Morning Briefing (2023.06.12)

* [미국채]

- 미 국채가 하락…6월 동결에도 연준 매파 유지 전망

 

* [미증시]

- 다음 주 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의를 앞두고 상승

 

* [국제유가]

- 산유국들의 감산 조치에도 이번 주 2% 이상 하락해 2주 연속 약세

 

. 2년물          +7bp (4.60%)

. 5년물          +5bp (3.92%)

. 10년물         +2bp (3.74%)

. 30년물         -0bp (3.88%)                 [연합참조]

 

DJ             33,876.78p          +0.13% (+43.17p)

NSQ           13,259.14p          +0.16% (+20.62p)

S&P            4,298.86p           +0.11% (+4.93p)

 

WTI  7월      -$1.12     ($70.17)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -2bp(+2.37%)       -0.25%

프 랑 스     -5bp(+2.92%)       -0.12%

이탈리아     -11bp(+4.10%)      -0.41%

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스 페 인     -6bp(+3.36%)       -0.31%

포르투갈     -4bp(+3.07%)       +0.22%

그 리 스     -3bp(+3.64%)       +0.28%

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영    국     +0bp(+4.23%)       -0.49%

호    주     -6bp(+3.95%)       +0.33%

일    본     -1bp(+0.43%)       +1.97%

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달러/원 NDF(1M)  1286.30원 (-3.10)

- 다음 주 미 연준, ECB 등의 기준금리 결정이 연이어 대기하면서 달러화는 관망세를 보였다. 달러 인덱스는 전장 서울 환시 마감 때의 103.4대에서 소폭 올라 103.5를 등락했다.

달러-엔 환율은 전장 서울 환시 마감 무렵 139.343엔에서 139.380엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.07480달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 7.1442위안을 기록했다.

 

<주요국 환율>

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달러/엔           139.355

유로/달러         1.07461

호주/달러         0.6739

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<해외 뉴스>

 

▲ 월가, 테슬라에 "최선호 종목'…캐시우드 "전기차 시대 앞당겨"

[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4269436]

테슬라가 자사의 고속 충전소인 슈퍼차저를 개방한 가운데 월가에서도 긍정적인 평가가 이어져.

모건스탠리는 테슬라와 제너럴모터스의 협약이 '게임 체인저'가 될 수 있다고 평가.

투자회사 웨드부시는 테슬라를 자사의 최선호 종목으로 지정. 웨드부시는 월가가 테슬라의 전기차 생태계의 가치를 조금씩 더 인지하고 있다고 평가.

'돈나무 언니'로 불리는 아크인베스트먼트의 캐시 우드는 이번 협약이 녹색 에너지로의 대전환을 가속시킬 것이라고 진단.

 

▲ 카바나, 올해 주가 400% 상승…공매도 투자자 10억달러 손실

[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4269435]

미국 중고차 거래업체 카바나의 주가가 올해 들어 422% 가량 오르면서 공매도 투자자들의 손실이 크게 증가.

금리가 오르자 회사가 공격적으로 비용을 절감하기 시작하면서 주가가 큰 폭으로 상승. 최근 주가 폭등은 회사가 2분기 실적 전망치를 상향 조정하면서 나왔으며, 숏 스퀴즈로 오름폭이 강화된 것으로 분석.

S3파트너스에 따르면 올해 들어 카바나 공매도 투자자들의 손실은 10억4천만달러를 넘어서. 카바나의 공매도 잔고는 전체 발행주식의 56%에 달해.

 

▲ JP모건 "증시, 다시 약세장으로 고꾸라질 수도"

[https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4269432]

최근 248거래일 만에 강세장으로 전환한 S&P500 지수가 다시 약세장으로 고꾸라질 수도 있다고 JP모건이 진단.

주식 시장이 채권 시장 수준까지 인플레이션 변동성을 가격에 반영한다면 현재 수준에서 20%의 하락을 의미할 수도 있다는 이유.

JP모건의 전략가들은 "채권 시장은 지난 3개월 동안 완만한 하락세를 보였음에도 거시경제 불확실성이 상당기간 지속될 것이라는 점을 여전히 가격에 책정하고 있다"고 강조. 반면 주식시장은 지나치게 낙관적이라고 우려.

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

-  증권사 채권딜러는 "10년물 매물이 1bp 호가 내외에서 쌓이는 모습인데 50년물 입찰 수요도 생각보다 적었다"며 "외국인이 포지션을 줄이는 가운데 글로벌 채권시장 분위기도 반전하는 모습이 보이지 않다 보니 매수세가 강하지 않다"고 말했다. 그는 "다음주 미국 물가상승률이 유의미하게 꺾이는 흐름이 아니면 국채선물 만기때까지 이런 흐름은 지속될 것 같다"고 전망했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

-  국내은행 스왑딜러는 "오늘 IRS는 본드스왑의 날이었던 듯싶다"며 "장 후반으로 갈수록 관련 비드가 많이 나왔다"고 말했다. 그는 "미국이 앞으로 추가 인상을 하면 국내 통화당국도 압박을 받을 수 있다"며 "여기선 막연하게 롱으로 가진 말자는 생각"이라고 말했다. 다른 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장에선 그제부터 선물환 관련 오퍼가 나오고 있다"며 "환율 1300원이 깨진 게 도화선이 된 듯한데 금리가 당분간 올라가기 쉽지 않을 듯하다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +174,668    (-2,530)

