Morning Briefing (2023.03.13)

* [미국채]

-  미 국채가 급등…2월 고용지표·SVB 충격에 매수 집중

 

* [미증시]

-  뉴욕증시는 실리콘밸리뱅크(SVB) 사태로 은행주들에 대한 우려가 커지면서 하락

 

* [국제유가]

- 뉴욕유가는 고용이 전달보다 둔화하고 실업률이 오르면서 연방준비제도(연준·Fed)의 더 큰 폭의 금리 인상 우려가 다소 완화되며 상승

 

. 2년물           -28bp (4.59%)

. 5년물           -24bp (3.96%)

. 10년물          -21bp (3.70%)

. 30년물          -14bp (3.71%)                [연합참조]

 

DJ             31,909.64p        -1.07% (-345.22p)

NSQ           11,138.89p        -1.76% (-199.47p)

S&P            3,861.59p        -1.45% (-56.73p)

 

WTI  4월      +$0.96     ($76.68)

 

<출처: 블룸버그, 인포맥스>

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<주요국 지수>

. 주요국       국채10년           증시

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독    일     -14bp(+2.51%)      -1.31%

프 랑 스     -19bp(+2.96%)      -1.30%

이탈리아     -7bp(+4.31%)       -1.55%

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스 페 인     -18bp(+3.48%)      -1.47%

포르투갈     -11bp(+3.38%)      -0.51%

그 리 스     -8bp(+4.31%)       -2.49%

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영    국     -16bp(+3.64%)      -1.67%

호    주     -13bp(+3.59%)      -2.21%

일    본     -11bp(+0.39%)      -1.67%

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달러/원 NDF(1M)  1318.00원 (-3.80원)

- 미국 2월 비농업 부문 신규 고용이 예상보다 견조했지만, 시장은 실업률과 임금 상승률에 주목했다. 실업률은 예상을 웃돈 반면 임금 상승세가 예상치를 하회했다. 이에 연방준비제도(Fed·연준)의 50bp 금리 인상 전망이 완화됐다.

매파 연준에 대한 우려가 완화되면서 달러화는 약세를 보였다. 105를 넘기던 달러 인덱스는 104.6 선까지 밀렸다.

미국의 시중 은행인 실리콘밸리 뱅크(SVB)의 파산 소식도 전해졌다. 다만 달러화에 미치는 영향은 제한적이었다.

달러-엔 환율은 전장 서울환시 마감 무렵 136.730엔에서 135.120엔으로 내렸고, 유로-달러 환율은 1.06390달러를 나타냈다.

달러-위안(CNH) 환율은 6.9393위안을 기록했다.

 

 

<주요국 환율>

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달러/엔           134.860

유로/달러         1.06368

호주/달러         0.6576

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<해외 뉴스>

 

 

<전일 채권 마감시황 중>

- 중공업체 선물환과 보험사 자사스왑 관련 오퍼가 나오긴 했지만 실리콘밸리은행(SVB)발 미국 은행주 폭락이 시장 전반에 영향을 미쳤다. SVB파이낸셜그룹 주가는 9일(현지시간) 하루 만에 60.41% 급락했다. 이 회사가 예금 인출에 대응하기 위해 채권 자산을 매각한 결과 18억달러에 달하는 손실을 입었다고 밝힌 영향이다. SVB 사태가 크레딧 리스크로 번질 수 있다는 우려 속에 CRS 시장도 영향을 받은 모습이다.

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<전일 스왑 마감시황 중>

- 국내은행 스왑딜러는 "크로스 시장은 SVB 사태 관련 파장을 지켜보는 모양새"라며 "미국 통화정책 이슈하고 크레딧 이슈는 전혀 다른 계산식을 적용해야 한다"고 말했다.

그는 "현재 상황에선 일단 뭔가 베팅을 하기보다는 익스포저를 줄이자는 움직임"이라며 "IRS는 현물 따라 움직이긴 했는데 여전히 비드는 많았다"고 말했다.

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<국채선물 누적수량>

[3선 누적순매수 (추정)]

외인    +71,672    (+2,941)

증권    -53,518    (-6,192)

은행    -7,972    (+4,699)

투신    -567    (-2,588)

보험    -14,780    (-669)

개인    +24,218    (+2,869)

 

[10선 누적순매수 (추정)]

외인    +74,732    (-1,823)

증권    -50,825    (+717)

은행    -14,693    (+275)

투신    -5,445    (+168)

보험    +6,332    (+417)

개인    -1,937    (+70)

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<이론가>

<3년선물>

21-10  3.484

22-4   3.610

22-8   3.700

이론가 103.61 (고평1틱)

*종가(103.62)

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<10년선물>

21-11   3.650

22-5    3.615

이론가 111.37 (고평2틱)

*종가(111.39)

