Morning Briefing (2024.02.05)

* [미국채] : 미국 국채금리가 예상치를 대폭 상회한 1월 미국 고용 지표에 민감하게 반응하며 급등 마감. 시장 전문가들 '블록버스터급' 고용 지표라며 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리를 서둘러 내릴 이유가 없어졌다고 평가.

* [미증시] : 페이스북 모기업 메타 등 미국 빅테크(대형기술기업)들의 호실적으로 2일(현지시간) 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수가 사상 최고치를 경신하는 등 미 증시가 강세

* [국제유가] : 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC) 플러스(+) 산유국 협의체가 감산 정책에 변화를 주지 않기로했다는 소식에도 하락.

. 2년물           +15bp(4.36%)
. 5년물           +17bp(3.99%)
10년물           +15bp(4.02%)
30년물           +10bp(4.22%)

DJ             38,654.42p     +0.35% (+134.58p)
NSQ           15,628.95p     +1.74% (+267.31p)
S&P            4,958.61p     +1.07% (+52.42p)

WTI  3월      -$1.54     ($72.28)
<출처: 블룸버그, 인포맥스>
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<주요국 지수>
 
. 주요국       국채10년           증시 
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독    일      +10bp(+2.24%)     +0.35% 
프 랑 스      +9bp(+2.74%)      +0.05%
이탈리아      +8bp(+3.80%)      +0.09%
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스 페 인      +10bp(+3.17%)     +0.48%
포르투갈      +8bp(+2.95%)      -0.45%
그 리 스      +7bp(+3.27%)      +0.61%
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영    국      +19bp(+3.93%)     -0.09% 
호    주      -3bp(+3.99%)      +1.44%
일    본      -3bp(+0.66%)      +0.41%
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<주요국 환율>  
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달러/엔           148.300
유로/달러         1.07932
호주/달러         0.6515
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달러/원 NDF(1M)  1336.50원 (+15.95)
- 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 달러-원 1개월물이 급등했다.
해외브로커들은 3일 달러-원 1개월물이 지난밤 1,336.50원(MID)에 최종 호가됐다고 전했다. 최근 1개월물 스와프포인트(-2.05원)를 고려하면 전장 서울외환시장 현물환 종가(1,322.60원) 대비 15.95원 오른 셈이다. 매수 호가(BID)는 1,336.40원, 매도 호가(ASK)는 1,336.60원이었다.
미국 1월 비농업 고용지표가 서프라이즈를 나타내면서 달러가 강세를 나타냈다. 달러 인덱스는 102.9선에서 103.9선까지 급등했다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 146.392엔에서 148.310엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07920달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2166위안을 기록했다.
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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +190,169 (+8,346)
증권 -191,715 (-1,063)
은행 +1,692 (-6,211)
투신 -11,297 (-988)
보험 -4,717 (-18)
개인 +32,257 (+227)

[10선 누적순매수 (추정)]  
외인 +77,704 (+7,193)
증권 -57,250 (-5,531)
은행 +2,336 (+295)
투신 -6,221 (-516)
보험 -7,914 (-170)
개인 -2,392 (-382)

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<3년선물3월물>
22-13   3.287
23-4    3.264
23-6    3.259

이론가 104.96 (고평7틱)
*종가 (105.03)
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<10년선물3월물>
22-14   3.320
23-5    3.311

이론가 114.28 (고평4틱)
*종가 (114.32)
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<전일 단기금리 동향>  

- O/N call         3.573%(-bp) 
- 91일물 CD      3.680%(-bp)
- 산금채 1년      3.308%(-1bp)