증권    -165,087    (+3,754)

은행    +162    (-1,860)

투신    -1,900    (+897)

보험    -6,394    (-83)

개인    +33,394    (+33)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +66,079    (-35)

증권    -49,358    (-880)

은행    -8,193    (+87)

투신    -2,800    (-38)

보험    +6,564    (+625)

개인    -2,393    (-25)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.535

22-8   3.520

22-13  3.510

이론가 104.17 (고평3틱)

*종가(104.20)

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<10년선물>

22-5    3.625

22-14   3.617

이론가 111.48 (저평1틱)

*종가(111.47)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.570%(+1bp)

- 91일물 CD     3.750%(보합)

- 통안채         3.516%(-3bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-8 :   17개

국21-4 :   33개

국21-10 :  49개

국22-4 :   66개

국22-13 :  83개

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<5년물> 

국18-6 :   9개

국19-1 :   25개

국19-5 :   41개

국20-1 :   57개

국20-6 :   72개

국21-1 :   87개

국21-7 :  102개

국22-1 :  118개

국22-8 :  134개

국23-1 :  149개

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<10년물>

국18-4 :  153개

국18-10:  165개

국19-4 :  176개

국19-8 :  184개

국20-4 :  196개

국20-9 :  207개

국21-5 :  223개

국21-11 : 238개

국22-5 :  261개

국22-14 : 284개

------------------

<20년물>

국16-6:   312개

국17-5:   346개

국18-7:   365개

국19-6:   343개

국20-7:   365개

국21-9:   389개

국22-11:  456개

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<30년물>

국16-1:   442개

국17-1:   458개

국18-2:   496개

국19-2:   467개

국20-2:   449개

국21-2:   474개

국22-2:   524개

국22-9:   574개

국23-2:   588개

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<50년물>

국16-9 :   485개

국18-8 :   549개

국20-10 :  503개

국22-12 :  762개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    50개

국18-10:   54개

국19-4 :    58개

국19-8 :    60개

국20-4 :    64개

국20-9 :    68개

국21-5 :    73개

국21-11 :   78개

국22-5 :    85개

국22-14 :   93개

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<20년물>

국16-6 :   102개

국17-5 :   113개

국18-7 :   119개

국19-6 :   112개

국20-7 :   119개

국21-9 :   127개

국22-11:   149개

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<30년물>

국16-1:   144개

국17-1:   149개

국18-2:   162개

국19-2:   152개

국20-2:   147개

국21-2:   155개

국22-2:   171개

국22-9:   187개

국23-2:   192개

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<50년물>

국16-9 :   158개

국18-8 :   179개

국20-10 :  164개

국22-12 :  249개

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<주간 경제일정>

*12일(월)

※한국은행 창립 제73주년 기념사 (10:00)

● 국고채 10년 입찰 2.7조원

● 통안채 91일물 1.3조원 입찰 (10:00~10:10)

日 5월 PPI

 

● 미국채 3 년, 10년 입찰

⊙ 휴장국가: 호주

 

 

*13일(화)

※ 23년 10차(5.25.개최, 통방) 금통위 의사록 공개 (16:00 홈페이지 게시)

독일 5월 CPI

EU 6월 ZEW 서베이지수

美 5월 CPI

美 5월 실질임금

 

● 미국채 30년 입찰

⊙ 연방준비제도 FOMC 통화정책회의 (14일까지)

 

 

*14일(수)

※제3회 재정운용전략위원회 개최 (11:30)

● 통안채 1년 0.7조원 입찰 (10:00~10:10)

● 재정증권 63일물 1.5조원 입찰 (13:40~14:00)

韓5월 실업률

韓5월 수출입물가지수

EU 4월 산업생산

美 5월 PPI

⊙ FOMC 금리 결정 발표 (15일 오전 3시)

제롬 파월 의장 기자회견 (15일 오전 3시30분)

 

 

*15일(목)

호주 5월 실업률

中 5월 실물지표 (소매판매, 광공업생산 등)

EU 4월 무역수지

美 5월 소매판매

美 5월 수출입물가지수

美 5월 산업생산

⊙ 일본은행(BOJ) 통화정책회의 (16일까지)

⊙ 유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 결과 발표 (오후 9시15분)

크리스틴 라가르드 ECB 총재 기자회견 (오후 9시45분)

⊙ 유로그룹 재무장관회의 (16일까지)

 

 

*16일(금)

※제26차 비상경제차관회의 (08:30)

EU 5월 CPI

美 6월 미시간소비자심리

⊙ BOJ, 금리 결정 발표 및 우에다 가즈오 총재 기자회견

⊙ 제임스 불러드 세인트루이스 연방은행 총재 연설 (오후 4시)

⊙ 유로그룹 재무장관회의 (16일까지)

 

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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06월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.6조/ 1.8조/ 4.6조/ 1.6조/ 10.6조

06월 4주: 1.0조/ 0.01조/ 1.1조/ 1.0조/ 2.8조/ 1.2조/ 7.2조

06월 5주: 2.2조/ 0.3조/ 1.1조/ 1.0조/ 1.8조/ 0.9조/ 7.5조

07월 1주: 1.5조/ 0.01조/ 0.2조/ 1.3조/ 5.1조/ 1.4조/ 9.6조

(끝)