Morning Briefing (2024.10.04)

* [美국채] : 유가 폭등에 인플레 공포 확산…美 국채가↓ 
= 미국 국채가격이 하락세를 이어갔다. 이스라엘의 이란 석유시설 타격설로 국제 유가가 폭등하자 인플레이션 우려가 확산되며 국채가격을 밀어냈다.

* [美증시] : 물가 불안과 고용 기대가 뒤섞인 하루…약보합 마감 
= 뉴욕증시의 3대 주가지수가 모두 하락으로 마감했다. 
이스라엘의 이란 석유 시설 타격설로 국제 유가가 폭등하면서 불확실성이 고조된 가운데 증시는 보합권에서 경계하며 추이를 지켜봤다.

* [국제유가] : 이스라엘, 이란 석유시설 폭격 검토…WTI 5.1% 폭등 
美 바이든 대통령 "우리는 그것을 논의 중" 
= 뉴욕유가가 5% 넘게 폭등했다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 직접 타격할 수 있다는 관측 속에 미국 정부도 검토 중이라고 밝히면서 공급 불안감이 증폭됐다.


. 2년물           +7bp (3.71%)
. 5년물           +7bp (3.63%)
10년물           +7bp (3.85%)
30년물           +5bp (4.18%)

DJ             42,011.59p     -0.44% (-184.93p)
NSQ           17,918.48p     -0.04% (-6.65p)
S&P            5,699.94p     -0.17% (-9.60p)

WTI  11월      +$3.61  ($73.71)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +5bp(+2.15%)     -0.78% 
프 랑 스      +7bp(+2.94%)     -1.32%
이탈리아      +4bp(+3.48%)     -1.50%
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스 페 인      +2bp(+2.93%)     +0.07%
포르투갈      +5bp(+2.74%)     -0.73%
그 리 스      +2bp(+3.14%)     -0.73%
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영    국      -0bp(+4.01%)     -0.10% 
호    주      +6bp(+4.00%)     +0.05%
일    본      +1bp(+0.83%)     +1.97%
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- NDF, 1,332.30/ 1,332.70원…15.65원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다. 
해외브로커들은 4일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,332.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.45원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,319.30원) 대비 15.65원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,332.30원, 매도 호가(ASK)는 1,332.70원이었다. 새벽 2시 종가는 1,324.40원이었다. 
간밤 달러가 또 강해졌다. 앤드루 베일리 잉글랜드은행(BOE) 총재의 비둘기파적인 발언에 파운드화가 1% 넘게 급락했고 미국의 9월 공급관리협회(ISM) 구매관리자지수(PMI)가 호조를 나타내면서다. 달러 인덱스는 장중 102선을 웃돌았다. 
중동의 지정학적 우려도 달러 강세를 뒷받침했다. 이스라엘이 이란의 석유시설을 타격할 수 있다는 관측에 서부텍사스산 원유(WTI)는 5% 넘게 상승했다. 
미 국채 금리도 올랐고 뉴욕 증시는 대체로 내렸다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 143.639엔에서 146.960엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.10300달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.0517위안을 기록했다.
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<주요국 환율>
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달러/엔           146.877
유로/달러         1.10290
호주/달러         0.6838
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<해외 뉴스>
▲이스라엘, 이란 석유 시설 타격하나…바이든 "논의 중" 

- 이스라엘이 이란의 미사일 공격에 대한 보복으로 이란의 석유 시설을 공격할 수 있다는 관측에 "우리는 그것을 논의 중"이라고 조 바이든 미국 대통령이 말했다. 바이든 대통령은 3일(현지시간) 플로리다 및 조지아주 허리케인 피해 지역을 방문하기 위해 출발하기에 앞서 기자단이 이스라엘의 이란 석유 시설 타격설에 대해 질문하자 "내 생각에 그것은 좀…"이라며 이같이 말했다. 바이든 대통령은 이스라엘이 보복하는 것을 허용하느냐는 기자단의 질문에는 "우리는 이스라엘에 허가하는 것이 아니라 조언하고 있다"며 "오늘(3일)은 아무 일도 일어나지 않을 것"이라고 말했다. 앞서 바이든 대통령은 이스라엘이 이란의 핵 시설을 타격하는 방안에 대해선 동의하지 않는다고 밝힌 바 있다. 이란 핵 시설은 불가하지만, 석유 시설에 대한 타격은 고려할 수 있다는 의미다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327104 



