Morning Briefing (2023.07.10)

* [미국채]

- 미 국채가 혼조…美고용지표 둔화에 경제연착륙 기대

 

* [미증시]

- 미국 6월 비농업 고용지표가 월가 예상치를 밑돌면서 하락

 

* [국제유가]

- 공급에 대한 우려와 달러화 약세 흐름에 상승

 

. 2년물          -4bp (4.95%)

. 5년물          +2bp (4.36%)

. 10년물         +3bp (4.06%)

. 30년물         +4bp (4.04%)                 [연합참조]

 

DJ             33,734.88p            -0.55% (-187.38p)

NSQ           13,660.72p             -0.13% (-18.33p)

S&P            4,398.95p             -0.29% (-12.64p)

 

WTI  8월      +$2.06     ($73.86)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +1bp(+2.63%)       +0.48%

프 랑 스     -1bp(+3.18%)       +0.42%

이탈리아     -3bp(+4.35%)       +0.99%

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스 페 인     -0bp(+3.63%)       -0.39%

포르투갈     -1bp(+3.34%)       +0.28%

그 리 스     -1bp(+3.96%)       -0.09%

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영    국     -0bp(+4.65%)        -0.32%

호    주     +12bp(+4.25%)       -1.64%

일    본     +2bp(+0.43%)        -1.17%

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달러/원 NDF(1M)  1298.00원 (-5.20)

- 미국의 6월 비농업 고용이 20만9천명 증가하며 예상치를 하회했다. 이는 2020년 12월 이후 가장 적게 늘어난 것이다. 실업률은 3.6%로 예상치에 부합했다.

오스탄 굴스비 시카고 연은 총재는 이에 대해 고용 시장이 지속 가능한 속도로 둔화하고 있음을 시사한다고 평가했다.

이에 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 103.0대에서 102.2대로 급락했다.

달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 143.483엔에서 142.100엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.09660달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.2334위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           142.111

유로/달러         1.09680

호주/달러         0.6691

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<해외 뉴스>

 

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 국내은행 채권딜러는 "미국 고용지표 서프라이즈에 대한 우려 때문에 장 후반으로 갈수록 짧은 쪽으로 매물이 쌓인 듯하다"며 "새마을금고 관련 노이즈로 크레딧물 시장에서도 매도가 우위를 보이는 듯하다"고 진단했다. 그는 "다음주 금융통화위원회 회의에서 이창용 한국은행 총재가 금리인상 의사를 분명히 하면 시장금리가 한 번 더 오를 룸은 있어 보인다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

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<국채선물 누적수량>

외인    +98,652    (-7,154)

증권    -107,767    (-3,559)

은행    +11,668    (+5,218)

투신    +1,735    (+3,057)

보험    +156    (+863)

개인    +24,470    (+144)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +62,074    (-4,834)

증권    -45,624    (+2,643)

은행    -11,273    (-727)

투신    -2,411    (+208)

보험    +6,800    (+1,210)

개인    -2,184    (+213)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.785

22-13  3.780

23-1   3.730

이론가 103.46 (고평1틱)

*종가(103.47)

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<10년선물>

22-5    3.779

22-14   3.771

이론가 110.11 (저평4틱)

*종가(110.07)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.590%(+5bp)

- 91일물 CD     3.750%(+1bp)

- 통안채         3.641%(+2bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   15개

