Morning Briefing (2024.06.03)

* [美국채] : 예상 부합 PCE에 '일단 롱'…국채가↑
미국 국채가격이 동반 강세를 보였다. 4월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수 결과가 시장 예상과 부합하면서 매수 심리가 살아났다.

* [美증시] : 뉴욕 금융시장은 4월 미국 개인소비지출(PCE) 가격지수 결과에 투자심리가 뒤엉켰다. 수치는 예상대로였으나 인플레이션 둔화에 별다른 진전이 없다는 분석이 나오면서 급격한 변동성이 발생했다.

* [국제유가] : 뉴욕 유가가 곧 예정된 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 회의를 앞두고 하락 마감. 뉴욕 유가는 올해 들어 최악의 한 달을 마무리했다.


. 2년물           -5bp (4.88%)
. 5년물           -6bp (4.51%)
10년물           -5bp (4.50%)
30년물           -3bp (4.65%)

DJ             38,686.32p     +1.51% (+574.84p)
NSQ           16,735.02p     -0.01% (-2.06p)
S&P            5,277.51p     +0.80% (+42.03p)

WTI  7월      -$0.92     ($76.99)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +2bp(+2.68%)     +0.01% 
프 랑 스      -1bp(+3.13%)     +0.18%
이탈리아      +1bp(+3.96%)     +0.13%
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스 페 인      -3bp(+3.37%)     -0.14%
포르투갈      +0bp(+3.25%)     +0.46%
그 리 스      +1bp(+3.67%)     -0.56%
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영    국      -3bp(+4.32%)     +0.54% 
호    주      -2bp(+4.42%)     +0.84%
일    본      +1bp(+1.07%)     +1.14%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           157.280
유로/달러         1.08470
호주/달러         0.6652
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- NDF, 1,381.30/ 1,381.70원…0.70원↓
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 하락했다.
해외브로커들은 1일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,381.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.30원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,384.50원) 대비 0.70원 내린 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,381.30원, 매도 호가(ASK)는 1,381.70원이었다. 간밤 달러가 소폭 하락했다. 미국의 4월 개인소비지출(PCE) 물가 지표가 예상에 부합하게 나온 반면 유로존의 5월 소비자물가지수(CPI)는 예상을 웃돌면서다. 
달러 인덱스는 104.6선으로 내렸고 미 국채 금리는 하락했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 156.934엔에서 157.260엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.08490달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2631위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +6,807 (+2,619)
증권 +18,026(-1,985)
은행 -19,004 (+3,511)
투신 +1,840 (-2,411)
보험 -1,468 (-235)
개인 +13,682(-269)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 -6,311 (-5,987)
증권 +28,503(+2,838)
은행 -5,049 (+504)
투신 +1,224 (+848)
보험 -15,760 (+176)
개인 -1,457 (+134)

[30선 누적순매수 (추정)] 
외인 0 (+327)
증권 +3 (-340)
은행 0 (+23)
투신 0 (-29)
보험 0 (+18)
개인 -3 (+1)

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<3년선물6월물>
23-4    3.460
23-6    3.505
22-10   3.453
이론가 104.32 (저평5틱)
*종가 (104.27)
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<10년선물6월물>
23-5    3.585
22-11   3.580
이론가 111.83 (저평5틱)
*종가 (111.78)
----------------

<30년선물6월물>
23-2   3.437
23-7   3.436
이론가 129.13 (고평17틱)
*종가 (129.30)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.530%(+1p) 
- 91일물 CD      3.600%(-1bp)
- 산금채 1년      3.391%(+1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :    1개
국21-10 :  18개
국22-4 :   34개
국22-13 :  51개
국23-4 :   67개
국23-10 :  83개 
국24-4 :   98개 
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<5년물>  
국21-7 :   73개
국22-1 :   89개
국22-8 :  105개
국 23-1 :  120개
국 23-6 :  136개
국 24-1 :  150개
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<10년물>
국21-11 :  216개
국22-5:    237개
국22-14 :  259개
국23-5 :   260개
국23-11 :  284개
국24-5:    288개
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<20년물> 
국19-6:   339개
국20-7:   363개
국21-9:   388개
국22-11:  453개
국23-9:   496개
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<30년물>
국16-1:   449개
국17-1:   468개
국18-2:   508개
국19-2:   484개
국20-2:   481개
국21-2:   500개
국22-2:   547개
국22-9:   598개
국23-2:   613개
국23-7:   649개
----------------
<50년물>
국16-9 :    530개
국18-8 :    599개
국20-10 :   553개
국22-12 :   826개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    85개
국23-11 :   92개
국24-5 :    94개
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<20년물> 
국19-6:   110개
국20-7:   118개
국21-9:   126개
국22-11:  147개
국23-9:   161개
----------------
<30년물>
국16-1:   146개
국17-1:   152개
국18-2:   165개
국19-2:   157개
국20-2:   156개
국21-2:   162개
국22-2:   178개
국22-9:   194개
국23-2:   199개
국23-7:   211개
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<50년물>
국16-9 :    172개
국18-8 :    195개
국20-10 :   180개
국22-12 :   269개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   58개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   62개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   84개
----------------
<50년물>
국16-9 :   69개
국18-8 :   78개
국20-10 :  72개
국22-12 :  107개
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<주간 경제일정>
*6월3일(월)
국고채 예정 30Y 38000억
통안채 예정 91D 6000억

05월 중국 제조업 PMI(차이신, 확정)
05월 유로존 PMI


*6월4일(화)
기재부 2024년 5월 소비자물가 동향(08:00)
기재부 2024년 5월 소비자물가 동향(09:00)
기재부 외환건전성협의회 개최(12:00)
한은 이종통화 외환매매 거래기관으로 국내은행 선정 예정(12:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 6700억

05월 독일 실업률
05월 스위스 소비자물가

04월 미국 제조업수주
04월 미국 내구재수주 컨센서스 : 0.7 (백만불 (전기비))


*6월5일(수)
한은 024년 5월말 외환보유액(06:00)
지준일 / 통안채 예정 731D 22000억

05월 유로존 합성PMI / 05월 유로존 서비스업PMI
04월 유로존 생산자물가
1분기 호주 실질GDP
06월 캐나다 기준금리

05월 미국 ISM비제조업지수


*6월6일(목)
현충일 휴장

04월 유로존 소매판매 / 06월 유로존 ECB 기준금리
04월 호주 무역수지 / 04월 호주 수입 / 04월 호주 수출
05월 스위스 실업률
04월 러시아 실업률

미국 신규실업보험청구자수(SA)
미국 EIA 주간 정제유재고량 / 미국 EIA 주간 원유재고량


*6월7일(금)
국고채 예정 10Y 1000억
통안채 경쟁 731D 0억

05월 중국 무역수지
04월 독일 산업생산
05월 캐나다 실업률
06월 인도 기준금리
06월 러시아 기준금리

05월 미국 실업률 / 04월 미국 수출
04월 미국 무역수지 / 04월 미국 수입
05월 미국 비농업부문고용자수
04월 미국 도매재고 / 04월 미국 도매판매
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