▲美 주간 신규 실업보험 청구 22만5천명…전주比 6천명↑(상보) 

- 미국에서 한 주간 신규로 실업보험을 청구한 사람의 수가 예상치를 웃돌며 증가세로 돌아섰다. 3일(현지시간) 미국 노동부에 따르면 지난 28일로 끝난 한 주간 신규 실업보험 청구자수는 계절 조정 기준 22만5천명으로 집계됐다. 이는 직전주보다 6천명 늘어난 수치다. 이번 수치는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 22만1천명을 웃돌았다. 직전주 수치는 21만9천명으로 1천명 상향 조정됐다. 변동성이 덜한 4주 이동평균 실업보험 청구자수는 22만4천250명으로 집계됐다. 직전주보다 750명 감소했다. 직전주 수치는 250명 늘어난 22만5천명으로 조정됐다. 이미 1주일 이상 연속으로 실업보험을 청구한 사람 수는 소폭 줄었다. 지난 21일까지 집계된 주간 연속 실업보험 청구자수는 182만6천명을 기록했다. 직전주보다 1천명 감소한 수치다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327094 



▲美 9월 서비스업 업황 호조…ISM PMI 54.9(상보) 

- 미국의 서비스업 경기가 예상치를 웃돌며 개선된 것으로 나타났다. 3일(현지시간) 미국 공급관리협회(ISM)는 지난 9월 서비스업 구매관리자지수(PMI)가 54.9를 기록했다고 발표했다. 이는 연합인포맥스의 시장 예상치(화면번호 8808) 51.7을 상회하는 수치다. 또한 2023년 2월 이후 가장 높은 수치이기도 하다. ISM은 서비스업 업황이 3개월 연속 확장세를 이어갔다고 전했다. ISM의 서비스업 PMI는 지난 52개월 중 49개월 동안 확장을 기록했다. PMI는 50을 기준으로 업황 위축과 확장을 가늠한다. ISM은 "9월 서비스업 PMI는 8월의 51.5보다 3.4포인트 개선됐다"며 "기업 활동(생산)과 신규 수주가 각각 6포인트 이상 증가하면서 서비스업 PMI의 개선을 이끌었다"고 분석했다. 하위 지수 중에선 신규 수주 지수가 59.4를 기록해 8월 대비 6.4포인트 상승했다. 기업 활동 지수는 59.9를 기록하며 마찬가지로 8월 대비 6.6포인트 올랐다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327099 



▲[뉴욕유가] 이스라엘, 이란 석유시설 폭격 검토…WTI 5.1% 폭등 

- 뉴욕유가가 5% 넘게 폭등했다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 직접 타격할 수 있다는 관측 속에 미국 정부도 검토 중이라고 밝히면서 공급 불안감이 증폭됐다. 3일(현지시간) 뉴욕상업거래소에서 근월물인 11월 인도분 서부텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일보다 3.61달러(5.15%) 튀어 오른 배럴당 73.71달러에 거래를 마쳤다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유 12월 인도분 가격은 전장 대비 3.72달러(5.03%) 급등한 배럴당 77.62달러에 마감했다. 이날 조 바이든 미국 대통령은 이스라엘이 이란의 미사일 공격에 대한 보복으로 이란의 석유 시설을 공격할 수 있다는 관측에 "우리는 그것을 논의 중"이라고 밝혔다. 바이든 대통령은 이날 허리케인 피해 지역을 방문하기에 앞서 백악관 기자단이 이스라엘의 이란 석유 시설 타격설에 관해 묻자 "내 생각에 그것은 좀…"이라며 이같이 말했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327105 



