Morning Briefing (2023.04.17)

* [미국채]

- 미 국채가, 매파 연준 우려에 하락…美 지표는 부진

 

* [미증시]

- 뉴욕증시는 은행들의 실적 호조에도 소매판매가 감소하고, 연방준비제도(연준·Fed)의 추가 금리 인상 가능성에 하락

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 국제에너지기구(IEA)가 주요 산유국들의 감산 조치에 원유 시장의 공급 부족이 예상보다 심화할 것이라고 밝히면서 상승

 

. 2년물           +12bp (4.10%)

. 5년물           +11bp (3.61%)

. 10년물          +7bp (3.51%)

. 30년물          +5bp (3.74%)                [연합참조]

 

DJ             33,886.47p        -0.42% (-143.22p)

NSQ           12,123.47p        -0.35% (-42.81p)

S&P            4,137.64p        -0.21% (-8.58p)

 

WTI  5월      +$0.36     ($82.52)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     +7bp(+2.44%)       +0.50%

프 랑 스     +12bp(+3.00%)      +0.52%

이탈리아     +6bp(+4.28%)       +0.89%

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스 페 인     +6bp(+3.47%)       +0.57%

포르투갈     +7bp(+3.29%)       -0.18%

그 리 스     +3bp(+4.28%)       +0.63%

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영    국     +9bp(+3.66%)       +0.36%

호    주     +4bp(+3.33%)       +0.54%

일    본     -0bp(+0.46%)       +1.20%

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달러/원 NDF(1M)  1302.00원 (+5.35)

- 연방준비제도(Fed·연준) 인사의 매파 발언이 나오면서 달러화가 강세를 보였다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 인플레이션이 여전히 너무 높아 기준금리 인상 기조를 이어가야 한다고 말했다. 달러 인덱스는 전장 서울환시 마감 때의 100.8대에서 101.5대로 올랐다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 132.470엔에서 133.750엔으로 올랐고, 유로-달러 환율은 1.09950달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.8701위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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달러/엔           133.786

유로/달러         1.09910

호주/달러         0.6704

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<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 증권사 채권딜러는 "오늘 시장은 환율이 가장 큰 재료로 부각됐던 것 같다"며 "다음주 10년물 입찰이 부담이었는데 최근 보험사가 장기물을 많이 사면서 시장을 지지하고 있다"고 말했다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "이자율은 답답한 장세가 유지됐는데 다음주 10년물 입찰이나 주말 미국 소매판매 결과를 기다리는 흐름이었다"며 "단기금리는 금리인하 스케줄을 감안해 무작정 달리기도 애매한 상황"이라고 말했다.

그는 "크로스 시장의 경우 자산스왑이 우위를 보이긴 했는데 재정거래도 계속 나왔고 선물환 매수도 나오는 등 수급은 혼재된 모습이었다"며 "선물환 매수가 5년 언저리까지 있어 커브가 스팁됐다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +147,171    (-1,902)

증권    -120,437    (+802)

은행    -17,934    (-110)

투신    -9,228    (-66)

보험    -8,361    (+382)

개인    +36,533    (-4)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +104,574    (-1,902)

증권    -76,041    (+802)

은행    -15,586    (-110)

투신    -6,942    (-66)

보험    +7,052    (+382)

개인    -1,807    (-4)

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<이론가>

<3년선물>

22-4   3.220

22-8   3.227

22-13  3.212

이론가 105.10 (고평4틱)

*종가(105.14)

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<10년선물>

22-5    3.306

22-14   3.290

이론가 114.42 (고평6틱)

*종가(114.48)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.490%(+6bp)

- 91일물 CD     3.430%(보합)

- 통안채         3.242%(+1bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   05개

국20-8 :   22개

국21-4 :   38개

국21-10 :  54개

국22-4 :   70개

국22-13 :  88개

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<5년물> 

국18-6 :   13개

국19-1 :   30개

국19-5 :   46개

국20-1 :   61개

국20-6 :   76개

국21-1 :   91개

국21-7 :  106개

국22-1 :  122개

국22-8 :  139개

국23-1 :  154개

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<10년물>

국18-4 :  158개

국18-10:  170개

국19-4 :  180개

국19-8 :  189개

국20-4 :  201개

국20-9 :  213개

국21-5 :  229개

국21-11 : 245개

국22-5 :  269개

국22-14 : 293개

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<20년물>

국16-6:   327개

국17-5:   363개

국18-7:   385개

국19-6:   362개

국20-7:   387개

국21-9:   414개

국22-11:  488개

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<30년물>

국16-1:   478개

국17-1:   497개

국18-2:   540개

국19-2:   510개

국20-2:   485개

국21-2:   520개

국22-2:   577개

국22-9:   633개

국23-2:   650개

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<50년물>

국16-9 :   559개

국18-8 :   633개

국20-10 :  584개

국22-12 :  875개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    50개

국18-10:   54개

국19-4 :    58개

국19-8 :    60개

국20-4 :    64개

국20-9 :    68개

국21-5 :    73개

국21-11 :   78개

국22-5 :    86개

국22-14 :   94개

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<20년물>

국16-6 :   104개

국17-5 :   116개

국18-7 :   123개

국19-6 :   116개

국20-7 :   124개

국21-9 :   132개

국22-11:   156개

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<30년물>

국16-1:   153개

국17-1:   159개

국18-2:   172개

국19-2:   163개

국20-2:   155개

국21-2:   166개

국22-2:   184개

국22-9:   202개

국23-2:   207개

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<50년물>

국16-9 :   178개

국18-8 :   202개

국20-10 :  186개

국22-12 :  279개

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<주간 경제일정>

*17일(월)

● 국고채 10년 입찰 2.7조원

● 통안채 91일 입찰 1.2조원

한은 리오프닝의 국내 경제 파급영향 점검(BOK이슈노트 2023-11)(12:00)    

 

美 4월 NAHB 주택시장지수

 

 

*18일(화)

● 국고채 (명목) 교환 0.3조원

 

中 3월 실물지표 (소매판매, 광공업생산 등)

中 1Q GDP

⊙ 호주 중앙은행, 4월 통화정책회의 의사록 공개 (오전 10시30분)

독일 4월 ZEW 서베이지수

유로존 2월 무역수지

 

美 3월 주택착공, 건축허가

 

 

*19일(수)

● 통안채 3년 입찰 1.3조원

 

유로존 3월 CPI

英 3월 CPI

 

美 국채 20년 입찰

美 베이지북

 

 

*20일(목)

한은 2022년 결제통화별 수출입(확정)(12:00)

 

유로존 4월 소비자기대지수

 

● 美 국채 5년 (TIPS) 입찰

美 3월 CB 경기선행지수

美 3월 기존주택매매

 

 

*21일(금)

한은 2023년 3월 생산자물가지수(06:00)

4월 수출입 20일

 

日 3월 CPI

유로존 4월 S&P PMI

 

美 연준 블랙아웃 (22~)

美 4월 S&P PMI

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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04월 3주: 1.0조/ 없음/ 1.1조/ 1.1조/ 4.8조/ 1.6조/ 9.6조

04월 4주: 1.0조/ 없음/ 1.2조/ 1.1조/ 4.0조/ 3.5조/ 10.8조

05월 1주: 2.2조/ 0.3조/ 없음/ 1.1조/ 2.9조/ 0.6조/ 7.1조

05월 2주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 2.4조/ 6.9조/ 1.8조/ 12.7조

(끝)