Morning Briefing (2024.10.21)

* [美국채] : 국채가 상승…유가 급락+ECB '빅컷' 관측↑
= 미국 국채가격이 상승했다. 국제유가가 급락한 가운데 유럽중앙은행(ECB)이 오는 12월 '빅 컷'(50bp 인하)에 나설 수 있다는 관측이 커진 여파에 국채가는 지지를 받았다.

* [美증시] : 뉴욕증시, 넷플릭스 호실적에 통신주↑…다우·S&P500 최고 마감
뉴욕증시는 10월 셋째 주 마지막 거래일을 동반 상승세로 마감했다. 주요 기업들의 강력한 실적 보고서가 시장을 끌어올렸다.

* [국제유가] : 가자 휴전 기대에 급락…WTI, 70달러 하회
= 뉴욕 유가가 가자지구 전쟁 휴전에 대한 기대감 속에 급락했다.


. 2년물           -2bp (3.95%)
. 5년물           -2bp (3.88%)
10년물           -1bp (4.08%)
30년물           +0bp (4.39%)

DJ             43,275.91p     +0.09% (+36.86p)
NSQ           18,489.55p     +0.63% (+115.94p)
S&P            5,864.67p     +0.40% (+23.20p)

WTI  11월      -$1.45  ($69.22)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -3bp(+2.19%)     +0.38% 
프 랑 스      -4bp(+2.90%)     +0.39%
이탈리아      -4bp(+3.35%)     +0.47%
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스 페 인      -5bp(+2.86%)     +0.17%
포르투갈      -4bp(+2.61%)     -0.62%
그 리 스      -4bp(+3.03%)     +0.34%
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영    국      -5bp(+4.05%)     -0.32% 
호    주      +6bp(+4.32%)     -0.85%
일    본      +0bp(+0.97%)     +0.18%
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-  NDF, 1,367.20/ 1,367.60원…0.10원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 19일 달러-원 1개월물이 지난 밤 1,367.40원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.20원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,369.70원) 대비 0.10원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,367.20원, 매도 호가(ASK)는 1,367.60원이었다.
새벽 2시 기준 종가는 1,369.30원이었다.
간밤 달러화 가치는 하락했다. 뉴욕증시의 강세 속에 위험선호 분위기가 조성되면서 최근 상승분을 되돌렸다. 달러 인덱스는 103.457을 기록했다.
국제유가는 가자지구 전쟁 휴전에 대한 기대감 속에 급락해 서부텍사스산원유(WTI) 가격이 2%가량 내렸다. 달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.888엔에서 149.497엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08654달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1159위안을 기록했다.

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<주요국 환율>
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달러/엔           149.497
유로/달러         1.08654
호주/달러         0.6707
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +243,860(+1,304)
증권 -166,403(-964)
은행 -55,767 (+150)
투신 -7,687 (+151)
보험 +3,523 (-742)
개인 -472 (+92)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +105,836(-997)
증권 -56,822 (+902)
은행 -8,518 (-14)
투신 -12,197 (+114)
보험 -20,784 (-77)
개인 -3,411 (+152)

[30선 누적순매수 (추정)] 
외인 0 (+307)
증권 0 (+418)
은행 0 (-20)
투신 0 (-7)
보험 0 (-704)
개인 0 (+6)

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<3년선물12월물>
23-10  2.950
24-1   3.009
24-4   2.913
이론가 105.90 (고평3틱)
*종가 (105.93)
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<10년선물12월물>
23-11   3.092
24-5    3.077
이론가 116.42 (고평7틱)
*종가 (116.49)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.956
24-2   2.947
이론가 140.67 (저평7틱)
*종가 (140.60)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.303%(+3bp) 
- 91일물 CD      3.390%(-0bp)
- 산금채 1년      2.874%(+2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  05개
국22-4 :   21개
국22-13 :  38개
국23-4 :   54개
국23-10 :  71개 
국24-4 :   86개 
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<5년물>  
국21-7 :   61개
국22-1 :   77개
국22-8 :   93개
국 23-1 :  109개
국 23-6 :  125개
국 24-1 :  139개
국 24-7 :  153개
------------------
<10년물>
국21-11 :  210개
국22-5:    231개
국22-14 :  253개
국23-5 :   256개
국23-11 :  280개
국24-5:    286개
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<20년물> 
국19-6:   349개
국20-7:   375개
국21-9:   404개
국22-11:  474개
국23-9:   520개
국24-10:  500개
----------------
<30년물>
국16-1:   478개
국17-1:   501개
국18-2:   545개
국19-2:   522개
국20-2:   509개
국21-2:   544개
국22-2:   595개
국22-9:   651개
국23-2:   669개
국23-7:   710개
국24-2:   688개
국24-8:   655개
----------------
<50년물>
국16-9 :    630개
국18-8 :    714개
국20-10 :   671개
국22-12 :   988개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   66개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   88개
국24-5 :    90개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   127개
국22-11:  149개
국23-9:   164개
국24-10:  158개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   165개
국20-2:   160개
국21-2:   172개
국22-2:   188개
국22-9:   205개
국23-2:   211개
국23-7:   224개
국24-2:   217개
국24-8:   207개
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<50년물>
국16-9 :    199개
국18-8 :    225개
국20-10 :   211개
국22-12 :   312개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   56개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   77개
----------------
<50년물>
국16-9 :   74개
국18-8 :   84개
국20-10 :  79개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>
*10월21일(월)
국고채 예정 10Y 9000억
통안채 예정 91D 8000억
※2024년 9월 거주자외화예금 동향(12:00)
3분기 GDP 증가율 POLL 발표

중국 대출우대금리(LPR, 1년)
09월 독일 생산자물가

09월 미국 경기선행지수전월비(%)
09월 미국 경기선행지수


*10월22일(화)
※국제통화기금 10월 세계경제전망 발표(22:00)
한은 ※2024년 9월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
통안채 만기 3900억 /   통안채 경쟁 91D 0억


*10월23일(수)
한은 2024년 10월 소비자동향조사 결과(잠정)(06:00)
한은 2024년 3/4분기 금융기관 대출행태서베이 결과(12:00)

10월 캐나다 기준금리

09월 미국 기존주택판매


*10월24일(목)
※24.10월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 2024년 10월 기업경기조사 결과 및 경제심리지수(ESI)(06:00)
한은 2024년 3/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 2024년 11월 통화안정증권 발행계획(배포시)

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 원유재고량
09월 미국 신규주택판매


*10월25일(금)
※2024년 3/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)

10월 러시아 기준금리

미국 미시간대소비심리평가지수

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