▲[뉴욕채권] 유가 폭등에 인플레 공포 확산…美 국채가↓ 

- 미국 국채가격이 하락세를 이어갔다. 이스라엘의 이란 석유시설 타격설로 국제 유가가 폭등하자 인플레이션 우려가 확산되며 국채가격을 밀어냈다. 연합인포맥스의 해외금리 일중 화면(화면번호 6532)에 따르면 3일(미국 동부시간) 오후 3시 현재 뉴욕 채권시장에서 10년물 국채금리는 전 거래일 오후 3시 기준가보다 6.80bp 뛴 3.852%를 기록했다. 통화정책에 민감한 2년물 금리는 같은 기간 7.50bp 튀어 오른 3.714%를 가리켰다. 30년물 국채금리는 4.90bp 상승한 4.180%에 거래됐다. 10년물과 2년물 간 금리 차이는 전날의 14.5bp에서 13.8bp로 좁혀졌다. 장기물 금리는 약 5주래 최고치에 도달했다. 국채금리와 가격은 반대로 움직인다. 이스라엘이 이란의 석유 시설을 타격할 수 있다는 관측에 조 바이든 미국 대통령이 공개적으로 "논의 중"이라고 밝히면서 국제 유가가 폭등했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327107 



▲BOE 총재 "좀더 공격적으로 금리 내릴 수도"…파운드 급락 

- 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)의 앤드루 베일리 총재가 더 적극적으로 금리를 내릴 수도 있다는 입장을 밝혔다. 베일리 총재는 3일(현지시간) 영국 일간 가디언과 인터뷰에서 인플레이션 관련 소식이 계속 좋다면 "조금 더 공격적으로(bit more aggressive)" 금리 인하에 임할 수 있다고 말했다. 이는 '점진적 접근'을 중시하던 종전 입장과는 달라진 태도다. 베일리 총재는 이스라엘과 이란의 군사적 충돌로 고조된 중동의 긴장에 대해서는 "분명히 우리는 주시하고 있다"면서 "최근 뉴스의 영향을 보기 위해 극도로 면밀히(extremely closely) 주시하고 있다"고 언급했다. 그는 다만 "이 지역의 상대방들과 나눈 모든 대화에서 내가 느낀 바는 당장은 (원유) 시장을 안정적으로 유지하려는 강력한 의지가 있다는 것"이라고 전제했다. 베일리 총재의 발언이 전해진 뒤 추가 금리 인하 베팅이 강해지면서 파운드-달러 환율은 1% 넘게 급락했다. 파운드-달러는 한때 1.30920달러까지 밀려 지난달 12일 이후 최저치를 기록했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327102 



▲美 9월 감원 계획 7만2천 명…전월比 4%↓ 

- 지난 9월 미국 기업들의 감원 계획이 전월 대비 소폭 감소한 것으로 나타났다. 3일(현지시간) 챌린저, 그레이 앤드 크리스마스(CG&C)사가 발표한 감원 보고서에 따르면 미국 기업들의 9월 감원 계획에 따른 해고 대상자 수는 7만2천821명으로 집계됐다. 이는 전월의 7만5천891명 보다 4% 줄어든 수치다. 9월 해고 대상자 수는 전년 동월(4만7천457명)과 비교하면 53% 증가했다. 감원 계획은 지난 6월과 7월 감소세를 보였다가 지난 8월 전월 대비 193% 폭증하며 7만5천891명을 기록한 바 있다. 한 달 감원 계획이 11만5천762명에 달했던 2020년 8월을 제외하면 지난 8월 감원 계획 규모는 2009년 이후 역대 8월 중 가장 컸다. 지난 3분기에 미국 기업들은 17만4천597개 일자리 감축 계획을 발표했다. 이는 지난 2분기 17만7천391개에서 16% 줄어든 수치다. 작년 3분기 14만6천305개에 비하면 19% 상승했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327095 



▲美 8월 공장재 수주 전월比 0.2%↓…예상 하회 

- 미국의 지난 8월 공장재 수주 실적이 다시 감소세로 돌아섰다. 미국 상무부는 3일(현지시간), 8월 공장재 수주 실적이 전월보다 13억 달러(0.2%) 감소한 5천904억달러로 집계됐다고 발표했다. 이 수치는 연합인포맥스의 시장 예상치(0.1% 상승)를 하회한다. 상무부는 공장재 수주 실적이 최근 4개월 중 3개월 동안 감소세를 나타냈다고 전했다. 변동성이 큰 운송 부문을 제외한 공장재 수주는 전월 대비 0.1% 줄었다. 지난 7월 실적은 직전월 대비 4.9% 증가한 5천916억 달러로 수정됐다. 재고 대 출하 비율은 지난 7월 1.45에서 8월 1.47로 상승했다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327101 



