Morning Briefing (2024.05.13)

* [美국채] : 미 국채가 하락…기대인플레 급등+당국자들 매파발언
= 미국 국채 가격이 하락. 미국 연방준비제도(Fed·연준) 당국자들이 동시다발적으로 매파 발언을 이어가면서 미 국채 매도세가 우위.

* [美증시] : 뉴욕증시는 기대 인플레이션 상승과 당국자들의 매파 발언에 혼조세.

* [국제유가] : 고금리 장기화+원유수요 감소 우려에 하락.
미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리인하가 늦어지면 높은 금리가 오래 지속되면서 원유 수요가 더 위축될 것으로 예상.

. 2년물           +4bp (4.87%)
. 5년물           +5bp (4.52%)
10년물           +4bp (4.50%)
30년물           +3bp (4.64%)

DJ             39,512.84p     +0.32% (+125.08p)
NSQ           16,340.87p     -0.03% (-5.40p)
S&P            5,222.68p     +0.16% (+8.60p)

WTI  6월      +$1.00     ($78.26)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +3bp(+2.53%)      +0.46% 
프 랑 스      +2bp(+3.00%)      +0.38%
이탈리아      +2bp(+3.82%)      +0.93%
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스 페 인      +3bp(+3.31%)      +0.50%
포르투갈      +3bp(+3.16%)      +1.15%
그 리 스      +1bp(+3.54%)      +0.46%
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영    국      +3bp(+4.17%)      +0.63% 
호    주      -3bp(+4.33%)      +0.36%
일    본      -0bp(+0.91%)      +0.41%

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<주요국 환율>  
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달러/엔           155.742
유로/달러         1.07694
호주/달러         0.6621
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- NDF, 1,368.90/ 1,369.10원…3.15원↑
= 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 상승했다.
해외브로커들은 11일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,369.00원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.25원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,368.10원) 대비 3.15원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,368.90원, 매도 호가(ASK)는 1,369.10원이었다.
간밤 달러가 강세를 나타냈다. 미국 소비자의 단기 기대 인플레가 크게 뛰면서 연방준비제도(Fed·연준) 금리 인하 기대를 약화시켰다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 155.582엔에서 155.770엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07710달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.234위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +47,998 (+16,112)
증권 -40,631 (-10,965)
은행 +1,733 (-5,781)
투신 +2,404 (+617)
보험 -2,547 (-586)
개인 +11,881 (+350)

[10선 누적순매수 (추정)]
외인 -625 (+2,578)
증권 +19,770(-684)
은행 -2,560 (-1,211)
투신 +289 (-484)
보험 -12,943 (+447)
개인 -1,685 (-1)

