Morning Briefing (2024.02.14)

* [美국채] : 美 국채가 급락…5월 인하도 물 건너가나 
= 미국 1월 소비자 물가가 예상치를 웃돌면서 미국 국채 가격이 동반 급락했다. 인플레이션이 여전히 끈적한 만큼 연방준비제도(Fed·연준)의 기준금리 인하 시점도 더 미뤄질 것이라는 판단이 깔린 것이다. 특히 장기물보다 중단기물이 더 가파르게 떨어지면서 통화정책에 대한 민감성을 여실히 드러냈다.

* [美증시] : 뉴욕증시는 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 강했다는 소식에 일제히 하
락.

* [국제유가] : 美 인플레 강세에도 7일째 상승 
= 뉴욕유가가 미국의 인플레이션이 강한 모습을 보였다는 소식에도 중동의 불확실성으로 오름세를 유지

. 2년물           +18bp (4.66%)
. 5년물           +18bp (4.32%)
10년물           +13bp (4.31%)
30년물           +8bp (4.46%)

DJ             38,272.75p     -1.35% (-524.63p)
NSQ           15,655.60p     -1.80% (-286.95p)
S&P            4,953.17p     -1.37% (-68.67p)

WTI  3월      +$0.95     ($77.87)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +3bp(+2.39%)      -0.92% 
프 랑 스      +2bp(+2.89%)      -0.84%
이탈리아      +3bp(+3.94%)      -1.03%
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스 페 인      +1bp(+3.29%)      -0.59%
포르투갈      +3bp(+3.10%)      -0.97%
그 리 스      +1bp(+3.49%)      -0.62%
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영    국      +10bp(+4.15%)     -0.81% 
호    주      +2bp(+4.18%)      -0.16%
일    본      +1bp(+0.73%)      +2.89%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           150.770
유로/달러         1.07060
호주/달러         0.6451
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달러/원 NDF(1M)  1339.20원 (+13.10)

- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급등했다. 
해외브로커들은 14일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,339.20원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.00원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,328.10원) 대비 13.10원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,339.10원, 매도 호가(ASK)는 1,339.30원이었다. 
간밤 달러는 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상치를 웃돌았다는 소식에 급등했다. 달러 인덱스는 105선에 다가갔다. 
미 국채 2년물 금리는 20bp 가까이 폭등했다. 
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 149.490엔에서 150.800엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07100달러를 나타냈다. 
달러-위안(CNH) 환율은 7.232위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +160,353 (-13,997)
증권 -171,063 (+6,871)
은행 +4,306 (+571)
투신 -5,625 (+4,398)
보험 -5,061 (-97)
개인 +33,412 (+310)

[10선 누적순매수 (추정)]  
외인 +67,018 (-2,064)
증권 -46,346 (+1,560)
은행 +432 (-382)
투신 -5,451 (+641)
보험 -8,102 (-94)
개인 -2,052 (+109)

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<3년선물3월물>
22-13   3.385
23-4    3.370
23-6    3.385

이론가 104.62 (고평2틱)
*종가 (104.64)
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<10년선물3월물>
22-14   3.483
23-5    3.474

이론가 112.78 (저평3틱)
*종가 (112.75)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.623%(+2bp) 
- 91일물 CD      3.670%(-0bp)
- 산금채 1년      3.377%(+2bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :   11개
국21-10 :  27개
국22-4 :   44개
국22-13 :  61개
국23-4 :   76개
국23-10 :  93개 
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<5년물>  
국21-7 :   82개
국22-1 :   98개
국22-8 :  114개
국 23-1 :  129개
국 23-6 :  145개
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<10년물>
국21-11 :  224개
국22-5:    246개
국22-14 :  268개
국23-5 :   270개
국23-11 :  294개
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<20년물> 
국19-6:   346개
국20-7:   371개
국21-9:   398개
국22-11:  465개
국23-9:   511개
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<30년물>
국16-1:   461개
국17-1:   480개
국18-2:   523개
국19-2:   497개
국20-2:   485개
국21-2:   506개
국22-2:   557개
국22-9:   610개
국23-2:   627개
국23-7:   666개
----------------
<50년물>
국16-9 :    548개
국18-8 :    620개
국20-10 :   573개
국22-12 :   856개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   72개
국22-5:     79개
국22-14 :   87개
국23-5 :    87개
국23-11 :   95개
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<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   128개
국22-11:  150개
국23-9:   165개
----------------
<30년물>
국16-1:   149개
국17-1:   155개
국18-2:   169개
국19-2:   160개
국20-2:   157개
국21-2:   163개
국22-2:   180개
국22-9:   197개
국23-2:   202개
국23-7:   215개
----------------
<50년물>
국16-9 :    177개
국18-8 :    200개
국20-10 :   185개
국22-12 :   276개
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<주간 경제일정>
*14일(수)
통안채 예정 366D 8000억
기재부, KDI 경제전망 수정(2024. 2)(12:00) 
한은, 2024년 1월중 금융시장 동향(12:00)

대만 Lunar New Year's Day
중국 Lunar New Year's Day
12월 유로존 산업생산


*15일(목)
통안채 경쟁 366D 0억
기재부, 월간 재정동향(2월호) 발간(10:00) 
기재부, 2023년 4/4분기 및 연간 제조업 국내공급동향(12:00) 
기재부, 24.2월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획(17:00) 
금감원, 2024년 1월 외국인 증권투자 동향(16일 조간)

4분기 일본 최종소비지출
01월 호주 실업률
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day

12월 미국 기업재고 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 2,548.86 (십억USD)
12월 미국 기업판매 (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 0.2 (% (전기비))
01월 미국 소매매출(자동차업제외) (Census Bureau. 22:30 KST) 전기 : 573,383 (백만USD)
01월 미국 수출물가 01월 미국 수입물가
미국 신규실업보험청구자수(SA)
02월 미국 뉴욕제조업지수 02월 미국 필라델피아연준지수
01월 미국 산업생산 01월 미국 설비가동률


*16일(금)
02월 기준금리 POLL 발표 (금통위(RP금리). 08:00 KST) 전기 : 3.5 (%)
01월 한국 실업률(NSA) (통계청. 08:00 KST) 전기 : 3.3 (%)
01월 한국 실업률(SA)
12월 한국 광의통화(M2, 평잔) (한국은행. 12:00 KST) 전기 : 3,894,802.5 (십억원)
기재부 2024년 1월 고용동향(08:00) 
기재부 2024년 1월 고용동향 분석(09:00) 
기재부 2024년 2월 최근 경제동향(10:00) 
한은, 2024년 1월 수출입물가지수(잠정)(06:00) 
한은, 2023년 12월 통화 및 유동성(12:00)

02월 러시아 정책금리
중국 Lunar New Year's Day
후강퉁 Lunar New Year's Day

02월 미국 NAHB주택시장지수 (NAHB. 00:00 KST) 전기 : 44 (Index, 계절조정)
미국 EIA 주간 정제유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 127,574 (천배럴)
미국 EIA 원유재고량
01월 미국 생산자물가
01월 미국 건축허가건수
01월 미국 신규주택착공건수
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