* [미국채]
- 미 국채가 하락…高유가·자동차 파업에 인플레 경계
* [미증시]
- 다음주 FOMC 앞두고 하락…나스닥 1.56%↓마감
* [국제유가]
- 中 지표 호조에 11월 이후 최고
. 2년물 +3bp (5.03%)
. 5년물 +4bp (4.46%)
. 10년물 +3bp (4.33%)
. 30년물 +3bp (4.42%) [연합참조]
DJ 34,618.24p -0.83% (-288.87p)
NSQ 13,708.33p -1.56% (-217.72p)
S&P 4,450.32p -1.22% (-54.78p)
WTI 10월 +$0.61 ($90.77)
<출처: 인포맥스>
...............
<주요국 지수>
. 주요국 국채10년 증시
----------------------------------
독 일 +8bp(+2.67%) +0.56%
프 랑 스 +8bp(+3.21%) +0.96%
이탈리아 +11bp(+4.45%) +0.08%
----------------------------------
스 페 인 +10bp(+3.74%) +0.01%
포르투갈 +10bp(+3.40%) -0.38%
그 리 스 -14bp(+3.82%) +2.01%
----------------------------------
영 국 +8bp(+4.36%) +0.50%
호 주 -1bp(+4.11%) +1.35%
일 본 +0bp(+0.71%) +1.10%
----------------------------------
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
달러/원 NDF(1M) 1327.50원 (+3.80)
- FOMC를 앞두고 연준 긴축 경계감이 고조됐다. 서울환시 마감 무렵 105.1선이던 달러 인덱스는 105.3선으로 올랐다.
달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 147.504엔에서 147.840엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.06630달러를 나타냈다.
달러-위안(CNH) 환율은 7.2811위안을 기록했다.
<주요국 환율>
---------------------------------
달러/엔 147.834
유로/달러 1.06596
호주/달러 0.6428
---------------------------------
<해외 뉴스>
▲트럼프, 재선하면 금리 압박 시사…파월 해임 가능성엔 "두고보자"
도널드 트럼프 전 미국 대통령이 내년 재선에 성공할 경우 미국 연방준비제도(연준·Fed)에 금리를 내리도록 압박할 수 있음을 시사했다고 CNBC가 보도. 트럼프 전 대통령은 "금리가 매우 높다. 높아도 너무 높다. 사람들이 집을 살 수가 없다. 이것으로는 아무것도 할 수 없다. 돈을 빌릴 수도 없다"라고 비판. 그는 제롬 파월 연준 의장에게 금리 인하를 강력하게 요구할 것이라는 질문에는 "인플레이션이 어디에 있느냐에 달렸다. 하지만 나는 인플레이션을 낮출 것이다"라고 언급해 금리 인하를 압박할 가능성을 시사. 트럼프 전 대통령은 파월 의장의 해임에 대해서는 "두고 보자"라며 말을 아껴.
▲미 9월 미시간대 소비자심리지수 하락…기대인플레 완화
9월 미시간대 소비자심리지수는 67.7로 지난 8월 69.5보다 하락. 월스트리트저널이 집계한 시장 예상치인 69.2를 밑돌아. 기대 인플레이션은 완화. 1년 기대 인플레이션은 3.1%로 직전월 3.5%보다 하락. 이는 지난 2021년 3월 이후 최저치. 장기(5년) 기대인플레이션은 2.7%로, 직전의 3.0%보다 낮아져.
▲월가서 유가 100달러대 전망 나와…BofA·JP모건
뱅크오브아메리카(BofA)의 분석가들은 "OPEC+가 연말까지 지속적인 공급 축소를 이어간다면 내년이 오기 전 브렌트유가 배럴당 100달러를 넘어선 수준으로 급등할 수 있을 것으로 보인다"고 전망. 특히 아시아의 원유 수요가 늘어나고 있는 상황에서의 감산 소식은 원유 공급에 더욱 직격탄을 날린다고 BofA는 분석.
JP모건의 원자재 전략 수석 또한 유가가 단기간 배럴당 80~100달러 범위에서 움직일 수 있다고 예상. 미국이 내년 대선을 앞두고 휘발유와 원유가격을 끌어내리기 위해 쓸 수 있는 카드가 많지 않다고 JP모건은 지적.
<전일 채권 마감시황 중>
- 증권사 채권딜러는 "최근에 크레딧물 발행이 많아지며 유동성이 말랐는데 다음주 월, 화요일에 입찰도 있다 보니 조심하자는 분위기같다"며 "밀리면 사자 쪽은 있는 듯한데 그렇다고 따라가며 자신있게 사기에는 유동성 여건이 받쳐주질 않는 상황"이라고 설명했다.
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<전일 스왑 마감시황 중>
- 국내은행 스왑딜러는 "최근 스왑베이시스 역전폭이 너무 축소되다 보니 자산스왑이 오늘 상당히 나왔다"며 "다음주에 부채스왑 큰 게 두 건이나 있다 보니 다들 긴장감이 상당하다"고 말했다.
