Morning Briefing (2024.08.05)

* [美국채] : 美 고용 쇼크에 '발작'…2년물 30bp 급락
미국 국채가격이 예상보다 높은 실업률로 경기침체 공포가 확산하면서 급등.

* [美증시] : 고용 충격에 침체 신호 '빨간불'…나스닥 2.43%↓ 마감
뉴욕증시가 이틀째 급락세를 보였다. 미국 실업률이 예상보다 높게 나오자 경기침체에 대한 우려가 투매를 촉발시켰다.

* [국제유가] : 美 고용 쇼크에 침체 공포 확산…WTI 3.66%↓
뉴욕유가가 3% 넘게 급락했다. 미국 고용지표가 예상보다 악화하면서 침체 우려가 유가를 압박했다.


. 2년물           -27bp (3.88%)
. 5년물           -22bp (3.62%)
10년물           -19bp (3.79%)
30년물           -17bp (4.11%)

DJ             39,737.26p     -1.51% (-610.71p)
NSQ           16,776.16p     -2.43% (-417.98p)
S&P            5,346.56p     -1.84% (-100.12p)

WTI  9월      -$2.79  ($73.52)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      -7bp(+2.18%)     -2.33% 
프 랑 스      -2bp(+2.96%)     -1.61%
이탈리아      -1bp(+3.63%)     -2.55%
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스 페 인      -2bp(+3.07%)     -1.67%
포르투갈      -0bp(+2.86%)     -1.06%
그 리 스      -5bp(+3.27%)     -2.95%
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영    국      -5bp(+3.84%)     -1.31% 
호    주      -4bp(+4.06%)     -2.23%
일    본      -8bp(+0.95%)     -5.81%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           149.510
유로/달러         1.09110
호주/달러         0.6510
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- NDF, 1,355.80/ 1,356.20원…12.7원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외 브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,356.0원에 호가됐다고 전했다.
최근 1개월 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울 외환시장 현물환 종가(1,371.20원) 대비 12.7원 빠진 셈이다.
매수 호가(BID)는 1,355.80원, 매도 호가(ASK)는 1,356.20원이다.
새벽 2시 종가(1,356.0원)와 비교하면 2.5원 상승했다.
달러-원 환율 급락은 미국의 경기 둔화에 대한 공포와 관련이 깊다.
미국의 지난 7월 실업률은 4.3%로 예상치인 4.1%를 웃돌았다.
비농업 부문 고용도 11만4천명 늘어나는 데 그쳤다. 전망치(17만6천명)를 큰 폭으로 밑돌았다.이에 미국이 오는 9월 기준금리를 50bp 인하할 가능성이 크다는 전망이 나왔고, 달러인덱스도 하락했다. 전날 정규장(오전 9시~오후 3시 반) 마감 무렵 104.216이었던 달러 인덱스는 오전 7시 20분 현재 103.2 수준까지 내려왔다.
같은 기간 달러-엔 환율은 149.053엔에서 146.541엔까지 떨어졌다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.1654위안으로 나타났다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +245,552(-3,598)
증권 -146,714(+1,124)
은행 -66,150 (+1,232)
투신 -6,434 (+1,299)
보험 -533 (+213)
개인 -50 (-338)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +154,457(+2,592)
증권 -91,193 (-1,080)
은행 -8,764 (-143)
투신 -21,446 (-509)
보험 -20,433 (+299)
개인 -5,301 (-382)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 -106 (+226)
은행 0 (-100)
투신 0 (-1)
보험 +100 (-502)
개인 +6 (+20)

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<3년선물9월물>
23-4    3.004
23-10   2.968
24-1    2.944
이론가 105.86 (고평5틱)
*종가 (105.91)
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<10년선물9월물>
23-5    2.983
23-11   2.985
이론가 117.39 (고평6틱)
*종가 (117.45)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   2.882
24-2   2.874
이론가 142.54 (저평36틱)
*종가 (142.18)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.566%(+5bp) 
- 91일물 CD      3.480%(-1bp)
- 산금채 1년      3.100%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-10 :  12개
국22-4 :   28개
국22-13 :  45개
국23-4 :   61개
국23-10 :  77개 
국24-4 :   92개 
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<5년물>  
국21-7 :   67개
국22-1 :   83개
국22-8 :  100개
국 23-1 :  116개
국 23-6 :  131개
국 24-1 :  146개
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<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  262개
국23-5 :   265개
국23-11 :  289개
국24-5:    295개
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<20년물> 
국19-6:   356개
국20-7:   385개
국21-9:   412개
국22-11:  482개
국23-9:   531개
----------------
<30년물>
국16-1:   488개
국17-1:   511개
국18-2:   556개
국19-2:   534개
국20-2:   524개
국21-2:   556개
국22-2:   610개
국22-9:   667개
국23-2:   685개
국23-7:   727개
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<50년물>
국16-9 :    642개
국18-8 :    627개
국20-10 :   682개
국22-12 :   1,004개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   68개
국22-5:     75개
국22-14 :   82개
국23-5 :    83개
국23-11 :   90개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  151개
국23-9:   166개
----------------
<30년물>
국16-1:   152개
국17-1:   160개
국18-2:   174개
국19-2:   167개
국20-2:   163개
국21-2:   174개
국22-2:   190개
국22-9:   208개
국23-2:   214개
국23-7:   227개
----------------
<50년물>
국16-9 :    201개
국18-8 :    227개
국20-10 :   213개
국22-12 :   313개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
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<50년물>
국16-9 :   75개
국18-8 :   84개
국20-10 :  79개
국22-12 :  117개
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<주간 경제일정>
*8월5일(월)
국고채 예정 30Y 18000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 2024년 7월말 외환보유액(06:00)

07월 유로존 합성PMI / 07월 유로존 서비스업PMI
06월 유로존 생산자물가
호주 (FI) Bank Holiday
캐나다 Civic Day

07월 미국 ISM비제조업지수


*8월6일(화)
한은 2024년 제14차(7.18. 비통방) 금통위 의사록 공개(16:00)
통안채 만기 5000억 / 통안채 경쟁 91D 0억

06월 유로존 소매판매
08월 호주 기준금리
07월 스위스 실업률

미국 06월 수출입 / 06월 미국 무역수지


*8월7일(수)
기재부 KDI 경제동향(12:00)
기재부 외환건전성협의회 개최(14:00)
한은 2024년 6월 국제수지(잠정)(08:00)
지준일 / 06월 경상수지 / 통안채 예정 731D 21000억

2분기 뉴질랜드 실업률
06월 독일 산업생산


*8월8일(목)
기재부 KDI 경제전망 수정(12:00)
기재부 2024년 2/4분기 제조업 국내공급동향(12:00)
통안채 경쟁 731D 0억
08월 한국 금융통화위원회 정기회의

07월 중국 무역수지

06월 미국 소비자신용 / 미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량
06월 미국 도매재고 / 06월 미국 도매판매


*8월9일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
기재부 물가관계차관회의 개최(11:00)
한은 2024년 7월 이후 국제금융 외환시장 동향(12:00)

07월 중국 소비자물가증가율 / 07월 중국 생산자물가
07월 독일 소비자물가
07월 캐나다 실업률

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