[30선 누적순매수 (추정)]
외인 0 (+327)
증권 0 (+102)
은행 0 (+13)
투신 0 (-29)
보험 0 (-412)
개인 0 (-1)
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<3년선물6월물>
23-4    3.441
23-6    3.480
22-10   3.433
이론가 104.39 (저평3틱)
*종가 (104.36)
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<10년선물6월물>
23-5    3.550
22-11   3.533
이론가 112.19 (저평5틱)
*종가 (112.14)
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<30년선물6월물>
23-2   3.403
23-7   3.398
이론가 129.96 (저평34틱)
*종가 (129.62)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.586%(+9bp) 
- 91일물 CD      3.580%(+0bp)
- 산금채 1년      3.396%(-2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :    3개
국21-10 :  19개
국22-4 :   36개
국22-13 :  53개
국23-4 :   68개
국23-10 :  85개 
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<5년물>  
국21-7 :   75개
국22-1 :   91개
국22-8 :  107개
국 23-1 :  122개
국 23-6 :  138개
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<10년물>
국21-11 :  217개
국22-5:    239개
국22-14 :  261개
국23-5 :   262개
국23-11 :  286개
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<20년물> 
국19-6:   341개
국20-7:   366개
국21-9:   391개
국22-11:  456개
국23-9:   500개
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<30년물>
국16-1:   452개
국17-1:   471개
국18-2:   512개
국19-2:   488개
국20-2:   485개
국21-2:   504개
국22-2:   550개
국22-9:   602개
국23-2:   618개
국23-7:   655개
----------------
<50년물>
국16-9 :    537개
국18-8 :    606개
국20-10 :   560개
국22-12 :   836개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   70개
국22-5:     77개
국22-14 :   84개
국23-5 :    85개
국23-11 :   93개
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<20년물> 
국19-6:   111개
국20-7:   119개
국21-9:   127개
국22-11:  148개
국23-9:   162개
----------------
<30년물>
국16-1:   146개
국17-1:   153개
국18-2:   166개
국19-2:   158개
국20-2:   157개
국21-2:   163개
국22-2:   178개
국22-9:   195개
국23-2:   200개
국23-7:   212개
----------------
<50년물>
국16-9 :    174개
국18-8 :    196개
국20-10 :   181개
국22-12 :   271개
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<30년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
------------------
국16-1:   59개
국17-1:   61개
국18-2:   66개
국19-2:   63개
국20-2:   63개
국21-2:   65개
국22-2:   71개
국22-9:   78개
국23-2:   80개
국23-7:   85개
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<50년물>
국16-9 :   66개
국18-8 :   78개
국20-10 :  72개
국22-12 :  108개
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<주간 경제일정>

*5월13일(월)
국고채 예정 10Y 27000억
통안채 예정 91D 7000억
한은 2024년 4월중 금융시장동향(12:00)
금융위 2024년 4월중 가계대출 동향(잠정)(14일 조간)


*5월14일(화)
한은 2024년 4월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(06:00)
통안채 경쟁 91D 0억
통안채 만기 5300억

후강퉁 Buddha's Birthday
04월 독일 소비자물가

04월 미국 생산자물가


*5월15일(수)
부처님오신날

홍콩 Buddha's Birthday
후강퉁 Buddha's Birthday
03월 유로존 산업생산(유로 17개국)

04월 미국 미국:CPI(mom)-sa (Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST)
전기 : 0.4 (% (전기비))
04월 미국 근원 소비자물가(NSA) (Bureau of Labor Statistics. 21:30 KST)
전기 : 317.09 (82-84=100, 원계열)
04월 미국 근원 소비자물가(SA)
03월 미국 기업재고 / 기업판매
04월 미국 소매매출 소매매출(자동차업제외)
05월 미국 뉴욕제조업지수 / 05월 미국 NAHB주택시장지수


*5월16일(목)
기재부 24.5월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00)
한은 2024년 3월 통화 및 유동성(12:00)
03월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST)
전기 : 3,937,145.6 (십억원)
통안채 예정 1096D 12000억

1분기 일본 최종소비지출
04월 호주 실업률

04월 미국 건축허가건수 (Census Bureau. 21:30 KST) 전기 : 1,467 (천호)
04월 미국 신규주택착공건수 (Census Bureau. 21:30 KST)
전기 : 1,321 (백만호)
04월 미국 수출물가 / 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
05월 미국 필라델피아연준지수
04월 미국 산업생산 / 설비가동률
미국 EIA 주간 정제유재고량 / EIA 주간 원유재고량


*5월17일(금)
기재부 ※2024년 4월 고용동향(08:00) / 2024년 4월 고용동향 분석(09:00)
기재부 2024년 5월 최근 경제동향(10:00)
05월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
04월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3 (%)
04월 한국 실업률(SA)  통안채 경쟁 1096D 0억

04월 중국 고정자산투자율 / 산업생산 증가율
04월 중국 소매판매 증가율 / 외국인 직접투자
04월 유로존 소비자물가

04월 미국 경기선행지수전월비(%)  (Conference Board. 23:00 KST)
전기 : -0.3 (SA, MoM%)
04월 미국 경기선행지수
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