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<3년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<3년물>
국21-4 :   12개
국21-10 :  28개
국22-4 :   45개
국22-13 :  62개
국23-4 :   77개
국23-10 :  93개 
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<5년물>  
국21-7 :   83개
국22-1 :   98개
국22-8 :  115개
국 23-1 :  130개
국 23-6 :  146개
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<10년물>
국21-11 :  226개
국22-5:    248개
국22-14 :  271개
국23-5 :   272개
국23-11 :  297개
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<20년물> 
국19-6:   351개
국20-7:   377개
국21-9:   404개
국22-11:  473개
국23-9:   520개
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<30년물>
국16-1:   471개
국17-1:   491개
국18-2:   535개
국19-2:   508개
국20-2:   497개
국21-2:   519개
국22-2:   572개
국22-9:   626개
국23-2:   644개
국23-7:   684개
----------------
<50년물>
국16-9 :    570개
국18-8 :    645개
국20-10 :   598개
국22-12 :   891개
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<10년선물 헤지레이셔>
종  목 :   수량
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<10년물>
국21-11 :   72개
국22-5:     79개
국22-14 :   86개
국23-5 :    87개
국23-11 :   95개
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<20년물> 
국19-6:   112개
국20-7:   120개
국21-9:   129개
국22-11:  151개
국23-9:   166개
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<30년물>
국16-1:   150개
국17-1:   157개
국18-2:   171개
국19-2:   162개
국20-2:   159개
국21-2:   166개
국22-2:   183개
국22-9:   200개
국23-2:   205개
국23-7:   218개
----------------
<50년물>
국16-9 :    182개
국18-8 :    206개
국20-10 :   191개
국22-12 :   285개
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<주간 경제일정>
*05일(월)
국고채 예정 3Y 26000억
통안채 예정 91D 10000억

01월 중국 비제조업 PMI(차이신, 확정) (차이신. 10:45 KST) 전기 : 52.9 (index)
01월 유로존 합성PMI (EUROSTAT. 18:00 KST) 전기 : 47.6 (index)
01월 유로존 서비스업PMI / 12월 유로존 생산자물가
12월 호주 무역수지 / 12월 호주 수입 (Australian Bureau of Statistics. 09:30 KST)
전기 : 37,490 (백만AUD)
12월 호주 수출
12월 러시아 실업률

미국 1월 서비스 구매관리자지수(PMI)
미국 1월 공급관리자협회(ISM) 서비스 PMI


*06일(화)
국고채 예정 2Y 10000억
통안채 경쟁 91D 0억

12월 유로존 소매판매 (EUROSTAT. 19:00 KST) 전기 : 111.7 (2010=100, SA)
02월 호주 기준금리

01월 미국 ISM비제조업지수 (ISM. 00:00 KST) 전기 : 50.6 (Index, 계절조정)


*07일(수)
지준일 / 12월 한국 경상수지 (한국은행. 08:00 KST) 전기 : 4,059.7 (백만USD)

4분기 뉴질랜드 실업률(NSA)
12월 독일 산업생산
01월 스위스 실업률 (National Institute of Statistics. 15:45 KST) 전기 : 2.3 (%)

12월 미국 수출 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST) 전기 : 253.74 (백만USD)
12월 미국 수입, 12월 미국 무역수지 (Bureau of Economic Analysis. 22:30 KST)
전기 : -63.21 (백만USD)


*08일(목)
국고채 예정 50Y 4000억
통안채 경쟁 731D 0억
02월 한국 금융통화위원회 정기회의

12월 일본 경상수지 (Ministry of Finance Japan. 08:50 KST) 전기 : 1,925.6 (십억JPY)
01월 중국 소비자물가증가율, 01월 중국 생산자물가
01월 러시아 소비자물가증가율 (State Committee of the Russian Federati. 01:00 KST) 전기 : 7.42 (%)
대만 Lunar New Year's Day

12월 미국 소비자신용 / 美 신규실업보험청구자수(SA)


*09일(금)
설날 연휴

01월 독일 소비자물가
01월 캐나다 실업률 (Statistics Canada. 22:30 KST) 전기 : 5.8 (%)
대만 Lunar New Year's Day
인도네시아 Lunar New Year's Day

12월 미국 도매재고 (Census Bureau. 00:00 KST)
전기 : -0.4 (백만불 (전기비))
컨센서스 : 0.4 (백만불 (전기비))
12월 미국 도매판매 (Census Bureau. 00:00 KST) 전기 : 0 (% (전기비))
미국 EIA 주간 정제유재고량
미국 EIA 원유재고량 (EIA. 22:30 KST) 전기 : 779,314 (천배럴)