Morning Briefing (2024.07.22)

* [美국채] : 재료 부재 속 이틀째 조정 흐름…IT 대란은 없어
= 미국 국채가격이 이틀째 하락세를 이어갔다. 단기간 채권가격이 급등한 데 따른 조정 흐름이 이틀 연속 이어졌다.

* [美증시] : 무차별 차익실현에 또 '휘청'…다우 0.93%↓ 마감
뉴욕증시에서 주요 주가지수가 또 동반 하락했다. 기술주에서 우량주로 순환매한다는 분석이 무색할 만큼 업종을 가리지 않고 전반적으로 낙폭이 가팔랐다.

* [국제유가] : 중동 휴전 기대감·中 수요 우려에 급락…WTI 3.25%↓
뉴욕유가가 3% 넘게 급락 마감. 이스라엘과 하마스가 휴전에 한 걸음 더 다가갔다는 소식과 중국발 경기침체에 대한 우려로 유가를 내리누르는 힘이 강해졌다.


. 2년물           +4bp (4.51%)
. 5년물           +5bp (4.17%)
10년물           +4bp (4.24%)
30년물           +3bp (4.45%)

DJ             40,287.53p     -0.93% (-377.49p)
NSQ           17,726.94p     -0.81% (-144.28p)
S&P            5,505.00p     -0.71% (-39.59p)

WTI  8월      -$2.69  ($80.13)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
...............

<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
---------------------------------
독    일      +4bp(+2.47%)     -1.00% 
프 랑 스      +6bp(+3.13%)     -0.69%
이탈리아      +7bp(+3.77%)     -0.91%
----------------------------------
스 페 인      +5bp(+3.23%)     -0.54%
포르투갈      +3bp(+3.06%)     +0.20%
그 리 스      +6bp(+3.43%)     +0.46%
---------------------------------
영    국      +6bp(+4.13%)     -0.60% 
호    주      +5bp(+4.30%)     -0.77%
일    본      +0bp(+1.04%)     -0.16%

---------------------------------
/////////////////

<주요국 환율>  
---------------------------------
달러/엔           157.453
유로/달러         1.08810
호주/달러         0.6683
---------------------------------- 
- NDF, 1,386.80/ 1,387.20원…2.80원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 20일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,387.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.50원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,386.70원) 대비 2.80원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,386.80원, 매도 호가(ASK)는 1,387.20원이었다.
새벽 2시 종가 1,390.20원보다는 0.70원 내렸다.
간밤 달러는 강세를 나타냈다.
보안 플랫폼 크라우드스트라이크의 업데이트 패치 오류로 인한 '글로벌 IT 대란'이 위험 회피 심리로 이어지면서 달러에 상승 압력을 가했다. 달러 인덱스는 104.3까지 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 157.772엔에서 157.450엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.08840달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2855위안을 기록했다.
----------------------------------
////////////////////////


<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +241,266(+2,149)
증권 -142,578(+1,167)
은행 -55,693 (+415)
투신 -14,838 (-1,394)
보험 -929 (-142)
개인 -731 (+221)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +133,285(+1,165)
증권 -82,658 (-236)
은행 -8,866 (-448)
투신 -12,608 (-721)
보험 -19,538 (+457)
개인 -4,208 (+146)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+357)
증권 0 (+520)
은행 0 (-15)
투신 0 (+1)
보험 0 (-872)
개인 0 (+9)

/////////////////////

<3년선물9월물>
23-4    3.120
23-10   3.100
24-1    3.096
이론가 105.47 (고평5틱)
*종가 (105.50)
----------------

<10년선물9월물>
23-5    3.170
23-11   3.171
이론가 115.65 (고평0틱)
*종가 (115.65)
----------------

<30년선물9월물>
23-7   3.025
24-2   3.025
이론가 138.86 (고평10틱)
*종가 (138.96)
..................

<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.611%(+9bp) 
- 91일물 CD      3.520%(+0bp)
- 산금채 1년      3.224%(+2bp)

//////////////////////


<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
----------------
<3년물>
국21-10 :  13개
국22-4 :   30개
국22-13 :  46개
국23-4 :   62개
국23-10 :  79개 
국24-4 :   94개 
-----------------
<5년물>  
국21-7 :   69개
국22-1 :   85개
국22-8 :  101개
국 23-1 :  117개
국 23-6 :  132개
국 24-1 :  147개
------------------
<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    238개
국22-14 :  260개
국23-5 :   263개
국23-11 :  287개
국24-5:    292개
------------------
<20년물> 
국19-6:   353개
국20-7:   379개
국21-9:   406개
국22-11:  475개
국23-9:   521개
----------------
<30년물>
국16-1:   477개
국17-1:   499개
국18-2:   543개
국19-2:   520개
국20-2:   510개
국21-2:   540개
국22-2:   593개
국22-9:   648개
국23-2:   665개
국23-7:   705개
----------------
<50년물>
국16-9 :    611개
국18-8 :    690개
국20-10 :   646개
국22-12 :   955개
================

<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   68개
국22-5:     75개
국22-14 :   82개
국23-5 :    83개
국23-11 :   91개
국24-5 :    92개
------------------
<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
----------------
<30년물>
국16-1:   151개
국17-1:   158개
국18-2:   172개
국19-2:   164개
국20-2:   161개
국21-2:   171개
국22-2:   188개
국22-9:   205개
국23-2:   211개
국23-7:   223개
----------------
<50년물>
국16-9 :    193개
국18-8 :    218개
국20-10 :   204개
국22-12 :   302개
====================

<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   57개
국17-1:   59개
국18-2:   65개
국19-2:   62개
국20-2:   61개
국21-2:   64개
국22-2:   71개
국22-9:   77개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   73개
국18-8 :   82개
국20-10 :  77개
국22-12 :  114개
//////////////////////////


<주간 경제일정>
*7월22일(월)
국고채 예정 5Y 11000억
통안채 예정 91D 5000억
한은 BOK경제연구: 기대인플레이션 불일치와 통화정책 파급효과(12:00)
2분기 GDP 증가율 POLL 발표

중국 대출우대금리(LPR, 1년)
06월 중국 외국인 직접투자
06월 뉴질랜드 무역수지


*7월23일(화)
국고채 예정 20Y 5000억
통안채 경쟁 91D 0억 / 통안채 만기 7000억
한은 2024년 6월 생산자물가지수(잠정)(06:00)
한은 2024년 2/4분기중 외국환은행의 외환거래동향(12:00)

06월 미국 기존주택판매


*7월24일(수)
한은 2024년 7월 소비자동향조사 결과(06:00)

07월 캐나다 기준금리

06월 미국 신규주택판매


*7월25일(목)
기재부 2024년 8월 국고채 및 재정증권 발행계획(17:00)
한은 2024년 2/4분기 실질 국내총생산(속보)(08:00)
한은 2024년 8월 통화안정증권 발행계획(17:00)
07월 한국 기업경기실사지수

2분기 미국 실질GDP연율개념전기비
미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 주간 원유재고량


*7월26일(금)
06월 광공업생산 POLL 발표

06월 미국 개인소비지출
06월 미국 개인소득 / 06월 미국 개인저축
06월 미국 개인저축률 / 07월 미국 미시간대소비심리평가지

////////////////////////////