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<전일 단기금리 동향>

- O/N call        3.484%(+3bp)

- 91일물 CD     3.610%(보합)

- 통안채         3.700%(-6bp)

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 <3년선물 헤지레이셔>

종  목 :   수량

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<3년물>

국20-3 :   08개

국20-8 :   25개

국21-4 :   41개

국21-10 :  57개

국22-4 :   74개

국22-13 :  91개

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<5년물> 

국18-6 :   17개

국19-1 :   33개

국19-5 :   49개

국20-1 :   64개

국20-6 :   79개

국21-1 :   94개

국21-7 :  109개

국22-1 :  125개

국22-8 :  141개

국23-1 :  156개

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<10년물>

국18-4 :  160개

국18-10:  172개

국19-4 :  182개

국19-8 :  190개

국20-4 :  201개

국20-9 :  214개

국21-5 :  229개

국21-11 : 244개

국22-5 :  268개

국22-14 : 293개

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<20년물>

국16-6:   323개

국17-5:   359개

국18-7:   380개

국19-6:   357개

국20-7:   380개

국21-9:   407개

국22-11:  480개

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<30년물>

국16-1:   468개

국17-1:   486개

국18-2:   528개

국19-2:   498개

국20-2:   472개

국21-2:   507개

국22-2:   563개

국22-9:   618개

국23-2:   633개

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<50년물>

국16-9 :   543개

국18-8 :   618개

국20-10 :  571개

국22-12 :  860개

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<10년선물 헤지레이셔>

 

종  목 :   수량

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<10년물>

국18-4 :    52개

국18-10:   56개

국19-4 :    59개

국19-8 :    62개

국20-4 :    65개

국20-9 :    69개

국21-5 :    74개

국21-11 :   79개

국22-5 :    87개

국22-14 :   95개

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<20년물>

국16-6 :   105개

국17-5 :   116개

국18-7 :   123개

국19-6 :   116개

국20-7 :   123개

국21-9 :   132개

국22-11:   155개

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<30년물>

국16-1:   151개

국17-1:   157개

국18-2:   171개

국19-2:   161개

국20-2:   153개

국21-2:   164개

국22-2:   183개

국22-9:   200개

국23-2:   205개

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<50년물>

국16-9 :   176개

국18-8 :   200개

국20-10 :  185개

국22-12 :  278개

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<주간 경제일정>

*13일(월)

● 국고채 3년 입찰 2.6조원

● 통안채 91일 입찰 1.1조원

 

⊙ 유로존 재무장관회의

 

美 서머타임 시작 (12~)

 

 

*14일(화)

● 국고채 2년 입찰 1.8조원

한은 2023년 2월 수출입물가지수(06:00)

한은 2023년 4차(2.23일 개최, 통방) 금통위 의사록 공개(16:00 홈페이지 게시)

 

⊙ EU 재무장관회의

 

美 2월 CPI

 

 

*15일(수)

● 통안채 3년 입찰 1.3조원

기재부 2023년 2월 고용동향(08:00), 2023년 2월 고용동향 분석(09:00)

한은 2023년 1월 통화 및 유동성(12:00)

 

⊙ 일본은행(BOJ) 1월17-18일 통화정책 회의록 공개 (오전 8시50분)

中 2월 실물지표 (소매판매, 광공업생산 등)

EU 1월 산업생산

 

美 2월 소매판매

美 3월 NAHB 주택시장지수

美 2월 PPI

 

 

*16일(목)

기재부 월간 재정동향(3월호) 발간(10:00)

기재부 '23.3월 국고채 「모집 방식 비경쟁인수」 발행 여부 및 발행계획(17:00)

 

⊙ 유럽중앙은행(ECB) 금리 결정 발표 (오후 10시15분), 크리스틴 라가르드 총재 기자회견 (오후 10시45분)

 

美 2월 주택착공, 건축허가

美 2월 수출입물가지수

 

 

*17일(금)

● 국고채 50년 입찰 0.5조원

기재부 2023년 3월 최근 경제동향(10:00) 

 

美 3월 미시간소비자심리

美 2월 산업생산

美 2월 CB 경기선행지수

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<채권만기(표)>

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  주간     국채 /지방채/특수채/통안채/금융채/회사채/ 총계

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03월 3주: 없음/ 0.2조/ 0.3조/ 0.3조/ 4.3조/ 0.9조/ 6.0조

03월 4주: 없음/ 없음/ 1.0조/ 0.5조/ 3.3조/ 0.7조/ 5.5조

03월 5주: 1.5조/ 0.3조/ 0.5조/ 없음/ 2.3조/ 0.3조/ 4.9조

04월 1주: 1.0조/ 없음/ 0.6조/ 8.9조/ 3.0조/ 0.6조/ 14.1조

(끝)