국20-10 :   213개
국22-12 :   313개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   61개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   74개
국18-8 :   84개
국20-10 :  79개
국22-12 :  117개
//////////////////////////


<주간 경제일정>
*11월18일(월)
국고채 예정 10Y 12000억
통안채 예정 91D 8000억


*11월19일(화)
한은 2024년 3/4분기 가계신용(잠정)(12:00)
통안채 만기 5000억 / 통안채 경쟁 91D 0억

09월 유로존 경상수지
10월 유로존 소비자물가
10월 캐나다 소비자물가
10월 스위스 무역수지 / 10월 스위스 수입 / 10월 스위스 수출

11월 미국 NAHB주택시장지수
10월 미국 건축허가건수
10월 미국 신규주택착공건수


*11월20일(수)
기재부 2024년 3/4분기 대외채권·채무 동향(12:00)
한은 2024년 10월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 3/4분기 국제투자대조표(잠정)(12:00)
통안채 예정 1096D 12000억

10월 일본 무역수지 / 10월 일본 수입 / 10월 일본 수출
중국 대출우대금리(LPR, 1년)
10월 독일 생산자물가


*11월21일(목)
기재부 24.11월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
통안채 경쟁 1096D 0억

10월 캐나다 생산자물가

미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
미국 신규실업보험청구자수(SA)
11월 미국 필라델피아연준지수


*11월22일(금)
11월 기준금리 POLL 발표

10월 일본 소비자물가
3분기 독일 실질GDP

10월 미국 기존주택판매
10월 미국 경기선행지수전월비(%)
10월 미국 경기선행지수

////////////////////////////