(초점)-리보금리 고시 중단 앞둔 은행권 '속도전'..신디케이트론 등 계약 일부 남을 듯 - Reuters News

서울, 6월28일 (로이터) 임승규 기자 - 오는 7월부터 미국 달러 리보 익일물과 1·3·6·12개월물 리보(LIBOR)금리의 산출이 중단됨에 따라 국내은행들이 대체금리 전환 작업에 마지막 속도를 내고 있다.

대다수 은행들이 리보 금리 관련 금융계약의 준거금리를 SOFR(국채 담보 익일물 RP 금리) OIS(Overnight Index Swap, 하루짜리 초단기 외화 금리) 가중평균 금리로 대체하는 문제를 놓고 거래상대방과 합의를 마친 만큼 '리보 고시 중단' 이벤트는 별다른 이슈 없이 넘어갈 것이라는 전망이 지배적이다.

A은행 운용부장은 "이번 주말에 전산쪽 일부 인원 외에 딜러들은 출근하지 않아도 될 듯하다"며 "리보금리를 SOFR로 전환하는 운용 테스트도 모두 마무리된 상태"라고 말했다.

그는 "리보금리와 SOFR간 평가 차이도 거의 사라지면서 부담도 줄었다"며 "금리 변환에 따른 손익 영향이 크면 문제인데 막상 하우스 전체로 맞추니 큰 문제가 없었다"고 설명했다.

B은행 운용부장은 "현재 고객들과 접촉해서 대체금리 조항에 대한 동의는 다 받은 상황"이라며 "지금은 전산만 바꿔 테스트해보면 되기 때문에 이번 주말에 마무리할 계획"이라고 말했다.

그는 "대부분 은행들의 델타가 크게 열여 있는 상황이 아니라 이번 금리 교체로 큰 문제가 생기진 않을 것으로 본다"며 "리보금리와 SOFR 베이시스가 거의 붙어서 손익에도 큰 영향이 없을 듯하다"고 말했다.

다수의 거래상대방간 이해가 엇갈리고 있는 신디케이트론 등 일부 계약의 경우 리보금리 고시 중단 이후에도 협의가 이어질 수밖에 없는 상황인 것으로 전해졌다.

다만 당장 리보 금리 고시가 중단된다고 해도 다음 리보 금리 픽싱까지 이자지급이 이뤄지지 않는 만큼 그때까지 협의를 완료하면 별다른 문제는 없으리라는 전망이 나온다.

C국내은행 스왑딜러는 "인터뱅크의 경우 ISDA 프로토콜에 가입할 때 대체금리 변경 문제가 다 해결된 셈이지만 해외 프로젝트파이낸싱(PF) 등 10개 넘는 은행들이 연결된 거래는 합의가 잘 되지 않고 있다"고 말했다.

그는 "관련 거래의 마지막 픽싱이 3월 말이었는데 이자 교환 전인 9월까지만 잘 처리하면 될 것으로 본다"며 "최대한 빨리 마무리할 수 있도록 거래상대방들에 촉구하고 있다"고 말했다.

D특수은행 관계자는 "일반 파생상품 거래는 ISDA 프로토콜로 자동 전환됐고 국내 기업들과는 합의를 잘 해서 전환을 끝냈다"며 "다만 해외 계약 중 외국계은행과 같인 한 대출과 스왑이 20건 미만으로 남아 있다"고 말했다.

그는 "거래상대방 중에는 다음 리보 픽싱 때까지만 협의를 완료하면 된다고 생각하는 곳들이 좀 있는 듯하다"며 "현재 협의 추이를 보면 7월까지는 전환을 완료할 수 있을 것으로 예상하고 있다"고 말했다.