국21-4 :   32개

국21-10 :  48개

국22-4 :   64개

국22-13 :  81개

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<5년물> 

국18-6 :   7개

국19-1 :   24개

국19-5 :   40개

국20-1 :   56개

국20-6 :   70개

국21-1 :   85개

국21-7 :  100개

국22-1 :  116개

국22-8 :  133개

국23-1 :  147개

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<10년물>

국18-4 :  151개

국18-10:  163개

국19-4 :  173개

국19-8 :  182개

국20-4 :  193개

국20-9 :  205개

국21-5 :  221개

국21-11 : 235개

국22-5 :  258개

국22-14 : 281개

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<20년물>

국16-6:   310개

국17-5:   343개

국18-7:   363개

국19-6:   348개

국20-7:   365개

국21-9:   390개

국22-11:  458개

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<30년물>

국16-1:   443개

국17-1:   459개

국18-2:   498개

국19-2:   470개

국20-2:   458개

국21-2:   483개

국22-2:   527개

국22-9:   576개

국23-2:   591개

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<50년물>

국16-9 :   488개

국18-8 :   553개

국20-10 :  507개

국22-12 :  769개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    50개

국18-10:   54개

국19-4 :    57개

국19-8 :    60개

국20-4 :    64개

국20-9 :    68개

국21-5 :    73개

국21-11 :   77개

국22-5 :    84개

국22-14 :   92개

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<20년물>

국16-6 :   102개

국17-5 :   113개

국18-7 :   119개

국19-6 :   112개

국20-7 :   120개

국21-9 :   128개

국22-11:   150개

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<30년물>

국16-1:   146개

국17-1:   152개

국18-2:   164개

국19-2:   155개

국20-2:   151개

국21-2:   159개

국22-2:   174개

국22-9:   190개

국23-2:   195개

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<50년물>

국16-9 :   161개

국18-8 :   182개

국20-10 :  167개

국22-12 :  252개

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<주간 경제일정>

*10일(월)

● 국고채 10년 입찰 2.6조원

● 통안채 91일물 1.4조원 입찰 (10:00~10:10)

中 6월 CPI / PPI

EU 7월 센틱스 투자자기대지수

美 6월 CB 고용동향지수

⊙ 메리 데일리 샌프란시스코 연은총재 연설 (11일 오전 0시)

⊙ 로레타 메스터 클리블랜드 연은총재 연설 (11일 오전 0시)

⊙ 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은총재 연설 (11일 오전 1시)

 

 

*11일(화)

● 명목채 0.2조원 교환

독일 6월 CPI

EU 7월 ZEW 서베이지수

 

● 미국채 3년 입찰

⊙ 제임스 불러드 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 10시)

 

 

*12일(수)

비상경제장관회의 겸 수출투자대책회의 (오전 8시)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

韓 6월 실업률

⊙ 뉴질랜드 중앙은행 금리 결정 (오전 11시)

⊙ 영란은행 금융안정보고서 발표 (오후 3시)

⊙ 캐나다 중앙은행 금리 결정 및 통화정책 보고서 발표 (오후 11시)

 

美 6월 CPI

● 미국채 10년 입찰

美 베이지북 (13일 오전 3시)

⊙ 토마스 바킨 리치몬드 연은총재 연설 (오후 9시30분)

⊙ 닐 카시카리 미니애폴리스 연은총재 연설 (오후 10시45분)

 

 

*13일(목)

금융통화위원회 본회의 (오전9시)

韓 6월 수출입물가지수

中 6월 무역수지

EU 5월 산업생산

美 6월 PPI

● 미국채 30년 입찰

⊙ 필라델피아 연방은행 7월 서비스업 전망 서베이

※'23.7월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」발행 여부 및 발행계획 (배포시)

 

 

*14일(금)

미국 블랙아웃 (16~22)

● 통안채 1년 0.8조원 입찰 (10:00~10:10)

日 5월 산업생산

EU 5월 무역수지

美 6월 수출입물가지수

美 7월 미시간소비자심리

⊙ G20 재무차관 및 중앙은행 부총재 회의 (16일까지)

⊙ 휴장국가: 뉴질랜드

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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07월 2주: 1.5조/ 없음 / 0.9조/ 3.2조/ 7.2조/ 1.2조/ 14.1조

07월 3주: 1.5조/ 없음 / 0.6조/ 1.4조/ 6.4조/ 0.7조/ 10.6조

07월 4주: 1.5조/ 0.01조 / 0.8조/ 1.2조/ 5.7조/ 1.5조/ 10.9조

07월 5주: 2.8조/ 0.2조 / 0.8조/ 8.7조/ 5.8조/ 0.1조/ 18.7조

(끝)