▲버핏, BofA 주식 또 처분…지분율 10%에 한 발 더 가까이 

- '투자 거물' 워런 버핏의 지주회사 버크셔 해서웨이가 대형은행 뱅크오브아메리카(BofA) 지분을 계속 줄여가고 있는 가운데 금주 들어 850만 주 이상을 추가 매각한 것으로 확인됐다. 3일(현지시간) 경제매체들은 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 문건을 인용, 버크셔가 지난달 30일부터 전날까지 최근 3거래일 동안 BofA 주식 855만 주를 처분, 현금 3억3천790만 달러를 손에 쥐었다고 보도했다. 이번 거래의 평균 매도가는 주당 39.50달러로 알려졌다. 연합인포맥스 종목현재가(화면번호 7219)에 따르면 BofA 주가는 전날 39.23달러에 거래를 마감했다. 이날은 약보합세다. 버크셔는 지난 7월 중순 이후 총 2억3천870만 주에 달하는 BofA 주식을 매각했다. 버크셔가 보유하고 있던 BofA 주식의 약 23%에 해당한다. 이를 통해 버크셔는 약 100억 달러를 현금화한 것으로 추산됐다. 이제 버크셔의 BofA 주식 보유량은 7억9천410만 주로 줄었다. 

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327108

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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +307,935(+7,317)
증권 -201,005(-2,771)
은행 -72,925 (-2,417)
투신 -14,876 (-1,013)
보험 +2,952 (-682)
개인 -1,079 (+78)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +134,345(+7,093)
증권 -77,494 (-7,148)
은행 -5,589 (+1,323)
투신 -18,635 (-398)
보험 -21,739 (-56)
개인 -3,897 (-243)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+307)
증권 +7 (+433)
은행 0 (-5)
투신 0 (-5)
보험 0 (-714)
개인 -7 (-16)

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<3년선물12월물>
23-10  2.824
24-1   2.881
24-4   2.782
이론가 106.37 (고평5틱)
*종가 (106.42)
----------------

<10년선물12월물>
23-11   2.950
24-5    2.935
이론가 117.85 (고평6틱)
*종가 (117.91)
----------------

<30년선물12월물>
23-7   2.846
24-2   2.827
이론가 143.70 (저평22틱)
*종가 (143.48)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.490%(-0bp) 
- 91일물 CD      3.520%(+0bp)
- 산금채 1년      2.835%(-0bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  07개
국22-4 :   24개
국22-13 :  40개
국23-4 :   56개
국23-10 :  73개 
국24-4 :   88개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   63개
국22-1 :   79개
국22-8 :   96개
국 23-1 :  111개
국 23-6 :  127개
국 24-1 :  141개
국 24-7 :  156개
------------------
<10년물>
국21-11 :  212개
국22-5:    234개
국22-14 :  256개
국23-5 :   259개
국23-11 :  283개
국24-5:    289개
------------------
<20년물> 
국19-6:   352개
국20-7:   379개
국21-9:   407개
국22-11:  478개
국23-9:   525개
국24-10:  506개
----------------
<30년물>
국16-1:   484개
국17-1:   507개
국18-2:   552개
국19-2:   528개
국20-2:   515개
국21-2:   550개
국22-2:   600개
국22-9:   658개
국23-2:   677개
국23-7:   716개
국24-2:   696개
국24-8:   664개
----------------
<50년물>
국16-9 :    641개
국18-8 :    726개
국20-10 :   683개
국22-12 :   1,005개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   67개
국22-5 :    73개
국22-14 :   80개
국23-5 :    81개
국23-11 :   89개
국24-5 :    91개
------------------
<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   119개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
국24-10:  159개
----------------
<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   159개
국18-2:   173개
국19-2:   166개
국20-2:   162개
국21-2:   173개
국22-2:   188개
국22-9:   207개
국23-2:   213개
국23-7:   225개
국24-2:   219개
국24-8:   208개
----------------
<50년물>
국16-9 :    201개
국18-8 :    228개
국20-10 :   214개
국22-12 :   316개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   64개
국19-2:   62개
국20-2:   60개
국21-2:   64개
국22-2:   70개
국22-9:   77개
국23-2:   79개
국23-7:   84개
국24-2:   81개
국24-8:   78개
----------------
<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   85개
국20-10 :  80개
국22-12 :  118개
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