/////////////////////
<국채선물 누적수량>
[3선 누적순매수 (추정)]
외인 +112,072 (-1,945)
증권 -147,480 (-596)
은행 +39,393 (+1,580)
투신 -1,066 (+741)
보험 +3,317 (+352)
개인 +27,942 (+35)
[10선 누적순매수 (추정)]
외인 +39,699 (+1,616)
증권 -39,531 (-1,777)
은행 -5,547 (+579)
투신 +1,024 (-80)
보험 +10,698 (-265)
개인 -2,659 (-72)
////////////////////
<이론가>
<3년선물>
22-4 3.872
22-13 3.872
23-1 3.897
이론가 103.14 (고평1틱)
*종가(103.15)
----------------
<10년선물>
22-5 3.948
22-14 3.937
이론가 108.66 (고평4틱)
*종가(108.70)
.........................................................
<전일 단기금리 동향>
- O/N call 3.586%(보합)
- 91일물 CD 3.780%(+2bp)
- 통안채 3.658%(+1bp)
//////////////////////
<3년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
-----------------
<3년물>
국20-8 : 9개
국21-4 : 26개
국21-10 : 42개
국22-4 : 59개
국22-13 : 76개
국23-4 : 90개
-----------------
<5년물>
국19-1 : 18개
국19-5 : 34개
국20-1 : 51개
국20-6 : 65개
국21-1 : 80개
국21-7 : 96개
국22-1 : 111개
국22-8 : 127개
국23-1 : 142개
------------------
<10년물>
국18-4 : 147개
국18-10: 159개
국19-4 : 169개
국19-8 : 178개
국20-4 : 190개
국20-9 : 200개
국21-5 : 216개
국21-11 : 230개
국22-5 : 251개
국22-14 : 274개
------------------
<20년물>
국16-6: 303개
국17-5: 336개
국18-7: 356개
국19-6: 337개
국20-7: 360개
국21-9: 381개
국22-11: 447개
----------------
<30년물>
국16-1: 434개
국17-1: 450개
국18-2: 489개
국19-2: 463개
국20-2: 455개
국21-2: 478개
국22-2: 518개
국22-9: 568개
국23-2: 582개
----------------
<50년물>
국16-9 : 476개
국18-8 : 539개
국20-10 : 493개
국22-12 : 748개
================
.................
<10년선물 헤지레이셔>
종 목 : 수량
------------------
<10년물>
국18-4 : 49개
국18-10: 53개
국19-4 : 56개
국19-8 : 59개
국20-4 : 63개
국20-9 : 67개
국21-5 : 72개
국21-11 : 76개
국22-5 : 84개
국22-14 : 91개
-----------------
<20년물>
국16-6 : 101개
국17-5 : 112개
국18-7 : 118개
국19-6 : 112개
국20-7 : 120개
국21-9 : 126개
국22-11: 148개
-----------------
<30년물>
국16-1: 145개
국17-1: 149개
국18-2: 162개
국19-2: 154개
국20-2: 151개
국21-2: 159개
국22-2: 172개
국22-9: 188개
국23-2: 193개
------------------
<50년물>
국16-9 : 159개
국18-8 : 180개
국20-10 : 165개
국22-12 : 250개
====================
//////////////////////////
<주간 경제일정>
*18일(월)
● 국고채 5년 입찰 1.8조원
● 통안채 91일물 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)
美 9월 NAHB 주택시장지수
⊙ 휴장국가: 일본
*19일(화)
● 국고채 20년 입찰 0.5조원
⊙ 호주 중앙은행 9월 통화정책회의 의사록 공개 (오전 10시30분)
EU 7월 경상수지
EU 8월 CPI
美 8월 건축허가
⊙ FOMC 통화정책회의 (20일까지)
● 미국채 20년 입찰
*20일(수)
● 통안채 3년물 1.8조원 입찰 (10:00~10:10)
● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)
韓 8월 PPI
日 8월 무역수지
中 LPR 금리결정
英 8월 CPI, PPI
독일 8월 PPI
⊙ FOMC 통화정책회의 (20일까지)
⊙ FOMC 금리 발표 (21일 오전 3시)
제롬 파월 의장 기자회견 (21일 오전 3시30분)
*21일(목)
韓 9월 수출입물가지수 (~20일)
⊙ 일본은행(BOJ) 통화정책회의 (22일까지)
⊙ BOE 금리 결정 발표 (오후 8시)
美 주간 실업수당 청구건수
美 2Q 경상수지
美 8월 기존주택매매
● 미국채 10년(TIPS) 입찰
※10월 국고채 발행계획 및 9월 발행실적(배포시)
*22일(금)
● 통안채 1,2,3년물 1.5조원 입찰 (10:00~10:10)
日 8월 CPI
日 9월 마킷PMI
EU 9월 마킷PMI
美 9월 마킷 PMI
⊙ 일본은행(BOJ) 금리 결정 발표 (오후12시)
////////////////////////////
<채권만기(표)>
----------------------------------------------
주간 국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계
----------------------------------------------
09월 3주: 1.5조/ 0.1조 / 0.1조/ 1.2조/ 3.6조/ 1.1조/ 7.6조
09월 4주: 2.4조/ 0.2조 / 0.3조/ 0.7조/ 4.1조/ 0.8조/ 8.6조
10월 1주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 7.7조/ 2.7조/ 0.8조/ 13.4조
10월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 0.7조/ 4.2조/ 0.5조/ 7.6조
(끝)
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